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2010年6月13日 (日)

ピンポイント

 今回のロジック

 ・ A銘柄、B銘柄のサヤを出します。

 ・ そのサヤの30日最大、30日最小、その中間値を出します。

 ・ 30日最大と30日最小の差を出します。

 ・ その差(最大差)の1/3 を出します。

 仕掛け条件

 中間値+(最大差)の1/3 をサヤが超えれば仕掛け

 中間値-(最大差)の1/3 をサヤが下に超えれば反対の仕掛け

 仕切り条件

 上の条件をそのまま使うことも出来ますが、もう少しは止めの手仕舞いにします。

        ********

 この考えで、ポン円・豪ドル円のサヤを調べたところ

 ピンポイントで丁度のところを出すのは難しいのですが、大体の仕掛け範囲は出てくるようです。

 仕掛け条件、仕切り条件をきつくしたり、ゆるめたりして検証を続けます。

 色んなペアーで試せそうです・・・・

 つづく

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