« 順調なペアー探し | トップページ | ペアートレード総合ソフト »

2010年6月19日 (土)

検証結果

 過去2年間の検証結果  21ペアー

 現状  

 11ペアーにポジあり うち5ペアーがサヤ拡大中でマイナス

 最近 しきりのあったもの 5ペアー 

   (+24、+45、-55LC、+14、+15) 単位千円

 NOポジ 5ペアー  (直近の結果 3勝2敗 )

          ***

 過去の検証結果

21ペアー平均 

    (大体 1ペアー100万以内に収まるような数量にしました。)

        21ペアー合計     平均    単位千円

 損益合計    9314       444

 最大利益    154        89

 最大損失   -152       -78

 勝ち       375        18

 負け       86         4

 平均利益               38

 平均損失              -59

 PF                 3.73

 POR                0.75

 トレード数    461       22

 勝率                 83.6%

 MDD                -89

 MDD率                6.0%

 連勝       22        10

 連敗        3         1

          ***

 自己評価

 検証結果は2010/5/31までで、現状は2010/6/18です。

 それで、5ペアーが今苦戦中でそれでも、我慢すればサヤも収縮するであろうと考えるのがサヤとりであるらしく、多分そのうちの2ペアーぐらいがLCになるのではないかと思う。

 検証結果よりも将来の成績は悪くなるので、8掛けぐらいで考えると勝率65%となるだろう。

 取引の大部分の問題はポジションの損失が膨らんだ時にどれぐらいなら我慢出来るかだと思う。いつも、ピタッと仕掛けのポイントが当たるならばそんなことも問題にはならないだろうが、上手くない自分としては、この損失に対する我慢の限界(LC)が大部分を占める。

 裁量の場合このLCは自分が我慢出来るか出来ないかで決まるんだろうが、システムトレードは検証結果で決めたLC値にそれを委ねる。

 検証結果では最大損失がー152だから、最大それぐらい(15万)の損は我慢しないと勝てない。

 今回のLC値は

  仕掛けたときのサヤ 

     + サヤの最大値(50)と最小値(50)の差*(50%)

 で、LCの幅を20%と狭くすると1トレードの損失は小さくなるが全体としての利益は悪くなるので、やはり、ある程度の損失拡大は我慢する必要があります。

 仕切り条件は

 仕掛けたときのサヤ 

     - サヤの最大値(50)と最小値(50)の差*(50%)

 LCとの幅に差をつけた方が良いように思うが、そうでもなかった、50%ぐらいが適当だった。

 また、20日最大とか期間を小さくすれば、取引回数が増えます。

          ***

最悪の場合を考える

3ペアー 同時にポジションを持ったとき -78*3

-240(24万)の損失はありえることだ。bearing うぅぅ~

これは、今の僕の現状でもある、耐えるところは耐えないといけない。また、同じ額のドローダウンでもこれまで全く儲けてない時のドローダウンといくらか儲けた後のドローダウンではすこし意味が違うと思う。

          ***

 新たに、データ取得ボタンをA銘柄、B銘柄用に2個つけた、これで、コード番号を探して入力する必要もなく、また、コピーペーストする必要もなくなり、1ペアー40秒ぐらいで検証できるようになった。

|

« 順調なペアー探し | トップページ | ペアートレード総合ソフト »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/218459/35359156

この記事へのトラックバック一覧です: 検証結果:

« 順調なペアー探し | トップページ | ペアートレード総合ソフト »