2008年4月15日 (火)

無事生還

 反省するなら、ソニーの躓き、寄り成りだと利益になっていたのに。

 みずほHDは体が固まってしまって何も出来なかった。しばらく放置

 しんこうも、うべこうも、途中高かった。下がってきてくれて良かった。

 JALは予定通り240円まで下がってきたので約定を確認したら出来ていない。一応、システムに従いJALは240円、うべこうは331円、ソニー3960に返済の指値をしたのに注文が通っていなかった。

 改めて引け出来ず成り行きを付けて注文を出す。(いかにも人任せな戦法である。coldsweats01

 それでとにかく、デイトレシステムとしての記念すべき2勝と成りました。(負けた取引は書かないcoldsweats01

 JAL 245うり downwardright 240かい  (+5,000)

 うべこう 342うり downwardright 336かい (+6,000)

 ソニー 4030うり upwardright 4050かい (-2,000)

 うべこうは333円まであったが、あと一歩利益確定ポイント331円まで足りなかった。

 しかし、今日のmy-PFは-5,500でした。

        ********

 これで半年前に考えた

『誰でも出来るデイトレシステムトレード』

を実際にやってみたことになります。

 難しいVBAも要りません。朝起きてNYダウを見ます。25ドル下がっていてn日移動平均より下なら売り。25ドル上がっていてn日移動平均より上なら買いで成り行き注文を出します。

 携帯で(僕は携帯を持っていません、この現在の世の中では珍しい人種です。coldsweats01)約定を確認して、予めExcelでATRと損切り、利益目標のATR倍率を確認しておいて利益確定の指値注文と損切りの逆指値注文、出来ず引け成り注文を入れてください。

 あとは、運任せ、やる事(ポジションサイズの管理、とLC、検証)はやっているのだから、株の動きはどうすることも出来ないのだから。後は野となれ山となれPM3:00のお楽しみ。heart02

 これは誰でも出来る立派な完全自動取引です。物理的な問題はこの場合なにも無いと思います。

 システムトレード(裁量も)で大事なことは3つだけです。

 1.  ポジションサイズの管理

 2.  LC

 3.  検証 (検証によってLC,利益確定ポイントを決めます。)

 こんな書き方をすれば、他にももっと大事な物があると叱られそうですが、一旦入ってしまえばもうどうしようも出来ないと言う意味です。

 今日も、決定拒否反応が出てしまい、LCが上手く出来なかったのですが。デイトレの場合、入ればその日のうちに出ないといけません。(僕には出来ませんが)

 ですから、する事はLC,利益確定ポイント、出来ず引け成りの注文を出すだけです。

 そのポイントを検証によって決めようというのがシステムトレードなんです。自分の素晴らしい勘に頼るのが裁量です。素晴らしい勘と行動力があれば裁量の方が良いのだけど。残念ながら僕にはその両方とも有りません。

 つづく 

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2007年10月 3日 (水)

津田駒で緊急検証

 今日の結果にムカーときたので。津田駒を使ってデートレの検証

 ルール

その日の始値で両建て

目標値をATRの1.8倍

LCは買いが建て値よりATRの0.5倍下、

売りが建て値よりATRの0.4倍上、

目標値、LCどちらにも掛からなかった場合、引け成り

 期間 2007/1/4~2007/10/2 (185日)

 結果 損益 370  勝率 54.25%

 問題

 両建てだから2000株の取引きで、37万の利益となります。しかしこれから185日分の手数料を引かねばなりません。もし手数料が2000円とすればちょうど37万です。差し引き利益は0です。

 一方2007/1/4 寄りつき292円で買って、暴落でも売らず今まで(576円)持っていれば手数料1000円で56万(2000株)の儲けに成ります。

 この問題を打ち破ってデートレで儲けられる方法ってあるのだろうか?

 勝率が60%越えたとして、損益レシオが3以上でこの56万を越えられるのだろうか。手数料を引かなければ出来そうだけど現実には出来ない。

 上のルールにしても目標値に毎日達すれば損益レシオ3以上に成るけど目標値に達するのは20日もないのです。

 結局トレンドフォローしかないように僕は思う。ここからもう一段の上げがあるならそこは逆張りの領域ではなくトレンドフォローの領域なのです。

 今日の津田駒にしても、昨日から買っていれば(アホは昨日売りました)6万の利益が出ます。デートレだと3万の利益しか出ませんそれでも凄く美味しいのですが。

 もしデートレで取るとするなら今日みたいな場合です。

 強烈な上昇トレンドがある場合、デートレをしていればアホらしくなる。(2005年後半)

 でも8月のような暴落の時はデートレの売りが有効だと僕は思う。

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2007年7月12日 (木)

その後

 この企画を始めてから良いところがなかった。

6/11日から6/27日まで3勝10敗で6連敗が一回有った。損失は-146、アホらしくなって企画を中段する。

6/28日から今日まで9勝2敗仮にきょう+50とすれば利益が+206となります。

LCだけの簡単なシステムなので勝ったり負けたり。最終的には勝つと思うけど、問題は手数料。

        ********

今日の結果  +3.3

AOC以外触っていないので、余裕を持って周りを見渡せる。NYが騰がっているからと言って、いつものように前場、飛び乗っていればヤラレテいただろう。(5352、6330など)

今後もこの様なパターンは気をつけよう。

AOCを100株だけ買い戻す。1929円でもう100株を買う予定だったが,平均が急激に下がってきたので止める。

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2007年6月18日 (月)

一工夫が必要

 本屋によって来ました。エコノミストを買いに、そこでその別冊『投資の達人』を立ち読みしたら、システムトレードの特集が載っていました。

 その中で、上髭、下髭を使えばどのような結果が得られるか、が書いてありました。

 この方法は、この前即席で作った検証シートを応用することで使えますが。果たして物になるのでしょうか。

           *

  6/18   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   43     1996       1808

建値 1845  落値 1808   損益 -37

累計損益   -62

しかし、この方法で、いつも寄り付きで買って勝てるわけはありませんよね。何か一工夫加えて、今日は見送り、今日は買いとしなければ、色々方法はあると思いますが。

 結局、今日は売りオンリーが13日ぶりに+29と成りました。

 この50日で損益累計は買いオンリーが+205、売りオンリーが+159 これに手数料を1日-3とすればこれから150引かねば成りません、そうしますと実質買いオンリーが+55、売りオンリーが+9

100株では5500円と900円です。はきり言ってこれではやって行けません。ガックリ

ついでに今日のAOCの結果にガックリ

前の高値を抜けるかが鍵となるのか

『投資の達人』を読んで勉強し直そう。

 つづく

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2007年6月13日 (水)

新システムの検証シート全容

 あまり良い成績でないので、参考程度に見てください、ただこれを応用して素晴らしいMyシステムを作ることも出来ないともいえません。それは読者の腕次第です。

 この誰でも出来るデートレシステムは予測と言ったものをしません。ただ今日が陽線か陰線かだけです。一か八かの戦法です。あまり賢い戦法とは言えません。

 それらのことを踏まえて自分に必要なとこだけを持って行って下さい。

今までの記事と合わせることによって色んな事が出来ると思います。

          *

先にこの1年間の勝ち負けのグラフ 買いオンリー

04_1

単純に勝率は50%ですから。100株でしたら1日の負けを4000円以内に押さえ。

利益は4000円以上どこまでも(ATRの3.5倍、12000円)狙うと言う戦法です。

グラフを見てもらえればそのイメージをしてもらえると思います。

PCの前に張り付いてするデートレではありませんので利食いのチャンスを逃してしまうことも多いです。本当にPC任せのシステムです。こんなのデートレと違うとお叱りを受けそうですが、正統派のデートレの皆さんはこれを改良すれば良いし、また何かこれから少しでも得るものがあればよいと私は思っています。

売りオンリーは年間1割(30日)の少ないチャンスを捉えようとする戦法です。

検証の結果この2種類の戦法があることに気づきました。

          *

 検証シート全容 その1

01_2

 どれぐらいのボラがあるか、

 下髭の幅は、上髭の幅は

 陰線、陽線の実体の幅は

 どうなのか調べています。

平均ではなく標準偏差のほうを見てください。

標準偏差の式は

{セルI8}・・・=STDEVP(I13:I261)

{セルI9}・・・=I8*2    

{セルI10}・・・=I8*3

          *

パラメータ

{セルJ12}・・・(好きな数字)35に固定しても良い

検証シート全容 その2

02_3 {セルV12}{セルW12}{セルX12}{セルY12}、好きな数字を入れれば全ての値が変わります。良い数字(0.05から4.00まで)を探しましょう。これらは最適化によって決めてもよいし適当に順番に入れていっても良い

パラメータは少ないほど良い。

          *

{セルI13}・・・=C13-D13

{セルJ13}・・・=AVERAGE(I13:OFFSET(I13, $J$12-1, 0))

{セルK13}・・・=E13-B13

{セルL13}・・・=IF(K13<=0,E13-D13,B13-D13)

{セルM13}・・・=IF(K13<=0,C13-B13,C13-E13)

{セルO13}・・・=B13

          *

条件式 これを変える事によってよい結果が出るかもしれない。

{セルP13}・・・=IF($D13<=$W13,$W13,IF($C13>=$V13,$V13,$E13))

{セルQ13}・・・=P13-O13

{セルR13}・・・=R14+Q13

条件式

{セルS13}・・・=IF($C13>=$Y13,$Y13,IF($D13<=$X13,$X13,$E13))

{セルT13}・・・=O13-S13

{セルU13}・・・=U14+T13

          *

{セルV13}・・・=B13+J14*$V$11

{セルW13}・・・=B13-J14*$W$11

{セルX13}・・・=B13-J14*$X$11

{セルY13}・・・=B13+J14*$Y$11

          *

{セルZ13}・・・=(Q13+T13)/2

{セルAA13}・・・=AA14+Z13

                      *

検証シート全容 その3

03_2

買いオンリーの利益、損益、合計

{セルAC13}・・・=IF(Q13>0,AC14+Q13,AC14)

{セルAD13}・・・=IF(Q13<0,AD14+Q13,AD14)

          *

システム評価    買いオンリー

{セルQ3}・・・=R13   {セルQ5}・・・=Q7/(Q7+Q9)

{セルQ7}・・・=COUNTIF($Q$13:$Q$261,">0")

{セルQ9}・・・=COUNTIF($Q$13:$Q$261,"<=0")

{セルS1}・・・=ABS(AC13/AD13)

{セルS3}・・・=ABS(S7/S5)

{セルS5}・・・=AD13/Q9   

{セルS7}・・・=AC13/Q7

それほど複雑な式はありません。コピーしてつかってください。

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2007年6月11日 (月)

検証の途中経過

 両建ての矛盾に気付く

検証を続けていると、買い有利の銘柄と売り有利の銘柄に別れることに気付く。

 買い有利の銘柄を買いから入った場合、LCをATRの1倍から0.5倍にしないと下髭に引っ掛かり、勝率を伸ばせないし利益が上がらないことが解りました。

 買い有利の銘柄を売りから入った場合、LCをATRの0.1倍ぐらいにしないと利益が上がらないことが解りました。その場合の勝率は20%と低くなります。

 そして、どちらも利益目標をATRの2倍とします。

 その設定で両建てしたら、買いから入るよりすこし勝率が上がるだけでした。それなら買いオンリーの方が利益率は良いので、両建ての必要はありません。

          *

 次にその銘柄を売りから入る場合、勝率を上げるためLCをATRの1倍から0.5倍にしたら、利益は確実にマイナスになります。

 その設定で両建てしたら、売り買いどちらもLCにかからず、利益目標にもかからず、終値でどちらも手仕舞うことが多くなり、利益0手数料だけがマイナスという日が増えます。

 結局、両建てするにしても、売り買いどちらかを優先しなければなりませんから。買い有利の銘柄は買いから、売り有利の銘柄は売りから入るのが正解のようです。

ただ両建てを上手く使えば、ドローダウンの少ないマイルドな損益曲線になります。

 次回は その点を5017AOCを使い徹底的に検証をしたいと思います。またAOCを試験的に実戦運用していこうと思います。

つづく

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2007年6月10日 (日)

手数料とデートレ

 検証の銘柄を増やしました。

その結果。売りオンリーの方が儲かる銘柄、買いオンリーの方が儲かる銘柄、が有ります。

売りオンリーの方を買いで取ろうとすれば、LCの幅を出来る限り小さくし、利益目標を出来る限り高くします。

 この場合、勝率は30%を切ります。そのかわり利益はプラスにできます。(損小利大

          *

 逆にLCの幅を出来る限り大きくし、利益目標を小さくしますと。勝率は70%を越える事も出来ますが、しかし利益はマイナスになります。(損大利小)デイトレに限らずスイングでも同じで勝ちたいという思いが強く、すぐに利益確定してしまいます。多くの人がこの状態に陥ります。

          *

 もう1つの問題は取引きコスト(手数料)

しかも利益を上げたとしても手数料が大きすぎると手数料負けになってしまいます。多くの人がこの状態に陥ります。(この点ではスイングの方が有利、利益を伸ばすという点でもスイングの方が有利)

 2月末のような大きなギャップダウンがあるからその時はデイトレの方がリスクが小さく有利という人もいるが、それは理由にはならない。それに対しては他の方法でリスク管理をすれば良い。

では、どうすればデイトレの方が有利と言えるように出来るのだろうか

          *

手数料に対し何倍の利益を上げれば良いのか。

私としては10倍は儲けたい。年間、手数料5万の場合50万の利益で差し引き45万となります。(今までの僕の実績ってこんなもんです。スイング)

デートレで毎日取引きをすれば年間、手数料25万になります。上のスイングの例と同等にしようと思えば70万の利益を上げなければなりません。でもこの場合、手数料の約3倍ですね。

これは損失を考えていませんから一つ一つの取引きの目標はもっと高くなります。手数料の約6倍とします。

          *

手数料を少なくするには、毎日無理に参入する必要はないし、1日何回も参入する必要はないんですよ。確実に儲けられるポイントだけ参入すればよいのです、そのポイントを見つけ出す技術、忍耐力が必要ですが・・・・・・

なお、この記事はデイトレを否定するものでは有りません。出来るだけ客観的に検証を通して見て行きたいです。

つづく

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2007年6月 9日 (土)

条件式にミス発見

 デイトレの実際ではその日の動き方によってラッキーも有れば、不運も有ります。

 例えばその日が陰線であったとしても、買ったとたんに騰がり上髭で利益確定した後で下がったと言うラッキーな場合もあれば、その逆も有ります。

 しかし、システムではそのような部分を省いて考えなくてはなりませんし。システム(自分の頭)はもっと単純なのでそんな事まで考えていません。

前の検証結果の元になる条件式が間違っていたんです。残念

           *

両建ての結果  トッキ

勝率 40.96% 損益 870 PF 2.43

損益レシオ 3.51 平均損失 -4.12

平均利益 14.47

となりました。

この前出した目標値と比較してみます。

          *

デイトレ目標値

勝率60% 平均損失 3.75ティック

平均利益 15ティック 損益レシオ 4以上

でした。一つ一つとってみれば目標値に非常に近いです。

問題は勝率

勝率70%にしてみたい。(勝率70%でも利益がマイナスになれば意味が有りませんが)

始め条件式の間違えで70%を越えてしまったので、驚いてこれは丸秘にしておかねばと、せこいことを考えていたのですが。

このエクセルシートは前のProgre02よりも遥かに簡単なので、これを公表し、読者の皆さんに好きなようにパラメータ、落値、建値の条件式を変えてもらって、70%を越えるシステムに挑戦してもらいたいです。私も挑戦します。(その時は悪いですが秘密にします。無理か・・・・・・)

あらためてデイトレの難しさを感じました。

つづく

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2007年6月 8日 (金)

新しいシステムを作るには

 通常の取引は前場に決着をつけたので、後場からはデイトレ用に、7223,9813を見ていこう。

関東自動車、トッキの板を見て研究してみる。すでにトッキはまたも両損になっている。

PCを信じるか、LC,目標値の幅を変えるか、寄付きの参入に無理があるのか、だとすると寄り付きよりいくらか離れたところで参入と言うルールに変更しなければならない。

なんだかProgre02の参入ポイントに似てきて、それだと複雑になってしまう。出来るだけシンプルな物にしたいのに・・・・・・

ただProgre02にも言える事なのですが。そのシステムに適した銘柄を選んでやらないといけないし、そのためにはそのシステムの性格をしっかりと掴んでおかなければなりません。

またそのシステム(投資ルール)が自分の性格に合っているのか,合っていなければシステム(投資ルール)を変えるか、自分の性格を変えるか(複数のシステムを持っていていちいち自分の性格を変える事は出来ないか)

それと目標(ゴール)を何処に置くかによってもシステム(投資ルール)を変えなければなりません。

例えば、100万の資金で1日±5000円だと簡単ですが、20000円儲けようと計画したならそれなりのリスク(値動きの激しい銘柄を選択しなければなりません)を採らなければなりません。

システムを作ると決めたら(システムに関係なく投資に参加しようと決めたなら)まず目標(ゴール)を決めなければなりません。現実可能な目標(ゴール)です。けして100万を1億にすると言ってはいけません。

 目標(ゴール)も自分の目的、性格、生活環境、家計、など色々な自分の事情を考えて決めねばなりません。また目標(ゴール)を実現するために、それらに合ったシステム(投資ルール)を作っていかないといけないんですよ。

今している投資がそれらのことを満たしているのだろうか、果たして最初に計画した通りに進んでいるのだろうか、絶えず考えて進んでいかないといけません。

          *

例えば僕の場合、月15万を目標にしています、損益レシオ1.0で15勝5敗(勝率75%)と仮定すると1日1.5万の儲けが必要になります。

損益レシオ2.0で10勝10敗(勝率50%)と仮定しますと

1日の損失をxと置きますと1日の利益は2x

(2x-x)×10日=15万

x=1.5万  2x=3万

1日3万をコンスタンスに儲けなければなりません。

僕には無理です。

          *

それでは1日1万をコンスタンスに儲けるとして勝率50%の場合、損益レシオをどれぐらいにすれば可能なのでしょうか、残念ながらこれは不可能です、なぜなら損失が0であっても10万にしかならず、そのばあいの損益レシオは∞無限大です。勝率90%だと可能かもしれませんがアホらしいので計算はやめておきます。

          *

という事は平均利益1.5万以上必要で、この3つの変数を同時に上げないと、いけないという事です。

1日2万(平均利益)、勝率60%(12勝8敗) 利益24万 損失9万

平均損失は9万÷8日=1.12万 

損益レシオは2万÷1.12万=1.8

となります。

          *

損益レシオは最適化によって4ぐらいには出来ますから、そのばあい勝率60%(12勝8敗)として平均利益をいくらにすれば良いかを出してみます。

平均利益を 4x  平均損失を x とします。

48x-8x=150000 よって x=3750円

4x=15000円

これで今回のデートレシステムの明確な目標が出来あがりました。

勝率60% 平均損失 3.75ティック

平均利益 15ティック 損益レシオ 4以上

        ********

6/8       9813 トッキ

始値 705 高値 715 安値 686 終値 694

   買落値 損益 売落値 損益 両建損益

6/5

670  655  -15  675   -5  -20

6/6

691  722  +31  696   -5  +26

6/7

726  709  -17  732   -6  -23

6/8

705  690  -15  710   -5  -20

損益合計   -16      -21  -37

          *

今日の5日ATR・明日のLC幅・目標幅

   43    買い   13     94

          (始値-13) (始値+94)

         売り   4      21

           (始値+4) (始値-21)

しかし最大損失が多過ぎ

システムトレードの結果は週間結果とまとめて明日書きます。

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2007年6月 7日 (木)

両建て両損

そうか。負ける時は両損か

そしてトッキの今のATRは50と大きい。買いと売りの損切りの幅がATRの0.4倍となり20ティックがその日の最大損失になります。

そのような日がこの1年間で25日あり1割の確率であると言えます。(10日に1回)この場合140万で2万の損ですから投資資金に対し1.4%の損失になります。

私の場合300万の投資で1日、3.5万は増減しますから10日に1回ならこれぐらいの損は我慢できますが。人によってはこの損では大きすぎると感じるかもしれませんね。

その時は損切りの幅を小さくするかATRの小さい銘柄を選ぶかです。例えば共栄タンカーなどATRが大きすぎて初動で捕らえたなら安全かつ大きく儲けられるのですが、いまは危険がいっぱいですネ。5479、5711、6330の方が安心して見ていられます。ボラの大きすぎるのも考え物です。

どれぐらいのATRが適正化、調べる必要があるみたいです。

        ********

6/7       9813 トッキ

始値 726 高値 736 安値 707 終値 718

   買落値 損益 売落値 損益 両建損益

6/5

670  655  -15  675   -5  -20

6/6

691  722  +31  696   -5  +26

6/7

726  709  -17  732   -6  -23

損益合計    -1      -16  -17

          *

今日の5日ATR・明日のLC幅・目標幅

   50    買い   15     100

          (始値-15) (始値+100)

         売り   5      25

           (始値+5) (始値-25)

懲りずに1ヶ月は続けねば 次にこの損益レシオを出します

つづく

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