偉い事になっている。
ジョイントとアーバンはいつも監視しているし、５年前に儲けさせてもらった銘柄でその時の株価は１０００円以下（今の100円以下）だった。
その時の全体の流れは大底を付けて回復する途中だったから、今の状況とはだいぶ違う。
その時の僕の考えは７００円で買って、もし下がったとしても底は知れている。下がったところで買い増しをすればよいと言うものであった。
それからそれ以下に下がることもなく上がっていくのであるが、２０００円を超えたところで振るい落とされたのであった。その後株価は１０倍になるのである。
********
しかし、落ちてくるナイフは掴む物ではない、突き刺さるのを待ってから買えばよいのである。買っていなくて良かった。
話は変わって、いまの１２連敗の状況で新たに売るのは怖いのだけど、もし反発があったとしても、そこから流れが変わるには材料がないし反発したところには上の買いぶら下がりの売りと新規売りが待っているように思うのだが、どうだろうか。
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自分の読みが外れてすんなりと負けるのであれば、納得もいくのだけど、そんな事もないから、余計にモヤモヤとした物が溜まる。
そこで反省してみることにした。
1. 新日鉄
参入が遅かった、589で新規売りそれを583でTSに掛かり放してしまった。
ここでの心理面と言えば、５６０円台でリカクしておけば良かったのにと言う思いと少しでも利益が欲しいと言うセコイ考えだ。この場面ではまだTSを置くような場面ではなかったのかもしれない。609円のLCだけで良いのだ。
そして下がりだして再び569円で売ればそれから上がったのである。
幸いにも今日は大きく下がったのだが。また、反発があって、570まであがった。
2. みずほ
昨日、リカクしないで売りを持っていれば良かったのに。でも、昨日も今日も反発は必ずあって、その部分で今の僕の感覚や精神的な負担を考えればデイトレ的な感覚と上手く合わないのである。
********
今日も、寄り付き前に何か売らなければと半分パニック状態になった。
それで、みずほ、新光証券、JTを見ていた、あまりにも安い気配なのでこれでは、成り行きで入るのはヤバイと思った。
みずほ 509K 、新光証券 322円 、 JT 440K で売り指値
JTだけ約定、みずほも新光証券も戻すのだから、パニックになって寄り付きに売ることもない。
デイトレーダはそこを買うのだけど僕にはそれが出来ない。見ていれば売り物がなくなったところから反発が始まり。買い物が無くなった所から反落が始まる。
まとめ
TSは損失許容範囲（1-R)の２倍の利益が出た時点で置くようにしよう。
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他のサイトで、今まで１０年間投資をしていて上手く儲けることが出来なかったから、タイムマシンに乗って同じタイミングで反対に入ったとしたら儲けられるか
と言う問いかけがあった。（ただし、手仕舞いのタイミングは過去といっしょではないとする。）
答えは上手く儲けられないのである。なぜかと言えばその人は手仕舞いが下手だから、どちらから入るかは関係なしに損大利小の取引になってしまうかららしい。
と言うことは、投資の対象を個別株からFXに変えたとしても、裁量からシステムに変えたとしてもその人の取引は上手くいかないのではないだろうか。
********
今年の初めには、なぜ売りから入らないんだろうか、簡単に儲かるのになんて考えていた。しかしそれも簡単ではなかった。
買いオンリーの人が塩漬けの銘柄を多くかかえていたとして。今まで空売りを一度もしたことがなく、これから空売りを始めたなら・・・・・
結果は
空売りの塩漬け
がまた出来上がるのではないだろうか。
そういう僕も塩漬けはあるので偉そうには言えないけど。
********
空売りを始めるとしたら、当然、損切りが出来ないと話にならない。
そして、両方を使い分けるのだから、複雑度は２倍になるのだ。しかも、儲けと損がいつも相殺されるのでよほど上手く売り買いの切り替えをしないと利益はまったく増えない。
僕はオールマイティーの投資家になりたい。（ワンパターンでも良いのだが）
リスクの採り方（損切り、とそのリスクを採る覚悟）が分っている者はどのような時でも上手く儲けられるのではないかと思うのです。（残念ながら僕にはまだそれが上手く出来ない。頭で分っているのと実際に出来るかは違う。何べんも何べんも失敗と成功を繰り返し実際に検証をして体で覚えるしか無いようです）
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AOCの売り持ちを損切った。
また、何時ものようにワンテンポ遅れた損切りだ。そして、いつもいやいや損切りをする。しかし、この損切りをしないことには先へとは進めない。（他にも損切りをしなければならないのがあるのだが・・・・）。。。
損切りした後で、心を落ち着かすと言うか、自分自身をむりやり納得させないといけない。
今日の損切りは予定していた損切りでシステムであってもその様なサインを出していたと思う（もっと早く）
だからここで大事なのはルールを守った事だ。投資ルールを守られたのなら一応は自分を誉めてあげなければならない。
********
今までAOCでどれほど儲かっているのか把握しておかねばならない。
| 運用日数 | 930日 |
| 初期資産 | 300000 円 |
| 最終資産 | 864200 円 |
| 取引回数 | 65回 |
| 勝率 | 67.69％ |
| 純損益率 | 188.07％ |
| 日率換算利回り | 0.11％ |
| 月率換算利回り | 2.35％ |
| 年率換算利回り | 32.14％ |
| シグナル発生頻度 | 7％ |
| 最大ドローダウン | 38.5％ |
| 年率ボラティリティ | 108.81％ |
| 年率シャープレシオ | 0.3 |
| プロフィットファクター | 1.87 |
| ペイオフレシオ | 0.89 |
| 年間営業日数 | 245 |
これは利益確定分でこれに含み損が50000円を引かなければならない。
それを入れると損益+514000 となる。 ３月の最も安かったとき含み損が200000円あり損益+353000でそれからみると16万増えている。
結果を見ると年率ボラティリティが大きく年率シャープレシオは0.3と小さい。AOCの動きも大きいからそれによるのかもしれない。
株価は800円から2500円まで上がり800円まで逆戻り、そして現在1474円である。
800円が2500円になったからその間資産も3倍になるはずだと思うがそうは行かない。それで、一応2.88倍に増えているので回転は上手く出来ているようだ。
当面の目標は損益+600000（3倍）でのこり86000円必要でこのまま何もしないのであれば後287円は上がらないといけない。 ハリケーンが3個ぐらいきて、ナイジェリアで何かがあって、イランにも何かが起これば1750円ぐらいになるだろうが、原油がこれ以上上がっても困るし。下がっても儲かるようにしておかないといけないし。そこのところが難しいのである。
また、月に２０万ほど儲けたいならそれなりのリスク（ポジション）を取らないといけないことは判っている。
今週はAOCに焦点を絞ると宣言した。目標を達成するためには２８７円上昇を望むよりポジションサイズを少しあげる方が良いのかもしれない。しかし、ここが１番の問題である。
ポジションサイズの小さい時は難なく上昇の波に乗れても、サイズを大きくした途端に精神的に負担が掛かり上手く波に乗れなくなるのである。悩む
********
ここで、自分の最適化したシステム（AOC）と比較してみたい。
| 運用日数 | 929日 |
| 初期資産 | 300000 円 |
| 最終資産 | 961600 円 |
| 取引回数 | 115回 |
| 勝率 | 82.61％ |
| 純損益率 | 220.53％ |
| 日率換算利回り | 0.13％ |
| 月率換算利回り | 2.59％ |
| 年率換算利回り | 35.96％ |
| シグナル発生頻度 | 12.39％ |
| 最大ドローダウン | 26.95％ |
| 年率ボラティリティ | 36.29％ |
| 年率シャープレシオ | 0.99 |
| プロフィットファクター | 1.81 |
| ペイオフレシオ | 0.38 |
| 年間営業日数 | 245 |
システムは売り買い両方するので取引回数は僕の取引より多い。
それを差し引けば純損益率、年率換算利回り、プロフィットファクターにそれほど違いはない。システムは勝率重視に設定しているのでペイオフレシオは小さい。
MDDと年率ボラティリティはシステムの方が良い。
実際の取引ではMDD38.5%でも耐えているのである。仕方なくではあるがたえているのだ。
********
この２つの成績表はどちらも正に自分の成績だ鏡と言っても良い。システムの成績が良すぎて、自分の成績が悪ければ、いい思いはしないのだけど、ほぼ同じ様な結果になったので、何かホッとするし、自分が作ったのだから当たり前かと納得するのである。
しかし、さらにこれを何らかの方法で超えなければならないのである、どうすればよいのだろうか。
何度も書くようだが、それはリスクの取り方だろう。投資方法には色んな方法があってよいと思う。それが自分に合ったやり方なら。人に文句の言われる筋合いの物でもないし自分さえ分っていれば良いのだ。そしてどんな方法にも弱点はありそれ程違いはないのではないか。大きな違いが出るのはポジションサイズの取り方だ。
気の小さい僕は大きなポジションを取れない。AOCでも５００株までだ、よっぽどの確信がないと１０００株もとれない。
もっと信頼の置けるシステムが出来たなら大きいポジションをとっても良いのだろうか
それとも、今のシステムの指示通り５００株ぐらいが妥当なのだろうか
********
ここまで書いて考えがまとまってきた。あと50000円増えれば下がる前の状態に戻る。下がる前は５００株持っていたのだった。それならば後２００株を買い増せば良い。５００株にすれば。１００円だけ上がれば元に戻る。上手くいけば損益+600000も可能だ。
やばくなれば信用売りで繋げば良い。
明日の予定 200買い増し
無駄なブログの様だけど自分の考えを確認するとか、現状把握とか､考えを導き出すには良いのである。
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６月１日
今日からタスポがなければ自動販売機でタバコが買えない。
僕の家は零細タバコ店を戦前から営んでいる。耳の遠くなった親では店番も出来ず（株のチャートばかり見ている、相場のあるときは短波ラジオ大きくかけている。だから、客の来たのが判らない。）今まで自動販売機に頼ってきたのだけど、タスポ導入で頼みの自販機がまったく機能しなくなってしまったと言って良い。
ずっと店番をしていないといけない状態になってしまった。僕の店はとある観光地にある。それで県外のお客さんも多くまだ始まっていない県もありタスポを持っていない人が多い。
これでは当然売上が落ちるのである。
ＰＣをいじりながら店番をしていて、時々買いに来る客に、手渡しで売ったり、自分のタスポをかして使ってもらったりしている。タバコの値段もしっかり覚えてないので大変。
今まで買いに来る客は、ワンカートンの客ばかりだったのに、１個１個売らないといけないのである。
ＪＴのアホ
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コメントでペニーさんのシステムは非現実的ではないか、と指摘をもらいました。
確かに、その通りです。事際の取引でもシステム通りの取引は出来てないのです。
********
人それぞれ取引環境は違うので､どこの時点を基準にすれば良いかはその人の環境次第でしょう。また、一方でサインが出て翌日の寄りつき売買が一般的な取引だと僕も思います。
しかしながら、もしも、何かの工夫によって人よりも少し早く行動が出来たなら、一般的な常識を何かの工夫によって打ち破ったなら、それが自分の優位性になると思うのです。
物理的に100％不可能な事をしようと言うのではありません。
まあ、その工夫の一つとして､NIKKEI NET の20分遅れのデータを入れることによって売買サインは刻一刻と変わり。それを用いてPM2：45に発注するようにしています。出来るだけ終値に近づけるためです。それでも、終値とNIKKEI NET のデータの時間差は35分以上の開きがあります。（PM2：55分でも良いのですが、少し余裕を持たしています。）
詳しくは過去ログのPM2：45発注計画をお読みください。
場合によっては裁量で前場に見切り発車することもあります。サイン無視も日常茶飯事です。
********
終値にこだわる理由が他にもあります。
新聞、その他全てのデータで、上がった下がったかは、その日の終値と前日の終値との比較です。
別に前日の終値とその日の寄り付きとの比較があっても良いのに、ありません。
だから、他の何かと比較する場合は終値を使う方が便利な気がするのです。
ただそれだけです。
*
あとで、翌日寄りつきで取引をすればどれほど成績が変わるのか検証してみます。もしも成績が落ちるなら、終値取引の方に優位性があるということになります。成績が変わらないのであればそれも良し。翌日寄りつきの方が成績が上がればさらに良し。
ただ、パラメータが変わるような気がする。この場合は困る。
つづく
先に予定した記事を入れます。これもサイン通りにする工夫の一つです。
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一つのトレンドがあったと仮定する。
1. 先ずそのトレンドに乗る技術、初動を捉える技術が必要だろう。
2. 次に少しの反対の動きに惑わされない、ビビラない、振るい落とされない技術、どこまでも付いて行ける技術が必要だろう。
3. 最期に、危険を察知して逃げる技術が必要だろう。
これらは、トレンドフォロー的な考えだけど。今作っているシステムがこれらのことを全て含んでいるだろうか
僕はまったく不完全なように思う。
だから、チャートを見たり、トレンド線を引いたり、色んな事をしてその足りない物を補っている。
システムのサイン以上に自分の直感も大事なのだ。
そして、トレンドフォローの参入ポイントと言うのは元々いい加減だ。青本でも勝率50％を切るのだ。それでも十分勝てるといっている。
トレンドフォローは2．3．を重要視する。この考えに僕の取引を照らし合わせると、
太平洋興発は復配の予想を決算発表で出した。1．の段階から2．の段階へ移ろうとしている。
AOC は1．2．の段階を上手く乗り越え、3．の段階に差し掛かっている。
しかし、利益確定も、損切りも非常に難しい。
今日でもAOC、黒崎播磨の決算が控えていて、どうしようか迷う。
また、ソニーとか新光証券とか、あそこで売りもちを放していて良かった、と思う今日このごろです。
これもサインと言うより勘なんでしょうね。ヤレヤレ
太平洋興発 昼から一頑張りして100円超えてくれェ～～
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今日はショックだった。
儲けの機会を逃したからだ。この機会を逃さないようにするには。寄り付きで、買いか売りのどちらかで入るしかないと思う。
それでどちらでは入るかを何らかの方法で決めなければならない。
サイコロで決めても良いが。何らかの優位性が欲しいので、移動平均の傾きを使うことにする。
LCの決定は買いの場合下ひげがここ最近どれぐらいの長さででているかを平均で出す。その何倍かにLCをおく。AOCは下ひげが10円ぐらいで出る。その1.5倍ぐらいにする。
金額的には15円のLCで両建ての場合の、両損とあまり違いはない。
この倍率を変える事により、勝率は変わる。きつくすれば20％以下になるし、秒殺の原因になる。
勝率を50％にしても成績は落ちる。35％から40％ぐらいの良いところを探すべきだ。
ようするに、検証結果でいくら良い成績が出ても実際にその通りに出来なければ意味がないのだ。
上の方法だと、スリッページの心配はないだろう。実際に試してみることだ。そうすれば直ぐに問題点は分る。
結果
| 運用日数 | 320日 |
| 初期資産 | 1855 円 |
| 最終資産 | 3128 円 |
| 取引回数 | 315回 |
| 勝率 | 35.24％ |
| 純損益率 | 68.63％ |
| 日率換算利回り | 0.16％ |
| 月率換算利回り | 3.39％ |
| 年率換算利回り | 49.19％ |
| シグナル発生頻度 | 98.75％ |
| 最大ドローダウン | 8.48％ |
| 年率ボラティリティ | 20.49％ |
| 年率シャープレシオ | 2.4 |
| プロフィットファクター | 1.47 |
| ペイオフレシオ | 2.69 |
| 年間営業日数 | 245 |
前にも書いたように、手数料の問題があり500株以上取引しないと十分な成果は得られない。それで下の結果は500株、手数料500円を引いたものです。
| 運用日数 | 320日 |
| 初期資産 | 2000000 円 |
| 最終資産 | 2476800 円 |
| 取引回数 | 316回 |
| 勝率 | 34.18％ |
| 純損益率 | 23.84％ |
| 日率換算利回り | 0.07％ |
| 月率換算利回り | 1.37％ |
| 年率換算利回り | 17.79％ |
| シグナル発生頻度 | 99.06％ |
| 最大ドローダウン | 5.4％ |
| 年率ボラティリティ | 11.1％ |
| 年率シャープレシオ | 1.6 |
| プロフィットファクター | 1.32 |
| ペイオフレシオ | 2.55 |
| 年間営業日数 | 245 |
利回り50％のシステムでも実際の取引になれば利回りは20％になりますよ。その代わりMDDはさらに低くなります。また、MDDが低いのはこのシステムの特徴ですネ。
明日はこれで行きます。絶対にエントリーし潔く損切りをします。（フログの良いところ、宣言したら逃げるわけにはいかない。）
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つづき
僕は、心理学のことは分らないので、自分の心理を元にして書きます。
３銘柄に投資をしていて、３銘柄に勝った時の満足度を10として、その場合しか満足できないとしたら、１ヶ月でどれぐらい満足が出来るでしょうか
上がるか下がるかの確率はそれぞれ50％です。ですから、3銘柄に投資していれば、その日三つとも勝つ確立は1/2の3乗で1/8となり、8日に1回しか満足する日がないのです。
満足度10の日は月に２．５回ぐらいしか有りません。
大概は２勝１敗か１勝２敗となります。
反対に全敗の満足度-10の日も月に２．５回ぐらいは有ります。
ですから、買いだけではなく、空売り、繋ぎ売りも入れて、出来る限りの事をして、満足度10の日を少しでも増やそうと努力をします。
*
今日も満足度+１０を期待していたのですが。AOCも下がり、JTを売ったらJTが変に強く上がってしまいました。
AOC -3 JT -1 新光証券 +3 黒崎播磨 +2 太平洋興発 -1
で今日の満足度は＋２ といったところです。損益は＋５００円でした。
ひきつづき手仕舞いのポイントを探っていきます。
PS それと、平均と比較して、平均が上がっているのに、自分は儲かっていないとか、勝手に落ち込んでいる人がいるが、売り買い両方している者にとってはそんなの関係ないのである。自分の資産が増えていれば、平均が上げようが下げようが、どちらでも良いのだ。
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もしも、優秀な勝率40％のシステムが有ったとしたら、そして複数の銘柄でそれを運用していたなら。いつもどれかで負けているでしょう。
その場合、いつも欲求不満な状態に置かれるのではないだろうか。
それでは、システムがPF2.0の優秀なことが頭で分っていても、付いては行けない。
例えば、勝率40％で3銘柄を運用していたなら。3つとも勝つ確立は6.4％だ。
そして、3つとも負ける確立は、21.6％となる。これではいつも満足は出来ない。
********
PF2.00のシステムとする。勝率40％なら損益レシオ3.00でないといけない。１トレード当り負けが1万円なら勝ちは3万円だ。損失合計６０万
年１銘柄４０回でトータル１20回トレードしたとする。３銘柄1回を１セットとしたなら１年で４０セット
３つとも勝つ場合９万円の儲けで、それは２.５セットしかない。
２勝１敗の場合５万円の儲けで、それは11.５セット
１勝２敗の場合１万円の儲けで、17.5セット
３敗の場合３万円の損失で、8.5セット
となる。
*
仮に同じくPF2.00で勝率80％のシステムなら損益レシオ0.50でよい。１トレード当り負けが３万円なら勝ちは1.5万円だ。損失合計６０万
３つとも勝つ場合４．５万円の儲けで、それは２0.５セット。
２勝１敗の場合0万円の儲けで、それは15.5セット
１勝２敗の場合４．５万円の損失で、3.7セット
３敗の場合９万円の損失で、0.3セットでほとんどない。
へ～～
へ～～
それでも、４０セット中19.5セットは不満が残るのか。１万でも満足出来るなら、勝率40％も悪くはない、しかし、損益レシオが3.00出せるか。が問題だ。勝率８０％を出せるかも問題だけど。
*
最期に勝率60％の場合
同じくPF2.00とすると、１トレード当り負けが１.５万円、勝ちが２万円となる。損失合計６０万、損益レシオ1.33
３つとも勝つ場合６万円の儲けで、それは8.5セット。
２勝１敗の場合２．５万円の儲けで、それは17.5セット
１勝２敗の場合１万円の損失で、11.5セット
３敗の場合４.５万円の損失で、2.5セット
４０セット中２６セットで満足できる。
********
この様に考えると60％が自然だ。裁量でもこれぐらいは出来そうだ。しかし、勝率も高く、損益レシオも１.００を超えているのなら話は別だ。当然勝率が高いに越したことはない。
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緊張の糸が切れてしまった。
もっと素直に流れに沿った取引をすべきなのになぜか反対ばかりしてしまう。
昨日からそうだ。
騰がっているなら買えばよいのに。ただそれだけだろう。何を難しく考えるのか
今日も10：30から氏神さんの春の祭りで出かけるというのに、新光証券と新生銀行を売ってしまった。
システムのサインと逆行した行いだ。
昼からお酒が入り、帰ってきてPCを点ければどちらも騰がっている。比に油といったところか。悪酔いで頭がもうろうとしている
********
ここで反省しないといけないのはなぜ流れに逆らってしまうのかである。
逆張りで意識して反対に張るというのならわかるのだが、一般的に投資の下手組みというのは、下がっているのに買い持ちを大事に持っているとか、売らない、売れない。
反対に騰がっている時、買えない、買わないのだ。
昨日騰がることが寄り付きから分っていたのに、そこで上手く逃げられなかったのが１つ目の失敗。
2つ目の失敗が新生銀行が比較的安い値で寄り付いたのに買う決断がなく見送ったこと。
3つ目の失敗が今日この2銘柄を心理的、時間的余裕もないのに流れに逆らい売りで入ってしまったこと。
これらの失敗は心理的に繋がっているんだ。昔、本で失敗学と言うのがあったような。大きな事故になる前に、小さな事故がいっぱい有るとか、チュルノブィリー原発の事故もはじめの失敗から、ミスが連続して起こり止められなくなったとか。それで読んだような。
それと、別の本で、人間の行動にはタイムラグが必ずあると読んだことがある。
********
今まで同じミスを何回してきたと言うのか
頭で分っているのと、出来ると言うのは違うんだ。（杏姫さんのコメント）
神様が、仏が、チャートが、システムのサインが、相場が右へ行けと言っているのに
なぜ左へ曲がってしまうのだろうか。
素直な気持ちが欠けているのだろう
********
行動のタイムラグをなくす。瞬時に動く
判断 ⇒ 行動
となるのだが、これはスポーツにおいても必要なことと思う。ところが僕は運動神経ダメ人間で、判断 ⇒ 行動 の間に何かが入ってしまう。このままにしておいたらまた戻るのではないか、ここで買えばまた下がるのではないか。など、それで行動が遅れる。（後で気がつく癲癇やみ）
*
そして僕には集中力がない。余計なことを考えてしまうからだ。例えば、ゴルフで最初4ホールでパーを連続して出したら、もう心臓がパクパクこんな好調で良いのだろうか、なんて余計なことを考えてしまう。結局5ホール目は大たたき。
娘は本番に強い、なぜか聞いたことがある。
集中力を高めようとしているのではない、ただ勝ちたいだけで、本番では勝つことしか考えていない。と言う。
僕は本番で失敗のことがチラチラ頭を横切る。
********
これを無くすには、スポーツなら反復練習、数学なら繰り返しの勉強（数学の場合もただ頭で分っていたとしても、試験で良い点は取れない。それ以上の努力が必要だ。）の努力が必要。
投資の世界もこれと同じだろう。（カリスマや天才は別として僕たち凡人のレベルでは）
その、努力の仕方が問題だけど。私はこんな努力をしていると言うのがあれば教えてもらいたい。
大きく負けてプッツンでした。
今日の結果は明日まとめて書きます。
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別に書くこともなく、暇
日経は上がっているけど、売り持ちは慌てることもなく。買い持ちは上がっているから。安心して見ていられる。
問題は、ビビルことなくどこまで利が伸ばせるかだ。
システムに頼るのは参入のサインが欲しいからではない。
自分のビビリな性格、決断力のなさ、を補うために使い、
全ては利を伸ばすための道具として使っているのだ。（そのようなシステムであったらと思う。）
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塩漬けのままで、嵐が過ぎ去るのをじっと待つだけでよいのだろうか
そういう僕も上手くは儲けられないでいるのだが・・・・
投資の世界のことを考えてもらいたい。投資の世界はゼロサムの世界で損をしている者もいれば必ず儲けている者がいるのだ。買い方が善で、売り方が悪というものではない。
もし買いオンリーの投資家なら、CPに変えて少な目のポジションで反発狙いだ。
空売りも出来るなら、何らかの形でヘッジをかけるべきだ。
ここで資金を減らすか、資金を守るか、資金を増やすかで今後大きな開きが出る。
予測とかそんなことも関係ない。底を当てようとしても無意味だ。
いろいろブログを見て回ったが嵐が過ぎ去るのをじっと待つと言う意見が多かったのにはガッカリした。
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へたれさんから手作りの貴重なデータ取得用のファイルを頂いた。
それで、このブログのコンセプトみたいなことを考えた。
それは、
完成品をそのまま使うのではなく、簡単な物、事でもよいから、とにかく自分の手を少しでも加えて自分好みのものを、お金をかけないで作りましょう。
と言う事です。
ですから、僕が何かを発信します。それに、へたれさんが手を加えさらに良い物となって僕の手に戻って来ます。それを元にして、さらに僕が手を加え発信するかもしれません。またそれを見て、他の人がさらに手を加えるでしょう。
そのようにして輪が次第に大きくなれば素晴らしいことだと僕は思います。
青字で書いたのと同じマインドがあれば、プログラム、エクセルのレベルは関係ないです。裏を返せば、自己満足の世界なんだから。
へたれさんありがとう。
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へたれさんより改造されたidouファイルをメールで送って頂きました。それはエクセルと言うよりもVBAでほとんどが出来ていました、速度も僕のものよりはるかに速いです。（脱帽です
もう一度勉強しなおします
*
ところで僕はめったにメ－ルを見ないのだけど、福岡の男性から2/24に質問のメールが届いていました。今ごろ気付いて申し訳ありません。（他にも見逃しているのがあるかもしれない。もしあったらごめんなさいね。）
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売買指示ブックのファイルの容量が20MBに達した。
それで毎日の作業の中に行を挿入して式をコピーペーストがあるけど、とにかく遅い、遅いと言うより固まってしまうのだ。これでは使い物にならない。
売買指示ブックにはデータを溜め込む必要はない。N日間のパラメータを採用していたならN＋αのデータがあればよい。そこで１００日分のデータだけを残し後は削除することにしました。
その結果5.4MBまで減らすことが出来ました。
検証の時のデータのコピーペーストも非常に重いです。これが今の僕のネックとなっています。
********
シストレに対する思い
シストレをしていたら毎日勝ちたいと言う思いを抑えないといけない。システムトレーダは絶えずドローダウンと戦っているようなものだ。
最初投資の世界に足を踏み入れたときは、儲けのことばかり考えドローダウンのことなど考えもしなかった。
裁量取引なら勝率100％のシステムなら毎日儲けようと思っていればよいけど、そうはいかない。
タートルの本を読んでも後半はドローダウンの話が多くなる。
********
そんなこんなで、思い通りになかなかいかない。
やっとP-100が動き出した。するとマテリアルのサインが売りになっていた。ここで買い持ちを外すつもりはない。下がったところで売り玉を外そうと思っている。
遅れましたがファイルをアップしておきます。
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idou20がサインを出していないのはミスではなかった。ゴールデンクロスにならないと買いサインは出ないように設定していたのだ。例えば日金工など6日と130日を使っていればなかなか買いサインは出ないであたりまえだ。
もっと頻繁にサインを出したいのであれば｛セルAF3｝のパラメータを｛セルK3｝と同じにしても良いし変えてみても良いのだ。しかし成績は落ちるかもしれない。これはその人の好みの問題だ。
もう一点条件式に問題があるようだがとにかく複雑なので、これは後回しにする。
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２００７年の中程までは、1－Rリスク２万、３ヶ月の利益目標を４０万（20－R倍の利益）と決めて投資をしていた。１トレードあたりの損失も最大で６万ぐらいに抑えていた。しかし、両建てをするようになって、それが崩れているのである。
ただ、２００７年７月以降、買いオンリーで目標が達成できるかと言えば出来なかっただろう。
それで、Progre５銘柄のシュミレーションの結果を見れば、これまでの３ヶ月の利益目標４０万に近いのだ。だから、これからはProgre02に絞った運用をしようと思う。（しかし、他のカリスマトレーダのブログと比べれば地味な目標だ。）
*
今後の計画
・ 残り２００銘柄の検証（１日１５銘柄ずつ検証を行う。）
・ そこから２０銘柄に絞る
・ 直近１年間でチューニングをやり直す。
・ さらに５銘柄に絞り完全自動に移る（実際には出来ない。）
・ システム停止条件/復帰条件 の設定
いままで完全自動ではなかったのでシステム停止条件なんて考えたこともなかったし、考える必要もなかった。僕の場合、個別銘柄ごとにパラメータが違うのでシステム全体を停止するのではなく。個別銘柄の自動解除で対処すれば良い。また停止条件を決めたなら、当然、復帰条件も決めないといけない。（しかし、多分ここは自分の裁量になってしまうであろう。損失、連敗に耐えられなくなったら停止。何日かして気分が乗ってきたら復帰とか。）
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このように書いてみれば、今までしてきた事の繰り返しである。違いは銘柄の数が増えたこと、この計画だと検証だけで２月一杯かかる。そして今の損失分（含み損）の一掃うをするのにも３月末までかかりそうだ。
だから、完全自動に移るのは、４月始めになるだろう。
検証は続く
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どこから音がするのかと思えばPCからだ。今日は何かがサインを出すと思いProgre02を開いていたのだった。何かサインが出ればBeep音で知らせるようにしていたのを忘れていた。
サインが出たのは津田駒で売り持ちの利益確定と新機買いのサインだった。
しかし、全体的に勢いが感じられない。完全に寄り天だ、新光証券の買戻しは早まったようだ。（完全にサイン無視）上手く立ち回ろうとする意識が強すぎるのかもしれない。
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1周年を記念して、３００銘柄の検証結果を公表しようと頑張っているけど、今のところ5000番台（８０銘柄）の検証を終えたところです。
思うに、ブログは丸１年だけどシステムの作成には3年ほどかかっている。
ブログを始めたころは、出来るだけ利益を上げようと最適化をした。銘柄によっては凄い高い結果を出すものも有った。まったくプラスの領域がないダメ銘柄もあった。
最適化によってモデルになるような損益曲線もたやすく作ることが出来た。
しかし実運用には色々問題もあった。（自分自身の問題？）
それで、勝率の向上、パラメータの固定に工夫を凝らした。
システム的にはこれ以上の事をしても意味がないような、気がする。80％のシステムであれ、60％、40％のシステムであれまた高価なシステムであれ使いつづけることは難しい。だから、これ以上システムを改良しても意味がないような気もする。
後の問題は自分がどれほどリスクを受け入れて、システム通りに取引できるかだ。カブロボコンテスト、タートルにしても僕と次元は違うだろうけど、この問題は最後まで残ると思う。
システムトレードを始めて同じ様な問題にぶち当たり、苦しんでいる者も多い。だから、少しでもこのブログに訪れた方の役に立てればと思う。
検証結果 ファイル
検証の途中ですがファイルを公表します。
左がidou20 右がProgre02 途中からシュミレーションでProgreの方が良い結果を出しているのでProgre02の方の検証を進めました。
パラメータ的には何日間最大・最小が大きく結果を左右するようです。セクターによってもこのパラメータの最適値が違うように思います。
グラフを見て最適値を探していれば、この2つのパラメータを変えることによって、2004から2005の上昇トレンドにあわせたり、２００６年以降の動きに合わせたり出来る事が判りました。
ヘたれ さんへ もしこの記事を読まれていたなら、ファイルの結果の追認をお願いします。
これからも検証、シュミレーション、悪戦苦闘を続けます。読者の皆さんも頑張って挑戦を続けてください。タリさん諦めないで挑戦し続けてください。
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今日は節分際で町の氏神さんへお参りに行く。僕は町の氏子総代の一員だ、だから神殿まで上がってお参りをするのだけど、神殿に上がるのは町の代表者で成功者ばかりだ。映画やTVで見るアメリカでの教会の日曜日の礼拝でも、参加するような人は成功者がほとんどだと思う。
僕は落ちこぼれであるが、この様な祭事に参加する立場に今いるのは祖父や父のお陰だ。しかし、家にしても人生にしても浮き沈みはある。最低限のところは維持していきたいが今後それを維持していこうと思えば大変なことだ。
どないかしないといけないが、方法はない。
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そんなこんなで、検証しかすることがなく検証を続けている。
Progre検証途中経過
■ 各パラメータ
１５銘柄の検証を終えた。パラメータはボラ倍率が3.5か3.0 TSは0.03から0.06 PS-LCは-0.02から-0.03と-0.04から-0.07 ATRは１０日から２０日 に絞れた。しかし、ｎ日最大、m日最小は微妙だこの値によって結果が大きく変わる。
■ 結果
それで、勝率はほとんど60％近辺を出せた（51.64％から68.66％）。ただ、勝率を重視するシステムに改良すれば損益レシオが１.００に近づく（1.00から1.24）。その結果PFは1.6が中心で1.20から2.24となった。
■ 感想
最初に作ったProgreのように勝率40％でPF2.00のシステムでも良いのだが、実運用を考えれば勝率60％でPF1.60の方が使いやすい。自際のこれまでの僕の取引を見ても勝率60％ぐらいだから、なかなか40％の取引を受け入れることは出来ないのである。しかし、同じシステムの改良で勝率を上げれば損益レシオは下がるというのが当たり前なのだろうが、勝率60％で損益レシオを１.５にできればPFは2.00をこえるので、この様な数字を出したい。
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散髪をしに行って来た、そこのおっちゃんは株好きだ。前入ったときに、おっちゃんのPCにidou.xlsを入れてあげたのだが、その時のidou.xlsは公開したばかりでミスがあって動かなかったのだ。
それで、今日おっちゃんの方からファイルを更新してないのと言われたので更新してあげた。そこで気が付いたのだけど、『始めてこられた方に』の記事は新しいidou20.xlsを載せていない事に気付いた。
しかし、今までの検証結果ではPFを１.５超えるのがやっとです。勝率も６０％を超えません。他のサイトを見ていればPFは２.０を超えないといけないという者がいる。それを見てふつふつと闘争心が沸いてくるのだけどidouをこれ以上細工してみても限界があるようだ。
そこで、久しぶりにidouでだめだった銘柄をProgre０２で検証してみると最適化することなしに簡単に良い結果が得られた。Progre０２に戻るべきだ、実際この２ヶ月のProgre５銘柄の成績は目を見張るものがあった。ProgreならPFは３.０を超す事も可能だ。ある意味限界はない。
カーブフィッティングを気にすれば何も出来ない、もういちど検証を重ねパラメータの絞込みとidou20との比較、Progreとidouの合体なんかを考えていきたい。
システム作りは失敗の連続だ。一度失敗したシステムを何かがひらめき作り直すこともある。それで少しでも性能がアップすれば良いのだ。投資も同じだ、失敗の繰り返しから何かを掴めば良いのだ。自分に負けることなく頑張ろう。
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袋の穴、インサイダー疑惑、県警、NHKのヤラセのような報道、問題のすり替え、赤福、白い恋人などとのマスコミの対応の違い。
腑に落ちないことばかりだ。
僕は、戦前（祖父の代）からのタバコ屋を営んでいる。嫌煙が広がり毎年売上も落ちている。今年からtaspo（タスポ）がなければ自動販売機でタバコが買えなくなる。多分これによりまたうちの売上は落ちるだろう。
問題は食料全体の問題でJT一社だけの問題ではない。JTは問題のすり替えやもみ消しなんかしようとせず、原因究明に協力し、今後の食の安全に対し率先して取り組むべきと思う。
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システム検証の方は５０銘柄ほどし終わった。ここまでは各銘柄にはそれぞれ違った振幅がありX日間移動平均のパラメータを絞ることは出来なかった。
その時々で検証を繰り返し良いパラメータ見つけるか、パラメータを固定してそれに合った銘柄を見つけるかだ。
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JTに参入してしまった。JTの掲示板を見れば売り方がビビっている。踏み上げが怖いのである。しかし、600ｋ以上のホルダーが大多数だ600ｋ付近までは戻したとしても必ず下がると思う。
新光証券は415で２０００株現物買いで一応両建てにして逃げておく。（実質４万円の損切り）
パイオニアが買い気配で寄り付かない。先日パイオニアの売りは危険だと言う忠告を頂いたけどその通りになったようです。もしも２０００株売って持ち越していたなら一夜で２０万の損をするところでした。（9：50S高張り付き）感謝、感謝です。
そろそろ短期的な流れは変わってきたようで、売りもいいかげんにしておかないといけないようだ。刻一刻流れは変わる、だから決め付けてかかってはいけない。その変化とともに心も揺れ動く。
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カブロボの新規売りは成り行き売りが出来ないのだろうか？直近終値より高い値で指値をしなければならないようだ。これでは順張りの売りにとっては不利だ。
そして、３００銘柄の中でしか選べない。適当に3銘柄を選ぶ。４日移動平均を使用、
結果はぼちぼち何かが違う、１トレードあたりの投入資金に制限があるのか。銘柄を増やし100％投入でやってみる。シュミレーションだから、遊びだから、ここで資金管理を考える必要はない。
テストの合間にタートル本の感想を書いてる人たちの掲示板を訪問した。ブレイクアウトなどの参入手法について書いてる人が多いけど、この本はそんなことを書こうとしたものではないだろう。
実際にルールに基づいた取引をしようとすれば（したら）いかにそのことが心理的に難しいかが分る。首尾一貫して続けることが出来ないのだ。カブロボコンテストでも去年採用されたシステムのほとんどがマイナスの成績となった、その時期にそれらのシステムを信頼して使い続けることが出来るのか。
まだ中ほどの難しい個所は読んでないのだが、システムの信頼は検証することによってしか得られないようだ。その検証がまた難しい、本に書いてあるような完璧な検証は僕には出来そうにない。
今のところエクセルは簡易検証ツールで、主に最適化と売買サインの点灯用と位置付ければ良い。
カブロボとエクセルがピッタリ合致すればフル検証の部分はカブロボに任せば良いのだが・・・・・・
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２０銘柄に増やした、売りには問題があるので、まず買いだけの検証にする。検証結果のグラフにはＴＯＰＩＸとの比較で、各銘柄と比較できないのは残念だ。
2005/1から2005/12は買いだけならＴＯＰＩＸとほぼ同じ成果が上がる。ある女の方のブログを見ていると2005年から３００万で株式投資をはじめ、2005年の終わりには５００万近くにしておられた。しかし、それが今では１８５万に減っている。そのコメントで今も２００５年には株なんて簡単だと思っていたと書かれている。どこがいけないかと言えば今も２００５年と同じイケイケの買い持ちのポジションサイズであることだ。なぜ売り持ちでイケイケのポジションサイズを持つことが出来ないのだろうか。こんな言い方をすれば失礼だが２００５年の相場はサルでも儲かる相場だったと言える。
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カブロボの途中経過
2006/1から2006/12は２００５年の儲けの吐き出し。
2007/1から2007/12はマイナス10％。
これでは使えない。残念。
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次に売りだけで検証、良い結果は得られなかった。これは注文条件が合わないためと思う。上昇相場であれば買いオンリーで良いが今は売りシステムがどうしても欲しい。
銘柄数を増やせば良い結果を残す銘柄と悪い結果を残す銘柄に分かれ、結局ＴＯＰＩＸと同じような結果になるみたいだ。この状態で売り買い両方のシステムにすれば。プラスマイナス0となり、手数料、スリッページなどの取引コスト分だけマイナスとなる。
これは今の僕の取引と同じでマイナス１５万の損失が出ているけどこれは取引コスト分だけのマイナスと言える。実際の取引においてもこの状態から早く脱出したいのであるがなかなか難しいのである。
カブロボにエクセルをあわせようと思えば各パラメータを金額ベースから率に変えないといけない。それは後でするとして先に参入条件に次の条件を付け足した
新規売り ４日移動平均＜１０日移動平均 の時のみ
新規買い ４日移動平均＞１０日移動平均 の時のみ
２００７／８以降 売りの結果は少し良くなった。
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エクセルの検証シートもカブロボ用に一つ作る。上の新しい条件を入れてやると勝率が60％を越えた。カブロボの方もほぼそれに近い取引ルールにする。5711一銘柄で２００５年２００６年２００７年とカブロボで検証する。
結果
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| 勝率 | 59.62% |
|---|---|
| 最大年間勝ち月数 (月/年) | 10 |
| 最小年間勝ち月数 (月/年) | 10 |
| 平均年間勝ち月数 (月/年) | 10.00 |
| 平均ドローダウン | 0.41% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 1.44% |
| 損益レシオ (倍) | 1.84 |
| プロフィットファクター (倍) | 2.71 |
| リスクレシオ | 3.68 |
| 年率シャープレシオ | 2.22 |
| 年率ボラティリティ | 2.40% |
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