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2010年6月16日 (水)

ペアートレードの問題点

1. どのようにしてペアーを探すか。

 チャートの比較が手っ取り早いと思う。ヤフーでも5銘柄は同時に比較できる。

 私的には、セクター毎に2銘柄づつ、都合60銘柄の終値2年分を1シートに全部とり、初めの日を100にすべて変換し、それをチャートに載せれば、同じような周期を持った銘柄が浮かび上がってきます。

 Pch1

 それで、検証を続けていくと同じような周期を持った銘柄を採用した場合はパラメータも共通するみたいなんです。

 まぁ、やたらめったに思いついたペアーを検証してもこれは良いなぁ、これは駄目だなぁで終わりなにも残らない。何かを掴むためにはある決まりや、検証手順なんかを先に決めてするべきなんでしょうね。

 それで、例えばサッポロ2とアサヒ0.6で検証した。

 

運用日数 394日
初期資産 2025.80 円
最終資産 2746.10 円
取引回数 21回
勝率 95.24%
純損益率 35.56%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.59%
年率換算利回り 20.82%
シグナル発生頻度 5.34%
最大ドローダウン 5.97%
年率ボラティリティ 9.73%
年率シャープレシオ 2.14
プロフィットファクター 5.74
ペイオフレシオ 0.29
年間営業日数 245

2. 問題は年率換算利回りの低さ

 PF 5.74 もあるのに 20% にしかならない、

 シグナル発生頻度 の問題だろう、

 200万が240万に レバ2倍だから、300万の資金の場合、このようなものを3ペアーは取引できる。

 それなら、年間 120万 は可能だ

 もっと頻繁に取引できるなら、利益は増やせる。そのためには、良いペアーを沢山持っていて、絶えず監視できるようにすればよいのだ。

flair ひらめき flair 

 監視銘柄が決まれば、またいつものように、クエリを使ってその時の株価が自動的に入るようにして置けばよい。

 兎に角ペアーを探そう run

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