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2010年5月30日 (日)

全ての状況に合うシステムって有るのだろうか?

 1. 全ての状況に合ったシステムを作るのが良いのか

 2. 状況に合わせてシステムを作るのが良いのか

 3. 個別であればシステムに合った銘柄を探すべきなのか

 4. FXの場合、個別のようにはいかないので、システムに合っている時だけ参加するのがよいのか

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 1. は非常に難しいと思う。厳密に検証すれば、必ず合わない時が出てくる。検証すればするほど、ボロが出てきて嫌になる、そして、2.のように、システムを状況に合わせようと改良する。しかし、改良しても、それは、カーブフィッティングだから、状況が変わればまた、結果はろくでもないものが出てくる、だから改良すればするほど判らなくなっていく・・・・・・・

 今まで、個別株の取引で儲かっていた時と言うのは 3.の場合ではなかっただろうか?

 銘柄の選択と、自分の判断と、システムのサインと、銘柄の株価の動きがピッタリと合っているとき・・・・・

 

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 今回 デモトレードもせず、検証もろくにせず、いきなりの実運用で授業料をかなり払ってしまった。

 Fx1

 それで、そのときのデータを記録しておいたので、それを、一つのグラフに同時に載せるようにしてみました。儲けた時のグラフだけを載せて、システムなら儲かりますよ、と書くことも出来るが、時間によって動きが全く違うので、実際にはそう上手くいかないというのが判る。

 例えば、柿色の動きは60銭幅で2往復、これなら、4回取れて+200P

 ところが、同じ持合でも30銭以内の動きの場合、、10P幅で取るシステムならば上手く行くかもしれないが、そうでない場合、逆逆となり-20Pが10回で-200Pもありうる。

 紺色、黄色、桃色のような2円以上の動きが合った場合。(1分足でトレンドが発生した場合。)

 どれも順張りで儲けられるように思うが、そうはいかない。

 紺色の場合、素直な動きをしているので、下げで200、上げで100、合計300P儲けられそうだ・・・

 黄色の場合、順張りも勝ったり負けたりとなるだろう、逆張りの方が反って上手くいくかも知れない。

 桃色は、順張りにしていればデータ200までの持合で負けるし、指標の発表後大きく動き出すのだが、5分で50P以上の反発を何回かしているので、そこでもヤラレル。しかし逆張りにしていても負ける。

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 このデータから共通の手法が見つかればよいのだが、そうも簡単には行かない。

 4.の場合でも、自分は逆張りでいく、又は順張りでいくと決めておいたほうが良いのか。

  それとも、状況に応じて変えた方が良いのか・・・・

  雨の方が多いのか、晴れの方が多いのか・・・(笑い

  柿色のような動きになるときの確率は20%もないだろう。

  紺色のようになる確率はもっと少なく10%もないだろう。

  30P以内の持合は動き動きの間に起こるから、結構ありそうだ。

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 要は、システムのルール以外にそのシステムの運用ルールを別に作っておく必要があるようだ システムは晴れの日に合わしておいて、雨が降れば傘を差すか、雨宿りをして一旦休むというルールを持っておくべきだ。

 しかし、いつ雨が降るか、その雨が土砂降りになるのか、通り雨か、長雨かというのは、FXの場合、降り出した時には判らない。

 。(ということは、システム自体にシステム運用ルールをもっていなければ自動にしていても絶えず監視しておかねばならない。)

 なやましい

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