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2011年1月29日 (土)

観察力

 同じ場面を見ていて人によって捕らえ方がこうも違うのか・・・・・

 しかし、この違いは別に問題ではない、共感するところは、その観察力だと思う

 先ず自分の勝つパターンをいくつか見つけ出し、実際に体感して自分の物にしていく。

 それから、その体感(裁量)を元に出来るならばシステムにすれば良い、出来なければ裁量でも良い(システムに出来る物と出来ない物があるから)先ず有るのは裁量を磨くことで、システムにするのは一番後でよいと思う。

 そんなこんなで、やっと、コメントの返事がなんとなく理解、出来きたようである。

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 先行スパンを監察していれば1回下がり出した所で入ると騙しの場合がある。

 大きく取れるときは先行スパンは何回か下がり続けるので3回続けて下がった場合Sで入るとか

 手仕舞いは下げが25回を超えたときとか、先行スパンA・Bが0.10以上開いたときとかが考えられる。

 しかし、順張りの弱点は後追いになるので、取引のポイントはサインが出てから数ピップはいつも不利になる

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2011年1月28日 (金)

PM8:30前

 分足で赤のロウソク足が3本

 先行指標が両方一致して下がりだした

 トレンド発生の形のようだ・・・・・

 ヤバイ LC82.50とは別に新たにS成り

 -20Pはほぼ取り戻し先ほど手仕舞い。

 見ていれば持合とかトレンドとか認識できるけどシステムにそれをさせようとするとなかなか出来ない。

 色んなパターンを探そう

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一目均衡表のよいところ発見!

 よく父が雲が接近しているから・・・・ と言っていた(今も時々言う半分ボケながら)

 まぁ、それがどうやねん・・・と僕は思っていた。

 52日の高安の半分の値をわざと26も先にずらすんや・・・・

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 僕が一目均衡表を使うとしたら、先行スパーンBの傾きで売り買いを決める。そして、昨日の急激な動きのとき先行スパーンAとBはへばり付いて動いている。父が言っていた雲の接近(ねじれ)とは違うが、これも接近である・・・・(1分足チャート)

 それで、しばらくすると先行スパーンAはBよりも先に動くので開いていき雲が太くなる

 そこが一応の天井だと言える。

 それで、このとき先行スパンは先に使うのではなく(別に先の予測として使っても良いのだが、僕は今として使いたい。実際は全て過ぎ去った52本間の過去の結果)現在のものとして使っている。

 だから、移動平均のように右にずらす事なくチャートを書いても良いのだろうが、よくよく考えるとずらす事によって実体と重なることがないので見やすくなる・・・・感心dog

 昨日はそれで2往復取れて+60P

 今日は午前中1回、午後1回取れて+20P

 だけど、またLで入ってしまい苦戦中(LC82.50)

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2011年1月25日 (火)

自分の弱さ

 昨日はPM3:00頃にSで入った

 一目均衡表を使うことにした

 雲の少し上の所で売ってみた。しかし、少し下がって雲にタッチすれば上がる、を何回も繰り返して、自分の売値の所まで下がらない。

 -20P以上担がれる

 また今日も負けか・・・・・・

 何度もLCをして逃げたくなる、しかし、まだ動きは小さい、でも時間だけが過ぎていく

 ここで損切りしてにげたら、今までの自分と変わらない

 システムトレードに取り組んでいるのも、何か100%の答えが、それは無理としても70%の答えがあるのではないかという考えがあり、どこかで、逃げている自分がそこにあるのだと思う。

 また今日も負けるのか、と言う負け犬の思考・・・・・・・

 

  しかし、NY時間に入り流れが変わった、トレールストップを設定し眠る

 朝起きてみると +32P 勝っていた

 

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2011年1月20日 (木)

おおこわ・・・・

 サインの条件式を変えたので、今日はサインが出る状況ではない。なのに、突然サインが出た。明らかに何かに間違い・・・・

幸いにもUWSCを開いていなかったので発注はされなかったけど、もしも自動にしてPCから離れていたなら、売買が何度も繰り返し行われ酷いことになっていたかもしれない。

 原因はデータ発信もとのデータの行が変わったからであった。

 急遽、正しくデータが更新されない場合、取引を終了させるように対処しました。

 今日のようなサインの出ない日はつまらないのですが、たとえサインが出なくとも、システムを動かしていれば参加しているのと同じで、無理やりにサインを出させるようにして損失を膨らませるよりはマシなのだ・・・・と自分に言い聞かせる

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 次に、時間帯によって明らかに動きは異なるので、時間帯に応じてサインの条件式を変えてみようかなぁ~と考えている。

 指標の前後で式を変えるのは簡単なんだけど、それからどこまで、その式を使い(指標発表4時間か8時間にするのか・・・・)また変えるのかは難しい。

 それと式が変わったときスムーズに取引が出来るのか??

 あらゆることを想定しないと出来ない。

 昨日も 30Pほど負けた

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2011年1月19日 (水)

また負けた

 まぁ、SARをそのまま使っても上手くいくわけは無く、改良を施さないといけないのは当たり前で・・・・

 SAR-20 (AF0.002) に焦点を当て、なんとか、逆張りとして使えるように改良していこう・・・・

 実際に動きを見ていて思ったことは、下がるときも、上がるときも傾きが大きくなる。そこから順張りで行けばほとんどの取引で負けるのはあきらかだ・・・・・

 たぶん、自分の負けもその傾向が強いからだ・・・・・・

 そこで、反対に入ったなら、どうなるだろうか・・・・・

 2009年 前半 

Sar41

 

成績

運用日数 131日
初期資産 10.00 円
最終資産 18.29 円
取引回数 125回
勝率 59.2%
純損益率 82.9%
日率換算利回り 0.46%
月率換算利回り 10.5%
年率換算利回り 231.45%
シグナル発生頻度 96.15%
最大ドローダウン 25.3%
年率ボラティリティ 64.18%
年率シャープレシオ 3.61
プロフィットファクター 1.5
ペイオフレシオ 1.03
年間営業日数 260

 まだ、LCは設定していないので大きく負けた日が3日ほど有りました。

 今からその対策を考えます。 

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ガッカリ・・・・・

 月曜は-10P

 火曜は-60P

 力が入っていた分、負け以上に疲れる

 現実はきびしぃぃぃ~~

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2011年1月18日 (火)

SARを逆張りに使ったら

 SARは普通、仕掛けとしての役割と共に、ストッパーとしての役割も持っている。

 これを逆に使ったなら、ストッパーの役割は全く無くなり、もしも、そのまま行ってしまうと、このままもう戻ってはこないかと不安になる。そして利益の方はSARで限定される。

 そう考えると逆張りは僕の思いとも逆行している

 だから、持合のときは休むのが正解のようだ。しかし、持合の出口はいつなのか分からない。

 

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サインとは逆に

 2・3 改良

 昨日の日本時間は動きが無くSARはダメだった。

 PM6:00 に騙しのような上げが一瞬ありその後、下に動き出した。この動きにはSARは力を発揮する。

 まぁ、そこで動きの無いときに合わせる様にサインとは逆に出来るよう、システムを改良しました。

 また、システムを動かしている途中NOポジから参加した場合、サインが出たときドッテンとなるので、手仕舞いの処理と新規の処理を行う為、二重に取引を行ってしまい2万ドルをHOLDすることになってしまう。

 この問題を解消するため今のポジションを-1,0,1と記録して二重に取引しないようにしました。

 次に、AF値0.0003と入力するのは面倒なので0.0003は3、0.002は20とするようにしました。

         ********

 パターン

 AF値は無限にあるわけですが当サイトでは便宜上1、3、20(0.0001、0.0003,0.002)の3つとします。

 それに逆パターンを加えて

    1     、  1-逆

    3     、  3-逆

    20    、  20-逆

 の6パターンを今後上手く

 午前中、20-逆で試してたら少し下げが大きくなって逆に-15Pほどやられた

 イワイチャートにはAF0.0001、0.0003、0.002の3パターンを表示してみました。

Sar31

柿色がAF0.0003、黄色AF0.0001、赤色AF0.002 です。

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2011年1月17日 (月)

もちあいでは意味なし

 金曜の設定ではSARは連敗

 参加しないほうがマシ

 それでも。。。。。  参加してしまうcoldsweats01

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2011年1月16日 (日)

検証 途中経過1

 つづき

 AF値0.003にすれば確実に1日当たり100Pは負けた

 SARが近づきすぎ、トレード数が1日当たり30を越えるのでこれでは多すぎる

 そして10日目には破産するであろう。

 金曜日に採ったAF値0.002でも結果はそれほど変わらない。金曜日はたまたまラッキーであっただけのようだ。

 しかし、もっとAF値を小さくして0.0004から0.0001にしてみると使えそうだ。

 ここからは、AF値を0.0004から0.0001に絞って検証を急ごうrun

 

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SARよう検証シートの作成

 つづき

 まぁ、いつもの事で、検証をして行くに従い、昨日の好結果が偶然だったと分かる。

 AF値が0.002では大きすぎるようだ、0.0003ぐらいでも良いようだ・・・・

 これは、これからの検証によって探らなくてはならない

 また、イワイのFXチャートでAF値0.001以下の数値を設定できるかも問題だ。

 兎に角、検証を続けるとして

 今回の検証の仕方は2009年の分系列を1週間(7200データ)まとめて検証しこれを52回繰り返す。

 レートの値は週初を100に換算した

 出来れば曜日、日、欧、米時間に分けてAF値を0.0001から0.002の範囲で調べられるよう検証シートを作り調べたい。

 一応、これらの事をグラフにしてみると下のようになります。(AF値0.0003)

 Sar21

 

 これまで、1年間を検証しようとして途中、思うような結果が出ず嫌になって止めてしまったのであった。今回は最後までしてみよう。

 つづく

 

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2011年1月15日 (土)

指標発表時のテスト2

 つづき

 まぁ、こうなれば慌てずシステムに任せるしかない。

 ドッテンS の後、上がり2度ほどSARに掛かりそうになったがエクセルの方は幸運にも掛からなかった。

 途中、予測をしてみる。

Sar14

 しかし、その時にはもう既に予測した値にレートが達している。

 ここで、リカクしても充分に良いのだろうがテストも兼ねているので予定通りAM1:00過ぎまでシステムを動かすことにして風呂に入ることにした。

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 風呂から上がってくるとポジションがSからLに変わっていた・・・・

 もしもこのシステムを使っていなかったら、今までの僕の習性としてSを持ち続けて更に下がる事を期待したであろう。そして、1時間後に後悔するのである。

 テストの終了時間が迫ってきた。

 寝る前には、完全にポジションを閉じるか、システムを動かし続けるか、COO注文を出すか(その値決めをどうするか)でいつも迷う。

 今回は1:00を過ぎて流れが変わるのではないかと思いリカクしてNOポジで寝ることを選択した。

Sar15

        ********

 しかし、ここでの問題はCOO注文するときの値決めであろう。

 そこで今回、考えた予測を使ってみよう・・・・

 00:00時の様に反転.するかも分からないので、COOの下は@82.75、上は移動平均とSARの延長線の交点@82.95というのが考えられる。

        ********

 一夜明けまして

 更に上がっていました

Sar11

 予測値を超えていましたね!!

 予測値をそのままシステムには使えないし、僕の作るシステムは始めに値を決めてするようなものではなく流れに任せるような、対処法みたいなシステムだから、予測のこのような活用の仕方もありかなぁと思う。

 これから、またこのシステムの検証を続ける。多分少しの優位性しかないのであろうが、それでも、優位性があるのであれば細く長く続けることがベターであると今までの勉強から言えるのである。

昨日の取引明細

Sar12

つづく

 

 

 

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指標発表時のテスト1

 2011/01/14 

今日の1回目のテストの後、エクセルの不具合を急ぎ修正して、発表前に立ち上げた。

 システムの立ち上げ時は、それ以前のデータが入っていないので不安定だ

 イワイチャートの数値を見て手入力でSARを合わせるようにする。これが自動的に出来るようになれば一般的な使い物になるのだが、この点は今後の課題だ。

 まぁ、案の定、指標発表前にLで入ってしまった。

Sar13

結果 -19P

 1分間で7Pの動きと、2分のタイムラグが大きく響きSAR値82.90うりのところがエクセル上では82.85Sであるのに、実際には@82.78S約定となってしまった。

 これに対する対策はSAR値を確認して手動で指値注文を動かしておかないといけないだろう。

 まぁ、パラボSARは勝ったり負けたりしながらコツコツと積み上げていくやりかただから、そこで慌てて狼狽したりカット頭に血を上らせることも無い

 2歩下がって3歩進めばよいのだから・・・・

つづく

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2011年1月14日 (金)

よそく

 パラボSARで予測できるか、エクセルの式を調べるときに参考にしたサイトにSARで予測出来ると書いてあった。

 それで、僕なりに単純に考えてみた

 サインはレートがSARと交差したとき出るのである

 SARは時間によって加速度を増すが一方向しか動かない。

 レートは時間によって向きも角度も変わる。それでレートの変わりとして加重平均(60)を使うことにします。

Sar3

 そして、それぞれを延長すればその交点が予測値として求められるのではないでしょうか。82.70???でしょうか

 時間とともに予測も変わってきます。

 Sar4

 予測を超えた

 まぁ、結果はその予測と違うものになるのだけど上手くいけばラッキー。上手くいかなくてもなんかの足しにならないかなぁ~~

        ********

 Sar5

 

 結局イワイチャートとエクセルとは少し数字が違うのですが、最初の予測よりも高いところ@82.84でPM7:30にドッテンされました。

Sar6

 今日は非常に調子よく+70Pで目標の100000達成です。

 一旦PM8:40に終わる予定です。

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かちにげ

 勝ち逃げが出来たらよいのに・・・・

 上手く持ち合いのところを裁量で乗り切り、30Pぐらいは稼げた

 昨日から目標にしていた97000にやっと到達

 しかしながらシステムはドッテンなので@82.54でL

 次の目標は+30Pの100000

 次も持ち合いのところを上手く処理してコツコツ行くしかないのだ

 またS

 今日はシステム絶好調

 個別株は今日も順調happy01

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つづき

 寝ている間も動かそうとPCを変えて準備万端にしておいたのだが、風呂から上がって確認してみると、AM01:14に売り注文を約定したあとエクセルにエラーが出て止まっていたのだった。

 それで、COO注文に変えて寝ることにしました。

 その後の動きは持合で、Sポジションは残ったままでした。もしも、自動にしていれば寝ている間にSARは4連敗していたところです。

 今も、SAR(1分足、FA0.001)にタッチして反対に動いています。

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2011年1月13日 (木)

もちあいはくるしい

 22:30 までの持合で7連敗 -38P 

 やっと動き出した

 AFは0.001より0.002の方が今日の持合では合っていたようだ。

 パラメータはこのAF1個だけで0.001から0.003の間でピークが有るようである。

 今、サインが出る状況ではないのに突然サインが出た調べたら途中から条件式が前のままになっていた。

 わぁ・・・・

 82.78 で ドッテン +39Pまで有ったのに+18Pで決済、最悪か?・・・

 また後ほど修正してファイルをUPします。

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さいかい(リハビリ中)

 イワイFXのチャートのインディケータをいじっていた

 1分足のパラボSAR の設定を既存値(AF0.02)のままだと使えそうにないのでAF0.001に変えてみると使えそうな気がした。

 それで、急遽、他のサイトからパラボSARの式を自分の1分足自動ファイルに移植してみる。

 イワイFXのチャート と 僕のエクセル(四本値ではない) では多少数値は異なるがほぼ同じようなものが出来上がった。

Sar112

 昨夜はAM1:42 途中で手仕舞って寝てしまった。そのまま自動で走らせておけば2:00からさらに下げていたので30Pは取れていた。残念bearing

 まぁ、このチャートからもSARの欠点は解る(順張り一般の弱い点)

寝ている間(柿色がSAR)

Sar2

 問題点

  パラボSAR の特徴は持ち合い時の弱さで数回は負ける。しかし、1回毎の負けは10P以内に収まる。よって、勝率は30%以下と極端に低くなることが予想される。

 そして、上手い具合に動き(50p以上の動き)があれば30Pほど勝つことが出来る。

 今週、昨日のように83.00を挟んだ動きであっても50Pぐらい上下に何回も動きがあれば最初何回か負けていても最後に取れる。だから、この弱い点に辛抱、覚悟が出来るのであればたとえ1日30pの僅かな利益であってもそれを積み重ねることによって勝てるのではないか

 目標

  1日 30P も取れればよいだろう

  これで、1ヶ月 300P をコンスタンスにとれれば最高なんだが????

 株の方は売り持ちを損切りしてから順調、(もっと早く見切るべきだった)

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2011年1月 7日 (金)

一目均衡表 老人用

 ファイルのフォントを老人用に大きくして、更新ボタンも大きく、一クリックで完了できるようにしました。

 「hitomero22.lzh」をダウンロード

 N列以降を自由に使いシステムを作ってみてください

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