2007年8月 5日 (日)

Progre02 毎日の作業

 つづき

 この記事はHOME用に先に作った記事です。二つ同時に書いているし、このブログでも何度も書いていることなので、ここで書く必要もないのですが、これまでのまとめと言うことでお許しください。

 またブログを宣伝に使いたくはないのですが、これも一連の流れとしてお許しください。

 と言いますのも、宣伝をする為にはその投資法のメリットを探し、またその弱点もはっきりと把握しなければなりません。他の投資法と比較する必要も出てきます。

 それによって、色々な疑問も生じました。そして色々と考えを張り巡らした結果、出た答えは、システムトレーダである以前に僕はトレンドフォロー派の投機家であるということです。

 前置きが長くなりました。それでは本題へ。

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■ Progre02 毎日の作業

Pro321■ マクロを有効にするボタンをクリックします。

Pro311■ 上右の削除ボタンをクリック

■ 上真中のデータ取得ボタンをクリック

Pro323■ データ取得フォームが現れます

■ 何日分のデータを取得するかを入れます。

■ 行あけボタンをクリック

Pro324 ■ 少し待ちますと、3行目が空きます。そして式の部分が自動的にコピーされます。

■ データ取得ボタンをクリックします。

   (1分半ほどで、15銘柄のデータが取得されます。)

■ フォームの閉じるボタンをクリックし、トップシートへ戻ってください。

Pro326 ■ A列のボタン 日付・HOLD・NOポジ・買いサイン・売りサイン・ストップ・ストップ点灯<BR>
  をクリックすればその日の結果が出力されます。

Pro327

 その日の終値や、次にいくらになれば売りサインに変わるか、買い サインが出るか、 など一目でわかるようになってています。

  そこで気になる銘柄があれば、その銘柄のシートを開きゆっくりと検討すれば良いのです。

 いつもの作業がわずか3分 (15銘柄分データ更新)

注 ヤフー時系列のデータ更新はPM7:00を過ぎてからです。
   PM8:00を過ぎてからこの作業をするのが確実です。

次回 トレンドフォローの長所・短所 (逆張りと比較して)

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2007年8月 4日 (土)

検証シート全容

 つづき

 やけくそで公開、本当はこれでは商売になりません。前にも全てを公開していますので自作できる人は自作してください。

■ 検証シート 全容

Pro373 12行・13行の数値はパラメータです。

8個のパラメータがあれば検証・最適化が大変なので2個を残し全て固定しました。

これで一発で最適化をすることが出来るようになりました。ここまで公開することもないのでしょうがもうすでにしてしまったので仕方ありません。このパラメータ固定という成果は僕の汗と涙の結晶です。

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Pro372  簡単ですが8個の評価項目が出るようになっています。

 いくらでも項目は増やせますが、最低限これで十分だと思います。

 実際の自分の取引の評価も時にはしてみる必要があると思います。

 いくらシュミレーションして良い結果がでたとしても、実際の取引がそれとかけ離れていれば意味がありませんから。それ以上に良ければ問題はありません。

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Pro371  AH列はストップ率です。ファンクションキーF9を押すとテーブルの再計算うをするように設定しています。

 数分待つと結果が出ます。右下の等高線グラフとテーブルとは連動しています。

 値の高いところを探します。この図ではボラ倍率3.5、ストップ率9%~12%の間となります。

 {セルK13}と{セルU12}にこの値を入れます。また、ボラ倍率5.5の辺りにも良い所が有るかも知れません、左下のグラフを見たり評価項目の結果を見たりして自分のマインドに合ったパラメータを探します。

■ まとめ

 お客様のする作業は

  1. ヤフーファイナンス時系列からデータ(日足)を300日分(50日*6回)コピー/ペーストします。

     (この作業は少し手間です。でも何回もすることはないので、我慢してください。私の場合多くの検証をしなければならないので、自動取得にしています。)

 2.  ファンクションキーF9を押します。

 3.  テーブルで求めた値を{セルK13}と{セルU12}に入れます。

 これだけです。簡単でしょう。

いくら高価なシステムで機能がいっぱい付いたとしても、その全てが必要かといえば必要ではありません。今使っているパソコンにしても全ての機能を使っているのではありません。自分に必要なものだけを使っているのです。必要な機能だけに絞った方が使いやすいのです。

 フリーソフトでも機能のいっぱい付いた検証、スクリーニング、売買サインの出るソフトはいっぱい在ります。去年まではこれらを使い、ある程度の成果を収めていました。今は殆ど使っていません。けっこう検証に時間が掛かりますし、よい銘柄を選ぶにも時間が掛かり、機能が多すぎてどの指標を使えば良いのやら訳が分からなくなってしまいます。

 また1度に20銘柄が検索されれば、どれにしようか迷います。買った銘柄が騰がればそれでよいのですが。買わなかった銘柄の方がよく騰がってしまいます。非常に悔しいです。

 そんなこんなで、投資にはスピードが要求されます。またデータ更新、サインの確認と言う毎日の作業が必要となります。ですから作業は簡単な方が良いのです。そのほうが続けられるのです。

  次回  Progre02 毎日の作業

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2007年8月 3日 (金)

たいそうに考えることはない

 システムトレードをたいそうに考えることはない。

検証、もパラメータの最適化もそんなに大した事ではない。工夫次第でいくらでも簡単に出来る。

データ取得のVBAのコードもそうだ。わずか10行で事が足りる。それを勿体つけて大げさに見せているだけだ。

 前回システムの料金の事やサービスの内容についてシュミレーションをしました。しかし色々と悩みも有ります。責任と言う問題です。

 それで,それを解決するためにはお客様に自由に銘柄を選んでもらい、銘柄も自由に増やせて、パラメータの最適化、検証もお客様に責任を持ってもらうと言うことです。

 システムを活かすも殺すも貴方次第です。

 その代わり各作業を簡単にします。これ以上簡単にはできないというぐらいに、またグラフを使い誰にでも一目で判るようにします。

 ■ システム構成

  •  売買指示ブック(売買サイン+データ取得機能+監視機能)
  •  検証シート(パラメータの最適化+検証結果)

注 検証シートにはデータ取得機能は付いておりません。ヤフーファイナンス時系列より手動でデータをコピーペーストしてください。

 ■ 料金

 上級者の人が改造を加えるのは自由ですが、このシステムはシステムトレード入門の人に使ってもらいたいです。そしてシステムトレードを広めたいのです。ですからなるべく安くしたいのです。

 でも安いからといって劣っているというものではありません。カメラで例えると1眼レフのような高級機能はないが、誰でも綺麗に写せるインスタントカメラのようなそんなイメージです。

 それで、たった 10,000円 というのが僕の結論です。

 ■ 検証シート 全容

 ここの部分を図で示そうと思って気が付いた。売買指示シートにパラメータの最適化用のテーブルとグラフを付けただけである。それと評価項目を8個に絞り付けています。

 ではなで検証シートをわざわざ分けるのかと言えば、テーブルを付けることによって売買指示シートの計算速度が非常に遅くなるからです。

 この図は今まで何度もこのブログに載せてきました。完成形と言うことで改めて載せる事にします。自分で言うのもなんですがスッキリとしたものになりました。

かなり疲れました。 この続きは明日しようと思います。

つづく 

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2007年7月22日 (日)

システムトレドとは

 ホームページでこれまでの事をまとめてみようとしています。

それで色々なことが頭の中を過ぎります。文章力が乏しいので自分の思ったことが皆さんに上手く伝わるか心配ですが、恥を忍んで頑張ろうと思います。

 この週末他のブログを5個ほど訪問してみました。色々と苦労しておられる様子、またそれを打開しようとする努力。スタンスは多少違ったとしても自分と相通ずるところがあると感ぜられます。

ただあまりにも商業的なブログに成ってしまって見苦しいところもありました。

 これからホームページを作るにしても、多少は商業的になったとしても、これからシステムトレードを勉強したいと言う人にとって役に立つ事を書いていきたい。また役に立つサービスを心がけたい。

          *

 それで、システムトレードとはまず仮説を立てるところから始まると私は思います。その仮説に基づきルールを作っていきます。ルールが明確になればそれを式、プログラムに直していきます。そして検証します。ここで自分の立てた仮説が正しいか、間違っているか検証結果に委ねます。正しいと判れば、実際にこれが使えるかまた自分に合っているかを考えます。たとえ良い結果が出たとしても物理的に、精神的に実行できない事もあります。

 そして、監視機能を付け加えるとかして、実際に使えるシステムにしていきます。それから実運用へと移ります。

 ここでは実際にルールに従えるかが問題ですが、実際に検証結果通りの安定した利益が上がるようになって、システムの出来上がりです。実際に検証通りの結果にならないのであれば、自分が悪いのか、システムが悪いのか、監視機能に問題があるのか,原因を探します。そして途中からやり直します。システム作りはこの連続だと思います。

 色んな仮説を立てみましょう。そして試してみましょう。

第1ステップ ルールを作る

 ただ仮説を立てる、またシナリオを描く、ルールを作るの1ステップ目は簡単です。そして、これは裁量トレーダにとっても必要な事だと思います。勝ちパターン,そして護りのルールを持ている裁量トレーダは、ある意味システムトレーダより強いです。裁量がダメだからシステムに変えると言うのは間違っていると思います。第1ステップはシステムトレーダも裁量トレーダも同じなんです。最も重要なんです。

第2ステップ 条件式などを作る

第3ステップ 検証/最適化 

 システムトレーダと言ってここまで確りと出来る人は何割いるだろうか。ここまで出来ないと真のシステムトレーダとは言えない。時間も掛かる非常に厄介である。私も自作の検証システムを作る前は、フリーのソフトを使っていました。フリーと言っても色々な機能が付いており、その分僕の手に余ってしまいます、またメジャーな指標30種類しかなく(多いのですが)自分のルールでシステムトレードをしようと思えば自作しかありません。

 第4ステップ システムの実運用

 全自動発注とか、監視システムです。自分が常時監視できるのは10銘柄で、その中でも集中できるのはせいぜい5銘柄です。金曜日も黒ちゃん白ちゃん(5352、5351)が騰がっていましたが、気が付いたのは土曜日でした。騰がり出したらアラームで知らせるシステムを作れば良いのですが、yahooファイナンスの20分遅れの更新では無理です。また時間があったら挑戦したい、過去に『その日』と言エクセルシートとPM2:45自動発注を組んでそれに挑戦してみましたが、怖くて実運用まではいっていません。

 つづく

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2007年7月20日 (金)

今日も同じ

 5017 AOC 見ているだけ、2220円で売ればよいのに見ているだけ。アホです

 これからの宣伝もかねて、AOCのこの300株がProgre02の売買指示に従った場合何処まで伸ばせるか、をしてみたいと思います。昨日の時点で売り予定値は1950円を越えたあたりです。これで完全にAOCの損はなくなりました。それで敢えて2220円では売りませんでした。買値は1660円とします。(場合によっては2000円を切ったところで泣く泣く離す羽目になるかもしれません。)

 見守ってください。

朝からホームページ用のProgre02の紹介文を書いていました。見てください。

Progre02 の特徴

操作の特徴
* 15銘柄の毎日のデータ更新に要する時間がが僅か2分
* もしも用事で5日間データ更新出来なくても大丈夫、同じく2分で更新できます。
            ( 多分50日までは1度に更新できると思います。)
* トップシートに15銘柄までのその日の結果が出ます。
* 操作が簡単 何日分をテキストボックスにいれて、2個のボタンを押すだけ。
* 何株買えば良いか株数が出る。(ポジションサイズの管理)
* 売り買いのサインがはっきり出る。

その結果
* 毎日の操作が簡単なので続ける事が出きる。
* 今まで毎日データ取得に掛けていた時間(30分以上)を分析や他の事に使えます。

システムの特徴
* 短期、順張り、現物、個別株
* 勝率は40%から50%
* プロフィツファクター 2.00
* 損益レシオ 2.70
* トレード数 1銘柄に付き年間20回
* 平均損失 -14
* 平均利益  38        

その結果
* 平均損失が-14と言うことは1000株で1.4万円の損失
* 精神的ストレスが小さく、続ける事が出来る。
* 失敗した取引きは小さく、早く切る事が出来る。
* 成功した取引きは大きく、長くホールド出来る。
* 結果的に金額的にも時間的にも(精神的にも)損小利大の取引が出来る。

このシステムで出来ない事
* スクリーニング  ( フリーの良いソフトが沢山あります )
* チャートの作成  ( フリーの良いソフトが沢山あります )
* 検証、最適化  ( これは売れないシステムの肝 ) 
    また最適化には時間が掛かります。この半年間この作業を早く出来ないか、
    と苦労してきました。少しは早くなりましたが、それでも1日5銘柄がやっとです。
* 100銘柄と言う大量な銘柄の監視には不向き

このソフトを持つことによって変わった事
* データ取得にエネルギーを使っていたのが、早く出来るようになり、そのエネルギーを
 分析にまわせるようになった。
* 昔はチャートパタンだけに頼っていて、期待も大きく、その期待が裏切られることも
 沢山ありました。Progre02(それ以前のシステム)を使うようになって少しの負けが続いても
 最終的には勝てるという検証データの裏づけがあるので精神的に耐えられるようになった。
* 毎日決まった銘柄を楽に追い続けられるので、それらの銘柄の動きが分かるようになった。
 ( 一人の人が真に関心を持てるといえば10銘柄ぐらいが限度ではないでしょうか。)
* 我慢強くなった。( 利を伸ばすと言う意味で )
* でも気の小さい性格はなかなか直りません、しかしそれを補う役目をしているように思います。

これをホームページにしないといけない。 

つづく 

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2007年7月17日 (火)

検証結果一覧

 つづき

 先に注文書の書式を考えます、そして予定通り結果一覧表を載せます。その中より5銘柄選んでください。とすれば凄くおさまりが良い。なにも筋書きを書いてはいないのに、1つのコメントにインスパイアーされ背中を押され一歩を踏み出すのであった。

        ********

          注文書 (案)

住所

氏名

メールアドレス

郵便番号

送り先

           *

投資歴        (初心者大歓迎です)

投資スタイル(どのスタイルでも構いません)

   注 Progre02は順張り・現物・短期です

投資資金 (100万から3000万ぐらいまで)

1ロットに使う資金(投資資金を何分割するか)

ポジションサイズの大小  (後で説明します)

       (リスク率2.5%から5%の数字)

プログラムのスキル (なくても構いません)

        (ボタン1つで操作が出来ます)

作ってもらいたい銘柄 (0でも構いません)

   (1銘柄増える毎に料金は加算されます。東証1部でお願いします)

 銘柄コード  銘柄   単位株数   

 ####  AAAA    100株

 ####  BBBB   1000株 

サービス銘柄(必ず5銘柄をお選びください)   

(5銘柄 下記一覧表よりお選びください)

銘柄コード 銘柄  銘柄コード  銘柄  

#### CCCC  ####  DDDD  

   必ず5銘柄を書いてください

これらの項目をメイル送信pennyyy317@yahoo.co.jpしてください

        ********

 少し説明

 投資資金を何分割にするかによって各銘柄の初期資金が変わってきます。このプログラムを考えた時は300万を3つに分けていました。今も100万を各銘柄の初期資金として検証しています。しかし3年前は100万で買えた銘柄も、株価が3倍ぐらいになってしまって100万では買えなくなっている銘柄もあります。システム評価ではその100万も3倍に増えていますから問題はないのですが。よくよく考えればこれからの初期資金の設定もそれに併せて大きくしないといけないかもしれませんネ。

 今この原稿を書いていて気が付きました。小資金はますます苦しい。そしてこの3年間でそれなりに増やせていない人は、なお苦しい。(落ち込ませてすみません)

 少なくとも3分割にしたいです。小資金の場合は2分割にして買える銘柄を選ばないと仕方がありません。

          *

 ポジションサイズ(何株買うか)を決めるのにProgre02は次の式を使います。

  リスク率×今の資金÷ATR(平均ボラ)=株数

例えば リスク率を5%とします。そして今の資金が100万でATRが45円の銘柄があったとします。上の式に当てはめますと。

  0.05×100万÷45円=1100株

 もしもこのときすごく保守的になってリスク率を2%としていたら

  0.02×100万÷45円=400株

最小単位が1000株の銘柄なら残念ながら買えません。AOCなら買えます。よかった。(ただし総資金が200万を越えていなければなりません。)

 このリスク率を変えることによってリスクを大きくとるか抑えるかが決まり、成績が左右されます。

 今僕がAOCを勝負に出て1000株に増やしたり、また400株に減らしたりしているのはこの1100株と言う数字がが頭の中にあるからです。

 ここからがキーポイントです。それでいくらでもポジションサイズを大きくしたら利益が膨らむかと言えばそうでもありません。5%ぐらいからあまり増えなくなります。(この結果は色々の銘柄で検証済みです)

 ですからそのときの状況や自分の許容力などを考えてポジションが大きすぎて苦しいと感じればこのリスク率を下げてやれば自分の感覚にあってきます。

ポジションサイズの大小の欄はそのリスク率を予めどれにするか聞きたかったからです。

2.5%から5%の間ならどれでも良いのですが、1番成績が良いのは5%です。このソフト購入後自分の好みで変えてください。

 またこの部分がProgre02の特徴の1つになっています。売り買いのサイン、LCが出るソフトは沢山あってもなかなか買い付け株数まで出るソフトは少ないです。

 でも僕は気が小さいので株数は無視をしていますが、笑い

 経験の浅い人のブログを見ていると資金に比べポジションサイズがあまりにも大きい人がよくいます。僕のブログにトラックバックをくれた何とか少しプラスにさんもまったくそのとおりで危険です。心配します。余計な心配であればよいのですが。

少し説明が長くなってしまいました。

一覧表だけを載せておきます。

Hi53  中にはダメ銘柄もありますし。騰がりきった物もあります。これからの物もあるでしょう。

監視銘柄の選択にはファンダメンタル、チャート、商品市況、などあらゆる物を使い選んでください。

 只今Progre02 のモニターになってくださる方数名を求めています。よろしければメール・コメントをください。としたいがまだ準備が出来てない。

全ての準備が出来てからで、今メールをもらっても困る。ブログと違ってホームページを作るのは難しい。

つづく

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