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2010年6月17日 (木)

疑問がひとつ

 パラメータが同じでもA銘柄の株数とB銘柄の株数の割合によって成績が全く違ってくる。それでも、良い割合を見つければ問題はないのだろうか ???

 普通は金額を大体同じにするべきだとは思うのだが、

 A,Bの金額にわざと差を持たせてメリハリをつけるというのも有りなのだろうか????

  ( あまりにもその差をつけすぎれば片張りと違いはなくなる。

 例えば、銘柄Aと銘柄Bに同じデータを入れてAの方を5000株、Bの方を1000株としても、利益は出せる。つまり、サヤの逆張りをしているのだから、この場合1つの銘柄を4000株、逆張りで売り買いしているのに等しい。

 この場合、綺麗なサインカーブになってくれれば絶対に勝てる。

 そうならない場合(サインカーブの上限を抜いた場合)ストップを掛けるだけだ

 ・・・・・・

 ・・・・・・

 しかし、検証の段階で無理してよい結果を出す必要もないか。悪いのは省けばよいだけだし、色々考えると始めの趣旨からズレルしなぁ~~

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