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2011年12月 3日 (土)

近況報告

 JTを@351500で損切り

 これは予定通り、太平工業との差が70ぐらいに広がってきた

 グリーを@2537で利食い

 買い持ち銘柄は順調に上がった

 その分、保険の売り持ち銘柄が1銘柄担がれたcoldsweats01

 そんなこんなで損益トータルは中途目標170を超えてきた

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 今後の僕の株の方の戦略はシステムトレードから離れて、マスプロや太平工業の様な鉄板銘柄(割安株、ファンダメンタル、・・・・・・?????)を探して参加するように変更します。

 売り持ち銘柄の比率が少なくなったので適した良いのを探す。

 問題はFX 

  今週前半まで順調にこれまでの損失を回復してプラスになっていたのに

 11/30の夜、突然のユーロドルの揚げによりマイナス、プッツンしてSをそのまま放置、損失が拡大した。(システム通りにしておれば逆にプラスであった・・・・・)

 昨日、下がっていたので一旦損切りして、自動システム取引に再挑戦

 雇用統計の日なので日本時間ではそれほど動きが無く、システムにとっては損切りが続く。

 雇用統計発表前の上げで、昨日前半の連敗損失はチャラ

 発表後、Sに変わったので大きくプラス

 結局、300凹んだのが100凹みになった。

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 まぁ、データがまだ少ないのでユーロドルの分データ収集に重点を置き、まだまだ結果云々をいえる段階ではないけど・・・・

 勝率50%でも我慢して続けられるなら最後には勝てそうな気がする

 昨日も1万円負ける覚悟でシステムを走らせていた。

 途中娘を迎えに出かけた時

 帰ってみるとトラブルで止まっていたけどノーポジの状態で止まっていた

 その後は少し裁量を挟みシステムトレードを続けた

 問題箇所も見つかり(動きの無い時=シグマの値が小さい時)

 今朝からそのような時はポジションを変えないように条件式を改良した。

 その結果、少ないデータだがほぼトータルで毎日プラスとなった。

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 今まで勝率を上げようと色々と試みてみたが、そうすれば、過剰な最適化となり、ある日は100%勝ちの大勝となるけど次の日は大負け、または機会の喪失。勝つ日もあれば負ける日もあり結局何をやっているのか解らなくなる・・・・そんな検証が続いたのであった。

 無駄な取引を無くそうとしても無理

 勝率50%を受け入れる覚悟が出来たなら・・・・・

 それで、今回 たどり着いたインジケータは回帰スロープで、その傾きがプラスならロング、マイナスならショート

 標準偏差がある数より小さい時、ポジションはそのまま

 これらの事を続ければ株もFXも勝てそうな気がします(ただし、年率20%以上~40%)

 

 

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