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2010年6月13日 (日)

机上の空論

 つづき

 しかし、日経平均と225先物、では動きが違うようで上手くは行かなかった。

 そこで、勝率100%のシステムに挑戦

 それは、完全な裁定取引である。

運用日数 842日
初期資産 10000 円
最終資産 14704 円
取引回数 92回
勝率 100%
純損益率 47.04%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 0.94%
年率換算利回り 11.87%
シグナル発生頻度 10.94%
最大ドローダウン 0%
年率ボラティリティ 2.36%
年率シャープレシオ 5.03
プロフィットファクター Infinity
ペイオフレシオ NaN
年間営業日数 245

 利回りがこの倍は欲しい、ドローダウン0だから、レバを2倍にしても大丈夫だろう。

 しかし、実際にこの取引が出来るのかは疑問だ

 今後しっかりと、動きを観察して出来るかどうか見極めないといけない。

 監視ソフトがあればなぁ~ と思う

裁定の場合、例えば大根が八百屋Aでは100円、八百屋Bでは90円、と同じ品物の価格差が対象が理想だが、

 FXのペアーでこの後調べてみます。

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