« 180分間 動き無し | トップページ | 何か良いロジックはないものか???? »

2010年6月 9日 (水)

・・・・・・

6/4 金曜の昼間は、逆張りの自動売買が順調で7000ほど勝っていた

ところが、夜に逆張りの買いで入ったものだから、その後の暴落でえらい目に遭って、LC。 そのまま持っていれば、さらに40000程負けていた。

個別の方は月曜、暴落するのは判っていたので、第一生命も140100で寄り付きに繋ぎ売り。

 その他の持ち株も後場寄り付きに繋ぎ売り、別に3銘柄を新規売り

 そんなこんなで、ピークより資金は40万ほど凹んだ状態で、そこで、何とか食い止めようともがき苦しんでおります。coldsweats02

 心理的に、損切りが出来ない場合、両建て(繋ぎ売り)で一旦逃げておいた方がましで、両建てにしていたなら、このまま下がっていけば、株の評価額は下がり、その分CPが増えた状態になります。

 それで、下げきったところで、売り持ちの評価利益を現金にし、その分でその株を買い増せば、持ち株の割合、総投資資金は現状と変わらず、株数だけが増えるようになります。

 どこが底かは解りませんが、塩漬けにして何もしないよりは遥かにましで、また騰がり始めると資金は回復するのではないだろうかと考えております・・・・(このやり方は昔ある本で読んだことがあります)

 FX、株で一番やってはいけないことは、負けているのにそれを取り戻そうと今まで1万ユーロ円でしていたところを2万・3万と枚数を増やすことで、金曜日の夜も頭に血が上り1度ナンピンを入れたが、これはいかんとブン投げた

         ********

 FX の自動売買のロジックも理想と現実ではかなりの差があり、ある動きでは調子が良いのに、違った動きでは全く駄目で、良い時だけ動くようにすれば良いのだが、それが出来ないで苦労する。

 いろいろと、他のサイトを巡り、何か良いヒントはないのかと探しているのだが、システムトレーダの皆さんも今まで苦労してきたことで、なかなかこの解決法は見当たらない。

 順張りのシステムの場合、勝率は40%以下のものが多く、最適化してもなかなか、50%以上にはならないのである。

 思うに移動平均を使ったぼくのi-sigmaは最適化をすれば勝率が60%を超えるのだから、それなりに凄い事なんだと思う。(ただ、最適化自体に問題はあるけど・・・)

 FX1分足、自動売買にもi-sigmaが使えればと思うのだけど、データの並びがちがうので、サインの条件式を書き換えないといけない。また、それが出来ても、最適化が出来ないように思う。

 

|

« 180分間 動き無し | トップページ | 何か良いロジックはないものか???? »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/218459/35165669

この記事へのトラックバック一覧です: ・・・・・・:

« 180分間 動き無し | トップページ | 何か良いロジックはないものか???? »