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2011年4月29日 (金)

良い銘柄があれば(progre

 暇なんで、他の人のサイトを読みながらその人の銘柄をprogreで検証

 良い成績なのがあったので記録(ただし、カーブフィティング)

 ファンダメンタルは考慮せず

 検証期間 2007/1~2011/4

 ■ クミアイ化学(4996)

    progreパラメータ

     1.移動平均期間    50

     2. 日間最大      20

     3. 日間最小      40

     4. PS          7%

     5. LC          7%

     6. TS          4%

     7. ボラ倍1       0.6

     8. ボラ倍2       0.7

     9. リスク率      6% (MDD率を15%になるように設定)

    

成績

運用日数 1058日
初期資産 100万円
最終資産 833万円
取引回数 49回
勝率 83.67%
純損益率 733.75%
日率換算利回り 0.2%
月率換算利回り 4.18%
年率換算利回り 63.41%
シグナル発生頻度 4.64%
最大ドローダウン 15.78%
年率ボラティリティ 29.25%
年率シャープレシオ 2.17
プロフィットファクター 4.18
ペイオフレシオ 0.82
年間営業日数 245

つづく 

 また良いのが見つかればUPします

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2011年4月28日 (木)

あほやなぁ~

 校庭の汚染された土の持って行き場が無くそのまま校庭に積み上げている

 アホか???

 原発20Kの立ち入り禁止区域の何処かに棄てる所を東電か政府に確保してもらえば良いではないか

 子供の健康を守る責任は政府に有るのだし、東電は元々の責任があるのだから・・・・・

 出来るだけ早く処理すべきだ・・・

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2011年4月27日 (水)

近況報告

 その日のデータをNIKKEINETより20分遅れで取得しているのだけど、ネットの書式がまた変わったようで、プログラムを書き換えたら上手く出来た・・・

 株の成績は3/24には+183Kだったのに現在-280Kのドローダウン

 両建てのカーバイドはどちらも手仕舞い-114K

 東海東京を@240で+39Kのリカク

 3/4  -189K

 3/15 -284K

 3/24 +183K

 現在 -280K

 僕の買い持ち銘柄(1819、6749、8835)は3/15以降 急激に反発したんだが、権利確定後売られている

 売り持ち銘柄(1332、2914、4005、6103、8725)は反発が鈍かったが4月に入り騰がりだした

 各銘柄を3/4と比較してみると

 買い持ち 1819 -76、 6749 -175、 8835 +200

 売り持ち 4005 +13、 6103 +64、(8725,2914,1332) -74

 確定    4064 -98、 8616 +55 

 合計 -91

 きびしぃ~~~~~

 

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2011年4月12日 (火)

きびしいぃ~~~~!

 売りの数量の方を大目にしているのに

 4月に入り-15

 なんで・・・・・・?

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2011年4月 2日 (土)

非常時のProgre 考察

 地震発生時の3/11にシステムのポジションが買い持ちなのか・売り持ちなのか・NOポジなのかはその時の運しだいだ。つまりシステムは半分運しだい・・・・

 Progreの 3/11 のポジション   (自分のポジション)

  銘柄      ポジション  建値  

 GSユアサ   売り持ち   617   

 太平工業   買い持ち   399    (@391かい)

 マテリアル   NOポジ

 太平洋興発  買い持ち   76   (@82かい、@75うり)

 AOC       NOポジ

 住友化学   売り持ち   425   (@357うり)

 東芝      売り持ち   513

 プレス工業  売り持ち   378

 東都水産   売り持ち   167

 マツダ     売り持ち   206

 東海東京   売り持ち   311   (@279うり)

 黒崎播磨   NOポジ

 みずほ証券  買い持ち  251

 カーバイド   NOポジ         (@251かい)

 日産      NOポジ

 日軽金    売り持ち   168

        ********

 地震後の手仕舞いと新規参入

 GSユアサ      617うり→528(3/28)  +89

 太平工業      399かい→362(3/14)  -37

         362うり(3/14)→310(3/15)  +52 (ドッテン

 マテリアル 261うり(3/14)→225(3/15)  +36

 太平洋興      76かい→62(3/14)   -14

          62うり(3/14)→51(3/15)  +11 (ドッテン

 AOC     

 住友化学      425うり→344(3/15)  +81

 東芝         513うり→338(3/16)  +175

 プレス工業     378うり→247(3/15)  +131

 東都水産      167うり→ 91(3/15)  +76

 マツダ        206うり→181(3/15)  +25

 東海東京      311うり→209(3/15)  +102

 黒崎播磨  282うり(3/14)→230(3/15)  +52

         322うり(3/25)→336(3/31)  -14

 みずほ証券    251かい→221(3/14)  -30

 カーバイド 127うり(3/15)→162(3/16)  -35  

 日産     722うり(3/15)→681(3/25)  +41  

 日軽金        168うり→117(3/15)  +51

        ********

 結果の考察

 太平工業、太平洋興発は不運にも買い持ちであった。しかし3/14には損切りドッテン

 みずほ証券は買い持ちの損切り

 カーバイドはNOポジであったのに最も低い所で売り参入

 売り持ちのほとんどの銘柄は3/15の日に大きくリカク

 これは、東電ショックで、ひげ足となりトレーリングストップが働き手仕舞いになったようです。ここで更にドッテン買いとなれば良いのですが、移動平均線が関係してドッテン買いにはなりません。これらはProgreの性格といえます。

 自分の実際の取引ではProgreのように東海東京をリカクすれば良かったのですが、買い持ちだけを残して売り持ちだけを外す事はなかなか出来ず、太平洋興発の売りだけを少し遅れて@59で外しました。

 反面カーバイドはProgreのサインに反して@127で損切りすることなく@194まで戻したところで手仕舞いしました。

 これを見ればProgreはすごく良いようなのですが、もしも3/11に買いポジションの方が多ければ、NOポジが多ければ結果も違ってきます。また東電ショックが無ければまた違った結果になっていたでしょう。

 それと、もう一つ重要なことはそれぞれのポジションサイズによって結果が大きく違ってくるということです。FXにしても1万ドルにするか2万にするかさらに10万・100万では全く違った取引になってしまいます。

 買いオンリーの取引なら、とにかく騰がってもらわなければなりませんが、システムでは売り買いのバランス、ポジションサイズのバランスをとり、上下どちらに動こうが、またボラが津浪のように大きくなろうが、それに飲み込まれること無く、いつも浮き上がってこられるようなそんな取引をしたいです。

 

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2011年4月 1日 (金)

投資管理

 激動の3月は終わった、でも復興の原発の戦いはこれからも永遠と続く・・・・

 それで、他のサイトでは3月の成績をふりかえって

 もっと上手く立ち回れば利益になったのに、というのがありました。

 後から思えば、あの底で買っておけば株にしろFXにしろマイナスがプラスに変わっていたのですが、実際にやっていることと言えば底で売らされ、また、建設株の高値を掴まされたりで

 それであるなら、動かずに、じっと耐えていた方が怪我も小さく終わったような・・・・

 まぁ、どんな動きであれ後から振り返ればあの時あぁ動いていたならこんなけ儲かっていたのに、と思うけど実際に自分が参加したなら損失ばかり・・・・・

 欲張りすぎるのがいけないのだろうか・・・・

 決断力がにぶく動きが遅いのだろうか・・・・・

        ********

 また、他のサイトでは投資管理について書いている人がいた

 損切りの値幅を決めるのが投資管理ではない玉数、レバレッジを決めるのが資金管理だ・・・・

 納得!!!!

 今回の震災では一瞬に30%ほど下がった

 このとき信用レバレッジ3倍で買い持ちしていたらアウト

 余裕で現物を資金の60%程度の取引ならセーフ、残りの資金を上手く使えばプラテンもありうる。

 まぁ、そんなこんなで、自分の取引下手を資金管理がカバーしてくれる

 

 

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