« 2010年10月 | トップページ | 2010年12月 »

2010年11月19日 (金)

そんぎりはつらい

 モチベーションが下がる

 こんなに落ち込むのは何年振りだろうか

 しばらく投稿を休みます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

たまらん

 売り持ちを一部損切り、(まだ約定してないのがあり)

 第一生命 も売り買い全て手放す。

 そこが、天井かも????

 しかし、仕方ない

 一からやり直し

 全体で30万ほどのマイナス。

 反省

 日産がGUした時、いくらか放すべきだったが、どれから放すべきか迷って、結局ひとつも手仕舞うことが出来なかった。

 マスプロの急落など買い持ちの方が太平工業を除いてサッパリであった。

 一つでもプラスの銘柄が有れば合わせ切りで手仕舞いしやすかっただろうに、それすらなかった。

 サインの無視

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月18日 (木)

・・・・・

 11/18 -0.37%

今日は用事で出かけていたので、帰ってきて凄く上がっているのにビックリした。

昨日下がっていた8616も大きく戻していた。

しかし昨日引けで1348損切りドッテン買いしていて助かった。もしも、売り持ちのままであったなら、さらに3.8万マイナスが増えていたことになる・・・・・

 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月17日 (水)

反対の事ばかりする

 11/17 +0.83%

 マスプロも半分ぐらいは戻してくれて、狼狽売りせず良かったと思う。

 今日は下がると思い(1348)を売りから入り、そこで(1306)を買えばよいのに悪い事にそれも、売りから入ってしまった。

 しかし、今日は全体が下がると思ていたのに意外と強かった。

 引けに(1348)を損切りして、(1348)を同時に買ってしまった。

 システムのルールでは(1306)買い、(1348)売りなのに、その反対になってしまった。

 むつかしい。

(1348) 853 うり → 857 1000株 -6200

(1306) 858 1000株 うり

(1348) 857 1000株 かい 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

つづき3

 手数料負けを防ぐ処置を行った。

 その結果、負けは無くなった。

 ただ、年利回り13%と低い

 対策としては

 取引回数が年40回程度なので

 なんとか、回数をこの倍にする

 一方的に動く場合は方張りにする。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月16日 (火)

ショック

 11/16 -3.10%

 年に1回ほどはS安級のものを喰らう

 仕方の無いことだ

 でも、冷静に対処したい。少しの間の辛抱だと思う。

Aliceanime7_2

        ********

 今週から始めた試みはETFの取引だ。板を見ながら株と同じ感覚で出来るので、僕にとってはFXよりは楽だ

 10株から出来たりする

 しかし、800円台の株を10株だけ取引をしている人が実際にいるのだけど、手数料だけ損失が出るのではないだろうかと疑問に思う。

 結果は

 11/15 持ち越し分

  (1348) 858 うり → 855 1000株 +1297

  (1306)   863 かい → 865 1000株 +253

 11/16 

  (1348) 859 うり 10株

    1000株 注文出すも10しか出来ず

  (1348) 859 うり 990株

  ここで、ペアーの(1306) を1000株買わないといけないのだけどどちらも同じように下がってきたのでペアーにする必要もなく854不出来引け成りの指値注文をだして855約定

               → 855 1000株 +2480

   9000 - 4970(手数料) = 4030 (差し引き利益) 

 時間的な差も利用しているので、自動化は無理のようだ・・・・・

 

  

| | コメント (0) | トラックバック (0)

さいあく

 持ち株のマスプロが爆下げ2桁の損失crying

 まぁ、こんな事故的なことは長年やっていると何回も経験することである

 落ち着いた所でもう1000株買い増す予定

 今年中はどうする事もできない様に思う。

 そんな持ち株ばかりになってしまった。

 ペアー取引の検証の方は実際にやってみると上手くいかない。

 先ず、手数料などのコストが200万の取引で3400円ほどかかる

 約定は検証値のものより±1P以上不利な値になる。そのコストが2000円

 毎回5000円のコストを引けば検証結果はプラスなのに実際の運用ではマイナスになる。

 残念

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月15日 (月)

・・・・・

11/15 -1.12%

めげずにガンバロウ pout

| | コメント (0) | トラックバック (0)

つづき2

 まぁ、実際にやって見た

 手数料を抜くのが大変

 検証結果も手数料の部分が甘かったようで、ペアーだから手数料を2倍にすると下のような結果になった。

 一応参加はしてみたが明日に持ち越し

 株・FXのほうの成績はサッパリだめで書きたくないなぁ~weep

成績

運用日数 371日
初期資産 3000.00 円
最終資産 3873.00 円
取引回数 66回
勝率 92.42%
純損益率 29.1%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.42%
年率換算利回り 18.37%
シグナル発生頻度 17.84%
最大ドローダウン 0.23%
年率ボラティリティ 3.87%
年率シャープレシオ 4.75
プロフィットファクター 59.2
ペイオフレシオ 4.85
年間営業日数 245

| | コメント (0) | トラックバック (0)

つづき

 まぁ、それでそのペアー専用の監視ソフトを作って、月曜日を迎えるのだけど、片方の流動性が非常に悪く使い物にならなかった。

 非常に残念な思いをしたのだが

 気を取り直して、別のペアーを探る

 良いのが見つかる

 次の問題は手数料だ、ほとんど鞘のないペアーを対称にしているので、厳密に手数料を引いて検証結果を出さなければならない。

 100万当たり850円ほどの手数料としよう

 それで、データを取って検証なのだが、そのデータは2009/5/15からしかなかった。

 

 

 これは、信用枠で900万ほど運用した結果です。

 これなら、目標額に達するheart02

成績

運用日数 370日
初期資産 3000.00 円
最終資産 4099.00 円
取引回数 66回
勝率 98.48%
純損益率 36.63%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.74%
年率換算利回り 22.96%
シグナル発生頻度 17.89%
最大ドローダウン 0.28%
年率ボラティリティ 4.17%
年率シャープレシオ 5.51
プロフィットファクター 130.29
ペイオフレシオ 2
年間営業日数 245

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月13日 (土)

相関係数1.00

 完全な鞘取りが出来れば勝率100%も夢ではない

 しかし、個別のペアートレードでは無理だ

 通貨のペアーも、NYを見て日経の取引をするというのも、あるときは相関関係があったとしても、突然それは崩れる

 もしも、相関係数99%の対象物があれば、サヤが離れたとき仕掛ければ必ず戻るので100%儲ける事ができる。

    =CORREL(B20:B1200,E20:E1200)

 相関係数 は上の式で求められる、B列にA銘柄、E列にB銘柄の終値を入れればよい

 それで、この間、公開したPair2総合ファイルを久しぶりに動かしてみた。

 まぁ、その後の結果は、それほど良くない、今までがカーブフィッティングしていただけだ。

 しかし良い対象物が見つかった。

 問題はその利益率と手数料だ、なぜならぴったりと引っ付いて動いているのでサヤがもともと小さいのである、それは、ほんの少しの歪みを利用するだけだ。

 ?????????

 200万の資金でどのような取引ができるのだろうか

成績

運用日数 1228日
初期資産 2000000 円
最終資産 3787200 円
取引回数 53回
勝率 100%
純損益率 89.36%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 1.07%
年率換算利回り 13.59%
シグナル発生頻度 4.32%
最大ドローダウン 0%
年率ボラティリティ 4.55%
年率シャープレシオ 2.99
プロフィットファクター Infinity
ペイオフレシオ NaN
年間営業日数 245                             

 検証期間は2005/11/14から2010/11/12 の5年

 数量は買い200万、売り200万ぐらいに固定

 手数料として3200円を毎回差し引く

 勝率100%だけど年率換算利回りは13.59%と低い、これが考えどころ資金が1億あって年率10%確実に儲けられるならよいのだが、僕のような弱小投資家だとちと苦しい少なくても20%は無いとだめだろう。

 まぁ、それでも実際にこの取引ができるか試す価値はある

 損益曲線

 P1

 サヤの状況

P3

 100pほどのサヤの伸び縮みが絶えず有るのが解る

 サヤが柿色の線、ピンクの線を越えたとき仕掛ければよい。サヤが大きく拡大してもすぐにそれは縮まる。事故のような300Pも開いたときはナンピンすればピンチが大きなチャンスに変わる

 一泊二日で取れる事も多い

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月12日 (金)

 11/12 +0.95%

 欲と恐怖心だけで相場に参加していれば、きっと損大利小の取引になってしまうだろう。

 絶えず、このままにして置けば損が拡大するのではないか?我慢していれば元の値に戻るのではないか?または、もっと利益が増えるのではないか?今リカクしておかないと、この利益はなくなるのでは無いか?と葛藤している。

 だから、なかなか、手仕舞いが出来ない。

 完全自動システムなら、有無も言わせず手仕舞いしてくれるから、そのような心の迷いは無いように思えるが、違った意味の葛藤(連敗やMDDなどのシステムの信頼性に対する不安)が起こる。

 それならどうすればよいのか・・・・・

 他のサイトを読んで僕なりに考えてみた。

 先ず、資金的に致命的な損失は避けないといけない。それなら、致命的な損失ってどれぐらいの凹みだろうか?

 人によって違うだろうが、1年で20%利益を上げる能力のある人なら40%の凹みは2年で元に戻せる。

 これを、資金的な許容範囲としよう。

 次に、自分の精神的に耐えられない損失の大きさというものが考えられる。痛みといっても良いだろう。致命傷とまでは行かないが耐えられない痛み。格闘技でのきめられた時のギブアップみたいなものだろうか。まぁ、これも人それぞれで、資金的な許容範囲を超えて60%でも耐えられるよという者もいるかもしれない。

 しかし、これは資金的な許容範囲の内側に置くべきだろう。そして、これを精神的許容範囲としよう。かりに30%とする、実際には10%凹んでも自分はあたふたとする。かなりのビビリだ・・・・・

 その次に、自分の投資ルール、システムの許容範囲というものがある。これは1トレードのLCではなくMDDの事を指す。自分のこの3年間のMDDは-52万、14.6%であったから、それぐらいの損失はどう言う事も無い。

 これをまとめると

 システム許容範囲<精神的許容範囲<資金的許容範囲

 となる。

 どこまでなら許せるのか、把握しておかないとパニックになる。

 また、そのパニックに陥らないためにも、これらの許容範囲内で勝負をしようと考えないといけない。

 そして、MDDを抑える方法はポジションサイズの調整しか無いように思う。たとえ、10連敗したとしても資金の10%以内に納まるような大きさに1トレードのポジションサイズをしよう

 いつか、また水面に浮上するであろう

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月11日 (木)

くるしい

11/11 -0.74%

トータルで損失許容の範囲を超えてきた。crying

ここは、一旦、損切りしてノーポジにしたい所だが一度に5銘柄を切るのは難しいなぁ~

トータルで勝っているときに、1銘柄か2銘柄の悪玉を切るのは簡単なのに・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月10日 (水)

又裂き

11/10 -0.60%

 含み損の銘柄ばかりになってしまった。sad

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

・・・・・

11/9  +0.12%

まぁ、自分の今の状況を分析すると、ポジションは買い持ち265、売り持ち295、 DDが7.3%(-28)

 どの様にしてこのDDを0にしていこうか?・・・・

 もうこれ以上サイズを大きく出来ないので、どれかを切るか、買い持ちが5%上がり、売り持ちが5%下がるのを待つかであろう。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月 8日 (月)

・・・・・

11/8 +0.52%

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月 6日 (土)

・・・・・

11/5 -1.62%

 売り持ちが全滅

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月 4日 (木)

・・・・・

 11/4 +0.31%

 

 FXの方はまた、ミス発注で-1000円

 その後、昼前の下げで800円取り戻した。

 夜中のFOMCの発表後の上下の動きでは多分システムは上手くいっていなかっただろう・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月 3日 (水)

・・・・・・

システムはやっと22:12にヒットしてくれた。

 この後どうなるやら・・・・

  +2200 で手仕舞いしていたhappy01

| | コメント (0) | トラックバック (0)

データの先読み

昨日もシステムを動かしていたけどヒットしなかった。

 もしも、これを前の順・逆システムでしていたならどのような結果が出ただろうかと思い、朝起きて早速、試してみた

 逆張り設定でシステムを動かしていれば6000円ぐらいは取れていた。逆にその設定を順張りにしていれば6000円はやられていたのである。

 たぶん、このような結果は出ると思っていた。

 過去のチャートを見て、こうしたなら勝てると思う。実際に運用する前は、誰しもが思うことである、しかしこれはデータの先読みと同じではないのか。やる前のシュミレーションでは楽勝なのに実際にやってみると勝てないのだ。

 多分、逆張りでしていたら、一昨日も勝てていただろう、しかし、明日は、今日はそれで勝てるかは解らない。

 多分、大きく動いて大きく負けるだろう?????

 また、このようにシステムの開発においても、過去チャートを見ていれば、流れに沿って順・逆の設定を自動で切り替えてくれるような物が出来そうな気がするのだが、実際にはなかなか出来ない・・・・ 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月 2日 (火)

・・・・・

 11/2 -0.43

 決算発表の結果によって、個別は結構動いた・・・・・

 全体はFOMC待ちでFX、日経ともにこう着状態。

    さあ、けんしょう、検証run

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年11月 1日 (月)

検証の結果が良いと・・・

 11/1  +0.46%

  FX の方の検証がパラを固定して、良い結果が出ている。

 検証は決まった時間帯を1日毎検証していく。

 順張りのスタイルなので、50P以内で負けたり、勝ったりが続くが、月に2回ほど100P以上の勝ちがあればOK

 思うに投資家は毎日勝ちたいと思う、自分もそう思う

 そして、レンジの時も、トレンドの時も、どんな動きの時も獲ろうとする。ノーポジだとなんだか機会を喪失しているように感じる。しかし、それは自分にとってマイナスの機会かもしれない。毎日儲けようとして逆に大きくヤラレル

 不器用でもアホの一つ覚えでも良いのではないだろうか、得意なパターンを一つでも持っていればそのパターンにはまるのを待てばよい。

 まぁ、いつ、そのパターン(大勝するとき)が来るか判らないのでいつもシステムを動かしておかねばならないが、そんなやり方が勝率40%のトレンドフォローだろう。

 大きくは勝てないが、長く続ければ確実に勝てる。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

ミスヒット

 朝から酷い動き

 システムの方は昨日改良した。改良点は移動平均の期間を今まで(9)と極端に短かったのを(120)と長くしてみました。

 今までは、余りにも結果を出すのを急いでいたのかもしれません。

 (120)にするということは、システムを立ち上げて2時間の間はサインが出ないのです。

 だから、敢えて今まで短い期間の移動平均を使っていました。

 期間を長くして、傾きを使います。これで、株の方のidouに似た順張りのシステムになると思います。

        *******

 例えば、今日AM8:30にシステムを立ち上げます。その後1000分システムを動かすように設定します。翌日AM0:30ぐらいまで動かす予定です。

 それで、今朝のAM9:00の突然の急騰の時はノーポジでした。もしも、6:00から動かしていたら、その高値の方でL参入していて、一瞬に損切りとなるところでした。

 ところが、10:30に買いサインが出て買うではありませんか・・・・・

 移動平均の傾きが条件に達していないのに・・・・・

 昨日の式の変更で間違いがあったようです。

 僕の方もミスヒット????

 -400円  bearing

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2010年10月 | トップページ | 2010年12月 »