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2010年6月11日 (金)

何か良いロジックはないものか????

 移動平均だけだと、どうしても上手く行かない。

 移動平均のピークは真のピークよりn/2 ずれる、それで、持ち合いの時は役に立たないのだ。

 それで、色々と他のサイトを回る

 サヤ取り

 ローリスク・ミドルリターン と言うのがうたい文句だけど・・・・・

 完全な裁定取引(フリーランチ)はまず出来ない。

 だから、けっこう損切りもあるようで難しさは同じだと思う。

 それで、日経225 の寄り引け はどうだろうか。

 ストップ無しで、勝率50%なら出来そうだ・・・・・・

 (何らかのエッジを見つけ出しこれが60%になればしめたもんだ。)

 とりあえず、ストップを50円としたら、勝率は40%に落ちてしまった。

 

運用日数 890日
初期資産 10000 円
最終資産 28308 円
取引回数 751回
勝率 41.81%
純損益率 183.08%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.42%
年率換算利回り 33.17%
シグナル発生頻度 84.48%
最大ドローダウン 5%
年率ボラティリティ 10.26%
年率シャープレシオ 3.23
プロフィットファクター 1.88
ペイオフレシオ 2.61
年間営業日数 245

 ストップを50円と決めているので、1日の動きが大きければ、大きいほどペイオフレシオは大きくなる。

 ドローダウンも5%と小さい

 だけど、最大の問題は手数料だ、この検証結果には手数料は含まれていない。

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