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2010年9月30日 (木)

がっくり

Aliceanime7

 1.00%ぐらいプラスで気持ちよく終わりたかったのに

 気づけば 

 9/30 -1.44% の大敗

 9月 成績  +0.19%

         ********

 PM 1:00 ぐらいまでは 日産も下がってきて、僕的にはまだ望みはあったんだけど、2:00に入ってからがひどかった・・・・

 それで、予定ではカーバイドをTS234でリカクするつもりだったが、240を切ったところで決断  作業に手間取り@237で約定

 178 → 237 +59 2000株 116000

 初期の損切り幅は9円(1Rリスク)だったので、これは6.6R倍の利益になります。happy01

 これは、素直に喜ばなければなりません。

         ********

 しかし、他がボロボロ

 積極的に1枚何か売っておけば良かったのに

 前、それで失敗しているので、躊躇してしまう・・・・

 来月はどのような作戦で行こうかsign02

 

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2010年9月29日 (水)

・・・・・

 9/29 +0.32%

 月間 +1.61%

 日産の売り持ちが今日は(も)苦しい・・・・

 ただ、前に数量を半分にしていたので、日軽金の上げによりトータルでプラス。しかし、システムは日産を損切れ、とサインを出している。

 

 今年の春も日産以外は勝っていて、まぁいいかとほって置いて-10万ぐらいで損切りをしたのだった。

 なかなか、サインに従えない。coldsweats02

 だから、資金もなかなか増えない

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2010年9月28日 (火)

銘柄 選択

 どんな対象でも有効なシステムがあれば良いのだろうが、Progreはそうはいかない

持合には弱いのだから、20%以上の動きが、トレンドがある銘柄でないといけない

だから、単純に考えてFXには適さないだろう・・・・・

そう考えると、最後には銘柄選択が重要な位置を占めてくることになる。(あくまでも最後

 今日は銘柄選択について考えよう。そのテーマで他のサイトを訪問した。

         *******

 ふむふむ

 そうか

 自分の投資スタイルや資金管理術、その他色々なことを先に確立しておかないことにはそれに合った銘柄を選ぶことは出来ない

 その通りだ

         ********

 システムトレードの市販ソフトにはスクリーニング機能が付いているようだ

 しかし、なぜか僕の考えとは少し違うような気がする

 一度に30銘柄も検出されたら、どれにしようかと困る、5銘柄でも困る

 実際、週末ランキングから5銘柄に絞っても、最後そこから2銘柄に絞るのにも迷うのだ・・・・

 僕のやり方はファンダメンタルも考慮に入れて、検証を繰り返しProgreに合った銘柄を15銘柄ほどに絞りそこからそのときに応じ参入銘柄を決める。

 数千銘柄の中から選び出すよりも、得意銘柄なんかが在って、その中から選択する方が零細投資家にとっては現実的だと思うんだ。

 もしも、100銘柄が検出されたら、更なるスクリーニングが必要で、それではスクリーニングにはならないではないか。

        ********

 スクリーニングとシステムトレードとはまた別のものだと思っていたのに、混同しているようだ。

  それとも、みなが求めているものが、そのようなスクリーニング機能なのだろうか、自分がおかしいのか・・・・  

 それだけ個別株のシステム化は難しいということだなぁ~

 しかし、エクセルでスクリーニング機能を作ることは出来ないしcoldsweats01

 

        ********

 今日は武富士が逝ってしまったsign03

 先週、プロミスが騰がっていたので、買いかけたのだが買わずに良かった

 システムはテクニカルだから目立った上げが在れば、ファンダとか倒産リスクとか関係なしにそれに反応することもあるだろう。

 僕のシステムは売り買い両方のシステムで売りがあるから倒産があっても良いやん、とは言えない。

 もしも、その銘柄を監視にしていたなら場合(株価の動き)によっては買いサインが出ることもある。

 そして、規制がかかり空売りが出来ないこともある。

 だから、倒産リスクのある銘柄でシステムトレードの勝負は出来ないのだ

 前もって、十分に調査し、そのような銘柄は外しておくべきだ、いくら過去の株価に比べ安いからといって手を出すべきでない。

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・・・・・

 9/28 +0.20%

 月間  +1.29% 付き始めたてた目標には程遠いcoldsweats01

        ********

 カーバイドは高値更新なので、TSを234に変更

 日軽金が順調に上がる

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2010年9月27日 (月)

・・・・・

  9/27 +0.47%

 今日は強かった 

 売り持ちも騰がって、気分は良くないが

 最後、買い持ちはみな上がって引けた

 よしとしよう coldsweats01

 カーバイドの売り方は茹で蛙、状態で苦しい所か・・・・

 TSを229に上げるhappy01

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PSの値を少し上げた結果

Rbai4

 左図は2009/1/5の株価を1とした各銘柄の利益率

 平均 133%

 右図はLC(平均6%)を1とした各トレードの損益の割合

 勝率が低かった銘柄のPS,LC幅を上げて(PSは1%上げた)出来る限り60%を超えるようにパラを設定してみました

 その結果、平均勝率は58%から65%になりました

 グラフで見るとマテリアル、みずほ証券の成績が悪いのですが2R利益以上の取引回数が少なく損小利大になっていません

 これは、それらの株価の動きが今Progreとは合っていないからで、こちらが損小利大の取引をしようと思っても、その銘柄に動きが無い場合はどう仕様もありません

        ********

 まぁ、パラの修正でこれもカーブフィッティングでしょうが、なぜか-2R損失以上の取引が無くなりました。

 思うに、無駄な取引を無くすためにフイルターという概念は在ったのですが、本来のサインを無視してポジションを敢えて維持するという概念を書いた本やサイトは今まで見たことが無い、青本すら勝率40%のシステムを推奨していたのです。

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2010年9月26日 (日)

最適化(システムのコントロール)

 久しぶりの最適化でそのやり方を忘れていた。Progre にはPSというパラメータがあるのですが、

 パスの値を変えることにより勝率を自由に変えられるのでした

 ということは自由に自分に合った勝率に合わせられるのだ

 例えば、僕の場合勝率40%では気持ちが耐えられない。60%ぐらいはほしいなぁ~ と思うのです。

 それで、PS(パス)を3%に設定すると勝率が50%を切るところがPSを6%にすると勝率が70%に上がったりするのです。

 ふつうシステムに振り回されることは良くあるのですが、システムを十分に理解したうえでシステムをコントロールするという発想はどうだろうか

 最適化とは単に最大値を求めるだけではなく、システムを自分に合った性格に変える作業でもあるのではないだろうか・・・・

 

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2010年9月25日 (土)

今僕が使っている自作ファイル

 P2

 売買指示ブック

 ブックの一面は最初のものより簡単になった。これらの表示はセル参照を使い、VBAは使っていない

 この面の後に昨日UPしたProgreの各銘柄シートを足していきブックにします。

 VBA はデータ取得のみに使っています。

        ********

T2

 取引管理シート

 落ち値の水色の所にその時の値を入れるとその日の損益を計算してくれます。

        ********

 後これに検証シートがあります

検証シートはUPしたProgreに期間データ取得機能とテーブルを付け、最適なパラメータを早く探せるようにします。

 昔、フリーソフトを使っていたのですが、せっかく探したパラメータやその成績を記録しておく機能がないことに不便を感じていました。

 これはエクセルで出来ているので記録を残しておくのはお手の物です。

 そしてそのパラで、いつでも変わることなく、再現することが出来ます。

 要は自作ですから、エクセルですから、自分の使いやすいように項目を配置して使えば良いんですよ

        ********

 あと、スクリーニングしてくれるソフトがあってこの銘柄は化けるといち早く教えてくれれば良いのだけど

 エクセルで作るには無理か・・・・・・・・?

 

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2010年9月24日 (金)

・・・・・

9/24 -0.30%

 13:20 の動きは何ですか 結局 -94

 焼け石に水ですか?????

 カーバイドは全体と逆に動くし・・・・・

 それに合わせて下手に動くと墓穴を掘るし・・・・

 瓜も貝も、じっと我慢、我慢比べ・・・

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損小利大 の評価

 株式投資とギャンブルの違いはリスクを限定出来ることであろう

 100万投資しても丸々リスクを負うことはなく、ルールを決めればその5%、5万とかにリスクは限定、出来るのです。

 それで、損小利大の取引が出来ているのかという評価を何で持ってすればよいのかsign02

 そりゃ、損益レシオだろう といわれるだろうが、 待ってくれ

 勝率 80% の取引なら損益レシオ0.30でもOKだよ

 それに、損益レシオの分母は平均損失だから結果によって分母が変わるよ

 損小利大かどうかを評価するには損失の割合を固定した方が良いのではなかろうか

 仮にそれを5%と定めたなら、1Rリスクと定めてそこから何倍の利益を出すかを問題にすればよい

 そうすれば大体の取引は2R損失(10%の損失)以内で収まる

 利益の方も殆どが2R利益(10%の利益)になるのだが、利益の方は限定してないので4R利益でも10R利益でも出来る限り伸ばせばよいんだ

        ********

 Progre の損益 を2R利益以上、2R利益未満、

             2R損失未満、2R損失以上

 に分けて下に表示しました

 Rbai2

 平均では勝率58% 

 ・ -2R以上の損失回数 2%     

 ・ -2R~0の損失回数 40%

 ・ 2R~0の利益回数  45%

 ・ 2R以上の利益回数 13%

 となりました。

         ********

 これっでも良いのですが、太平工業の-2R以上の損失回数が少し多いので調べていたら、サインを出す条件式に誤りのあるのを発見しました。

 このシステムの要は

 -2R以上の損失回数と2R以上の利益回数の差です

 ですから、徹底的に-2R以上の損失を少なくしなければなりません

Rbai3

平均では勝率57% 

 ・ -2R以上の損失回数 1%     

 ・ -2R~0の損失回数 41%

 ・ 2R~0の利益回数  39%

 ・ 2R以上の利益回数 18%

 となりました。

 18%と1%の差が利益となります。(これが損小利大)

        ********

 ストップを置いているからといって完全にそこでLC出来るかといえば、そうは行きません

 -2R以上の損失の発生の仕方

 ・ 何らかのニュースで突然反対10%以上大きく動く

 ・ じわじわと反対に動きLCに接近、最後に5%以上反対に動く

 まぁ、防ぎようはありませんネ、事故です

 これだけ、ルールで防御していたなら勝てるlovely

 

 サインを守れれば・・・・・・

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2010年9月22日 (水)

・・・・

 9/22 +0.4%

 カーバイドが227まで下がるならリカクしようと思っていたが、2:00過ぎから200万の買いが入り騰がった

 2:00過ぎの動きは昨日の逆で

 筋の露骨なやり方が目立つようになってきた

 売り方にしろ、買い方にしろ、ある程度の覚悟を持って挑むのは必要なことだと思う

 しかし、覚悟の範囲を超えれば負けを認め逃げるべきだ

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2010年9月21日 (火)

いたー

 9/21 -0.73%

 今日はNYが騰がっていたのでもっと騰がるのかと思ったが、全体にさえなかった

 それで、寄り付きにビビッて住友セメントを買い戻したら、下がってしまった

 14:45 ぐらいまでは五分五分だったのに

    カーバイド が 14:45 突然の下げ

  いた~

 まぁ、まだまだ余裕は在るけど、ポジションの日軽金とカーバイド以外は冴えないのでその2つが崩れた場合PFの状態が悪くなってしまう。

 ・・・・・

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ストップ・ゴー

 Progre改 サンプルファイル

 M列 : ストップ  q日間最大 - kボラ倍

 O列 : ゴー    r日間最小 - lボラ倍

 N列 : 終値がストップの値(M列)を下回れば*印

 P列 : 終値がゴーの値(O列)を上回れば*印

 V列 : 積極型2フラッグ N列に*印が点けば2、うり

                 P列に*印が点けば3、かい

       過去記事に説明があります

 S列・T列 : トレーリングストップ用

 W列・X列 : トレーリングストップ 

 Y列 : X列が”ストップ”と出れば4.5,6,7となり手仕舞い

 AD列・AE列 : 建値からセルAC2の幅のLC値

 AG列・AL列 :  買いサイン、売りサイン

       Y列のフラッグに移動平均の傾きによるフイルター

       セルAC1 のパスの概念が加わり最終的な

       売買サインが出るようになっています。

       (ほとんどi-sigmaとおなじような式)

 後の項目はi-sigmaと同じ

 BI列に損益マトリクスとグラフが載せてあります。損小利大の取引がきっちりと出来ているのが解ります。

 他の銘柄もほぼこのような損益マトリクス・円グラフになっていました。

 これは、僕の理想としている取引に近いと思います。

 以上

           

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2010年9月20日 (月)

Prpgreサンプル

 今年4月にはProgre改の考察をかなりしていた

 考察はもうそれで十分なようだ

 i-sigmaと同じようにパスという概念を付け加えることにより、トレンドフォローでありながら勝率を60%まで上げることが出来たのであった。

 そんなことも忘れていて、久しぶりにプレス工業を検証してみたのだ

 そこで、そのファイルをサンプルとしてUPします。

「ProgreS.lzh」をダウンロード

 V列・Y列・AG列・AL列の条件式はサンプルのため敢えて外しています。申し訳ありません

 2007年の前半の記事にこの元になる条件式を書いています。よろしければ読んでください。

Pure

 4月に最適化してその後の4ヶ月はフォアードテストである

 こんな上手くいくとは・・・・・

 つづく

 次回 サンプルファイルを使い各列の説明

 

 

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2010年9月19日 (日)

もやもや

 4月にProgreに関してコメントをもらって、

 それから、すぐにProgreを改良して、その後放置していた

 久々に開いてみたらその後もまずまずの結果を残しているみたいだった

 太平工業や太平洋興発など5月以降下がって、下で持ち合っているものは資金の増は当然ないのですが、動いている銘柄は比較的良いようです。(中には悪いものもある・・・・

        ********

 それで、僕のもやもやした、この感じは・・・・

 1. Progre は売り物ではないので、ここで良い良いと宣伝してみても仕方がない

 2. そんなに良いのであれば、自分だけで運用すれば良いやんという意見

 3. しかし、良い銘柄(システムに合った銘柄、ここではProgreに合った銘柄)1個だけ、全力で複利運用したなら、出来たなら、そりゃ100万が3年で1000万も可能だろうがそうは行かない・・・・

 4. 分散投資もしないといけないし、半分の資金で運用しているし、今参加している銘柄が本当に良いのかも判らない。そんなこんなで、実際の成績は検証結果の1/5以下になってしまう。

 5. だから、複利運用というよりは個々の取引ではどうしても単利運用に近いものになってしまう。(全体的には資金が増えればそれに応じてロットを増やすので複利ですが・・・)

 6. システム、商材の宣伝のパフォーマンスを見せられたら、こんなんでいいのかと思ってしまう。

 7. 他のサイトで良い成績だけを見せられて、全て秘密です。とされたら嫌だ・・・

 8. だから、出来る限りなんらかのヒントとなりうるものを晒したい。また、ヒントを提供することによりそれなりの見返りもあった

 9. システムトレーダにありがちな上から目線も嫌だ、

     読者とは対等な関係でありたい

        ********

 書いていて、もやもやした感じも晴れてきました。

 それで、しばらくはProgreについて、まとめみたいな記事を書いていこうと思います。最初から投資に対する考えは一貫していますので、同じことを書くかもしれませんがお許しください。

 

 

 

 

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2010年9月18日 (土)

ひさびさにProgre

 もうこれ以上システムを作る必要もなさそうだし、アイデアも浮かばない

 なので、暇である

 僕の古い記事を読んで勉強もしくは、何かヒントを探している人もいて

 その人の疑問点に答えてあげたいんだけど

 古い僕の記事を読み返しても、もう忘れてしまっていたり、新しいものに改造していたりしているので、古いのを思い返して答えるのもたいそうだ

 そして、たまにはProgreもi-sigmaも最適化をしてみてパラノ変更もしてみないと検証作業自体忘れそうだ

 まぁ、細かなシステムのルールもほとんど忘れてしまっている・・・・

       *******

 カーバイドのパラも短期移動平均を3から4に変えたほうが良いのかもしれない

 プレス工業のProgreでの成績がすごく良かった(パラノ変更も必要ない)。そして、この前、僕も下げで8.8万(+44P)ほど儲けたのだった。そして、ドッテン買いでまた5万ほど取れていたところだ。

 チャートを見れば同じような振幅で動いているので、それに合わせた設定をすれば5万が何度でも取れたようだ・・・・

   Progre ええやん

しかし、銘柄によってはまた同じ銘柄でも時期によって成績は悪くなる

だから、銘柄にシステムを合わせるより、システムに合った銘柄を探すべきだとぼくは思う

長くしていたら。どの銘柄が、どのような動きのとき良い成績が上げられるか判ってくるだろう・・・・・

 しまいには、資金管理がきっちり出来れば裁量でも十分いけるようになる

         ********

 プレス工業 直近の成績 Progre

 2010/1 から

 9勝2敗1分 9連勝中

 利益合計 204  平均利益 20.4

 損失合計 -9   平均損失 -0.8

 損益合計 +196  

 まぁ、この数字でPF、PORを出しても意味がないので 感想として書くと

 LCの設定が4%(10P)のところに設定しているのですが、狭い設定にもかかわらず、かかっていない(どこか変・・・・・

 とにかく勝っているから良いのか・・・・

 それで、決済は終値(検証上)でするのでロスカットは4%を超えるが,事故でもない限りは8%以内の損失で抑えることが出来る

 一方、利益の方は無限なんだが、44Pの儲けだとリスク4%(10P)に対して4.4倍の儲けで、実際に取引しているときはほかの損失もあるし、もっと儲けられると良いのにと欲張ったことを考えているけど、後から振り返るとすばらしい成果だったと分かる。

 Progre の検証でも2R倍の利益が5回もあり(僕の実際の取引と同じときの取引は3.08倍)最高は38P(5.62R倍、このときの株価は200円以下でロスカット幅が小さかった)

        ********

 データ数が少なすぎると意味がないので

 2007/1/1からの検証結果を書きます。

 50勝31敗2分 9連勝 4連敗  勝率 60.2%

 損益合計 630  

 利益合計 1201  損失合計 -571    PF 2.10 

 平均利益 23.10  平均損失 -18.42  POR 1.25

  MDD   -148   MDD率 24.9%   

 

 まぁ、直近のPF20.0に比べたら小さくなるけど・・・・coldsweats01

 それで、もうひとつの目的はリスクに対して何ん倍儲けられるかである。損益レシオともまた違う1トレードのリスクを4%などのある値に固定して、それに対し何倍の利益を上げられるか、事故なんかがあって何倍の損が出るのか・・・

 Rbai_2 

 4個のトレードは事故のようなもので回数的には5%、マイナスの期待値は-1.77で損失額の45%ぐらいを占めています

 一方、+2Rを目標達成とするなら29個で回数的には35%、プラスの期待値は+6.18で利益額の73%を占めています

 まぁ、能書きは別にして、システムトレードであれ裁量であれ、これに近い取引を実際にしたいものです

 

 

 

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2010年9月17日 (金)

9/17 +0.78%

今週 介入があって、売り持ちは全滅(-14まんぐらい)

もしも、この余分な売りがなければ、介入がなければ、僕の利益は最高を更新していた・・・

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最後は負けるか最後に勝つか

 トレンドフォローの場合、トレンドに乗っているので、そのトレンドが続いている限り勝てる

 その反対にトレンドの逆を行く者はここが底だ天井だと言い続け、負け続ける

 そして、いつかはそのトレンドは転換するのでトレンドフォローは負け、逆を行った者が勝つ

        ********

 しかし、その勝敗は勝ち負けの金額量の差によって決まる

 野球の裏表のようで攻撃の後には守備に付かねばならない、相場もその繰り返しだ

 失点を出来るだけ少なくして、大量点・ビッグイニングを作るとか

 こつこつ稼いで、大量失点だけは避ける

        ********

 そのためには、流れに逆らわないほうが良いだろう

いつかは凹むけどトレンドフォローだろう

 カーバイドの掲示板を見ていて思った・・・・・・

 カーバイドの掲示板には色んなキャラクターがいて面白い

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2010年9月16日 (木)

仕手株

 好きですheart04

 初動をつかめば最も安全です

 逆に初動の段階で空売りすれば非常に危険です。

 空売りも良いのですが、燃え盛っているときに、もうそろそろ天井と売るのはダメで、天井をつけたのを確認して下がっているところを売るべきです。

 キッチリと損切りラインを決めて、損切りを実行できるのであれば新値を買い上がるのも良いでしょう。これは、仕手株とは関係なくどんな銘柄でも同じです

 仕手株は押しも小さく急激に上がるので損切りラインにかかる事もありません

 要するにはっきりとしたトレンドがあるので

 トレンドフォロー派にとっては非常に楽ですhappy01

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ポジション調整

 9/16 +0.20%

 売り持ちの数量がやや多かったので、JTと日産を半分だけ損切り

 日軽金を1000株買い増し

 JT は寄り成り@290500

 日産、日軽金 は指値@708、@151

         ********

 今日は寄り天で、売り方としては寄り付きビビッタだろうが、その後ほとんど動きがなくなった。

 その中で、カーバイドが一人がんばっている、その反対側で第一生命もがんばっている

 そんなこんなで、ポジションを軽くした分だけプラスになってくれた。

 カーバイドは目標としていた240(4Rの利益)にタッチ

 トレーリングストップを20円下においてどこまでも付いて行きたい

 しかし、カーバイドの利益も、売り持ちの含み損でほとんどチャラ、

 まぁ、今のところ引き分けといったところですネ・・・・

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2010年9月15日 (水)

きつ

 9/15 -1.11%

 良く下がった銘柄(売り持ち)ほど反発は大きい

 それにくらべ買い持ちは騰がらん

 10:30 までは均衡が取れてたのに・・・・

 そんなこんなで、自分に励まし

 Aliceanime7 

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2010年9月14日 (火)

・・・・・・

 9/14 -0.73%

 民主党 代表戦 

 さえない じっと我慢

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2010年9月13日 (月)

9/13  -0.49%

 先週の売りが全て裏目に・・・・ weep

 我慢である

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2010年9月11日 (土)

システムを超えた評価

 僕は年間利益目標を40%に設定しているのだけど、この達成がいかに難しいか考えてみる・・・・・・

 例えば、運良くツガミを今年はじめに買っていたら

 300 → 600 

      100% の儲けやんhappy01

 しかし、一般的な投資家は投資資金の1/3ぐらいは現金で残しているし、分散投資をしているだろうし。1つの銘柄に割り当てられる量は投資資金の1/5ぐらいになる

 だから、実際には2000株ぐらいしか買わない

 60 → 120 +60  

 個別株の株価でで見ると100%の利益率だけど、実際の投資から見ると20%の増加だ

 ツガミは今年一番騰がっている銘柄だ、それでもまだ目標には届かない

 

 全力は別として、分散投資を前提とする場合、年間利益40%を達成するためには、ツガミの次にカーバイド、日軽金みたいな当たりが必要である

 しかし、分散投資の中には、当然、外れの銘柄もあるのでなかなか目標には到達しない・・・・・・

        ********

 次にこれをシステムトレードに当てはめて考えてみます。

 あるシステムでA銘柄を検証してみて100%の利益率が出たとします。そして、これがこのシステムにおいて最高だったとします。しかし、これは過去の成績であり、またある程度最適化をした成績であります。

 同じようにこのシステムでB銘柄・C銘柄・・・と検証していきます。

 この中でも良い成績のものを5個ほどピックアップして運用します。

 以下はぼくの想像です

           その後の成績

銘柄  検証   個別で見た場合  投資額で見た場合

A    100%    -30%      -6%

B    70%     40%       8%

C    50%    -20%       -4%

D    50%     30%       6%

E    30%     60%       12%

平均  60%     16%   合計 16%

  多分 検証後の成績は落ちるだろうと考えました。

 個別で見た場合と投資額から見た場合では評価の感覚が違ってきます。しかし、結果は同じなので、個別で見た場合はその平均、投資額で見た場合はその合計となります。

        ********

 結論

 ・ レバを掛けるのか、それとも投資資金の1/5しか張らないのかで同じシステム・同じ銘柄でも成績は変わってきます。ある銘柄が20%騰がったとしても、投資資金から見れば4%なんですから、評価は投資資金に対する比で表示する方がベターだ・・・・

 ・ 優れたシステムであっても何銘柄に分けて運用していればその平均値は検証時の最高値に比べかなり落ちる

 ・ ある程度は銘柄を当てる努力も必要だ、これは、システム外の努力

 ・ これまでも、旬の銘柄に飛び乗ってきたが、いかんせんその数量は小さかった。今後、当たり銘柄の数量をどこかで増やす方法を考えるべきだ

 ・ どんな優れたシステムであってもポジションサイズによっては破産するのだから、システム評価以外にポジションサイズは最も重要だ、それを含めた総合評価でないといけないと思う。

 

  

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2010年9月10日 (金)

かべ突破

  9/10 -0.15%

 日軽金 が150の壁を破ったup

 今週、新たな空売りをしなければ、DDは0.3%まで縮んでいたのに・・・・

 今週の空売り分が-5万円

 まぁ、売り買い両方の取引は、損失も利益をも消してしまう

 ある面、仕方ないか think

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2010年9月 9日 (木)

・・・・・

 9/9 +0.17%

 昨日の売りが余分だった・・・・

 しかし、これも自分のスタイルだから仕方ない

 それで、10銘柄の取引があったとして、その内、貢献してくれているのは2・3の銘柄

 カーバイドと日軽金

 だが動きがまったく違う、日軽金もカーバイドのようにもう少し軽く動いてくれても良いのに、145の壁を抜いたかと思うと147の壁が・・・・

 まぁこれも教科書通りか

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2010年9月 8日 (水)

・・・・・・

 9/8 -0.35%

 しかし、日軽金とカーバイドは逆行高・・・・・

 寄り付き前、5銘柄、に指値売り注文を出すも、2銘柄は1円差で出来ず

 3銘柄が約定

 売れなかったもの程よく下がる。

 今日売ったものは今日の損益にはあまり貢献してくれなかった。

 まぁ、努力はするけど、毎日プラスは無理

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2010年9月 7日 (火)

ヘッジをしているか・・・・

  9/7   +0.44%

        ********

 例えば、分散投資といって数銘柄を買っていて、それでよいだろうか・・・

 また、1銘柄の取引に複数のシステムを使うからといって、安定した取引が出来るだろうか・・・

 たぶんそれらは間違っていると思う

 売り銘柄と買い銘柄を同時に持っていてこそヘッジになるしリスクを抑えることが出来る。

 1銘柄の取引に複数のシステムを使った場合、サインが喧嘩するではないか。そして、サインが一致した場合も、方張りであり、それらのサインが当たっているとは限らない。それで、リスクを抑えたとはいえない。

 

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2010年9月 6日 (月)

まいにち0.5%のりえき

 今日はカーバイドは変わらず・・・・

 9月に入り、僕の資産は順調に増えており、DDも1.7%までに減ってきました。だいたい1日に0.5%づつ増えている計算です。

 これが単なるラッキーなのか、それとも続けていけるのかが問題で、どの点がよく、今後どのような工夫が必要なのかじっくりと考えていかねばなりません。

 それで、最近の僕のやり方は

 現物買い持ちは、下がったとしても、損切りはせずに固定しておいて、日経全体やNYが下がっているときには他の銘柄を新規空売ることによって、日々の利益を一定にしようとするものです。

 今日のように日経が上がっている場合は、その売りの部分を全て外せば良いのです。この場合、今日の資産は+3万となるのですが・・・・

 しかし、明日はまた分からないので売りは少し残しておいて、実際の資産は+1.8万でした。

 もしも、これが空売りだけのポジションなら踏まれたと慌てるところですが、買い持ちのほうが多いので余裕があります。

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 カリスマトレーダのように1日10万・100万というようなパフォーマンスではありませんが、平凡でチキンな投資家の目指すスタイルとしてはこれでよいのではないだろうか。

 

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2010年9月 5日 (日)

つき6%の利益目標

 どんな相場つきであろうと、コンスタンスに勝ちたい

 月に6%の利益目標なら、無理なポジションを持つことなしに可能なはずだ

 ロスカットの幅は投資資金の1%でよいらしい(僕の場合3万から4万・・・・

 でも、場合によってはもっと大きい幅にしても良いようだ。これは、その銘柄のボラとロットによっても変わるだろう

 例えば、ロットを小さければ大きく下がったとしてもロスカットする必要もないだろうし、全力で行っていたなら少しの下げでロスカットをしなければならない。

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 他のサイトで過去に1億達成した人が、今500万以下に資金を減らして苦しんでおられる。

 それで、今の彼の目標は溶かした分を取り戻すことになっているようだ・・・・・

 ぼくは、過去にそんなにも儲けたことはないし、全力掛ける勇気もないから偉そうな事は言えないんだけど

 まず、目標の立て方が違うのではないだろか・・・・・

 つぎに、負け続けているときの心理は、損を取り戻そうと無理なロットで勝負に出る。そのため損切りの幅を小さくしなければならない

 この場合、すぐに損切りラインに達する

 余裕がなく恐怖心だけに縛られた取引になってしまう、当然損切りが続く

 それで、小まめに損切りをしているときは良いが、どこかでその緊張の糸が切れて損切りが遅れ致命的に大きい損切りが発生する

 それに対しリカクは小さく、少ない

 そして、これの繰り返しで破産に近づいていく

 

 これは、これまでの自分のFX取引の状態にも当てはまる

 どこかを変えないと、また同じ結果になるのは目に見えている。

 

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2010年9月 4日 (土)

いつもこのようにいけばよいのだが・・・・

  今週は非常に順調で売り持ちも1銘柄を残し全てリカクできた

 反発も下げよりは急激ではなかったので、余裕を持ってリカクが出来た

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 青本や、他の先生のサイトをみると、トレンドフォローとしての当たりは10回中3回程度らしい・・・・

 やっとカーバイドがその当たりになったようだ。

 買いで入る時はいつもその当たり(上昇トレンド)を狙ってはいるのだけど、ほとんどは外れる。

 だからその外れたときの対処法を持っていなければならないようだ。

 例えばつなぎ売りとか、他銘柄のヘッジ売りとか、ロットに余裕を持たすとか・・・・

 次に大事なのは当たりを引いた後どこまでも付いて行かねばならない。その方法、技術を持っていなければならない。

 たとえば、ある程度の利が乗ればトレーディングストップを設けて出来る限り付いて行くとか。

 トレンド線を引いてそれを割るまで付いて行くとか・・・・・

 それと、参入タイミング

 参入のきっかけはワンポイントではなく複数ある

 システムのサインに従うのも良いし、最初の長い陽線とか、その後の押し目とか、抵抗ラインをブレイクしたその瞬間とか・・・・・自分の得意な参入方法を持っていれば良いのだ、でもその7割は騙しだから早めに思い切ってエイヤーで参入したほうが良い。

 簡単なことでよいと思う。

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 カーバイドのyahoo掲示板がにぎわってきて面白い

 出来高から見た押し目のポイントを書いた者もあるし、ギャップに対する窓は必ず閉められるという誤った考えの者もあった

 今後どのようになるのか追っていくのも今後の勉強になるだろう

 

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2010年9月 2日 (木)

塩漬け・損小利大

 投資の世界では損切りが出来て初級卒業らしい

 塩漬けが1銘柄でもあれば落第らしい

 そして、次の段階では損小利大の取引が出来ないといけないらしい

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 しかし、デイトレーダの場合、原則持越しはないのだから、塩漬けはないはずだ。

 損小利大の割合も投資期間に応じて違ってくるだろう

 利益を伸ばそうとすれば我慢も必要で小さな谷山を何回か越さねばならない

 しかし、今日のような下降トレンドであるならば、買いで入ったなら小さな利益で逃げないとだめで、利大を望むことは出来ない

 それでも、絶えず利を伸ばそうとすべきで、その工夫をしなければならない。

 損の大きさはこれまでの平均損失を出すとして僕の場合-29294

 だから、1トレード3万以上の利益を出さないことには損小利大にはならないようだ。

 そして、伸ばせるときには利はどこまでも伸ばしなさい、というのが青本の教えだ・・・

 3万を1Rリスクとして4Rの利益を取ろうとするなら12万の利益を上げないとならない。

 カーバイドの僕の建値は@178 の2000株 だから、240になるまで我慢しないといけないことになる。

 しかも、プラスになるまでー6万の含み損に絶えてきたのであった。

 ー6万は1Rを超えているのである面塩漬けであったのかもしれない。しかし、他の銘柄の売りでその部分はカバーしてきたので苦痛は感じなかった。

 今日、やっと3度目の挑戦で200を超えてきたけど、240になるまで長そうだ。

 だから、精神的に和らげる何らかの工夫が今後も必要だと思う。

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