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2013年5月19日 (日)

久々にエクセルをいじった

 これほど騰がるとこれまでの下で拾う戦略は利益確定で終了、新たに売った銘柄が全滅でこのところ周りは浮かれているのに自分はさっぱりダメ

 おまけにテレビが壊れて、修理に来てもらうと『ご主人、残念ながら直りません新しいのに買い換えたほうが良いですよ!!!』

        ********

 そんなこんなで、この半年の相場なら安いところで仕込んだ銘柄は放置のままでよかったけど、今からはそういう訳にもいかず、新しい戦略を考えなければならない

 しかし、久しぶりにVBAをいじろうとすれば使い方が思い出せない

 まぁ、今回は二銘柄に絞った固い戦略にする予定なのでVBAを使う必要もないか・・・・

 手動でデータを取る

 先ずは月足20年分 240データ

 内容は

 京三製作所、日本信号、(動きの目安として日経平均を使う

 敢えて、地味な銘柄を選んだ決まった動きが有り読みやすそうである・・・・ 

 動きの無いときは片方を売り、片方を買い

 一方的な動きのときは両方を買い、または両方を売り

 動きのあるとき両銘柄に開きが出るのでそれを利用する、開きが出るとき買いの方が有利であれば両方とも買いにする。

 損切りは設定しない

       ********

 何気によさそうなので、改良しながら週足10年分 550データ

 更に日足用に改良して・・・・・・

 目標は4年で3倍 ドローダウン率10% 勝率は基本ペアーなので50%以上

 パラメータは1個でも良いが目標に近づけるため3個用いた

       ********

 成績

 

成績

運用日数 1000日
初期資産 1000 円
最終資産 2885 円
取引回数 129回
勝率 52.71%
純損益率 188.5%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.19%
年率換算利回り 29.64%
シグナル発生頻度 12.91%
最大ドローダウン 9.09%
年率ボラティリティ 18.14%
年率シャープレシオ 1.63
プロフィットファクター 2.77
ペイオフレシオ 2.49
年間営業日数 245

 年率30% 年30回の取引

 問題は7連敗

 それと、実戦ではこればかりに100%資金を投入するわけにもいかず実際の戦績は半分ぐらいになるだろう

 つづく

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投稿: ペニー | 2017年7月14日 (金) 23時44分

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