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2011年9月19日 (月)

絵に描いた餅にしないために

 個別シストレ の本日引け成り決済は技術的に難しい

翌日決済にすれば簡単・確実だけどスリップが半端でない

リアルタイムで指値注文すればシステム通りの決済になるけど確実には約定しない

成り行きにすればホボ確実に約定するけど1PIPから2PIPはスリップする

呼値呼値の単位
2,000円以下 1円
2,000円超 3,000円以下 5円
3,000円超 3万円以下 10円
3万円超 5万円以下 50円
5万円超 10万円以下 100円
10万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 2,000万円以下 10,000円
2,000万円超 3,000万円以下 50,000円
3,000万円超 100,000円

100円の株価の銘柄なら1%の狂いが生じる売り買いで2%これが20回の取引ならそれだけで検証結果より40%のマイナスそれに手数料

 これではどんな優秀なシステムも検証結果でも使い物にはならないではないか

1999円の株価の銘柄なら0.05%売り買いで0.1%、20回の取引で2%のマイナスこれなら使える

 市場には数千銘柄とあるのだからシステムに適した銘柄を絞って検証すればよいのだ

 1月20回ほどの頻度で取引があるとして検証結果では20%の利益が出ていると仮定します。

 実運用ではシステムの成績自体が落ちるので15%としよう

 手数料が2万円2%(100万の取引として計算)のマイナス

 利益を10%欲しいとすれば

 スリップの部分を3%以下にしないと

        ********

 1取引で0.075%

 1P1円なら1333~1999円の銘柄

   5円     なし

   10円  13330から29990円

   50円    なし

   100円    なし

        ********

 1300円から1999円の銘柄に絞られる

 まぁ、1000円以上の銘柄が良いだろう

 ちなみに500円の銘柄なら20回の取引で8%はスリップで持って行かれる。

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