2013年5月19日 (日)

久々にエクセルをいじった

 これほど騰がるとこれまでの下で拾う戦略は利益確定で終了、新たに売った銘柄が全滅でこのところ周りは浮かれているのに自分はさっぱりダメ

 おまけにテレビが壊れて、修理に来てもらうと『ご主人、残念ながら直りません新しいのに買い換えたほうが良いですよ!!!』

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 そんなこんなで、この半年の相場なら安いところで仕込んだ銘柄は放置のままでよかったけど、今からはそういう訳にもいかず、新しい戦略を考えなければならない

 しかし、久しぶりにVBAをいじろうとすれば使い方が思い出せない

 まぁ、今回は二銘柄に絞った固い戦略にする予定なのでVBAを使う必要もないか・・・・

 手動でデータを取る

 先ずは月足20年分 240データ

 内容は

 京三製作所、日本信号、(動きの目安として日経平均を使う

 敢えて、地味な銘柄を選んだ決まった動きが有り読みやすそうである・・・・ 

 動きの無いときは片方を売り、片方を買い

 一方的な動きのときは両方を買い、または両方を売り

 動きのあるとき両銘柄に開きが出るのでそれを利用する、開きが出るとき買いの方が有利であれば両方とも買いにする。

 損切りは設定しない

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 何気によさそうなので、改良しながら週足10年分 550データ

 更に日足用に改良して・・・・・・

 目標は4年で3倍 ドローダウン率10% 勝率は基本ペアーなので50%以上

 パラメータは1個でも良いが目標に近づけるため3個用いた

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 成績

 

成績

運用日数 1000日
初期資産 1000 円
最終資産 2885 円
取引回数 129回
勝率 52.71%
純損益率 188.5%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.19%
年率換算利回り 29.64%
シグナル発生頻度 12.91%
最大ドローダウン 9.09%
年率ボラティリティ 18.14%
年率シャープレシオ 1.63
プロフィットファクター 2.77
ペイオフレシオ 2.49
年間営業日数 245

 年率30% 年30回の取引

 問題は7連敗

 それと、実戦ではこればかりに100%資金を投入するわけにもいかず実際の戦績は半分ぐらいになるだろう

 つづく

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2013年3月18日 (月)

トレンドフォロー

 本日は日経が大きく下げたけど、僕の持ち株の石炭が大きく騰がってくれた

 それで、今年の目標としていた800万に乗せる事が出来た

 2008年からの通算成績は236勝150敗 勝率61.14% PF1.92 損益レシオ1.22

 半年前は500万 損益レシオ0.90 と パッとしなかったのだ。

 それはトレンド自体が無かったからであろう

 この半年相、場状況が大きく変わった

 青本のトレンドフォロー派としてはこの様な時こそトレンドに乗って利益を伸ばさねばならない(過去の結果、先は判らない)のだ

 

 

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2013年1月 1日 (火)

あけましておめでとう

 昨年は9月まで-50凹んでいましたが、ラスト3ヶ月で150ほど増え終わってみれば資金が660となりました。

 通算の成績は229勝154敗 勝率59.75% (400戦もすれば勝率はそれほど変わらない)

 損益レシオ 1.06  (0.85から増えた。NKが騰がり、また自分の1銘柄あたりの投資額が増えて平均利益が21000から29000となったからであろう)

 PF      1.57  (勝率を60%に保ち損益レシオを上げれば自ずと上がる)

2012

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 2012年の感想

  2月からの上昇場面では安値覚えの状態で売り持ちも有ったので上手く儲ける事が出来なかった

 しかし、その後の下げで売り持ちがリカクでき、買い持ちは下の方で買い増しする事が出来た。(買い持ち5銘柄、売り持ちグリー1銘柄)

 9月の中国反日デモの辺りは凹みも最大となったが、これ以上は下がっても知れてると我慢した(-50の凹み、ただしこれは許容範囲内である)・・・・・・・・

 その後、持ち株の日成ビルド、アツギが急騰した

 11月の解散後はサルでも儲かるような上昇相場で 投資資金の多い人ほど勝てる相場であったといえる。

 上昇相場では資金力の多い人には敵わないが、問題は下降相場、底での横ばい相場、天井でどれほど上手く自分自身をコントロール出来たかで、その上手さによって通算の成績が変わる。

 結果論だけど、売り持ちのリカクと買い増しが後々利益に繋がった

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 一応、今年の目標

 600万を800万にする

 動きに合わせて戦略を変える(買い持ち、売り持ち、現金の割合を状況に応じて変る)

 

 

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2012年8月19日 (日)

よいのができた????

 8月1日からヤフーリアルで5銘柄、エクセルでトレンド線を引いて取引をしていた

 しかし、トレンド線は主観的な要素が強い

 自動取引としてはルールが曖昧だ

 また、良い銘柄、良いロジックがあればなにも5銘柄監視する必要もない複数銘柄扱えば発注作業がそれだけ遅れるだけだ

 

 金曜日にヒラメキflair があって早速、作ってみた

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 三菱商事

Rim1_2

 移動平均の傾きにLC線(最初30円くらいの幅)をのせる、トレーリングストップの要領で次第に建値を超えていく

 パラメータは

  1. 移動平均の期間

  2. 最初のLC幅

  3. 参入時の移動平均の傾き

 の3個

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 三菱商事の場合、ボラが小さいので20円とれたら良いだろう

 だから、100株とポジションサイズが小さすぎると絶対に負ける

 最低400株は必要だ

 今週から1000株で取引をすればどうなるかやって見よう

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2012年8月 3日 (金)

まだまだ完璧ではない

 幸運にも、全体が下がる中、昨日買ったJ-パワーが騰がってくれた

 そこで、後場から時間的ストップ(2:45PM)と、抵抗線を(1860)のところに置いたらどうなるかテストしました

 ところが、時間的ストップの開始セルを昨日に跨って設定してしまい、思わないところで注文を開始しだし、慌ててUWSCをストップしました。

 そして、2:45PMを過ぎ、順番が来て売り落ち注文を始めたのですが

 そこはUWSCのこと、途中で発注画面が出ませんでした

 仕方なく、手動で@1853の成り行き +15000 嬉しいです

 その後@1860がありましたが それで、充分です

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 このあと、出来るだけ誤発注しないような作りにしていきます。

 

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2012年8月 2日 (木)

再ログイン

 今日は朝から順調にデータがエクセルに入ってきている

 どこかで自動発注のテストをしたいところだ

 前場ちょうどJ-パワーが1766から1800と騰がってきて、買いサインに変わったので2,3の注意を払って自動解除を行った。

 新規買い建て注文を始めたのだが

 途中、証券会社の”二重ログイン防止のエラー表示”が出てきた

 また、時間が来れば自動更新株価ボードは閉じられるし

 それらの問題を解決するにはUWSCを使い決まった時刻に再度自動ログインするしかない

 UWSCのスケジュール設定は式による設定にしいかのようにしてみた。

(WW=1 OR WW=2 OR WW=3 OR WW=4 OR WW=5) AND (HH=9 OR HH=10 OR HH=11 OR HH=13 OR HH=14) AND (NN=13)

 式の意味は (月曜~金曜) の (9時、10時、11時、13時、14時) の (13分)

 です。

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 後場、1800で買い

 自動発注テストは上手く行きましたが

 しかし、それから下がってしまいました

 自動再ログインは上手く出来ました

 

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2012年8月 1日 (水)

再計算

ヤフーリアルの評判もいまいちだなぁsad

 

まぁ、リアルといっても、たとえRSSにしても、転記して、再計算していたらサインが出るまでいくらかは遅れる

 更新があった後、直ぐにクエリがされればよいが、そこで30秒は狂いが生じるヤフー自身の遅れも有るだろう、転記のたびに再計算していたなら凄く遅くなる1分間のうち殆んど再計算でエクセルが動いているような状態だ

 少しでも転記、計算処理を早くしなければ

 それで 転記SUB の間は計算しないようにしてみた。

********

  With Application
        .Calculation = xlManual
        .MaxChange = 0.001
    End With

       Call 転記
      
With Application
        .Calculation = xlAutomatic
        .MaxChange = 0.001
    End With

********

 少しは早くなったみたいだ、(気持ち

 あとで、証券会社の1分足データと合わせて調べたら2分ほどの遅れがあった

 発注終了まで2分~3分を要する

 まぁ、取得速度、発注速度が1/1000秒単位であっても、エクセルでその中間の計算をしているなら、それらの速さは何の意味も持たない。それらが早くなればなるほど弱小投資家にとっては不利で、到底勝ち目はない。

 また、手数料においてもスキャルは不利だ

 短時間の売買ほど手数料の占める割合が大きくなる

 つまり、短時間の取引ほど我々個人は機関、大手に比べて速度、手数料の面で不利なんだ・・・・・・

 そんなこんなで、自分の範囲内、得意なスタイルでやるべきだ、相手の土壌に乗ることはない

 ヤフーリアルを観て注文を出す人もいないだろう。(みんなの書き込みから

 まぁ、自分もしないが・・・・

 しかし、ヤフー、リアルを、上手に自分の得意な範囲内で活用できる可能性は有ると思う、速度を競うのでなければ・・・・・

 

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書式の変更????

 これが一番困る

 セルA1 にクエリをもってくると 前まではセルB1に 株価が入っていたのが

 セルB1には差が入り(-3とか2とか) そして株価はセルA2に入り、しかも、その差が出ないときはセルC1に株価が入ります。

 つまり、株価はセルC1かセルA2のどちらかに入るということです。

        ********

 それで VBAを

 ThisWorkbook.Worksheets("Sheet2").range("D8") = .range("C1")

 ThisWorkbook.Worksheets("Sheet2").range("D9") = .range("A2")

 として、一旦 Sheet2のセルD8,9にそれぞれ転記します

 Sheet2のセルD7 に =IF(D8="",D9,D8) と条件式を入れます。

 これをVBAで各銘柄シートの方に転記させます。

        ********

 はじめ、何が何だかわからなかった。というかオリンピックを2:30AMまで観ていて、起きたのが9:15AMで出遅れた!!!!

 10:20 ごろVBAの修正が出来た

 後場、始まるまでに株価入力を手書きでして、後場から自動で動くようにはしたい

 予定のテストどころではない・・・・・・・

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2012年7月31日 (火)

いよいよ明日からリアルタイム

準備は出来ただろうか????

 自動取引が出来るというハード面はOKだが 

 問題はロジックのソフト面だ・・・・・

それで、間違いを一つ発見した。前に誤発注した事があったけど、それが原因だったようだ。

そんなこんなで、まだまだ自動化には自信がないというのが本音

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 明日はいろんなことを試そう

 1. 抵抗線を上抜けば買い、支持線を下抜けば売りとしていて、通常は

       指示線<<株価<<抵抗線

  となるのだけど

  これを買い持ちで 株価<<指示線 と指示線を株価の上に置けば

  多分、指示線を上抜いたときにはサインが出ないで、こんど落ちてくる時にこの指示線を下抜き、売りサインが出てリカクと成るでしょう。 また下がらずにそのまま騰がっていくならばなお良く、こんどは新たな上昇トレンド線を引いて対応すればその指示線よりも上で売れるかもしれないのだ。

 

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2012年7月25日 (水)

RSS風にアレンジしてみれば3

 トレーリングストップも付け加えようと思ったがやめた・・・・

 トレンド線、支持線、抵抗線のストップと時間ストップが既に有るのだから これ以上ストップを増やしても、その分設定項目が多くなり、それが完全な自動で設定値も自動で決めてくれるなら問題はないけど、その都度その都度、裁量で設定していたなら、設定が増えれば増えるほどトラブルの元となる

    ふと思った

 おかさんRSSで色んなことを学ぶまではよいのだけど。これを実際に全てを自動化したなら怖い事になる。

 今の僕のUWSCを使った自動システムならメセージBOXが出て、UWSCがコードを入れて、注文画面を出して、ボタンをクリックして、 と注文している事が目で判る

 もちろん、PCから離れている時に勝手に動いてくれている事が前提だけど、テスト段階ではユックリと注文を出す方が安全だ

 もしも、おかさんRSSで簡単に5銘柄の発注を同時にかつ瞬時にする物を作ってしまったなら、怖くてテストすら出来ない。

 それを、実運用でほったらかしで動かすとなると、100%信頼性のあるロジックのシステムでないといけない、しかも、よほど肝っ玉の据わっている者でないと、裁量取引よりもかえってハラハラするようになるのではないだろうか・・・・・・

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 他のサイトで、エクセル、VBA 初心者でもおかさんRSSを楽に使えるようなソフトはないかと調べたが、内容がおそまつなのに結構なお値段・・・・・・

 これでは初心者には使えない、そして、使えるようにするのにまた料金を取られるだろう

 まぁ、そんなこんなで、8月1日からヤフーのリアル配信が始まるのだから、それに合わせてテストを繰り返し、作り込んで行こう

 今後のブログの内容はそのテストの状況を書く事になるのだけど

 自分の覚書、で読者さんには意味を成さないかもしれない

 しかし、これは、このファイルの使い方の研究でもあり、ファイルを公開したときに参考にしてもらったらよいし

 もちろん、今既に自作している人にもヒントになると思う。

        ********

 一応、誰でも使えるようにするにはどうしたらよいかを考えて作っていきます

 そのためには、ボタンは少ないほうがよいだろうし、設定項目も少ないほうが良いだろう

 まぁ、ロジックごとになんらかの設定は必要なんですが・・・・・

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