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2010年6月28日 (月)

ペアートレード ファイル の修正

 ザラ場のデータ更新で、仕掛け、仕切りはサインが出るのですが、LCのサインがザラ場の更新時に出ないことが解りました。

 修正してアップしておきます。

 「pair21.lzh」をダウンロード

 例えば

15行の東洋ゴム、東洋紡 しかけB は 残念ながらあと1円でストップ条件(37)に掛かってしまいます。

 試しに、セルCI4に156と入れてください。

 セルCH8:CI8 に ”ストップ売り”、”ストップ買い”と出るはずです。

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システムが動き出す

 ペアートレードのシステム 完成sign03

 データの更新やサインを出すところまでは上手く動き出した。

 20銘柄の日々のサイン確認は20分もあれば出来る

 そして、今日も1ペアーにサインが出た。

7011 三菱重工 2000株  うり  @316

4208 宇部興産 3000株  かい @221

 サヤ   316*2-221*3 =   -33

 ( 今 口座に枠がそれほど残ってないのでシュミレーションのみ )

 実際にシステムファイルを動かしてみてください。

 実運用は自己責任でお願いします。

        ********

 儲かるか、損するかは別として、一応システムの体裁は整いました。

 後はそのロジックだけです。

 FX も 自動売買システムトしての動きは整っているのですが、未だ完璧なロジックは見つかっておらず、走らせば走らすほど損が増えるのは明らかで頭の痛いところです。

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2010年6月24日 (木)

厚かましい要求

 フリーソフト”ペアールック”を使って、今まで選んだペアーの相関係数を調べたら、0.45から0.80ぐらいであった。

 どれぐらいの相関が良いのか、又はそれはあまり成績とは関係ないのか・・・・

 スクリーニングには時間が掛かるので、その間、作者のサイトのサポートBBSを読んでいました

そこにはソフト使用者のいろんな要望が書かれています。(ああして欲しい、こうして欲しい・・・・

        ***

 2σ、-2σを超えれば、それを示す表示が出るようにすれば、シェアにしていいと思うんですが、というのもありました。

 それに対する作者の答えは

 それは 「ペアの選択」 ではなく 「仕掛けるタイミング」 をチェックすることになるので
ペアルックの仕事ではないと思いますけど。 (^_^;

       ***

      すばらしい、感動した

 ただの検証ソフトを探しているって、もっと厚かましいですよねcoldsweats01

 まぁ、決まった20ペアー程度なら、それも簡単に出来るでしょうが、僕の今のシステムは敢えてσは使ってないし

 しかし、次々と比較チャートが見れるので非常に便利だ。

      感謝、感謝、感謝、感謝・・・・

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ペアートレード 無料ソフト を探す

 優れもの有りますね。

サヤ取りに便利なフリーソフト

ペアウォッチ (ペアトレード用監視ツール)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se463581.html

ペアルック (ペアトレード用スクリーニングツール)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se475531.html


 2CH でみつけました

 ペアーを見つけるソフトは良いのがありました。データ取得スピードが僕の作ったのとは段違い脱帽です。

 次はペアートレードの良い検証ソフトがあるかですね。

 なければ、高い金をつぎ込むこともないし、宣伝文からヒントとなるものを見つけ、今までどおり自作するしかないですよねcoldsweats01

 また、僕のやり方はちょっと他とは違っているようで、ペアートレードのスイング版といった感じで、仕掛けから仕切りまで3日と言う場合もあります。

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2010年6月19日 (土)

ペアートレード総合ソフト

「pair2.lzh」をダウンロード

遊んでみてください。

操作のところはシート”ペアー取引”のCC列:CM列に有ります。

使い方もそこに書いてあります。

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検証結果

 過去2年間の検証結果  21ペアー

 現状  

 11ペアーにポジあり うち5ペアーがサヤ拡大中でマイナス

 最近 しきりのあったもの 5ペアー 

   (+24、+45、-55LC、+14、+15) 単位千円

 NOポジ 5ペアー  (直近の結果 3勝2敗 )

          ***

 過去の検証結果

21ペアー平均 

    (大体 1ペアー100万以内に収まるような数量にしました。)

        21ペアー合計     平均    単位千円

 損益合計    9314       444

 最大利益    154        89

 最大損失   -152       -78

 勝ち       375        18

 負け       86         4

 平均利益               38

 平均損失              -59

 PF                 3.73

 POR                0.75

 トレード数    461       22

 勝率                 83.6%

 MDD                -89

 MDD率                6.0%

 連勝       22        10

 連敗        3         1

          ***

 自己評価

 検証結果は2010/5/31までで、現状は2010/6/18です。

 それで、5ペアーが今苦戦中でそれでも、我慢すればサヤも収縮するであろうと考えるのがサヤとりであるらしく、多分そのうちの2ペアーぐらいがLCになるのではないかと思う。

 検証結果よりも将来の成績は悪くなるので、8掛けぐらいで考えると勝率65%となるだろう。

 取引の大部分の問題はポジションの損失が膨らんだ時にどれぐらいなら我慢出来るかだと思う。いつも、ピタッと仕掛けのポイントが当たるならばそんなことも問題にはならないだろうが、上手くない自分としては、この損失に対する我慢の限界(LC)が大部分を占める。

 裁量の場合このLCは自分が我慢出来るか出来ないかで決まるんだろうが、システムトレードは検証結果で決めたLC値にそれを委ねる。

 検証結果では最大損失がー152だから、最大それぐらい(15万)の損は我慢しないと勝てない。

 今回のLC値は

  仕掛けたときのサヤ 

     + サヤの最大値(50)と最小値(50)の差*(50%)

 で、LCの幅を20%と狭くすると1トレードの損失は小さくなるが全体としての利益は悪くなるので、やはり、ある程度の損失拡大は我慢する必要があります。

 仕切り条件は

 仕掛けたときのサヤ 

     - サヤの最大値(50)と最小値(50)の差*(50%)

 LCとの幅に差をつけた方が良いように思うが、そうでもなかった、50%ぐらいが適当だった。

 また、20日最大とか期間を小さくすれば、取引回数が増えます。

          ***

最悪の場合を考える

3ペアー 同時にポジションを持ったとき -78*3

-240(24万)の損失はありえることだ。bearing うぅぅ~

これは、今の僕の現状でもある、耐えるところは耐えないといけない。また、同じ額のドローダウンでもこれまで全く儲けてない時のドローダウンといくらか儲けた後のドローダウンではすこし意味が違うと思う。

          ***

 新たに、データ取得ボタンをA銘柄、B銘柄用に2個つけた、これで、コード番号を探して入力する必要もなく、また、コピーペーストする必要もなくなり、1ペアー40秒ぐらいで検証できるようになった。

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順調なペアー探し

 過去データから、同じような周期で動いているものを探して、検証しているのだから、良い結果が出て当たり前で、将来も同じように動く保証はないのだ。

 これは、どんな指標を使おうが当然のことで、30年前のチャートパタンの本(アメリカ人が書いた分厚い本)の序文にも突然パターンは崩れると書いてあったのを思い出す。昔のチャーチストも現在のシステムトレーダもその点では同じでほとんどの者が悪戦苦闘をしているのだろう。

 だから、検証結果がそのまま使えるとは思わないが、兎に角、良いペアーが沢山見つかるようになったし、それはそれで進歩だと思う。(5銘柄をメインに20ペーアほど探せた)

 あとは、どのようにして実際に使えるようにするかだ。

        ********

 今回は今までの、売買指示ブックと違い銘柄毎のシートは作らないので、そのつど、2銘柄のデータを取得し、それまでに検証したのと同じ結果と、その続きの結果をきっちりと出せるようにしておかなければならない。(それぞれペアー毎に、パラメータが違うので結構難しい。)まぁ、今までの応用で出来るのですが・・・・

 しかし、20ペアーを一つ一つ調べていくのには時間が掛かる

 どのような結果になったかは明日まとめようと思います。

 

 

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2010年6月17日 (木)

疑問がひとつ

 パラメータが同じでもA銘柄の株数とB銘柄の株数の割合によって成績が全く違ってくる。それでも、良い割合を見つければ問題はないのだろうか ???

 普通は金額を大体同じにするべきだとは思うのだが、

 A,Bの金額にわざと差を持たせてメリハリをつけるというのも有りなのだろうか????

  ( あまりにもその差をつけすぎれば片張りと違いはなくなる。

 例えば、銘柄Aと銘柄Bに同じデータを入れてAの方を5000株、Bの方を1000株としても、利益は出せる。つまり、サヤの逆張りをしているのだから、この場合1つの銘柄を4000株、逆張りで売り買いしているのに等しい。

 この場合、綺麗なサインカーブになってくれれば絶対に勝てる。

 そうならない場合(サインカーブの上限を抜いた場合)ストップを掛けるだけだ

 ・・・・・・

 ・・・・・・

 しかし、検証の段階で無理してよい結果を出す必要もないか。悪いのは省けばよいだけだし、色々考えると始めの趣旨からズレルしなぁ~~

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2010年6月16日 (水)

ペアートレードの問題点

1. どのようにしてペアーを探すか。

 チャートの比較が手っ取り早いと思う。ヤフーでも5銘柄は同時に比較できる。

 私的には、セクター毎に2銘柄づつ、都合60銘柄の終値2年分を1シートに全部とり、初めの日を100にすべて変換し、それをチャートに載せれば、同じような周期を持った銘柄が浮かび上がってきます。

 Pch1

 それで、検証を続けていくと同じような周期を持った銘柄を採用した場合はパラメータも共通するみたいなんです。

 まぁ、やたらめったに思いついたペアーを検証してもこれは良いなぁ、これは駄目だなぁで終わりなにも残らない。何かを掴むためにはある決まりや、検証手順なんかを先に決めてするべきなんでしょうね。

 それで、例えばサッポロ2とアサヒ0.6で検証した。

 

運用日数 394日
初期資産 2025.80 円
最終資産 2746.10 円
取引回数 21回
勝率 95.24%
純損益率 35.56%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.59%
年率換算利回り 20.82%
シグナル発生頻度 5.34%
最大ドローダウン 5.97%
年率ボラティリティ 9.73%
年率シャープレシオ 2.14
プロフィットファクター 5.74
ペイオフレシオ 0.29
年間営業日数 245

2. 問題は年率換算利回りの低さ

 PF 5.74 もあるのに 20% にしかならない、

 シグナル発生頻度 の問題だろう、

 200万が240万に レバ2倍だから、300万の資金の場合、このようなものを3ペアーは取引できる。

 それなら、年間 120万 は可能だ

 もっと頻繁に取引できるなら、利益は増やせる。そのためには、良いペアーを沢山持っていて、絶えず監視できるようにすればよいのだ。

flair ひらめき flair 

 監視銘柄が決まれば、またいつものように、クエリを使ってその時の株価が自動的に入るようにして置けばよい。

 兎に角ペアーを探そう run

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2010年6月15日 (火)

私なら

 これまでも、買い持ち、売り持ちを同時に持っていた。そして、買いでも、売りでも両方で取ろうとしていた。そうすれば、暴落時に備えられると、思っていた。

 それで、サヤ取りはどちらか一方がマイナスになるから、非効率的だとついつい考えてしまう。

 まぁ、それが躓きの基なんだろうなぁ(鞘取り専門のサイトには、欲張って方張りにしたところから失敗が始まるみたいなことが書いてあったぼくもその口だ・・・・coldsweats01

 買い持ち、売り持ちを同時に持っていたとしても、それらは全て独立した取引だから、手仕舞いは同時ではなくそれぞれバラバラで上手く行く時もあれば、全滅もある。

        ********

 それで、3ペアー以上の自動売買となると今までよりも複雑で、そこまでいかなくとも、監視システムを作るとなると難しい。

 とにかく、データ取得ファイルに検証用シートとそれに先ほど公開した支援ソフトを合体して、1つのブックとした。

 それで、面白いことにシュミレーションでは、日軽金、とカーバイドはポジションA(日軽金うり、カーバイドかい)になっていて、後もう少しで”しきり”のところにサインが出る。

 仕掛けは5月26日で@124,@162

 上手く行けば2万5千円ぐらいの利益が出るところだ・・・・

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注意

 公開した支援ソフトにはストップが着いていません。

 つまり、また裂きの状態ならいつまでも仕掛けのサインが出てるので、これをそのまま使うわけにはいきません

 サインが出れば開きが拡大していると言うことです。

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2010年6月14日 (月)

つづき 個別で

 何とか良い結果が出せた。(たまたまか、調べれば調べるほどボロが出そう。

 しかし、これまでも売り持ちと、買い持ちを適度に持ちながらの取引だったから、それ程違和感無しに今後使えそうだ。

  日軽金3、とカーバイド2のペアー

運用日数 327日
初期資産 425000 円
最終資産 681200 円
取引回数 38回
勝率 81.58%
純損益率 60.28%
日率換算利回り 0.14%
月率換算利回り 2.99%
年率換算利回り 42.4%
シグナル発生頻度 11.66%
最大ドローダウン 9.57%
年率ボラティリティ 16.06%
年率シャープレシオ 2.64
プロフィットファクター 3.05
ペイオフレシオ 0.69
年間営業日数 245

C4

 銘柄A: 黄色 が日軽金3000株

 銘柄B: 桃色 がカーバイド2000株

 紺色線 : そのサヤ

  下の部分を拡大して研究

C5

 黄色線 : ●●日間最大とXX日間最小の中間値(大体30日前後、パラメータ化しているので、最適化すれば良いと思う。)

 ピンク線 : 中間値 + (最大と最小の幅)÷n (仕掛け条件A

 柿色線  : 中間値 - (最大と最小の幅)÷n (仕掛け条件B

 ( n を 2にすれば●●日間最大、XX日間最小と同じになります。ですから、2以上の値で3までが適当だと思います。今回は2.4が最適値でした。

  ProgreのATR倍みたいです

 他のサイトを見たら、この部分に2σを使っているのがありました。

 しかし、2σに固定することも無いと思う・・・・

        ********

 また、サヤの動きも普通の株の動きと違いはないのだから、σだけではシステムとして、いい結果が出ないことは今までの経験上解る。

 あと、これに仕切り条件を仕掛け条件のピンク線にタッチしていくらか戻ったところで仕切るようにすれば良い

 連勝しているところはピンク線にタッチして何度も戻しているところを5円の幅で仕切っている。(%に直せば、何に対する%だろうか????

 多分、最大と最小の幅の10%から5%が妥当ではないかと思う。この考えはσにも応用できそうだ。この部分は後程試してみよう。

 最後にLCの設定、今回は利益の設定よりも広くとって10円とした。ここも良く考えないといけない。それと、ストップが掛かった場合どこでそのストップを解除するかも問題であり。ストップが掛かってから、5円ぐらいサヤが拡大すればストップを解除してもう一度仕掛けるようにした。この値もまだ考える余地がある。

        ********

 これらは、方張りでの逆張りにも応用できそうだ。

 支援ファイル、のY列:AB列の直近の仕掛け、仕切り条件の並びを変えました。

 「pair1.xls」をダウンロード

 検証データを増やしていきます。

 

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個別株ペアートレード支援ソフト

 個別で検証してみると良い結果が出たので、色んな銘柄で検証してみよう。

 なかなか、それを実運用に生かせないけど、このように次から次と良い結果が出ると検証も楽しい。

 まぁ、始めたころの何も解らない時に比べてワクワク感はないのですが・・・・

 データの取得は取得用のシートを使い、そのデータ2銘柄分終値だけを今回用に作った検証シートにコピーペーストします。

        ********

 実運用のために新たに支援ソフトを作ってみました。

「pair1.xls」をダウンロード

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またさき

 商品が違うと、サヤもどこまでも開きが大きくなっていく時がある。

 そんなときは損失が大きくなる。

 それで、また色んな事を試みて、泥沼にはまり込む

 ・・・・・・・・・・

 商品が違えば、そのサヤの動きも、片張りの動きとあまり違わない

 だから、最後はLCを置くことになり、やっとプラスにすることが出来る。

 ポン円と豪ドル円

運用日数 902日
初期資産 100 円
最終資産 154.09 円
取引回数 64回
勝率 43.75%
純損益率 54.09%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 0.98%
年率換算利回り 12.46%
シグナル発生頻度 7.1%
最大ドローダウン 14.82%
年率ボラティリティ 18.23%
年率シャープレシオ 0.68
プロフィットファクター 1.57
ペイオフレシオ 2.02
年間営業日数 245

        ********

  これを個別でして見る

FXと個別ではレートの桁が違うのでまた一苦労である。

つづく

 

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2010年6月13日 (日)

ピンポイント

 今回のロジック

 ・ A銘柄、B銘柄のサヤを出します。

 ・ そのサヤの30日最大、30日最小、その中間値を出します。

 ・ 30日最大と30日最小の差を出します。

 ・ その差(最大差)の1/3 を出します。

 仕掛け条件

 中間値+(最大差)の1/3 をサヤが超えれば仕掛け

 中間値-(最大差)の1/3 をサヤが下に超えれば反対の仕掛け

 仕切り条件

 上の条件をそのまま使うことも出来ますが、もう少しは止めの手仕舞いにします。

        ********

 この考えで、ポン円・豪ドル円のサヤを調べたところ

 ピンポイントで丁度のところを出すのは難しいのですが、大体の仕掛け範囲は出てくるようです。

 仕掛け条件、仕切り条件をきつくしたり、ゆるめたりして検証を続けます。

 色んなペアーで試せそうです・・・・

 つづく

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机上の空論

 つづき

 しかし、日経平均と225先物、では動きが違うようで上手くは行かなかった。

 そこで、勝率100%のシステムに挑戦

 それは、完全な裁定取引である。

運用日数 842日
初期資産 10000 円
最終資産 14704 円
取引回数 92回
勝率 100%
純損益率 47.04%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 0.94%
年率換算利回り 11.87%
シグナル発生頻度 10.94%
最大ドローダウン 0%
年率ボラティリティ 2.36%
年率シャープレシオ 5.03
プロフィットファクター Infinity
ペイオフレシオ NaN
年間営業日数 245

 利回りがこの倍は欲しい、ドローダウン0だから、レバを2倍にしても大丈夫だろう。

 しかし、実際にこの取引が出来るのかは疑問だ

 今後しっかりと、動きを観察して出来るかどうか見極めないといけない。

 監視ソフトがあればなぁ~ と思う

裁定の場合、例えば大根が八百屋Aでは100円、八百屋Bでは90円、と同じ品物の価格差が対象が理想だが、

 FXのペアーでこの後調べてみます。

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2010年6月12日 (土)

つづき

 3連敗 をすれば、次の日の取引はサインを逆にするか、または修正するようにした。

 ただし、負けには買いでも売りでも、どちらにもストップに掛かる時がありそれが続く連敗もある。

運用日数 887日
初期資産 10000 円
最終資産 35277 円
取引回数 750回
勝率 44.93%
純損益率 252.77%
日率換算利回り 0.14%
月率換算利回り 2.94%
年率換算利回り 41.65%
シグナル発生頻度 84.65%
最大ドローダウン 5.8%
年率ボラティリティ 9.94%
年率シャープレシオ 4.19
プロフィットファクター 2.29
ペイオフレシオ 2.8
年間営業日数 245

 その結果、勝率が45%に上がった。

 つぎに、手数料、1回毎に15円引くことにする。ロット100で1500円その750回分だから112.5万円 ひぇぇぇぇ~~~~

 

運用日数 887日
初期資産 10000 円
最終資産 23882 円
取引回数 751回
勝率 41.41%
純損益率 138.82%
日率換算利回り 0.1%
月率換算利回り 2.02%
年率換算利回り 27.18%
シグナル発生頻度 84.76%
最大ドローダウン 16.14%
年率ボラティリティ 12.28%
年率シャープレシオ 2.21
プロフィットファクター 1.53
ペイオフレシオ 2.17
年間営業日数 245

 かなり成績が落ちてしまいました。sad

       ********

 今回のシステムの良いところ

 トレンド、を気にすることがいらない。

 オーバナイトがないので明日の心配が要らない。

 損益レシオが2.0以上と高い。

 1日の動きが大きいほど、損益レシオが高くなる。

 パラメータがない。

 問題点

C1

 手数料が有る為に、09・03から資産は増えてはいません

 さらに改良して

運用日数 887日
初期資産 10000 円
最終資産 29379 円
取引回数 752回
勝率 45.48%
純損益率 193.79%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.51%
年率換算利回り 34.67%
シグナル発生頻度 84.88%
最大ドローダウン 6.41%
年率ボラティリティ 10.29%
年率シャープレシオ 3.37
プロフィットファクター 1.8
ペイオフレシオ 2.15
年間営業日数 245

 これ以上しても悪あがき

 ドローダウン が小さいので、資金が伸びない時は我慢しないといけないのかも・・・・

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2010年6月11日 (金)

何か良いロジックはないものか????

 移動平均だけだと、どうしても上手く行かない。

 移動平均のピークは真のピークよりn/2 ずれる、それで、持ち合いの時は役に立たないのだ。

 それで、色々と他のサイトを回る

 サヤ取り

 ローリスク・ミドルリターン と言うのがうたい文句だけど・・・・・

 完全な裁定取引(フリーランチ)はまず出来ない。

 だから、けっこう損切りもあるようで難しさは同じだと思う。

 それで、日経225 の寄り引け はどうだろうか。

 ストップ無しで、勝率50%なら出来そうだ・・・・・・

 (何らかのエッジを見つけ出しこれが60%になればしめたもんだ。)

 とりあえず、ストップを50円としたら、勝率は40%に落ちてしまった。

 

運用日数 890日
初期資産 10000 円
最終資産 28308 円
取引回数 751回
勝率 41.81%
純損益率 183.08%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.42%
年率換算利回り 33.17%
シグナル発生頻度 84.48%
最大ドローダウン 5%
年率ボラティリティ 10.26%
年率シャープレシオ 3.23
プロフィットファクター 1.88
ペイオフレシオ 2.61
年間営業日数 245

 ストップを50円と決めているので、1日の動きが大きければ、大きいほどペイオフレシオは大きくなる。

 ドローダウンも5%と小さい

 だけど、最大の問題は手数料だ、この検証結果には手数料は含まれていない。

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2010年6月 9日 (水)

・・・・・・

6/4 金曜の昼間は、逆張りの自動売買が順調で7000ほど勝っていた

ところが、夜に逆張りの買いで入ったものだから、その後の暴落でえらい目に遭って、LC。 そのまま持っていれば、さらに40000程負けていた。

個別の方は月曜、暴落するのは判っていたので、第一生命も140100で寄り付きに繋ぎ売り。

 その他の持ち株も後場寄り付きに繋ぎ売り、別に3銘柄を新規売り

 そんなこんなで、ピークより資金は40万ほど凹んだ状態で、そこで、何とか食い止めようともがき苦しんでおります。coldsweats02

 心理的に、損切りが出来ない場合、両建て(繋ぎ売り)で一旦逃げておいた方がましで、両建てにしていたなら、このまま下がっていけば、株の評価額は下がり、その分CPが増えた状態になります。

 それで、下げきったところで、売り持ちの評価利益を現金にし、その分でその株を買い増せば、持ち株の割合、総投資資金は現状と変わらず、株数だけが増えるようになります。

 どこが底かは解りませんが、塩漬けにして何もしないよりは遥かにましで、また騰がり始めると資金は回復するのではないだろうかと考えております・・・・(このやり方は昔ある本で読んだことがあります)

 FX、株で一番やってはいけないことは、負けているのにそれを取り戻そうと今まで1万ユーロ円でしていたところを2万・3万と枚数を増やすことで、金曜日の夜も頭に血が上り1度ナンピンを入れたが、これはいかんとブン投げた

         ********

 FX の自動売買のロジックも理想と現実ではかなりの差があり、ある動きでは調子が良いのに、違った動きでは全く駄目で、良い時だけ動くようにすれば良いのだが、それが出来ないで苦労する。

 いろいろと、他のサイトを巡り、何か良いヒントはないのかと探しているのだが、システムトレーダの皆さんも今まで苦労してきたことで、なかなかこの解決法は見当たらない。

 順張りのシステムの場合、勝率は40%以下のものが多く、最適化してもなかなか、50%以上にはならないのである。

 思うに移動平均を使ったぼくのi-sigmaは最適化をすれば勝率が60%を超えるのだから、それなりに凄い事なんだと思う。(ただ、最適化自体に問題はあるけど・・・)

 FX1分足、自動売買にもi-sigmaが使えればと思うのだけど、データの並びがちがうので、サインの条件式を書き換えないといけない。また、それが出来ても、最適化が出来ないように思う。

 

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