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2011年12月31日 (土)

UWSC 3重の安全網

データを2回連続して取り、正しい方を選択して転記、もしも、そのどちらも間違っていたら仕方なく前のデータを転記するようにした。

 まぁこれで大体は上手くいくであろう

 しかし、時々想定外の状態になることもある・・・・・

 データ記録に要する時間は

 3.0秒ぐらい増えた。UWSCの立ち上げが**:##:00より2.5秒ほど遅くデータ転記には

 6.0秒ほど掛かっているようで、いつも **:##:09 と記録されている。

       ********

 ネットを見ていたらシステムトレード構築のセミナーがあるようで受講料が2万????

 エクセル、VBA、UWSCについての講義のようだ、それで、その講義を受けて身に付いて使い物になるのであればその2万は安いだろうが、個人差もあって

 中には、直ぐに使える、直ぐに構築できる、直ぐに儲けられる、なんて勘違いしている者も多いようだ

 本当にやる気があるのなら、今ならインターネットを調べれば教えてくれる親切な有り難い人は居るんで無料で勉強しようと思えばセミナーに通わなくてもいくらでも出来る

 だから、他のサイトを見て、僕にも使えそうなやり方やデータ取得先やロジックや面白い事があれば自分も出来るかどうか試してみるようにしている

 また、UWSCの不安定さゆえに使えないみたいな書き込みがあるようだけど。それは僕にとって良い課題だった。どうにかしてそれを克服しないと今まで僕が書いた記事も無駄になるというものだ・・・・・

 今もUWSCを使ってのデータ取得をしながらの書き込みなので時々へんなことになってしまいそうなのだけど今回作った 安全網のお陰で、それもカバーしてくれ動き続けている。

しかし、良いロジックが出来ない

 是で終わろう

今年一年、当ブログにご訪問いただきありがとうございました。良いお年をお迎えください。

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2011年12月28日 (水)

UWSC発注 つづき

 データの取得をし続けて

 その間 発注用のVBAを作り、発注の考えられるパターンで発注用のメッセージBOXを出すテストしてみました

 Riaru4

        ********

セルC4にはデータの最後の行番号が出ます(これは前に載せたVBA

セルS4、5はその参照

セルT4,U4は

=OFFSET(Q1,S4-1,0,1,1)

=IF(T4="ストップ",0,IF(T4="買い",1,IF(T4="売り",-1,0)))

セルT5,U5は

=OFFSET(Q1,S5-1,0,1,1)

=IF(T5="ストップ",0,IF(T5="買い",1,IF(T5="売り",-1,0)))

セルW4,X4は

=OFFSET(R1,S4-1,0,1,1)

=IF(W4="ストップ",0,IF(W4="買い",1,IF(W4="売り",-1,0)))

セルW5,X5は

=OFFSET(R1,S5-1,0,1,1)

=IF(W5="ストップ",0,IF(W5="買い",1,IF(W5="売り",-1,0)))

 

 それで、セルU6,X6には前回の記事に書いた式を入れたいのですが、注文が発せられたなら2から1に、又注文が発せられたなら1から0にしたいので、ここはVBAを使います。

        ********

 Sub 発注()
   
   With ThisWorkbook.Worksheets("検証")
   
             .Range("U6") = .Range("U5") - .Range("U4")
   
   
            .Range("X6") = .Range("X5") - .Range("X4")
                     
    End With

End Sub

        ********

それで、セルU6、X6に2と入れば買いが2回、-2と入れば売りが2回

-1、1と入ればそれぞれ売り買い1回となるように下のようにプログラムを書きます。

        ********

Sub AUD買い注文()

    With ThisWorkbook.Worksheets("検証")
       
        If .Range("U6") > 0 And .Range("C6") = "*" Then
       
                    Beep
            
                    MsgBox "AUDかいます ", vbMsgBoxSetForeground + vbOKOnly, "++AUD買い注文++"
                   
                   .Range("U6") = .Range("U6") - 1
        End If

    End With

End Sub

        ********

 セルU6が0より大きければ"++AUD買い注文++"のメッセージBOXを出し
セルU6の値を一つ減らすというものです。

 売り注文の場合はそれが下のようになります。

        ********

Sub EUR売り注文()

With ThisWorkbook.Worksheets("検証")
       
        If .Range("X6") < 0 And .Range("C6") = "*" Then
       
                    Beep
            
                    MsgBox " EURうります ", vbMsgBoxSetForeground + vbOKOnly, "++EUR売り注文++"
                   
                   .Range("X6") = .Range("X6") + 1
        End If

    End With

 End Sub

       ********

 同じようにAUD売り注文、EUR買い注文のSUBを作ります。

どれもこれも4、5行のシンプルなプログラムで出来ています。

次は発注ボタンをクリックするUWSCのスクリプトです。

これは業者によって違うのでそのボタン位置に合わせて作るしかないです

イワイFXプロの場合ダッシュボードをあらかじめ決まった位置に開いておけばワンクリックで約定します。

トイレから戻ってきて下がっているからプラスだなぁと思っていたらサインが売りから買いに変わっていて、アラァァァ~~~~

 でも、上手く2回連続で注文しよった

 データの取得から発注完了約定までの速度は僕は余り気にならないが早い

 後はUWSCの信頼性

 

 あまりにも信頼性が無さ過ぎる、4回も誤発注、これではやってられんpout

   解決する策を考えて改良を加えます

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UWSC発注

 今回は2銘柄の発注でちょっと厄介

僕のUWSC発注はメッセージBOXを出してのもので、AUDの売り、AUDの買い、EURの売り、EURの買いのUWSCスクリプトとメッセージBOXを出すVBAのSUBを作る

1メッセージBOXにつき決まった単位を成り行きで発注するとして

以下のようになる

-1 0 1
  うり すとっぷ かい 新規注文
-1 うり × かい*1 かい*2
0 すとっぷ うり*1 × かい*1
1 かい うり*2 うり*1 ×
ポジション

そして2銘柄だからこの2倍で注文が重なった時は最高4回連続の発注となる。

まぁ売りポジは-1、買いポジ+1、ストップ(NOポジ)0として

売りから買いにサインが変わった場合

      (買いポジ+1)-(売りポジ-1)= +2

買いから売りにサインが変わった場合

      (売りポジは1)-(買いポジ+1)= -2

 +2の場合買い注文2回、-2の場合売り注文2回で

 今のポジ - 前のポジ = 注文の種類と回数

 という式が使えます。

 是を上手くエクセルとVBAを使えば発注用のメッセージBOXを出す事が出来ます

つづく  

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データ転記

 ボタンを2個作ります

Riaru2

表示>>ツールバー>>コントロールツールボックス

の四角いやつ

適当なところにボタンを設け右クリックしてコード表示

VBEが出るのでそこにコードを記述します。

//////////////////////////////////////

Private Sub CommandButton1_Click()

  Range("A10:A920").ClearContents
  Range("B10:B920").ClearContents
  Range("K10:K920").ClearContents
  Range("Q11") = ""
  Range("C4") = ""

End Sub

///////////////////////////////////////

これはデータクリアーのボタン用です

        ********

次に転記用

//////////////////////////////////////

Private Sub CommandButton2_Click()

Range("A4") = Time

  Call データ転記

End Sub

//////////////////////////////////////

データ転記ボタンを押すとセルA4にそのときの時刻が入ります

Call  で データ転記SUB を呼び出し実行します。

        ********

VBE の挿入>>標準モジュール

そこにコードを記述します。

//////////////////////////////////////

Sub データ転記()
   
    Dim i As Long
   
  With ThisWorkbook.Worksheets("検証")
 
    ' データの最後を探し転記
   
                  
         
    For i = 10 To 910
   
        If Range("A" & i) = "" Then
       
            Range("A" & i) = Range("A4")
            Range("B" & i) = Range("A2")
            Range("K" & i) = Range("A1")
            
            
            Range("C4") = i
         
                  Exit Sub
       
        End If
      
       
   Next
                     
  End With

End Sub

//////////////////////////////////////

        ********

是で完了

後はUWSCのスクリプトに

BTN(LEFT,CLICK,450,230,50)      //データ転記ボタン

と書き加え

スケジュールで5分毎にUWSCを起動させればよい

後は読者各自がロジックを好きなように組んで

サインを表示、や発注などのSUBをモジュールに付け加え

それを

Call データ転記

の下に同じように

Call サイン表示

と続けて書いていけばよいのです。

早速上手くデータの記録が出来るか試してみます。

早くもミス発見coldsweats01

中々良い感じ、UWSC ちょうど3:00:00、3:05:00に動きよる

と褒めた矢先に誤作動

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2011年12月27日 (火)

2銘柄データ取得

 ・ データ取得先

 外為ジャパン > リアルタイムレート 

http://www.gaitamejapan.com/fx/rate.html

・ エクセルとそのサイト

 Riaru

・ UWSCスクリプト

//////////////////////////////////////////

//ユーロ/米ドルの取得

//ACW(GETID("リアルタイムレート | 【FX・外為】FX取引の外為ジャパン - Windows Internet Explorer","IEFrame"),-2,577,702,547,0)

BTN(LEFT,DOWN,390,1017,500)  //レートの値をドラッグ
MMV(410,1017,300)
MMV(430,1017,300)
MMV(450,1017,300)

BTN(LEFT,UP,450,1017,100)   //レートの値をドラッグ終わり

BTN(RIGHT,CLICK,450,1017,100)  //右クリックしてメニュー

BTN(LEFT,CLICK,470,950,100)   //コピー

ACW(GETID("Microsoft Excel - FXサヤ2","XLMAIN"),136,29,1200,600,0)

BTN(LEFT,DOWN,293,217,100)   //セルA1を選択

BTN(LEFT,UP,293,217,100)
MMV(293,217,10)
BTN(RIGHT,CLICK,293,217,100)   //右クリックしてメニュー
MMV(293,217,10)
BTN(LEFT,CLICK,344,263,100)    //貼り付け
MMV(344,263,10)

//豪ドル/円 の取得

//ACW(GETID("リアルタイムレート | 【FX・外為】FX取引の外為ジャパン - Windows Internet Explorer","IEFrame"),-2,577,702,547,0)

BTN(LEFT,DOWN,390,890,500)  //レートの値をドラッグ
MMV(410,890,300)
MMV(430,890,300)
MMV(450,890,300)

BTN(LEFT,UP,450,890,100)   //レートの値をドラッグ終わり

BTN(RIGHT,CLICK,450,890,100)  //右クリックしてメニュー

BTN(LEFT,CLICK,480,900,100)   //コピー

ACW(GETID("Microsoft Excel - FXサヤ2","XLMAIN"),136,29,1200,600,0)
BTN(LEFT,DOWN,293,290,100)   //セルA1を選択

BTN(LEFT,UP,293,290,100)
MMV(293,290,10)
BTN(RIGHT,CLICK,293,290,100)   //右クリックしてメニュー
MMV(293,290,10)
BTN(LEFT,CLICK,344,340,50)    //貼り付け
MMV(293,290,10)

////////////////////////////////////////////

        ********

 スケジュウルで5分毎に動くように設定すればよい

 後は、エクセルのVBA

 今まではVBA側 Application.OnTime を使い時間が来ればサインを出すようにしていましたが

 今回はボタンを一個設け上のスクリプトにそのボタンを押さえるようにして

 取得したデータを次のセルに転記、サインが出れば発注とするようにして

 UWSCを立ち上げればエンドレスで動くようにします(一応900データまで)

 それによってVBAの記述も簡単なものになります。

 つづく

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仮説 の検証5

 つづき

 まぁ、そうこうしていると、データ配信元に繋がってなんとかデータが取得できエクセルに載せる事が出来た

 頭の中で考える取引と実際の裁量取引とエクセルで再現する取引とではかなり違って 検証が進めば進むほどガッカリする。そして殆んどのものが没となる

 今までどれほど没にして来ただろうか・・・・・・

 しかし、それは自作していて普通の事だと思う

        ********

 1期間900データの3日分 毎の検証で

 これまでAUDを買いか売りどちらか一方に固定して検証していたのを場合によって売り買いを切り替えるように改良してみました。

  専用の検証シートとグラフも作り見ていたら式に間違いが有るのに気づいた

 直してみると

 検証4のグラフの青まるで囲んだところでことごとく掴まり連敗coldsweats02

 裁量ならここはダマシかも知れない、などと様子見できるけどシステムはそう言う訳にはいかない

 また、Aは順張りでBは逆張りで入るのも面白そうだと色々と取引シュミレーションをしていて思った。

次回からは新たに2銘柄のデータ取得(5分毎)とその自動発注システムを作らなければならないのでその仮定を書きます。

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2011年12月26日 (月)

仮説 の検証4

つづき

まぁ、余計な事を書いてしまったけど

下がろうが、上がろうが、そこが天井でなくとも、底でなくとも、リスクが小さくてコンスタンスに利益が増えて、出切れば理屈にかなっていて そんな投資・投機方法を見つけねば

Pe5

仮定通りに15:15にEURのSを切り離せば+30P程にはなる

19:00にはどちらも下がりだしたんだからEURをSればよい、AUDのL保険があるので怖くはない。

        ********

Pe6

持合の時はEURの方が大きいのでその動きに翻弄されないように気お付けねば

Pe7

時には又裂きに遭ってヤラレルことも

僕も218000まで行っていたのが212000まで減った

Pe8

持ち合い時の青丸の嫌な動きも我慢してポジションを変えなかったなら40P程戻していたので両ポジションを手仕舞いして216300で寝ることにした

もしも、仮定通りの取引が出来ていたならこの間+180程になっていた

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2011年12月25日 (日)

仮説 の検証3

 つづき

 これ以上上がれば堪らん

Pe3

S派は思ったでしょうね

しかし、EURのS、UADのLをそのままにしておいたら下がりだした

これは、今回の仮説の勝ちパターンだ

結局+60Pとなりそのまま明日に持ち越して寝たのであった。

Pe4

起きてみると

寝ている間はほぼ横ばい状態だったが

AUDは上がり、EURは下がる自分のポジションにとっては良い展開となっていました。

        ********

 後であそこの天井を売りました と言う者が必ずいるけど

まぁ、それはそれで良しとして

普通一般にそれが為になるのだろうか。もしも、天井、底だけを狙う取引になったとしたなら、ここが天井じゃないだろうか、又上がればここが天井じゃないだろうか、又さらに上がればここが天井じゃないだろうかと幾度も思うようになるのでは・・・・

 

 

 

 

 

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2011年12月24日 (土)

仮説 の検証2

つづき

Pe2

EURが急に上昇しだしたのでたまらずAUDを@78.58(9:28ごろ)のところで買っている

かなりドン臭い

まぁ、その後EURは止まり、AUDは上がり続けたので損失はここで止まった

その後、問題のEURの騙し上げに繋がるのであった・・・・・・

そして、今回の仮説を思いつくのであった

つづく

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仮説 の検証1

 昨日は町の餅つき大会があって朝8:45の準備から参加しました。

 昨日からは非常に寒く車のフロントガラスが凍っていました。

 わが町の餅つき大会は非常に豪勢で芸者さんが2名三味線と太鼓を餅つきに合わせ奏でてくれます・・・・

 曲は『金比羅舟』と『町の音頭』 の2曲の繰り返し

 芸者さんはテントの下に桟敷を設け、ビニールの被いで風を防ぐようにしてあげているのですが、途中から白いものがちらちら、兎に角寒いです。

 芸者さんも演奏中、手がかじかむようで僕の使い捨てカイロをあげました

 それでもまだ足りなくて

 タオルを火で直に暖めてそれを手渡し餅つきの合間に手を温めてもらいました。

 3歳ぐらいの女の子が太鼓に興味を持ち、側まで寄ってきたりして楽しかったです。

 十五臼ほどついて、あんころ餅、えび餅、草餅、皆で食べました。

        ********

 さて、FXの本題に

 実際には仮定通りにはいきません

 AUDの時系列5分をエクセルに取り込んで検証しようと思ったのですが今日なぜかデータ配信元にアクセス出来ません

 それで、苦肉の策でイワイFXのチャートをA,B2つ作り考察する事にしました

期間は12/20 19:40 ~ 12/24 7:00

 を8分割して自分の心理面も含めて考察していきます

1. 

Pe1

 この時はまだEURだけをS持ちしていて

 心理的には先週の儲けを余り市場に戻したくないなぁ

 でも上がっているし(100Pほど減っている)・・・・・・・

 EURにくらべAUDは素直な動きをしている、仮説どおりの取引が出来たなら+70Pか??

 しかし、最初からEUR のS、AUDのL 放置でも+60Pだ

 つづく

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2011年12月23日 (金)

仮説

もしもA銘柄とB銘柄(通貨ペアー)が同じ周期で動いていて振幅のレートに対する率としては同じだけどレートが2倍違っている為に振幅が2倍であるなら

売り買いのやり方により面白い事に成るのではないだろうか????

        ********

 例えば

1. 先ず、振幅の小さいA銘柄が上がり出したので買います。

それが上がっていればそのままにしておき

2.下がり出し同じようにB銘柄も下がり出していればAはそのままにしておいてBを売ります。

3. 又2つが同じように上がりだしたならBだけを買い戻します。

 その場合Bの方が動きが2倍大きいので(率は同じ)Bの下げ幅の1/2がプラスとなります。

それをパターンが続く限り何度も繰り返します

        ********

 イメージ図

 文章だと解りにくいので図にしてみます。

Sain

 実際にはこんな綺麗なサインカーブにはならないのですが、この通りの取引が出来るならば理論的には損益が絶えずプラスでマイナスになることはありません

        ********        

 この戦法の利点

1. 昨日(12/21)の様な急激に上げておいて大きく落とす見たいな動きであっても慌てる事無く見ていられた。

 その後

 A買い、B売り で放置して朝起きたら5000ほどプラスになっていた

 まぁ、どちらも下がっていてトップからAが-100P、Bの方が-170P下がっていたからだ

 是は仮定した通り、しかし逆に双方が上がっていたなら-5000になっていただろう・・・・・・・

2. 動きに合わせるだけで良いので予想、予測はいらない

3. 反対に動いても絶えずカバーすることになるので損失が少ない。

 また、反対に動いた時の用意が準備されている

                           

                          えとせとら 

 

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2011年12月21日 (水)

検証の結果

happy02 残念ながら 

いつものようにそれほど良い成績は出なかった。

そこで、一つ前につくったAUDとCADの組み合わせ取引。

先週はユーロドルのSだけでよかったのでAUDとCADの組み合わせの取引は実行しなかったのだが今日から試しにAUDを買ってみました。

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2011年12月19日 (月)

損切りしなければ勝率100%

 あほなタイトルでごめん

 ユーロドルの売り持ちをしつこく持ち続けていたらプラスになった。ただ1単位だけの取引なので金額は少ない・・・・・

 また、他のサイトでデータの取得方が書いてあったのでその通りにしてみると5分足のデータが1週間通して取得できた 感謝、感謝です

 それで、この土日の間、そのデータを使い良いシステムが出来ないかとくろうしたが出来なかった。

        ********

 よくよく考えてみるに、パラボにしても、大きく勝つときもあるけど、持合の時に何度もやられるのである、だから勝率が40%と低くそれほど儲からない。

 今まで、それを除こうと他の指標によるフイルターなど色々試みて苦労したのだが、そうすると儲けるチャンスまでも壊し上手く出来なかったのである。

 そこで今朝、利益が出るまではポジションを変えないというようにしてみた

 勝率90% (最後には1回負ける・・・・その負けが大きいか小さいかだけの問題)

 まぁ、全く損切りしないのもなんなんで・・・・

        ********

 損益が+10から-30までの間はポジションを変えない

 リカクは+10以上、無限でリカクドッテン

 損切りは-30を超えた時損切りドッテン

 パラボに適用

        ********

 初めはパラボと違うのを基にしていたが是ならパラボでいけそうな気がして試してみると上手く行った

 この方法なら機会を逃す事もないだろうし取引回数も手ごろなものとなる

 勝率も70%程度に収まるのではないだろうか・・・・・

        ********

 将軍さんが死んだからといってパニックになることもなさそうだ

 

 

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2011年12月11日 (日)

つづき

 良い損益曲線を描く事が出来たんだけど

 それに根拠があるのか、ないのか?????

 ロジックと言うよりも、損失の出た時のスイッチの切り替え(4通りの取引の選択)かもしれない・・・・

そんなところをチャートに載せて詳しく調べる

Fx203

 この様に取引を色分けすれば、4通りの取引がどのようにエクセル上で行われたかが解る

 MT4とか結果と損益曲線は出るけどその細かい取引内容までは考察できない

 エクセルならセル単位で好きなように取り出す事が出来る

Fx204

■ -2.0を超えた場合

 6回 有りました

 下はエクセルからの売買サインのコピーぺです

  損益  AUD/JPY CAD/JPY

ストップ ストップ
3.14 売り ストップ
3.24 売り ストップ
4.31 売り ストップ
ストップ ストップ
-2.45 ストップ 買い
-0.45 ストップ 買い
ストップ ストップ

 ペアー取引の場合AUDが売りでCADが買い なんですが

 片張りなのでCADの買いから入り損益が-2.0を超えたのでAUDの売りに切り替わっています。ストップが間に入っていますが実取引では入れないで即、切り替えたほうが良いでしょう。

 それで、6回の切り替え後の結果は

-2の取引

セル番号

90 成功
178 成功
331 成功
409 成功
457 成功
502 成功

すべて上手く行きました

逆に損失のままポジションを放置していればえらい事になっています

■ フイルターを掛けての休み

 テクニックの発見

  線形のスロープを短期と長期2個使った場合長期の方のピークは遅れるので短期の方でスロプが大きくなったトレンドのあるとき参加して、その後、長期がある値を超えた時休むようにしとけば、トレンドを上手く捉えた後その後の持合を休む事が出来る(発見flair

 今回の場合ペアー取引の方は線形のスロープ短期を直接使っているのでフイルターは有効であったようです

 しかし、片張りの方は全く関係がなかった。無い方が良い場合も有ったし、有った方が良い場合もありました。

■ 連敗

 連敗はお互いの動きが小さい時に起こる

 1トレード自体の損失は比較的小さいA,C両方動きの無いときは取引をお休みにすれば良いのだから

 上手くすればフイルターでそのような連敗は防げそう(課題

  しかし、それが出来そうで出来ない。

 まあそのような連敗は比較的ダメージは少なかった

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2011年12月10日 (土)

つづき

Fx200

AUD/JPY と CAD/JPY

Fx201

 緑の線がペアートレード

 黄色の線が片張り

 それで、片張りにすればやはり1回の負けが大きくなる

 そこで、マイナスが2.00を超えた時にAからCに乗り換えて反対のポジションをとるようにしたい。

 ところが、取引の選択はAUDの売り、買い、CADの売り、買いの4通りあって、次の取引は前の取引結果によって変わるようにプログラムした。

それで、途中でAからCに乗り換えさせた場合、その後の結果は上のグラフと大きく違ってくる。

 それを無くそうと試みる

 条件式を色々といじるも循環参照のエラーが生じる・・・・・・・・・

 循環参照のエラーを無くす為1トレード置きにノーポジの日を設けなければならなかった

 まぁ、それにより成績は落ちるのだけど、それほど目立ったロスもなさそうだ。

 それで、なんとか、しようと思った事が出来た。

Fx202

 損が広がろうとすると自動的にポジションが切り替わり最小限に損失を抑えようとしているのが解る。時には裏目に出る事もあろうが、それも我慢できる範囲であろう・・・・

成績

運用日数 765日
初期資産 20.00 円
最終資産 92.84 円
取引回数 70回
勝率 65.71%
純損益率 364.2%
日率換算利回り 0.2%
月率換算利回り 4.44%
年率換算利回り 68.5%
シグナル発生頻度 9.16%
最大ドローダウン 13.91%
年率ボラティリティ 26.17%
年率シャープレシオ 2.62
プロフィットファクター 3.1
ペイオフレシオ 1.62
年間営業日数 260

 ・ 作りながら思った事

 今までは『全ての市場で有効な物でないと・・・』 と思っていたけど儲ける為なら、ある一つの銘柄、一つの市場、一つのペアーで良いではないか・・・・

  パラメータは別にない適当に10日回帰とフイルターに50日回帰を使ったそれと-2.0のドッテンぐらい

 しかし、一つのペアーだけに合わせて作っているのだから得られた結果は最適化の何物でもない

 ペアートレードはお互いに相殺しあうので、利益の伸びる美味しい所を逃し損はしないが平らなものになってしまっていることが解る 

 他のサイトを読んでいるとMT4の事情(プロバイザーの事)もなんとなく解る。僕がUWSCを使い岩井証券を使ってくろうしているのもなんだかマイナーなようだが一理はあるみたいだ・・・・

つづく

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2011年12月 9日 (金)

新しいのが2つ出来た!!!

 まぁ、前にもペアートレードを個別で試みた事はあるのだけど

 今回は他サイトの刺激を受けてFXで検証する事にしました

 相関性が大事なようで相関性のないペアーではダメなようです・・・・・

 しかし簡単に手ごろなペアーが見つかりました

 AUD/JPYとCAD/JPY

 しかもこのペアーはレート自体に開きがなく同単位数で取引が出来ます。

        ********

 AUD/JPYとCAD/JPY(日足:終値だけ)をエクセルに取り込みます。

   是なら誰でも簡単に出来ます、自動にする必要はありません

 刺激を受けたサイトでは標準偏差を利用されていましたが、僕は両ペアーの差を直接利用してみました

 そして、その差から線形回帰曲線をつくり、その傾きを移動平均で滑らかにして

 それを元に退出を決めるようにしました。(一つ目)

        ********

 それで、どちらかが一方的に強い時とか、どちらも強い時もあり、又その反対もあるので

 それなりの対処法を考えました。

 しかし、ペアートレードは相殺される部分も多いので安全と言えば安全なんですがそれ程利益は伸びません

 検証していてどちらか強い方だけを取引すればもっと成績が上がるのではないかと考えが変わってきました。

 観察していればどちらか一方の勝ちが売り買いドッテンして続く傾向があるようです。

 AUD/JPYとCAD/JPYの場合、レートが同じぐらいなのでその時の変動の大きい方に合わせて(今ならAUDの方を売りで場合によってはCADの保険の買い)片張りの方が成績はあがる・・・・・

 その代わりLCを設けなければならない・・・・

 一つのエクセルに2つのシステム

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2011年12月 3日 (土)

近況報告

 JTを@351500で損切り

 これは予定通り、太平工業との差が70ぐらいに広がってきた

 グリーを@2537で利食い

 買い持ち銘柄は順調に上がった

 その分、保険の売り持ち銘柄が1銘柄担がれたcoldsweats01

 そんなこんなで損益トータルは中途目標170を超えてきた

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 今後の僕の株の方の戦略はシステムトレードから離れて、マスプロや太平工業の様な鉄板銘柄(割安株、ファンダメンタル、・・・・・・?????)を探して参加するように変更します。

 売り持ち銘柄の比率が少なくなったので適した良いのを探す。

 問題はFX 

  今週前半まで順調にこれまでの損失を回復してプラスになっていたのに

 11/30の夜、突然のユーロドルの揚げによりマイナス、プッツンしてSをそのまま放置、損失が拡大した。(システム通りにしておれば逆にプラスであった・・・・・)

 昨日、下がっていたので一旦損切りして、自動システム取引に再挑戦

 雇用統計の日なので日本時間ではそれほど動きが無く、システムにとっては損切りが続く。

 雇用統計発表前の上げで、昨日前半の連敗損失はチャラ

 発表後、Sに変わったので大きくプラス

 結局、300凹んだのが100凹みになった。

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 まぁ、データがまだ少ないのでユーロドルの分データ収集に重点を置き、まだまだ結果云々をいえる段階ではないけど・・・・

 勝率50%でも我慢して続けられるなら最後には勝てそうな気がする

 昨日も1万円負ける覚悟でシステムを走らせていた。

 途中娘を迎えに出かけた時

 帰ってみるとトラブルで止まっていたけどノーポジの状態で止まっていた

 その後は少し裁量を挟みシステムトレードを続けた

 問題箇所も見つかり(動きの無い時=シグマの値が小さい時)

 今朝からそのような時はポジションを変えないように条件式を改良した。

 その結果、少ないデータだがほぼトータルで毎日プラスとなった。

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 今まで勝率を上げようと色々と試みてみたが、そうすれば、過剰な最適化となり、ある日は100%勝ちの大勝となるけど次の日は大負け、または機会の喪失。勝つ日もあれば負ける日もあり結局何をやっているのか解らなくなる・・・・そんな検証が続いたのであった。

 無駄な取引を無くそうとしても無理

 勝率50%を受け入れる覚悟が出来たなら・・・・・

 それで、今回 たどり着いたインジケータは回帰スロープで、その傾きがプラスならロング、マイナスならショート

 標準偏差がある数より小さい時、ポジションはそのまま

 これらの事を続ければ株もFXも勝てそうな気がします(ただし、年率20%以上~40%)

 

 

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