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2010年6月14日 (月)

つづき 個別で

 何とか良い結果が出せた。(たまたまか、調べれば調べるほどボロが出そう。

 しかし、これまでも売り持ちと、買い持ちを適度に持ちながらの取引だったから、それ程違和感無しに今後使えそうだ。

  日軽金3、とカーバイド2のペアー

運用日数 327日
初期資産 425000 円
最終資産 681200 円
取引回数 38回
勝率 81.58%
純損益率 60.28%
日率換算利回り 0.14%
月率換算利回り 2.99%
年率換算利回り 42.4%
シグナル発生頻度 11.66%
最大ドローダウン 9.57%
年率ボラティリティ 16.06%
年率シャープレシオ 2.64
プロフィットファクター 3.05
ペイオフレシオ 0.69
年間営業日数 245

C4

 銘柄A: 黄色 が日軽金3000株

 銘柄B: 桃色 がカーバイド2000株

 紺色線 : そのサヤ

  下の部分を拡大して研究

C5

 黄色線 : ●●日間最大とXX日間最小の中間値(大体30日前後、パラメータ化しているので、最適化すれば良いと思う。)

 ピンク線 : 中間値 + (最大と最小の幅)÷n (仕掛け条件A

 柿色線  : 中間値 - (最大と最小の幅)÷n (仕掛け条件B

 ( n を 2にすれば●●日間最大、XX日間最小と同じになります。ですから、2以上の値で3までが適当だと思います。今回は2.4が最適値でした。

  ProgreのATR倍みたいです

 他のサイトを見たら、この部分に2σを使っているのがありました。

 しかし、2σに固定することも無いと思う・・・・

        ********

 また、サヤの動きも普通の株の動きと違いはないのだから、σだけではシステムとして、いい結果が出ないことは今までの経験上解る。

 あと、これに仕切り条件を仕掛け条件のピンク線にタッチしていくらか戻ったところで仕切るようにすれば良い

 連勝しているところはピンク線にタッチして何度も戻しているところを5円の幅で仕切っている。(%に直せば、何に対する%だろうか????

 多分、最大と最小の幅の10%から5%が妥当ではないかと思う。この考えはσにも応用できそうだ。この部分は後程試してみよう。

 最後にLCの設定、今回は利益の設定よりも広くとって10円とした。ここも良く考えないといけない。それと、ストップが掛かった場合どこでそのストップを解除するかも問題であり。ストップが掛かってから、5円ぐらいサヤが拡大すればストップを解除してもう一度仕掛けるようにした。この値もまだ考える余地がある。

        ********

 これらは、方張りでの逆張りにも応用できそうだ。

 支援ファイル、のY列:AB列の直近の仕掛け、仕切り条件の並びを変えました。

 「pair1.xls」をダウンロード

 検証データを増やしていきます。

 

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