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2010年6月12日 (土)

つづき

 3連敗 をすれば、次の日の取引はサインを逆にするか、または修正するようにした。

 ただし、負けには買いでも売りでも、どちらにもストップに掛かる時がありそれが続く連敗もある。

運用日数 887日
初期資産 10000 円
最終資産 35277 円
取引回数 750回
勝率 44.93%
純損益率 252.77%
日率換算利回り 0.14%
月率換算利回り 2.94%
年率換算利回り 41.65%
シグナル発生頻度 84.65%
最大ドローダウン 5.8%
年率ボラティリティ 9.94%
年率シャープレシオ 4.19
プロフィットファクター 2.29
ペイオフレシオ 2.8
年間営業日数 245

 その結果、勝率が45%に上がった。

 つぎに、手数料、1回毎に15円引くことにする。ロット100で1500円その750回分だから112.5万円 ひぇぇぇぇ~~~~

 

運用日数 887日
初期資産 10000 円
最終資産 23882 円
取引回数 751回
勝率 41.41%
純損益率 138.82%
日率換算利回り 0.1%
月率換算利回り 2.02%
年率換算利回り 27.18%
シグナル発生頻度 84.76%
最大ドローダウン 16.14%
年率ボラティリティ 12.28%
年率シャープレシオ 2.21
プロフィットファクター 1.53
ペイオフレシオ 2.17
年間営業日数 245

 かなり成績が落ちてしまいました。sad

       ********

 今回のシステムの良いところ

 トレンド、を気にすることがいらない。

 オーバナイトがないので明日の心配が要らない。

 損益レシオが2.0以上と高い。

 1日の動きが大きいほど、損益レシオが高くなる。

 パラメータがない。

 問題点

C1

 手数料が有る為に、09・03から資産は増えてはいません

 さらに改良して

運用日数 887日
初期資産 10000 円
最終資産 29379 円
取引回数 752回
勝率 45.48%
純損益率 193.79%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.51%
年率換算利回り 34.67%
シグナル発生頻度 84.88%
最大ドローダウン 6.41%
年率ボラティリティ 10.29%
年率シャープレシオ 3.37
プロフィットファクター 1.8
ペイオフレシオ 2.15
年間営業日数 245

 これ以上しても悪あがき

 ドローダウン が小さいので、資金が伸びない時は我慢しないといけないのかも・・・・

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