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2011年9月29日 (木)

・・・・・・・・・

 一応、今回の記事『UWSCを使ったデータの取り込み』を終ります。

 連勝を続けていても最後は何処かで捕まる様にシステムは出来ている。

 売り売りと追って行けば、最後は反発にやられるのは当たり前

 そんな時、システムは損ぎりのサインを出します。

 そこで、その損ぎりを躊躇ったなら、さらに損が膨らみます。

 システムはその一時の損を取り返すように出来ています。

 システムの修正しなければならないところがもう少し在ります。

 しばらく、ブログを休みます

 

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2011年9月28日 (水)

UWSCを使ったデータの取り込み13

 9:00 ジャストに寄り付かなかった場合の処理

 

  0
0 -
1 -
2 -
3 -
4 2240
5 2229

5分後に寄り付いた

セルDC42 に=IF(DC10="-",IF(DC11="-",IF(DC12="-",IF(DC13="-",IF(DC14="-",IF(DC15="-",IF(DC16="-",DC17,DC16),DC15),DC14),DC13),DC12),DC11),DC10)

と入れる

DC42の結果

ハジ

処理

ショリ

2240

セルDC2を =IF(DC10="","",DC42) に変更

これで27日朝の記録は上手く行きました。

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UWSCを使ったデータの取り込み12

 VBA のスケジュール

ThisWarkbook に書きます

        ******** 

Private Sub Workbook_Open()

Application.OnTime TimeValue("9:28:00"), "時間が来れば"

Application.OnTime TimeValue("9:58:00"), "時間が来れば"

  ’ 同じ文が続くので省略

End Sub

         ********

"時間が来れば"のSUBは5個のSUBを呼び出し実行します。

         ********

Sub 時間が来れば()

     Call サイン表示
    
      Call 買い注文
      
       Call 売り注文
      
        Call 買いの返済注文
       
         Call 売りの返済注文

End Sub

         ********

 5個のSUBの内容は過去記事に書いているので省略 

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2011年9月27日 (火)

一応完成したので記念に

 一日通してデータを取り込むことが出来ました

Uw100

完成記念に画像を残しておきます。

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UWSCを使ったデータの取り込み11

データの転記SUB (SUB名  Macro2 )

        ********

Sub Macro2()
'
' Macro2 Macro
' マクロ記録日 : 2011/9/21  ユーザー名 : ペニー
'
'データの転記
'
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim myTime As Date

’その時の時間がセルDA1に                           

Range("DA1").Value = (Time)

’12:30 の時の座標を0,5にする 

If Range("DA1") = TimeValue("12:30") Then
                
                     Range("DB7") = 0
                     
                     Range("DC7") = 5
                     
  End If 

 ’12:30 以外はそのままセルDB7、DC7がi,jに入る

 ’11:01から12:30まではMacro2は実行されない

    i = Range("DB7")  
       
        j = Range("DC7")

 ’ PM3:01の処理  省略

 ’ AM11:01の処理  省略

'座標のセルにセルA1に取り込んだ株価を転記
       
                  Cells(i + 10, j + 107) = Range("A1")
          
'4本値を売買指示側のセルA4:E14に転記

                       Cells(14 - j, 1) = Cells(1, j + 107)
                       Cells(14 - j, 2) = Cells(2, j + 107)
                       Cells(14 - j, 3) = Cells(3, j + 107)
                       Cells(14 - j, 4) = Cells(4, j + 107)
                       Cells(14 - j, 5) = Cells(5, j + 107)      
       
            
'分の座標(行)を1増やす
          
            Range("DB7") = Range("DB7") + 1
            
'30分の区切りで(その列が一杯いになった場合)分の座標(行)を0にし列の座標を1増やす
               
                If Range("DB7") > 29 Then
               
                     Range("DB7") = 0
                     
                     Range("DC7") = Range("DC7") + 1
                     
                End If
             

               
               
End Sub

        ********

つづく              

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売りも買いも

 積極的に取りに行く者はトレンドがある限りそのトレンドを追って行きますよネ

 FXにはFXのトレンドがありNKにはNKのトレンドがあり、個別には個別それぞれのトレンドがあり

 それで上昇トレンドのときは買いで入りリカクをして又騰がりだしたら更に買いで参入

 下降トレンドの時はその逆で

 個別の場合は銘柄を変えながら、時には今朝のように反発、または反落を喰らい

 それでもめげずにリカクと損ぎりを繰り返しどうにかこうにか資金は減らさずすこしながらも増やしてゆきます

  

 それでもいつかはその大きなトレンドも変わり(波長の大きい波に小さい波がのっかっているので、小さなトレンドなら変わってもまた2、3ヶ月すれば戻るのでっすが。)その場合、トレンドの最後に参加した銘柄、ポジは下手をすれば掴まってしまいますよね

 そのときの損失処理の仕方、気持ちの持ち方によってかなり成績が違ってくると思うんですよ

 例えば、今傷の舐めあいをしている人も

 2004年から2007年までの上昇相場では連戦連勝であったろう

 でも、しかし、そこからが違って、その後ピークを付けたとことを感じ取って最後に掴んだ大き目の損失を処理しながら

 ここで目の色変えて、売りに転じ連戦連勝をしばらく続ける

 その繰り返し

  それが、人によって、もっと小さい波(短い期間)を対象にするか、大きい波(長い期間)を対象にするかで変わり、ピーク・ボトムを感じ取る敏感性、その後の想いっ切りの好さなどその人の性格や思い・心によって大きく変わってくるでしょう

 そんなところ、そんな違いをもっと勉強したい

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2011年9月26日 (月)

UWSCを使ったデータの取り込み10

 VBA部分の1部分(1分毎にマクロ実行)

 ”記録スタート”ボタンのコード

        ********

     ChTime = "09:01:00"

' 9:00 ジャストにするとまだ発信元に株価が入っていなく 

’ ” - ” が記録された今日のテストで分かった
   
        PurTime = "00:01:00"
       
               
        Do
       
        Application.OnTime TimeValue(ChTime), "Macro2"      

'その時間がくればデータの転記"Macro2" SUBへ

’1分毎に"Macro2" SUBを実行

            
                ChTime = ChTime + PurTime
               
                Range("DA8") = ChTime
               
                If  ChTime > "11:01:00"  Then  Exit Do
               
   
       Loop

 ’ 11:01 から 12:30 まで休みここも、12:31から記録再開
      
                 ChTime = "12:31:00"
      
 ’ここからは上と同じ      
       Do

       Application.OnTime TimeValue(ChTime), "Macro2    

            
                ChTime = ChTime + PurTime
               
                Range("DA8") = ChTime
               
                If ChTime > "15:01:00" Then Exit Do
   

   ’15:01 に終る         
   
       Loop

’スタート時に合わせた座標の算出部分

’その座標をセルDB7、DC7に表示

        ********

つづく          

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きびしいよぉ~~ぉん

 持ち株の鉱業銘柄が偉い下がりよった・・・・

 なんか新たな作戦を考えないと・・・・

 まぁ、こんな時はキャッシュポジションを多めに取って置くのが常套だなぁ

 幸いに107万が手元に残り。 今日、岩井証券にその107万を振り込んできた。

 それで、信用売りの含み損が減ればその分資金も増える勘定なんだけど、そちらが思うように減らない

        ********

 CPが143で含み損が22 差し引き 121

  株式評価額は189

 合計 310

        ********

願望としては含み損が10程度に減って欲しい

そして、我慢して我慢して下がりきったところをぼちぼちと仕込んでいく

それとは別に短期取引(自動化のテスト)でチョビチョビ稼いでいく

それで、今日久々に自動取引のテストをしました

儲からなかったが、ちゃんと動き約定しました。まだ少し問題は残っているけれど・・・・・・

     力作でも 報われない?????アホです !

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UWSCを使ったデータの取り込み9

 つづき

それで Co[1] を

KBD(VK_NUMPAD3,CLICK,20) にいれれば良いのだけど

KBD(3,CLICK,20)とすればいけないと言う事は分かっているので・・・・・

どうするか

 そうだ、キーコードと言うのがあった

 例えば0のキーは48、1のキーは49、とキーボードのキーにはそれぞれに番号を持っている

 だから、

 KBD(51,CLICK,20)

 とスクリプトを書けば3のキーを押してくれる

        ********

 Co[1] = Co[1] +48

 Co[2] = Co[2]+48

  Co[3] = Co[3]+48

  Co[4] = Co[4]+48

        ********

として各数字をキーコードに置き換える

そして、テキストBOXに入力します。

        ********

 BTN(LEFT,CLICK,250,377,50)   //入力用のテキストBOXをクリック

  KBD(Co[1],CLICK,150)

  KBD(Co[2],CLICK,150)

  KBD(Co[3],CLICK,150)

  KBD(Co[4],CLICK,150)

SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,520,380,50)    // 銘柄検索ボタン

        ********

 後はこのパターンで買い注文、売り注文、かいの返済、うりの返済、の4つのスクリプトを自分の証券会社に合わせて作れば良いのです。

 次は30分四本値作成のVBAの部分か・・・・

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2011年9月25日 (日)

UWSCを使ったデータの取り込み8

 過去記事と重複するので、今回の変更箇所だけを書きます。

 スクリプトの全体は過去記事に載せているのでそれを読んで下さい

        ********

Code= TEMP[4]                  // 銘柄コード

// 発注表の銘柄コードテキストBOXに銘柄コードを直接送る

SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE) 

        ********  

 今回この部分が上手く行かなかった、赤い数字が違っていても上手く行かないので

 Code= TEMP[4] の下に PRINT Code と入れ確かめもってスクリプトを編集する

 それでも上手く行かないので

 キーボードを打ったのを記録させてみる

KBD(VK_NUMPAD5,DOWN,46)
MMV(518,273,10)
KBD(VK_NUMPAD5,UP,78)
MMV(518,273,47)
MMV(518,273,15)
KBD(VK_NUMPAD0,CLICK,125)
MMV(518,273,10)
KBD(VK_NUMPAD1,CLICK,156)
MMV(518,273,10)
KBD(VK_NUMPAD7,CLICK,250)
MMV(518,273,468)
KBD(VK_RETURN,DOWN,422)
MMV(518,273,31)
MMV(518,273,10)
KBD(VK_RETURN,UP,93)

 キーMMVはマウスの移動だからこれを省略して必要な所だけ残せば以下のようになります。

MMV(518,273,531)
KBD(VK_NUMPAD5,CLICK,20)
KBD(VK_NUMPAD0,CLICK,20)
KBD(VK_NUMPAD1,CLICK,20)
KBD(VK_NUMPAD7,CLICK,20)
KBD(VK_RETURN,DOWN,20)
KBD(VK_RETURN,UP,20)

 5017 と打ったんだなぁ

        ********

 しかし、3632ならどうするの Code= TEMP[4]  から 

 3、 6、 3、 2

 と分けて打ち込ませるようにしないといけないんだよ・・・・・

          cafe

 数字を分ける為にそれを入れるハコを先ず宣言しときます

 DIM Co[8]

 これはスクリプトの2行目にかいてください。

        ********

 // 銘柄コード Codeを1文字毎に分ける

 Co[8] = VAL(Code)      //コードの数値化 3632    
  Co[1] = INT(Co[8]/1000)

       // 3.632にして小数点以下切捨て3とする
  Co[7] = INT(Co[8]/100)    //  同じように36とする
  Co[2] = Co[7]-Co[1]*10    //  36-30=6  
 Co[6] = INT(Co[8]/10)     //  363
  Co[3] = Co[6]-Co[7]*10    //  363-360=3
  Co[4] = Co[8]-Co[6]*10    //  3632-3630=2

        ********

 これで、 Co[1] のハコに3が、 Co[2] のハコに6が、

 Co[3] のハコに3が、 Co[4] のハコに2が、入りました

つづく

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UWSCを使ったデータの取り込み7

 今日はUWSCを使った自動発注のスクリプト部分です。

 過去に作ったスクリプトが上手く行かないので座標を読み直し読み直し作っています。

        ********

 UWSCのスクリプトを作るには2通りあって、一つは記録機能を使う方法、もう一つはスクリプトを手書きするものとが在ります。

 しかし、どちらもスクリプトで動く事には変わりありません。

 記録機能を使った場合、マウスポインターが同じ動きをしてくれます。いつも同じ位置(座標)でクリックしてくれます。ですから、いつもそこに(その座標に)発注時の証券会社のサイトのボタンやテキストボックスなどが無ければなりません。ですから、座標が重要になるのです。ズレていたなら発注は出来ません。

 それで、もう一つの方法は直接そのボタンのキャンプションやテキストBOXの番号を調べ直接証券会社のサイトにコード番号や株数、指値などを送るものです。

 いつも同じ位置にボタンがあればよいのですが何らかの事情で(yahooなんかよくあります、地震などの緊急情報が入った時データの位置が変わります)

 ですから、後者の方が確実なんです。

 しかし、今回それが上手く行かない。

 本当に決まりきった作業の繰り返しであれば前者の方法が楽でよいのですが、違ったコードの銘柄を違った数量で発注しないといけないので・・・・・・

        ********

 そこのところを今回うまくミックスして処理していきたいとおもいます。

 つづく

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2011年9月24日 (土)

UWSCを使ったデータの取り込み6

 このようにセルに色を付けたら市販のソフトみたい

 でも、ただで人のデータを拾ってくるのだし、UWSCにしても無料で遣わさせてもらっているのだから、このファイルもあくまでも個人使用だ・・・・

 逆に言えば市販ソフトでは出来ない事、例えば、証券会社と自動システム売買しようとすればその証券会社がその有料のサービスをもっているか、楽天の様なサービスをしているかで、そのようなサービスを持たない証券会社に対応する市販の自動売買ソフトなんて在りえない。

 だから、こんな事が出来たら良いなぁって 思ったなら自分で作る

 まぁ、その前に何らかの無料の材料があって、そこからの発想だけど

        ******** 

 12:30 になれば無事に座標5,0にデータが入った

 訂正箇所 はっけん

 ・ 11;00台の終値は座標4、29には値が入らなく、座標4,0と同じなので

 セルDG5の式だけ

 =IF(DG39<>"",DG39,IF(DG10<>"",DG10,""))

 に訂正します

        ********

 明日の動きをシュミレーションしてセルA1に適当な値を入力していたら14:28に売り持ち返済のメッセージBOXが突然現れた。

 上手く行っている・・・・

 後は15:台の処理が上手き行って無事終了するかだ・・・・・

 15:01 無事テスト終了

Uw6

つづく

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UWSCを使ったデータの取り込み5

 昨日テストで見つけた修正箇所や課題はやり終えた。

 今日は9:00~15:00まで通してのテストをします。

        ********

 8:34 に記録スタートボタンを押しました

 9:00までは何も動きませんセルDA1のタイムも8:34のままです。

 ピクリとも動かなければなぜか不安ですね・・・・・

 そして、9:00 ジャスト 座標0,0(セルDC10)にデータが入りました

 その後順調に入っていきます。

   しかし、ここで問題を想定する事ができます。9:00ジャストに発信元のデータが今日の始値に変わっているか。また、まだ寄り付いていないかもしれません。

 今日は休みなので、実際にどう動くのか分かりません

  まぁ、流動性の低い銘柄なら30分間出来高無で30分あし丸々データが飛ぶでしょう・・・・

 まぁ色んなことを考え9:31には記入の列が変わってくれた

       PCを離れて扇風機を仕舞おう・・・・・ 

 そうすれば又上の問題の処理方法も浮かんでくるだろう

        ********

  11:00に近づいて来た

 Uw5

 上手く11:01の所で止まり”E”のマークが入りました

 指示シート部分にもちゃんと転記されています。

このままテストを続けます。12:30に座標5,0の所にきっちりと入って再開するかです

つづく

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UWSCを使ったデータの取り込み4

つづき

 売買指示シートと今回作った4本値作成シートを別々にしておいても良いのですが,

 売買指示シートに4本値作成シートを組み込みます。

DA列以降に組み込み30分経過ごとに(CD2:DM5)の4本値を(B4:E14)に転記するようにします。

        ********

 テストをします。

  順調にデータ元からセルA1にコピペされDC10,DC11・・・・とデータが入っていきます。

Uw4

 ただ、記事を書いていたり他の作業をしていると1分毎にUWSCが立ち上がるので煩わしいです。

 問題点も2,3見つかりました

 ・セル(DB7:DC7)の値でデータが記入される座標が決まるようになっているのですが、スタート時間と座標を自動的に合わす様になっていない

 9:00きっかりに座標0,0から始まるようにして、又途中から始める時はその時間の座標から記入を始めるようにする。

 また、30分毎の転記もその時間に合ったB:Eのセルに転記されるようにする。

 ・発注時間を今までは:02、:32ごとにしていたのですが、:00、:30には既に新しい行に変わっているのでサインが出ていたにもかかわらずスールしてしまう。

 発注時間を:28、:58に変更する

 ・3:00にこのテストを終えたのに新しい列に変わらなかった。

   後ほどこの原因を調べ終った時に終わりのマーク”E”を表示するようにする

・ 個別株の場合の昼休み時間の処理  

 つづく

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2011年9月23日 (金)

UWSCを使ったデータの取り込み3

 前の記事では何をやっているか良く分かりませんね

 1分ごとにエクセルのセルAにリアルタイムのデータを自動的に入力(コピペ)されるようになったんです。

        ********

 それで、これをVBAを使って記録していきます(プログラムにまだ問題があり一部手動です。個別の方は昼に上手く行ったのだが・・・・)

 これが、今回作った30分4本値作成シートです

Uw3

 10行以下に30分毎の行列にしていけば

 =IF(C10="","",C10)              //始値

 =IF(C10="","",MAX(C10:C39))       //高値

 =IF(C10="","",MIN(C10:C39))        //安値

 =IF(C39<>"",C39,IF(C10<>"",$A$1,""))  //現在値

 と4本値に編集できます。

 1分毎の記録なので瞬間的な安値・高値は捉えにくいのですが偶然にも@76.12の安値をきろくしています。実際には23:14の@76.11の髭でした。

つづく

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UWSCを使ったデータの取り込み2

 つづき

 UWSCでエクセルの何処かのセルをクリックして記録すれば

 以下のようなスクリプトとなります

 余計な MMV(358,586,16) は削除すれば良いんですよ

*********

MMV(358,586,16)

ACW(GETID("Microsoft Excel - Book1","XLMAIN"),-3,0,400,500,0)

MMV(358,586,94)
MMV(358,586,62)

**********

この部分を”みんなの外為”用のウィンドウIDに書き換えれば出来るはず

**********

ACW(GETID("米ドル/円 - みんなの外為 | -国内最大級!FXのSNSサイト(みんため) - Windows Internet Explorer","Chrome_WidgetWin_0"),-5,449,754,592,0)
BTN(LEFT,DOWN,358,586,577) //更新ボタン

**********

BMPで各ボタン、クリック位置を確認してスクリプトを書いていきます。

出来なければ他ので試して、IDと各ボタンの座標だけを書き換えれば良いし

手動で出切れば他のどんなサイトでも有効です

出来た

つづく.

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2011年9月22日 (木)

UWSCを使ったデータの取り込み

あぁ~ぁ

いつまでも僕のヘボい取引を実況しても芸がないので (実は今日は大負けweep

今日は僕の考えたUWSCを使ったリアルタイムのデータ取り込みを書きます

なかなか発信元のガードが固く今までは直接エクセルに取り込むことが出来ませんでした。出来るのは20分遅れみたいな使い物にならない物ばかり・・・・

そこで、

Uw1_2 

 例えばこの76.35はコピーペーストすればエクセルのセルA1に取り込むことが出来ます

 それをUWSCの記録機能を使ってスクリプトを作り保存し

 スケジュール設定で1分ごとに繰り返しこの作業をさせるようにすれば良いではないか

        ********

 ところが今これを試みるとなぜかUWSCのスクリプトを保存できない

 でもきっと出来そう

 つづく

 

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2011年9月21日 (水)

つかれたぁ~~~

 手動で入力

 午後からはリカクのサインが付いたり消えたり

 自動ではないので1:00過ぎには成り行きで売れるように注文画面をセットして待つ

 しかしそのサインも消える

 1:30 にまた注文画面をセット

 1:30 @2196 リカクサイン点灯

 1:32 サイン表示

 Kob30

まぁ、この表示で自動的に注文するように出来ればよいのですが手動で注文

成り行き@2201で約定しました

建値は昨日の寄付きではなく@2351でした

この後も下がり@2186以下で売りサインが点灯

しかし、追い続けるのは疲れる

入らないで休憩  cafe

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つづき

 JTの上げの分をカバーしようと思えばグリーが200円下げてくれないと出来ない

 昨日は無理な期待だなぁ~ 反対にヤラレルなぁ~

 なんて思っていた

 しかし、その嫌な思いに反して値下がりランク2位ですか

        ********

 後からならどのようにでも書けるけど

 買い持ち一杯で実った果実がその重さに耐えられなくなって自然と落ちる そんな時が売り方にとって一番、美味しいときか????

 逆に燃え盛っている時の売りは危険

 昔の教科書に書かれていた

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ゲームに参加

 昨日は日経が弱い中JTが値上がり率2位ですか・・・・・

 太平工業とのアドバンテージが50有ったのが20へと減ってしまった 

 まぁ、昨日9/20はマスプロの売却の日で通帳を記入しに行くときっちりと107振り込まれていました

 まぁ、そんなこんなで昨日は新たに出直す日だと決めていたのに9万ほどのマイナスとなってしまった。

        ********

 しかし、出直すといっても、頼りとするところは今開発中のkobetu30

だが問題も多い

 ・ 配信元によってデータが少し違う

 ・ 寄り付きにはサインが出ない。寄り付き30分は大きく動くので30分後の指示では間に合わない時がある

 ・ 逆に大きくギャップして始まりそれが寄り天・底になった場合寄り付き指示では損失が出る

 ・ 日付・時刻の入力

 ・ データの自動更新

 ・ どの銘柄に絞るか

                     などなど

        ********

 それで、昨日、慌てて銘柄を絞って参加

 3000円まで値幅が1円だと気付いたので2000円台のグリーに300株だけ売りで参加

 ところが、大引け後データを更新しなおすと売りサインが消えていた・・・・・

 それで持ち越し

 寝る前NYは騰がっているし 明日も負けるのかと思った

 

 つづく

   

まだ、完全自動には出来てないから手動で

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2011年9月19日 (月)

スクリーニング

 個別株の場合、一勝負が終れば、次に手を出す銘柄を選び出さねばならない

 この選び方によって今後の成果がかなり違ってくる

 ひょんなことから、1000円~2000円台の100株単位の銘柄に絞り込んで選ばなければならなくなって、やっと半日かけてその検証作業を終えた。

 35銘柄が候補に挙がった

           平均

 利益率     24.2%

 勝率       70.6%

 トレード数    22.6

 PF         3.51

 POR        1.45

 DD率       4.5%

 最大利益    135.0

 最大損失    -46.4  

 最大連敗     2.3

 しかし、検証技術だけは上達するなぁ~

 エクセルの良い所はその時のパラメータと検証結果をそのシートに残せること

        ********

 検証では30%が無駄な取引

 スリップ、手数料、-5% 最適化からのマイナス10%を考慮して

 目標 月10%

 

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絵に描いた餅にしないために

 個別シストレ の本日引け成り決済は技術的に難しい

翌日決済にすれば簡単・確実だけどスリップが半端でない

リアルタイムで指値注文すればシステム通りの決済になるけど確実には約定しない

成り行きにすればホボ確実に約定するけど1PIPから2PIPはスリップする

呼値呼値の単位
2,000円以下 1円
2,000円超 3,000円以下 5円
3,000円超 3万円以下 10円
3万円超 5万円以下 50円
5万円超 10万円以下 100円
10万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 2,000万円以下 10,000円
2,000万円超 3,000万円以下 50,000円
3,000万円超 100,000円

100円の株価の銘柄なら1%の狂いが生じる売り買いで2%これが20回の取引ならそれだけで検証結果より40%のマイナスそれに手数料

 これではどんな優秀なシステムも検証結果でも使い物にはならないではないか

1999円の株価の銘柄なら0.05%売り買いで0.1%、20回の取引で2%のマイナスこれなら使える

 市場には数千銘柄とあるのだからシステムに適した銘柄を絞って検証すればよいのだ

 1月20回ほどの頻度で取引があるとして検証結果では20%の利益が出ていると仮定します。

 実運用ではシステムの成績自体が落ちるので15%としよう

 手数料が2万円2%(100万の取引として計算)のマイナス

 利益を10%欲しいとすれば

 スリップの部分を3%以下にしないと

        ********

 1取引で0.075%

 1P1円なら1333~1999円の銘柄

   5円     なし

   10円  13330から29990円

   50円    なし

   100円    なし

        ********

 1300円から1999円の銘柄に絞られる

 まぁ、1000円以上の銘柄が良いだろう

 ちなみに500円の銘柄なら20回の取引で8%はスリップで持って行かれる。

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2011年9月18日 (日)

kobetu30 適している銘柄、局面

 トレンドフォロー系のシステムだから、それに適した銘柄や局面と言うものがある。それを掴んでおけば無駄な取引も減るでしょう

 裁量でも同じで自分の得意なパターンを持っていたなら、そのパターンが来た時だけ参加するようにすればよい

 超シンプルな移動平均の傾きだけを使ってドッテンするシステム作ったならPF1.4ぐらいのものが出来るけど取引回数がやたら多く勝率40%ぐらいになる。

 60%の取引は無駄な取引なんだ・・・・

 取引回数の多いのは問題ではない無駄な取引の多さが問題なんだ

 入りを大事にして無駄な取引を出来る限り排除しようとするのは正解だ

 システムトレードだから多少の無駄はかまわないと言うのは間違いではないだろうか

 超シンプルなシステムでは最適化をしてもPFはなかなか2.0を超えない

        ********

 これまで、その無駄な取引を省く工夫を色々とし、Progreは勝率を60%以上、出せるようにした、PFも2.0以上だすようになった、たとえそれが最適化だと言っても無駄な努力ではなかったと思う。

 しかし、と自画自賛してもそのシステムにあった銘柄、局面というものがあり

 どの場合にこのシステムが使えるのか考える必要がある。

 そうすれば、無駄な取引が0にはならないが減らす事は出来る

        ********

検証結果がダメな銘柄と良い銘柄の比較

 ダメな銘柄 利益率10%以下

 良い銘柄  利益率20%以下

 どこで此の差が出たかと言うとその期間の安値高値の差に違いがあった

 だめな方は株価に対し安値高値の差が10%以下良い方は10%以下はなく成績の良い銘柄は良い物ほど高いようである   

 この記事を書いていて閃きがあったので試してみます。 

 

 

 

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2011年9月16日 (金)

つづき

 条件式の変更を考えたのですが問題はなさそうなので

 パラメータの変更で対応できそうだ

 今回ボラ倍を0.5に統一して検証していました

 これを1.5に統一すれば少しは自分の感覚に合うかもしれない・・・・

 

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ぐぅぅぅぅぅぅ・・・・・・

 ちょっと株価に対し敏感すぎる

 例えば 引け直後489なら明日に持ち越しで488なら手仕舞い

 そして明日どちらに転ぶか分からない?????

         ********

 結局 システムは

      今日 @483でドッテン損ぎり(-11)、大引け@489(+6)手仕舞い

      初日 @480かいの@484リカク(+4)

      合計 -1

     自分の取引

      今日 @483でドッテン指値するも出来ず大引け手仕舞い(-17)

      初日 サインとは逆に@479で慌てて売ってしまい翌日@485(-6)で損ぎり

      合計 -26 これに手数料 -2  

        まぁ、それでも他ががんばってくれて+15

         ********

 反省

 ・ スリップを気にしないで全て成り行きで発注する

 ・ 今のシステムの改良、

    終値が同じでもその時の高値安値でサインが変わるので、その部分を改めたい。(日足システムのProgreの場合、髭足に反応するのでこの点は面白い)

   敏感すぎるので一度参入すればある値幅ではサインが出ないように改める

   

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つづき

 システム上では@483ドッテン損ぎりで

それを前場引け成りだと約定するけど

11:00ジャストにサインが出ても物理的に無理

だから、後場入る前に@483指値を入れた

しかし、その注文は通らない・・・・・

        ********

 システムの結果と実際とを会わせようとすれば成り行き注文にしてシステム上の決済の値を1円不利な状態にしないといけないなぁ

 くっそ またいやな雨が降ってきた!!!

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kobetu30 丸紅

 今日は朝から高かった

 システムノサインは@483で損ぎりドッテン

 株価は482と483を入ったり来たり

 30分毎の更新だから29分に482で31分に483だとサインは出ないのに株価だけが離れる事になってしまう・・・・・・

 結局11;00引けに@483となった

        ********

 いちおサイン通りの取引に徹っしよう (アホです

 これからゆっくりと注文を出します。

 他の持ち株は順調でトータル+3

 想定内の取引での損得は小さいけど想定外(ラッキー、アンラッキー)の損得は大きい

 俺にもラッキーをくれ~

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2011年9月15日 (木)

kobetu30 つづき

 菜菜さんへのコメントへの返信をかねて

         ********

 昨日、引け間際に売りサインが丸紅に出たので参入した。(@472売り

 今日の寄り付きは高く入り @480それからしばらく上げた。

 どこまで上がれば損切りのサインが出るのか確かめる為にセルに値を入れたら@487のところでストップ点灯

 1万5千の損失覚悟pout

 それでは逆に下がればどこでリカクのサインが出るのだろうか??

 450と入れてもサインは点かない

 

 変だなぁ~

 そうだ、青本では『損は限定して利はどこまでも伸ばせ!』と言うのが一貫した考えだった

 プログラムはそれを元に作っているのだから、どこまで下がってもある程度の反発がないとリカクのサインは出はしない。

 青本の考えでは勝率40%と低くても勝てる

 しかし、それでは少し面白くない。色んな工夫をこれまでして来て勝率60%以上のシステムにしてきたのであった・・・・・

        ********

 一方、コツコツ型のシステムの場合、1トレード辺りの投資額に対する利幅は比較的小さく1トレードの損失は比較的大きい

 だから、100%の勝率が理想で少なくとも80%以上の勝率が必要となるのではないだろうか

 100%を理想とする投資方法なら入りは非常に重要となるけど

 40%でも良いとなれば入りはそれ程、重要とはならない、それよりも、いかに上手く損ぎりをして、利に乗ればどこまでも流れについて行き利益を伸ばす事の方が重要となる。

        ********

 まぁ、この様なトレンドフォロー的な投資だとある時は儲かるけど、毎月コンスタンスには儲からない。年間利益は40%ぐらいが妥当で投資資金が沢山ある投資家はそれでも良いだろうけど。それでは面白くない

 毎月コンスタンスに儲けようとすればもっと短い期間の投資方法も必要で

 そんなこんなでFXにも挑戦し、今回、個別株30分のシステムに挑戦することになりました。

        ********

 利益とリスクは取引量と正比例するので、月に20万儲けようとするなら、それなりの取引量と回数が必要となり、それにともないリスクも決まります

 そのリスク(損切り)が嫌なら取引量を減らすしかなく、取引量を減らせば利益は当然減ります

 利益はそのままにしてリスクを減らそうとするならば新たな投資方法を見つけるしかありません

  

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2011年9月14日 (水)

kobetu30 つづき

 SMBC日興証券 に1分あしの時系列データがあった

 それで、直接エクセルにデータを取り込むことが出来ればよいのだけど、それができそうもないので30分ごとに手動でコピペして、30分あしの4本値に直させ、それをkobetu30にコピペいている。

 まぁ、出来る所は出来るだけ自動に出来るようにしていってるのだけど幼稚な事だ

 システムトレードの場合1分あしの場合1分毎に、30分あしなら30分毎に、1日足なら翌日に判断・決済すると決めておかねばならない。

 でも、リアルタイムでは売買サインは目まぐるしく変わるときがある

 30分の中で株価が変る毎ににデータを手で書き換えていたなら買いサインが今ま出たのに、またその10分後には消えていた

 完全な自動システムなら自分が入りこむ余地はないのでそんなことはないのでしょうが

 半自動だから・・・・・

         ********

 それで、昨日 丸紅をシステムにかけて見ていたら、@479で売りサイン出現。その前にスリッページもあるので成り行きで入らないで、これからはサインに1PIP足して@480で指値を入れるよう決めていたのにその事も忘れ@479で成りで売ってしまった。

 その後すぐに売りサインは消えていた

 結局、今日の朝@485で損切り、その後@477まで下がったweep

 

 儲かる儲からないは別にして、1分・30分・一日を比較してみれば、システム運用上、1日足の翌朝判断・決算が最も運用しやすいだろうと思う。

 

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2011年9月13日 (火)

kobetu30 検証結果

 データは8/1~9/9 の30分 四本値で

 新たに検証用のエクセルファイルを即席で作りました

 100銘柄検証する予定でしたが40個ほど検証が終りました。

        ********

 8/1 の寄付きを100とした場合の成績(40銘柄平均)です。

銘柄は東証1部上場の出来高の多い銘柄

利益率 18.4% 、 勝率 79.1% 、  トレード数 24

PF 3.63 、  POR 0.86 、  MDD率  -3.4%

最大連敗数  1.7

 注 利益率、MDD率は利益、MDDをその銘柄の期首の値(8/1)の始値、1ヶ月の期間だけなのでそれ程大きくはなりません

しかし、スキャル・スイングトレードなので取り引数が多いです

問題は 手数料、スリッページのコスト で1トレードあたり 0.003%は見なければなりません

ですから24トレードだと7.2%を利益率から引かねばなりません

また、この検証結果は過去データの最適化によって出たものであって実際にはもっと悪くなります

よって、検証結果は利益率20%以上出たものでないと使い物にはならないと考えられます。

        ********

 つづく

 自動的にエクセルに入ってくれるデータ配信元がみつからない 

 手動で実際に使ってみて失敗を少ししてみようと思いますsweat01run

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・・・・・・・・・

 地震の後で売ったMS&AD(損保)の期日が明日やって来る・・・・

 一時は@2040まで担ぎ上げられ

 その時は心理的にコントロールの外へ行ってしまっていた

 しかし、心の底には地震から半年は騰がらないだろうと言う思いが在った

 昨日マスプロのMBO締切日だった。それで今日は上場廃止かと思っていたら今日も動いていた。

 僕は予め公募参加を申し込んでいます。

  

  

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2011年9月11日 (日)

ラッキーと表現したわけ

 この世の中、天変地変あり、政変あり、介入あり、テロもあり、金融危機あり、人災あり、天災あり、ヘッジファンドあり、思惑あり、エトセトラ

 これら全てが相場に影響してくる

 僕たちにはどうする事も出来ないマサカだ

 しかし、投資家投機家は、これらのリスクをもラッキーに変えなければならない

 リスクをラッキーに変えるには色んな努力や工夫(ニュースを読んだり、チャートを読んだり、システムで検証したり、戦法を編み出したり色々)、精神面での工夫(どれぐらいのポジションまで絶えられるか、どうしたら心落ち着く投資が出来るか、心のストレス無に儲けられるか、損切りした時どうして心を癒そうか)が必要で

 何もしなければラッキーも起こらない

 僕なんか人よりもメンタル面は弱いから、それに合わせた戦略を立てないといけないんだ・・・・・

 例えば、初めから100%勝とうとすれば、目標達成はムリで疲れるけど

 60%位で良いや と決めていれば達成できるから楽だ

 ドローダウンも15%までならいつでも取り戻せると分かっていて、それを許容出来れば楽だ

  

 検証 がんばります

 

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2011年9月10日 (土)

30分あしprogre

 菜奈さん コメントを待っていました

 菜奈さんの所にコメントを書けばよいのですが、嵐と間違えられてはいけないので、こちらの本文で書きました。happy01

 色々と刺激を受けて考えていると、また新たなやる気、ひらめきが出てくる物ですね

 ありがとう御座います。

 さっそく、検索してみると個別株の30分あしのデータが在りました

 それをprogreに移してみると良い感じhappy01

 後はこれを自動化できるか です

 検証結果は100銘柄ほど検証してから・・・・・・

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個別株30分足

 そんなこんなで、久しぶりにエクセル

 個別株の30分足のデータが有ったので今までしたことがなかった個別株スキャルシステム作りに挑戦

 つづく

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毎日1万とリスク

  リスク無に毎日1万 

 そんな、ことが可能か????? 

 損益は価格の変動と数量によって決まる

 1万円儲けようと思えばFXなら1万ドルで100pの動きが必要だ

 しかし、FXの変動は短い時間ではそれ程ないので、毎日取らなければならないとするなら30pの変動で儲けなければならない。よって、3万ドル以上のサイズが必要となるだろう。

 其の時のリスクを考えると瞬時に100P反対に動くことを考えれば3万円のリスクを取っている事になる。まぁ、それと同時に3万円のラッキーも併せ持っているから長い目で見ればイーブン・・・・・・

 しかし、次第に1万円の儲けを忘れ3万円のラッキーばかりを狙うことになる人も。

 サイズを10万ドルにすれば1トレードあたり値幅10Pの勝負で10万円のラッキーとリスクがそれに伴う(僕はまだ3万ドルの取引しかした事がないので此の部分は想像)

 と言う事は、10Pの勝負をしている時には大きな変動は必要でなく、そのような時は休むべきなのか・・・・・

         ********

 また、負け無で勝ち続けるということは並大抵な事ではない、よほど入りのタイミングが上手くなければならないと思う。

 しかし、自分にはそれが出来ないから・・・・・

 

個別株の場合 1万儲けようとすれば

 500円の株を1000株売買すれば10円の動きがあればよい2%位は毎日動いているので50万の取引で1万の儲けは可能だ。

 リスク・ラッキーは流動性によって変わる。流動性の高い銘柄だと急激には動かず1P毎の指値が有効なのでデイトレの場合1Pの1000円

 そうか、これなら、リスクを大きくするのも小さくするのも自分自身の問題となるではないか・・・・・

 スイング・長期の場合、寝ている間に何が起こるかわからないのでリスク・ラッキーは20%とすれば、参加していれば絶えず明日10万は負ける可能性はある。でも、ラッキーも同じ数だけあって余裕を持ったPFを組んでいれば問題なし

        ********

 このように考えるとと流動性の高い個別株のデイトレが最も安全かも・・・・・

 難しさはFXと同じだと思う。

 結局は自分との戦い

 ただ、個別株の場合、分毎のデータが取得できないのでデイトレ・スキャルの検証が出来ないのが残念・・・・

 

 

  

 

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2011年9月 9日 (金)

・・・・・・・・

 後場は最悪 

 今日の僕のポジションの状態はJT(売り持ち)と太平工業(買い持ち)のマッチレース

 出だしは太平が一歩リードしていたのに後場JTだけが残って、太平が沈んだ其の差-13

 トータルでは負けてないのにJT1銘柄だけを見ると15万の含み損になっている

 負けたくないと言う気持ちが損失処理を遅らす・・・・・

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喜んでばかりはいられない

 太平工業 祝400円突破

 しかし、JTの踏み上げの方がキツイcoldsweats02

 踏ん切りの悪い俺、いつまでも損切りが出来ない

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2011年9月 8日 (木)

下降トレンドで・・・・・

 当然、600万もDDが大きくなるまでには何とかしておかねばならない。

 本当に業績がよく割安な銘柄なら持っておけば良いのだけど、それが下げた分は他の割高な銘柄の空売りで絶えず補っておかねばならない。

 以前は同銘柄の両建てで対処しようとしたのだけれど、それだと資金の変動もなく無駄な事であったと今になって解る・・・・・

 他の銘柄だと上手くいけば資金は増える

 反対に動いたとしても辛抱強く待てば良い方向に進む時がある。

 底の付近で売り持ちをリカク出来れば、トータルでは若干マイナスであっても現金は増える。

 後は現物買い持ちが買値に戻るのを待てば良いのだ。もしも、その戦略が上手く行っていて、今までの損益が±0であれば、現物持ち株が戻し多分利益となる。

 何もしなかった場合、持ち株が元に戻っても利益は出ない。

         ********

 今日やっと僕の買い持ち太平工業1819 @391、2000株が建値を超えた。一時@303まで下がっていた。その間他の銘柄で凌いでいたので、戻した90円分と@350の1000株買い増し分都合22万円資金が増えた計算だ・・・・

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どうすればよいのか

 9/6 NKは2年4ヶ月ぶりの安値だったんですね・・・・

 それで、もしも今までに600万損を出していたなら、

 どうするだろうか?どうすればよいだろうか?

        ********

 

 最初の投資資金が1000万

 現在の口座は600万減って400万になってしまった

 と仮定してみる。

        ********

 ・ 先ず、この損を引きずらない

 ・ 線引きしてここを再スタートとする

 ・ 資金が回復する過程を楽しむ

 ・ 一度に損を取り返そうとしない

 ・ 自分の適正なポジションサイズをいつも考える

 ・ 計画的に3年・5年・10年で考える

    3年で半分取り戻す(ここで、まだ半分損が残っている、と考えるのではなく計画通りに利益を上げている、とプラスに考える)

    5年で全部取り戻す(ここまで来たら、自信が付くし、やる気もさらに出てくるだろう)

    10年で資金を倍にする

 ・ 兎に角、計画を立てる。計画を立てる過程は楽しいのだ!!

         ********

  もしも、これが60万の損失なら

  計画的に3ヶ月で30万、5ヶ月で60万、10ヶ月で120万と増やしていけば良いのだ。

  そしてまた、DDが大きくなる時が来るだろうが、またこれを繰り返しやっていけばよい

 まぁ、計画通りには行かないけど、また損を何時までも引きずって頭から切り離す事はなかなか出来ないけど、なんとか工夫して心理的に良い方向へ自分を持って行きましょう。

 

     

 

 

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2011年9月 6日 (火)

嫌な予感

 今日は売り持ちの含み損がまた3万ばかり減って良かったんだが

 買い持ちの方が踏ん張れず約2万のマイナス

 特に太平工業が前場プラスだったのに後場大きく下げ、この分だと明日はもっと下げそうで、僕の今までの売り買いの良いバランスが崩れるのではないかと言ういやな予感がするのである。

 

 

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2011年9月 5日 (月)

DD

 今日は場が開く前から100以上下がるのは決まっていたので、自分の売り持ちは+6万、買い持ちは-4万位で差し引き2万のプラスになれば良いのになァ~

 なんて思っていたら、前場売り持ちは予想通り下がってくれて、買い持ちの太平工業が予想に反して6円も上げてくれていたのだった。

 しかも、興発も変わらずで6万程増えていたのだ

 しかし、後場は下げていたのが戻し、上げていたのが下げる事がよくあるので多分そうなるだろうと思っていたらその様になり

 引けは+3.8万で終った。

        ********

 取引をしていれば凹むこともあり、又、凹まなくともリカクをすれば、含み損の持ち株だけが残りDDは多少は発生する。

 ある程度のDDなら我慢して、コツコツと努力していれば戻るし

 少しそれが多くても今までの経験で、これぐらいのDDなら何ヶ月で元に戻す事が出切るだろうと言う事も可能だ

 例えば、僕の場合だと50万までのDDなら許容出来そうだ

 投資資金の20%以内だろうか

 5%のDDなどは日常のことだと言える。此れに対し思い煩う必要はない

 要はその範囲内に収まるようなサイズで挑まなければならない。

 これは、システムとて同じ、全てを任せねばシステムトレード自体、成り立たないであろうから、DDとの戦いはシステムトレードの方がもっとシビアーなものとなる。

 僕の今のDDは一時20%ちかく増えていたのがラッキーもあって6%まで減りました。

 だから、今、比較的順調な状態にあると感じております。

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2011年9月 4日 (日)

空売りの難しさ

 現物買いの場合は買い持ちを上がるまで何時までも待つ事が出来るが、空売りの場合、信用期日の制約があって、そうはいかない。

 下げトレンドだから、景気が悪いから、色々と全世界に不安材料が在るからと言って、売りから入る

 しかし、其のタイミングが悪ければある期間、踏み上げられる

 下手をすれば損切りした後、予想通り下がって、プラスになっていたのにと、より大きな口惜しさを味わう

 まぁ、だから、只、悪いと言うだけで空売りするのではなく、熟しきった柿が自然と落ちるような場面の一番美味しい所をとらないといけないだろう。

 其の技術を身に付けるには 過去チャートの研究が必要だと思う

        ********

 yahoo掲示板を見ていれば

もう一度バブルに来て欲しい というのがあった

 でも、上昇トレンドも結構難しい

 自分がリカクした後更に勢いを増し、そこでも又、口惜しい思いをする。

 バブルの時に良く儲ける人はどんな人だろうか???

 資金がたっぷりあって、イケイケな人・・・・・・自分はその反対だからそれ程、儲けられないの???

        ********

 『100万を1億円に』 って上昇トレンドのときは盛り上がっていたけど

この持合、下降トレンドで『100万を1億円に』と言う人は出てこないのか・・・・・

 

 

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