2008年10月29日 (水)

寄り引けシステム

 NYが上がろうが、日経が上がろうが、関係なく寄りで売ったなら、今日は儲ける事が出来た。

 しかし、僕は今までその様な取引をした事がない。いつもワンパターンの取引だ、だから息子が大学から帰ってきて、今日は負けただろうという。完全に僕の投資行動を読まれているのである。

 それで、急きょデイトレシステムの検証である。

 ルールは単純

 1. 昨日の高値より離れて上がって寄った時、売り参入

 2. 昨日の安値より離れて下がって寄った時、買い参入

 3. 引けで手仕舞い

 4. パラメータはLCの率だが始めはLCなしで検証する。

   また、その時のATR(ボラティりティー)の何倍をストップとしても良いかもしれない。

        ********

 検証結果 

 8616 東京東海証券  2003/10/28 ~ 2008/10/28

運用日数 1230日
初期資産 308 円
最終資産 834 円
取引回数 460回
勝率 55.22%
純損益率 170.78%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.67%
年率換算利回り 21.95%
シグナル発生頻度 37.43%
最大ドローダウン 52.61%
年率ボラティリティ 33.13%
年率シャープレシオ 0.66
プロフィットファクター 1.27
ペイオフレシオ 1.03
年間営業日数

245

 全くストップを掛けてないので1日の最大利益 55 最大損失 -57 と損失が大きい。

 次にLCを昨日の終値の2%に置くと以下のようになります。

運用日数 1229日
初期資産 308 円
最終資産 1133 円
取引回数 462回
勝率 52.81%
純損益率 267.86%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.19%
年率換算利回り 29.65%
シグナル発生頻度 37.62%
最大ドローダウン 24.57%
年率ボラティリティ 18.37%
年率シャープレシオ 1.61
プロフィットファクター 1.54
ペイオフレシオ 1.38
年間営業日数 245

 1日の最大損失が-18と減り、勝率以外は全ての数値が良くなった。

 更にストップを1%と厳しくすると損益レシオが上がり成績も上がるのだが勝率が45%ぐらいになり連敗が増える。また、手数料の問題もあり現実的に難しいと思う。

 寄り引けシステムの平均利益はLCの幅によってそう変わる物でもない。東京東海証券の場合9.81で1000株で1万と言ったところだ。

 だから、手数料のことを考えれば、どうしても株数を増やしたいところだが、確実に勝てるものでもない。悩むgawk

 後は勝率だけの問題で何か良い勝率を上げる方法があればよいのだけれど・・・・

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2007年6月14日 (木)

 検証を重ねるに従い、今回のシステムではあまり儲からない事が分かる。

 陽線の儲かる日にはストップをATRの0.8倍下に置けばほとんど損切りは有りません、しかし利益もATRの0.8倍ぐらいしか利益は出ませんから、結局陰線の日の損失と変わらなくなります。

 陽線の多い銘柄があれば良いのですが、これもトータルすれば結局50%

 それなら上がる日(陽線の日)だけ参加すれば良いのですが、 たとえ日経、銘柄ともに上昇トレンドであったとしてもギャップアップで始まり、寄り天で陰線で終わる事も多くあり、その日が陽線かどうかは分かりません。

 それをどの様にしてこの銘柄は今日は陽線、あの銘柄は今日は陰線、と見分ける事が出きるのだろうか。

 また分かったとして、それをシステムにできるのだろうか。

 今週に入って僕がデートレを始めたのは、心理的に守りに入っているからかもしれません。本来なら7246プレス工業を1-Rリスクを取ってHOLDし短期、スイングで挑むべきでしょうね。

明日何とかプラスにし今週もプラスで終わりたい。

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2007年6月12日 (火)

5017 徹底検証

 誰でも出来るデイトレシステムのモデルとして始めトッキを取り上げましたが。私には馴染みがなく解らないので、自分のとくい株5017AOCでデイトレのシュミレーションをしていきます。

 それで、その前に5017の過去1年間の動きを徹底的に検証すると共に新しいデイトレシステムの検証シートの使い方や,これをどの様に今後生かせるかを探っていきたいと思います。

          *

Ryou501702  最初、ATRを5日平均としていたのですが、それでは動きが激しすぎると言うことに気づき、最適化をすることにしました。それで5017の場合35日ATRが最適であると分かりました。この図が、その比較です。35日の方がきれいな右肩上がRyou501703 りになっていることが分かります。

 黄色の線、両建ては株数が2倍になりますので、利益を1/2に修正しています。ちょうど売り買いの真ん中に来ます。

 両建ての場合、買いオンリーより利益率では劣りますが、ドローダウンが小さくより滑らかな線になっています。(これが両建ての捨てがたい理由なんです。)

          *

Ryou501708  また、LCの幅を変えることによって勝率が変わる、と言うことが分かって きました。左の等高線の図がそれです。この二つはどちらも売りオンリーのテーブルです、上が勝率、下が利益です。

Ryou501707_1 勝率の一番低いところが利益が大きく、勝率の25%以上のところは利益がマイナスになっています。

          *

5017 買いオンリー

勝率 49.00% 損益 1022 PF 1.41

損益レシオ 1.46 平均損失 -19.87

平均利益 29.06

平凡な数字です。色々とやっているんですが、考え方がデートレと合っていないように感じています。

トレンドフォローは出来るだけ株の動きのノイズを避けて出来るだけトレンドに付いていくというのが使命です。ノイズが小さければ小さいほど良いでしょう。

方やデートレはそのノイズを上手く利用するのが使命です。ノイズが大きければ大きいほど良いでしょう。

僕の作っているシステムはどちらかと言えばノイズ(上下の髭)が小さい方が良いです。

 何か壁を感じる。Progre02は簡単に損益レシオが3を越えたのに。

 次回は このエクセルシートの全容

どんな事をしているかをお見せします。大したことでは有りませんが色々と応用が利くと思います。

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2007年6月 6日 (水)

逆立ちすれば勝率80%

 つづき

01_1  これは今回の誰でも出来るデイトレシステムのイメージ図です。

9813 トッキを元に書きました。この1年間は右肩下がりで売りのみの取引きをすれば975ティックの利益が出ます。買いのみの取引きをしますと277ティックの利益しか出ません。それを結んだのが青線です。

赤の真中の線は毎日両建てをした場合です。この場合626ティックの利益が出ます。

 水色の線は私が独断でイメージした勝率の線です。皆は今日は下がる今日は騰がると予想し売りか買いかを決めます。しかしイチローのようなバッターであれば高打率も残せますが。我々一般人はそうもいきません、裏目裏目となってしまい。勝率も利益も下げてしまいます。

 ゲーム理論で均衡点を探せという事があるそうです。均衡点とは最高の点ではなくそれ以上悪くはならない点を指します。

この図では損益975が最高なのですが。勝率で見ますと両建てが73.1%と非常に高いです。銘柄によっては80%を越えるかもしれません。

みどりの線は他の買い方有利の銘柄の損益線のイメージです。多分同じような結果が得られるでしょう。

02_2 この3個のグラフは最近50日の勝ち負けです。全てエクセルで最適化した結果です。

 買いの方は利益を上げるために広めのストップと高い目標値になっています。そして9連敗、6連敗、5連敗と連敗が多いです。これが問題なんです。(でもストップを効かせているのでプラスにはなるのです、一応はこれでも損勝利大の取引きです)PCを使わないで感だけですると完全にマイナスになります。またこの1年間で10連敗がありました。

 売りの方は 5連敗、4連敗、が有ります。またこの1年間で7連敗がありました。

 両建ては3連敗まで。この1年間で4連敗以上は有りませんでした。

 本当にこれで問題はないのだろうか。(少しチョンボがありましたが。)

 検証は続く

でも今日のトッキの動きだと、670で寄りつき、しょっぱなに655で買い建てがロスカットになり売り建てが675でロスカットになりますね。-20ティックです。残念

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2007年6月 5日 (火)

デイトレのストップ幅の仮説

つづき 

 ATR(5日平均高値安値幅)(これは通常のATRとは違います)のr倍をストップとしました。

5銘柄の検証の結果(これはまだ仮説です) 0.1倍から0.3倍までが有効なようです。

例えば40ティックの銘柄であれば4~12ティックとなります。ATRが20ティック以下の銘柄はデイトレには使いにくいかもしれません。

勝率は 0.1倍<0.2倍<0.3倍

利益は 0.3倍<0.2倍<0.1倍 

と成ります。

          *

その銘柄のその時のトレンドによって、売り銘柄、買い銘柄に分ける事が出来ると思います。

 私は買いオンリーですから、売り銘柄を間違って取引きしい続けたら当然勝率も下がり利益も上がりません。勝率20%ぐらいに成るでしょう。

 買い銘柄を取引きしい続けたら当然勝率も上がり利益も上がります。勝率50%ぐらいに成るでしょう。(逆立ちしても絶対に80%にはなりません)

 それで勝率を上げ様として売りと買いを交ぜたらと誰でも考えますよね。

ところがそれがかえて悪い結果になってしまいます。勝率30%になるとか。

ここは確実に勝率50%の方法をとれば良いのです。

ピッチャーとバッタを例にとってこの事を解りやすく説明している本があります。良ければ買って読んでください。

ゲーム理論トレーニング Book

ゲーム理論トレーニング   左の本がそれです。 

著者:逢沢 明             ・ゼロサムゲーム 

販売元:かんき出版         ・ミニマックス戦略

Amazon.co.jpで詳細を確認する     ・確率戦略

ナッシュ均衡  ・均衡を知り均衡を打ち破る ・ルールを変える

と言う内容です。

ピッチャーは直球と変化球を織りまでて投げてきます。バッタはその配球を予測して挑みます。読みが当たれば打率は上がります。

 その最適な確率を探していきます。(確率戦略)今までの最適化とは違います。最適化は最大の利益を求めるものでした。最適な確率は逆に、これ以上悪くはならないと言う均衡点を求めます。できるだけ負けを減らすと言う考え方です。そして最終的に勝つと言う考えです。

中には売り買い両方よい結果の出る銘柄もあるみたいです。

次回は より具体的に銘柄を用いてこの事を説明したいと思います。準備が必要なので今日はこの辺で  

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2007年6月 4日 (月)

誰でも出来る自動システム売買

 デートレ検証の最初の銘柄としてを8029で検証しましたが、下降トレンドのため買いから入りまったく使い物にならない結果が出ました。

 そこで売りから入ってみるとどのような結果が出るかやってみました。

 買いよりはましでした。1年間の検証、累計損益が288、勝率55.02%、株価が271円ですから約2倍です。1000株で28.8万の儲けになります。

 ただ心配するのが手数料です、儲けの半分ぐらいには抑えたいですね、1日500円ですね、1ヶ月で1万、1年で12万(これは重要なことです)

手数料を引いて、儲けは16.8万円になります。これなら使えそうです。(これは結構良い数字かもしれない)

300万の資金だとこの10倍で168万になります。手数料も率にすればこの半分になるでしょう。

買いから入った場合、手数料を引いて、損失4.5万円になります。

売り専門、買い専門の銘柄に分けるのが良いかもしれませんね。

しかし、まだ結論は出せません。もっと色々な銘柄を検証しないと

        ********

売買ルール

* 寄りつき成行(買い銘柄は買いから、売り銘柄はうりから)

  この買い銘柄、売り銘柄を決めるルールが新たに必要となります(はっきりしたトレンドの銘柄で決めるのが良いでしょうね)

* ATR(5日平均ボラ)を元に目標値、ロスカット値を決めます。

  買いの場合

  目標値=買い値(寄りつき)+ATR×m倍

  ロスカット値=買い値(寄りつき)-ATR×n倍

  売りの場合

  目標値=売り値(寄りつき)-ATR×r倍

  ロスカット値=売り値(寄りつき)-ATR×s倍

* 場中、できない場合は引け成り

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この売買ルールのメリット

寄りつき成行(ATR×y倍離したところの指値でも良い。あまりにも離れて寄った場合はそこから下がってしまう事が多い。)

約定した後で、ロスカット値の逆指値、目標値の指値を入れる、出来ず引け成りも入れるのを忘れずに。

後は野となれ山となれ、自分の仕事が出来ます。サラリーマンでもデートレが出来ます。

PCに張り付いて動きに対し、一喜一憂する事がない。

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問題は連敗した時にシステムを信じて同じ取引きが出来るか。

前日にATR、目標値、ロスカット値の確認と記憶。

目標値、ロスカット値(ATRの何倍にするか)の検証による決定

これにはエクセルが必要ですね。ATRの計算はすぐに出来ます。

(ATRの何倍にするか)が解っていれば目標値、ロスカット値もすぐ出ます。

注文の操作は朝の8:55から9:05の10分だけです。自動売買でもPCの朝の設定、動作確認、にそれ以上の時間が掛るのではないでしょうか。それに誤発注の心配、機械的な故障の心配など色々の心配があります。

 これは完全な自動売買システムです。しかも誰でも出来ます。発注はPCがなくとも携帯で出来ます。どこからでも出来ます。証券会社も逆指値が出来て手数料が安ければどこでも良いです。安いほど良いです。RSSもいりません。UWSCも必要ないです。

 今まで気がつかなかった。自動売買システムをもっと難しい物のように考えていましたプログラマーの専売特許のように。何も勿体つけることはないのです。コンスタンスに利益が上がれば体裁なんかいりません。目から鱗です。コロンブスの卵です。 

 これからの色々な銘柄の検証が楽しみです。それと即席で作った条件式に間違いがないか確認しなければなりません。

 これから1ヶ月、検証を続けます。そして実際に運用します。問題点を出し一つ一つ解決していきます。

 それから良ければ結果をまとめて発表していきたいと思います。

つづく

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