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2010年7月31日 (土)

もうけるためのしんぼう

 スキャる的な投資スタイル、考えであるならば、動きの山、谷を持ち越すことなくリカクか損切りになるのが普通だと思う。

 しかし、それ以外のスタイルでは1山も2山も、又は1谷も、2谷も越さない事には儲けにはならない。

 ある時期、含み損が膨らむこともあるだろうが、それが許容の範囲内であるなら損切りしないで我慢しなければならない

 それで、1山、1谷の大きさが許容範囲を簡単に超えるようではだめで、許容範囲を調整しなければならない。それは。今後の覚悟といってもよい、5万は損するぞ・・・みたいな。この部分は資金量や精神力によって人それぞれ違ってくるのだけど、許容範囲を広げておきたいなら精神面を鍛えるか、レバ、やロットで調整する必要があるのだと思う。

 そして、今まで、作ってきたFXのシステムはその意味であまりにもスキャる的で1山の大きさも考慮に入れていなかった・・・・・

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2010年7月30日 (金)

7月は

 今月は売り持ちを全てリカクできた。

今週は1Q発表の週でシステムだけでは対応できないのではないかと思った。

それで、ランクを見たり、ニュースを見たり。そして、発表を聞けばあれも買いたいこれも買いたいと思ってしまう。まぁ、昨日はニュースにつられパナをついつい売ってしまい、引け後決算を見てシマッタと思った。

 まぁ、それは寄り付きに買い戻し1.5万の損失coldsweats02

 そして、マスプロ、住友化学、ミズホI証券を買いで参入

 これで、ほとんど現金枠は無くなった。

 売り銘柄を探し、売りも多少は持つべきなのだろうが、もう悪材料も織り込んでいるのではないかと思うと、そうそう突っ込んだところは売れない。

        ********

 あとは、徐々に買い持ちが上がってくれるのを待つだけで、今月は25万ほど資金は回復し月初めに資金が320万に回復すればよいのにと思ったのだが一応クリアーでけた。

 日経が下がったとしても、買い持ちはそのままにしておいて、他の銘柄を売ったり、両建てにして繋げばよいのである。まぁ、その仮定はいつも苦しいが、少し長い目で見て辛抱も必要でFXもその辛抱が出来ればと思う・・・・

 掲示板を見ればいつものように売り豚、買い豚とお互いが罵っているのを目にすることがあるが、すごく幼稚なことだ

 ある時は売りに回るし、あるときは買いオンリーと場合によって使い分けるべきだ

 まぁ、牛になったり熊になったり、決して僕は豚ではありません

 

                 チキンですが coldsweats01

 

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2010年7月29日 (木)

らんくいり

 実際にはまだまだ含み損が大きいにもかかわらず、自分の持ち株が値上がりランク入りすれば嬉しいものである。

 たぶんこれは心理的なゆがみであって正しくは無いのだろうが嬉しい

 個別の場合、自分の選んだ銘柄がランク入りして一人ニヤッとsmile することもある。しかし fxにはその喜びは無い

 逆にFXが4%も動いたら大変だ

 まぁ、第一生命の掲示板のホルダーのように大騒ぎすることもないのだが・・・

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2010年7月24日 (土)

システムを信用できないわけ

 同一の指標を使い順張りにも逆張りにもできる。

それで、逆張りがタイミングよくサインを出してくれて、ぴったりとレートの動きにはまればよい結果が出る。

 2c1

 ところが、逆張りの場合赤丸で囲んだときのように、大きく下がる前に一瞬上がってくれるとは限らない。(黄色線が売り)

 もしも、そこで売りサインが出ないとcoldsweats02

C3

 このような結果になる。

 それで、順張りにすればその部分では確実に売りサインが出るのだが

C2_2

 持ち合いの時にタイミングが遅れて連敗を繰り返すのである。

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2010年7月20日 (火)

一応 かてました

 今日のシステムは絶好調で7勝1敗+187P

実際の取引では午前中、システムを信じられなく裁量でしていたのと、システムをいじっていたのと、持ち合っていたこともあって60Pほどマイナスであった。

 株が終わって、システムを前の設定に戻し、自動にしてシステムに任せた。夕飯のためPCを離れていたら下げの中段でシステムはうまく反応してくれた。

 その後もう一回中段がありそこも上手くシステムは処理してくれて8;00から嫁と日課の散歩に出かけた。

 上手くシステムが機能し(たまたまFXの動きに合っているだけ)ている時は非常に楽だ

 また、裁量ならなかなかポジションを180度変えることは躊躇われるのだがシステムはそれがない。たとえば、今日の夕方のように裁量だと中段で買いに転換し、また下がりだして失敗するのだけど、システムが上手く合ってくれたなら、すぐに売りに転換し自分ではなかなか出来ない取引をしてくれる。

 9:15に一応システムは終了で実取引の方も午前のマイナスを帳消しにし12万にのった。

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2010年7月19日 (月)

過去データでトレーニング

 昨日は検証に明け暮れようと思ったが、その結果はばらつきが大きかったので途中から過去データを使った取引トレーニングに変更・・・・・

 トレーニングは過去データだから

       100戦100勝sign03

                 笑い

 今日はトレーニングの成果を実戦で試してみます

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2010年7月17日 (土)

MT4から

 5分時系列データが65000個取得できた

これで思う存分、検証できる。

新たにストップを設け、線形の12-24を使うようにした。

ストップの問題点はいったんストップがかかれば次にどの時点でそのストップを解除してやるかである。

 まぁ、それはうまく解決できた。

 検証を続けます。run

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2010年7月15日 (木)

パラメータ

 エクセルの場合、パラメータを60とすれば、60個のデータが出るまで結果が出力されない。

 5分足の場合立ち上げてから5時間経過しないとサインは出ない・・・・

 ・・・・・

 それでは使い物にならない

 その間は証券会社のチャートのデータを5分おきに手入力するしか仕方がない。

           ********

 まぁしかし、参入退出条件の乖離の幅もまだ決まっていない。案としてはシグマを使って乖離の幅を変えるというのはどうだろうか。

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やっとかてた

 一時、証拠金が10万を切っていたが、2日かけて11万に戻した

 やり方を大きく変えた

 1分足では敏感になりすぎて、スープレッドが抜けないと悟った(他のサイトにそう書いていた人がいたので納得した。)

 この2日間は5分足を使った。

 指標は線形(12)と線形(60)の乖離

 しかし、完全自動にすればとんでもないことになるので、半分裁量を挟む、(システムとの対話型)

 まだストップやもう少しHOLDしたいなぁという時の処理をしようと思う、完全にシステムに任せるのではなく、自分の取引の水先案内役みたいなツールになればと思う。

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2010年7月11日 (日)

ペアートレード総合ソフト の注意

 新しいPCにこのブログから、ペアートレードソフトPair2をダウンロードしてみました。

ところが、このままだと、データが6月30日までしか取得できません。

Sheet1 の開始日を2010/12/30 にしてください。

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 シュミレーション中の三菱重工、宇部興産のペアーは一時サヤが縮まっていたのがまた広がっています。

 4銘柄は+20ほどで仕切りとなっていましたが、1銘柄はー89で損切りとなっていました。

 グラフの横に相関係数を出すようにしました。

 色々と実際に動かして試してください。

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 FXの方はある方法で無駄な取引を省くようには出来ました。

後は、トレンドの方向を示せるかどうかです。

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2010年7月10日 (土)

 新しいPCは快調で、FXの自動化も動きは快調なんだが、成績の方はサッパリで約1万の凹み

 個別株の方は今週売り持ちが下がり、買い持ちがやや騰がってくれて、そのサヤが縮小してくれた。

 一時300万を割る危機が迫っていたけど、10万ほど回復したようである。

 個別株は売り買いのペアーで平均の急落、急騰に惑わされず、ゆっくりしたペースで行けばよいし

 その分FXのスキャルで四苦八苦

 デモトレードにしておけばよい様なものだけど、それだと、エクセル上の検証とあまり違わない。1枚でも参加してやっとその問題点も判るだろう

 しかし、その問題がいつになれば解決できるのか解らない。coldsweats02

 勝ちたい・・・・・・・・

 ひきつづき ペアートレードのその後を書きます。

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2010年7月 7日 (水)

PCが届いた

 今年の初めから、配当金で新しくPCを買おうと決めていて、それに伴い、新しいシステムを作り、いどもうと準備してきた。

 今日そのPCが届いた

 モニターが21.5インチワイドで、今まで使っていたものの2倍もあり、画面も綺麗で透き通っていると言う感じがする、しかも静かである。

 しかし、配当金の範囲内の料金で買おうとしたため、ウィンドウ7にエクセル2000を入れたのでMT4のデータが取得できなくなった。

 仕方なく、以前していたインフォーシークの2分遅れのデータを取得するように戻す。

 PC自体は6万と安く、それでいて、前よりも遥かに使いよいので満足です。

        ********

 今回のシステムの考えはレートの上下の動きのピークとボトム(半周期)を測り、それによって仕掛け、手仕舞いを決めると言うものです。

 だいたい、その半周期は12から20ぐらいでしょうか。

 もしも、移動平均をそのまま使えば真のピークから5はずれます、そこから、クロスを使えばさらに3個はずれます。

 ですから、持合のときはちょうど反対になってしまうか、仕掛け、手仕舞い両方が動きの真ん中辺りになり、スープレッド負けになってしまいます。

 兎に角、移動平均の使用には一工夫も二工夫もいるということです。

 まぁ、新しいPCのUWSCの設定やら、色んな設定があるので、焦らずにやっていきます

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もしも、スープレッド0なら

 ロジックに少しのエッジさえあれば、絶対に勝てる。

 それで、スープレッドを変えて検証してみた。

 検証期間 本日PM1:07~PM5:18

 ほとんど動きはなかった。110.02と110.42の間の持ち合い

その中の、上げ下げをほぼ正確に捉える。トレード数11

スープレッド 5P の場合

 4勝7敗 -10P 平均損失-5.4P

F4

スープレッド 2P の場合

 6勝5敗 +23P 平均損失-3.8P

F5

スープレッド 0P の場合

 7勝3敗 +45P 平均損失-3.3P

F7

それで、夜、ドル円の方がスープレッド2Pで小さいからと実運用してみたら、動きがなさすぎて、全敗(1勝14敗)ー45P ヤラレた。

 移動平均では勝てないsign03

 なぜ勝てないかを次回考えてみる。

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2010年7月 5日 (月)

テスト再開

 今回は慎重にテストのみ

 完全に勝てるロジックが見つからないと、スキャルシステムの自動取引は出来ない。理論的に勝っていたとしても、スキャルの場合スープレッドで、負ける。

 テストではMT4のデータを使っているのでスープレッドは4から5とイワイより2Pほど大きい、それでも、実取引でもスープレッドに勝つのはスキャルの場合より難しいのである・・・・

 そして、綺麗に勝つ時もあるのだから、その時だけを抽出すればよいのだけど、それがまた至難の業である。

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2010年7月 4日 (日)

全敗の原因

 全敗のシステムが出来たなら、そのまま逆にすれば、凄い事になるはずだったのに、

そのようにはならなかった。

よくよく、考えてみれば単に、手数料負け、スープレッド負けである・・・・・

 やればやるほど証券会社が喜ぶだけ

 これが現実であろう。

 投機家のほとんどは負けて、その損失はほんの一握りの者の利益と、胴元(業者)の手数料に変わっていくのだ・・・・

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2010年7月 3日 (土)

全敗システム

 ある一つの指標を右にずらせばシステムを作ることが出来る。

移動平均のクロスも短期と長期のずれを使ったもので考え方は同じだ。

それで、すごい成績のシステムが出来上がったと喜んで一夜明けて調べたら、左にずらしていた。残念・・・・ いつものデータの先読みである。

 それで、右にずらすようにしたら、10日間のデータ(1日6時間)13回の検証で全敗sign03

 トレンドの有るときも、無い時も全敗

 なぜ、連敗するのか?????

 多分、タイミングがずれているからだろう。

 素晴らしい!!

 ワクワクしてきたheart04

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2010年7月 1日 (木)

i-sigma 半年の結果 (16銘柄

 2009.12.30 の成績を16銘柄全て100として、計算してみました。

I1

       16銘柄平均 成績

損益        +70000 (初期資金100万)

取引回数     15回

勝率        53.5%  (127勝113敗)

年換算利回    15.2%

取引頻度      12.0%

MDD率      14.8%

年率ボラ      28.8%

シャープレシオ  0.40

PF         1.19

POR        0.98

 という結果でした・・・・・・

 4月中程まではi-sigmaも相対的に絶好調であったようです。特に黒崎播磨やカーバイド、日軽金などが引っ張っていました。

 16銘柄の成績は10勝4敗2分けで、最高は黒崎播磨137、カーバイド131

 最低は太平洋興発91、AOC93 でした。

昨年、ある時期絶好調だったGSユアサもAOCと同じく成績は振るいませんでした。

 満足のいくような成績ではありませんが、勝率は普通のトレンドフォローよりはましです。それ程大きく凹んだ銘柄も有りませんでした。

 見方を変えれば、システムのフラット期間に入っているともいえます。

 自分の取引は4月のピークより50万ほど凹んでおり、システムに素直に従っていたなら凹みも半分ぐらいで済んでいたのかも知れません。(システムに忠実に従うのは難しい・・・・

         ********

 新しくペアートレードを模索しているのですが、ペアートレードはある面誤魔化しであり、儲けられるのであれば、信頼のおけるシステムによる片張りが本筋だと思うのです、その意味でまだまだ、i-sigmaを捨てるわけにはいきません。

 また、決まったある特殊な期間だけ通用するシステムもある面誤魔化しのシステムだと思うのです。

 トレンドの無いときは損失をある程度に押さえ、トレンドが発生すれば大きく儲けるそんなシステムを作りたいものです。

 まぁ、単純な上昇トレンドなら初めての人でも簡単に儲けられるでしょうが(経験がある者ほどその経験が邪魔して素直に儲けられないこともある、今回は下げているから素直に売ってそのままHOLDしていたなら儲かっていたのに・・・・)

 腐らずに後半も頑張ってコツコツと取り戻していきましょう。

 

 

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