2010年4月10日 (土)

改良後の考察 まとめ

「kekka1.xls」をダウンロード

検証結果のファイルです。

A列  1・・・改良前、成績最大に目標値パラATR倍を設定

A列  2・・・改良前、目標値パラATR倍を1に固定

A列  3・・・改良後、成績最大に目標値パラATR倍を設定

A列  4・・・改良後、目標値パラATR倍を1に固定

16銘柄平均

  例      1   2   3   4  1,2の差 3,4の差 

ATR倍     2.4  1.0   2.4  1.0

成績      649  358  528  452 -291  -76

勝率      61.1  65.3  61.6 61.6   4.2    0

PF       2.0   1.7   1.7  1.6 -0.37 -0.11

POR      1.3   0.9  1.1  1.0  -0.42 -0.07

MDD    -113 -105 -160 -189  8  -28

MDD率   15.0  14.2  20.2  22.9  -0.8  2.7

最大利益  136   61   153   139 -75  -13

最大損失  -46 -46   -66 -70   0  -4

        ********

まとめ

 もちろん、最適化して取引条件、検証条件を甘くすれば例1のように成績は一番良いのだけど、検証条件を実際の取引に近づけた場合、きつく見積もらねばならない。

 例2と例4を比べてみると利益目標はどちらも小さく採っているのに例4の方は最大利益はさほど小さくはならず、成績の落ち込みは小さい。

 はじめに、このような結果が得られるだろうと改良したのだが、ほぼ僕が期待した結果が出ました。

 まぁ、しかし、ATR倍 のパラは1.0にはしないで、 2倍から2.5倍が良さそうです。

 もしも、改良しないで取引条件をきつくすれば例2よりも成績は悪くなるでしょう。

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2010年4月 7日 (水)

改良後の考察

改良点

・ 改良前は目標値、LC値に達した時、即手仕舞い としていたのを

  終値がLC値を越えたとき手仕舞い。

  一旦目標値を越えた後、終値がその目標値を下回れば手仕舞い。

 そうでない場合は元々のサインに従う。

        ********

 GSユアサを用いて、利益目標値のパラメータ ATR倍を0.6から4の範囲で変えていき調べる。他のパラメータは変えない。

A1

A2

A3

改良前は、利益目標に支配されていて。1シグマ+3ATR倍のところがピークだ

1シグマ+2ATR倍 以下では成績が良くないことがわかる。

3.2倍以上は目標値に達しなかったと言うことでそこからは成績は変わらない。つまり、それ以上のところは利益目標を設定しなかったのに等しいのである。

まぁ、欲張りだから最適化をして一番良いところのパラメータを求めようとする。無意味であると判っていても最適化をしてしまうのである。

 勝率の面で見ると利益目標を低くする方が勝率は上がる。だからと言って利益目標を低くするのは良くない、例えば10%というのも低すぎるだろう。利益はもっと伸ばすべきである。

 損益レシオPORを見てみると

 改良前は 4%で必ず損切りしていたから利益目標を大きくすればPOR1.9になる。

 ピークで最大利益は492 最大損失はどこも一緒で-37となり利益は損失の13倍にもなる。13Rリスクの利益

 ここでの問題点はどこまで上がるか判らないのと勝率。ピークの時、勝率は60%を切っている。

 勝率を気にしないのであれば、利益目標なんか外せばよい。

 ・・・・・・

 

 改良後

 利益目標と関係なく利益、勝率が安定した。

 損切りを終値としたので最大損失はLC値より大きくなり -70となり7%位の損失となった、平均すれば6%位になるだろう。(実際の取引に検証を近づければこのようにシビアーになる。)

 しかし、このPOR では不満だから

 損切りの部分だけはLC値に達したところで必ず切るように元に直したらどのような結果になるだろうか??????

 勝率は変わらずPORが増えれば良いけど、そうはいかないだろうなぁ~

 次回  この16銘柄の結果の集計

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2010年4月 2日 (金)

ファイルの修正 つづき

 父親が人目均衡表のファイルに第一生命のシートを追加してくれといてきた。

 うわぁぁぁぁ~~~

 僕としては横から干渉してもらいたくないから、第一生命のシートを父親が持つのは良くない。それに、今ファイルを作ったとしても均衡表の場合60日ぐらいしないと結果は出てこないから意味はない。

 だから、60日経ってから、データをネットからコピーして、第一生命のシートを追加すれば、と言った。

 しかし、いくら説明しても判ってくれない。

 しまいには怒り出した・・・・・・・

 一度怒り出せばもう後はどうにも収まらない。耳が遠いからこちらも次第に声が大きくなる。 それで、こんどは僕の方が怒っているようになる。

        ********

 自分のファイルにも追加しないといけないけど、検証には最低でも1年ぐらいのデータが必要だから今はできない。

 それで、Sheet1 の表だけにはサインは出ないけど第一生命の欄を付け加えておこう。これも、クエリで20分遅れのデータを自動更新するようになっている。しかし、前日の終値だけは手入力してもらいたい。

   「i-sigma07..lzh」をダウンロード    

 昨日の続きで、利益目標値に達すれば、LCをその目標値に変わるようにすれば良いのではないかと思う、

 例えば、太平工業を411で買ったとする

 LCは399、利益目標は422

 昨日までは399を終値が下回れば手仕舞い

 そして、利益目標422に達すれば、そこで手仕舞いだろうが、超えればそこを(ストップ)にして、更なる利益を狙えばよいと思う。

 そのようにシステムを変更しようとしているが、式が複雑になりすぎて、それは、まだ出来ていない。

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2010年4月 1日 (木)

修正 つづき

 Sheet1 の表示にストップ、ヒットを付け加えた。

I06

 これは、修正した後です。

 太平工業、黒崎播磨、日軽金にストップが

 太平工業はヒットの表示も出ている。

  ???????

 それで、これはどうなっているのか? をしらべる。

 I05

 上は修正後、下は修正前

 どちらも3/23 に買いサインが出ている。権利確定前だ・・・・

 それで、僕は412で買った。LC位置は@399

 3/29 は権利落ちでその399を下回った。システムは権利落ちなどおかまいなし。僕も400を割れると離そうかなぁと頭の中で考える。でも、まだ我慢できる。390までは我慢しようと思った。

 今日の前場も弱かった。いつ離してもおかしくはなかった。

 でも、我慢した。

 この、修正は大引け後にしたんだけど、修正後は29日大引けで399まで戻したので損切りのサイン8は消えHOLD1になっている。そして、今日、後場2時から突然、騰がりだし利益目標の422に達しヒットのサインがでたのである。

 同じように黒崎播磨も、上がっているのに途中で損切りしていたなら-10、で再度参入し+19の取引でトータル9の利益にしかならない。

 それを、修正したら、検証上では-10となるが、そこで損切りしなくて、今日リカクとなり+34の取引になる。

         ********

 検証上も同じになるように修正しないといけないなぁ~

 その場合は不利であっても終値処理

 システムも自分と同じところで悩んでいるかのようだ。

  修正はつづく

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つづき

 注文の仕方なんて一通りではない。ファイルを見て、証券会社の発注機能を使い指値、逆指値をすればよい。

 その方が確実に約定できる。

 でも、14:45にシステムから発注すると決めたなら、たとえそれが、そのとき不利(LCよりもさらに大きく下がっているとかの場合)であったとしても例外を作らず14:45の時点で決めないとならない。

 僕のこのシステムの手仕舞いには移動平均の傾きによる本来のサインとは別に、利益目標に達した時(ヒット)、LCを超えた時(ストップ)の手仕舞いが含まれている。

 この、(ヒット)、(ストップ)の値は前日には判っている。各銘柄シートのAF列~AM列の2行目に表示されるようになっています。

 それで、利益目標に達した場合、即にリカクすれば良いか、といえば、そういうことも無いように僕は思う。だからサインはそのままのHOLDにしている。

 LCの方はザラ場で即、損切りが良いのであろう。今まではそのように式を組、検証していた。

 まぁ、どうせ裁量ならどうしても損切りの判断は遅れるのだから、システムも14:45の決算として遅れても構わないではないか。

 僕のシステムはLCの幅によって利を伸ばそうと言うものではない。

 LCは最終手段だ

        ********

 そんなこんなで、

 LCの表示はするが、損切りの実行は14:45の時点でLCを超えている時だけにしよう。

 それ以外はHOLD

 検証ではLC値を使う

 まぁ、なんにしろ検証結果と実際とは違う、裁量をはさみ実際の取引の方が検証よりもすこし上回るように出来ればそれで良いのだ、目的はコンスタンスに儲ける事だから・・・・

   この後、また、新たにファイルを修正します。

        ********

 3月後半 FX と 日産の 凹みで 落ち込みぼやいていたが、切った後は気分的にもサッパリし、その結果、負の部分が無くなり、太平の2銘柄が騰がってくれた効果はさらに大きなものとなり

 4月は最高のスタートが切れました。

 第一生命、と共に大きく下がることもなく、しばらく上がることを期待します。

 

 

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問題点

 今日の関心事は第一生命の初値だろう

 今日の朝、いつもより早く起きて入庫を確した。気配値が出ていた。ところが、その下の太平洋興発の気配値が82

 予期しないことだった。昨日は77で売りサインが出るところで、放そうかとしていたのだった。引けは78でサインが出ず助かった。

 今日の前場引け、日軽金は135で引けているのに損切りのサインが出ている。LCの位置が@132で9:57にそれに一瞬タッチしたからである。

 このサインは一旦点いたらそれからいくら上がったとしても消えない。

 半自動でこれを参考程度に見ているなら問題も無いのだが

 僕のルールの14:45の完全自動売買なら問題だ。

 まぁ、どんなシステムでも完璧なものはないので、どこまでの誤差なら許されるのか?

 裁量にしろ、完全自動売買にしろ必ず誤差はあり、昨日の太平洋興発にしろ今日の日軽金にしろ1円の際どいところの分かれ目なんだ。

 しかし、LCのポイントの件は何らかの改良が必要だろうなぁ~

 例えば、14:30の時点でLCより上にあったら損切りのサインを消すと言うように。

 ただそれをすれば、これまでの検証結果も変わってくるでしょう。

        ********

  太平洋興発 @83 2000株 買い増し

 PM 1:00 が楽しみ sign03

 

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2010年3月31日 (水)

i-sigma07 その6

 最後に 銘柄の変更

 ・ シート名 を変える

 ・ 銘柄名、コードを変える

 ・ データをその銘柄のものに張り替える

 ・ 検証ファイルで適当なパラメータをみつけ、書き換える

 ・ Sheet1の表の部分の式のシート名の部分を変える

 ・ Sheet1のクエリの部分を変更する

    http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-2cff.html

 詳しくは過去ログを見てください。

                                以上

 テストで上手く行かないところを修正したのでUPしておきます。

    「i-sigma07..lzh」をダウンロード

 運用は自己責任でお願いします。

   4月からも頑張ろう sign03

 

 

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2010年3月30日 (火)

i-sigma その5

 なぜ、テストの時、メッセージボックスが出なかったか原因がわかった。

 メッセージBOX を出すのはエクセルのVBAの仕事で、僕は

 ThisWorkbook のところに 以下のように記述している。

        ********

 Private Sub Workbook_Open()

       ’ Application.OnTime TimeValue("14:46:00"), "表示"

   
  End Sub

       ********

それで、時間が来れば Sub "表示" へ行くようになっている。

ところが、日ごろは自動売買しないから、この時間にサイン表示フォームが出てきたら煩わしいので ’ を打ってこの命令は機能しないようにしていた。

 今日は、途中でこの  を外して準備していたんだ

 しかし、 このSubは

 Private Sub Workbook_Open()

 で始まっているので、これはファイルを開いた時にこのSubは実行されると言うことだろう。途中で時間を書き変えても ’ を外してもメッセージは現れない。

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2010年3月29日 (月)

i-sigma07 その4

 UWSC のテストはザラ場では、実際に注文を出してしまうので安易には出来ない。

また、この部分は過去ログを読んでスクリプトを予め作っておかないと・・・・

僕も、最近、使っていなかったので、これから整備しなおさねばならない。

作っておく物

・ 自分の証券会社ログインのスクリプト

    http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_1.html

・ "++売り注文++" 用スクリプト

    http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/uwsc_eb8d.html

・ "++買い注文++" 用スクリプト

    http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/uwsc_5d4f.html

・ "++売建て注文++" 用スクリプト

・ "++返済注文++" 用スクリプト

・ 終了スクリプト

これらは証券会社によって注文画面が違うので自分で作るしかない。UWSCは座標にマウスを動かすスクリプトだから、その各画面をBMPに取り込み正確な座標を探すとよいでしょう。

    http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/6-db9b.html

2008/12/27 にはこれに証券会社のOCC注文を平行していれてテストしていたようです。

・ UWSC スケジュール設定のしかた

           過去ログ

    http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_9a46.html

FX用にUWSCのスケジュールを変えてしまったので、それを過去ログを見て個別株用に直していかねばならない。

        ********

 2008/12 には複雑な注文のテストをしていたようだ・・・

 今回は単純に成り行き注文だけにしておこう。

   一応 できた。

 

 でも、*印を外すのは怖い。

 低位銘柄を1銘柄限定して1000株だけ試しに自動売買をテストして見るというのも良いかもしれない。

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2010年3月28日 (日)

i-sigma07 その3

 完全自動ではなく、半自動であれば、このままで使えるでしょう。しかし、実際の運用では、翌日の参入となったりして、検証の結果どおりには行かない。そこで、機械まかせではなく、場面場面に応じて自分で考え抜くと言うことも非常に大切なことだと思います。

 また、完全自動化までの道のりは長いです。状況に応じてサイン通りに動いてくれるかテストを何度も繰り返しやっておかないと怖くて運用は出来ません。

 事故も有りうるでしょう。

 検証も繰り返ししなければなりません。

 それで、もしもこれを用い完全自動化をやりたいのであれば、投資の全ては自己責任ですから、検証、パラの決定、色んなテストは自分でやるべきと思います。 

        ********

  売買サインは

  0         売りHOLD        I 列 に表示

  1         買いHOLD       G 列 に表示

  2         新規売り(空売り)    I 列 に表示

  3         新規買い(現物)     G 列 に表示

  4 、6 、8   返済売り、損切り    G 列 に表示

  5 、7 、9   返済買い、損切り    I 列 に表示

          ***

テスト手順

 6行目のマテリアルを使いテストしましょう。

・ K列の*印を外します。

・ セルG6 には    =マテリアル!$W$2  という式が入っています。

   ここに、3 と入力して、無理やりにテスト状況を作ります。

     セルH6 が ”緑の買い” と変わりました。

I01_2

      セルO6 が空になっているのを確かめれおいて下さい。持ち株が既にある状態では二重買いになる恐れがあるのでメッセージBOXはでないようにしています。

・ ツール(T)、マクロ(M)、マクロ(M)....

            マクロ名(M):   表示   を選択して 

         実行(R)ボタンをクリックします。

I02          

・ 今日のサインが出た銘柄の表示があり。その中で*印が外され他物、新規売り買いのサインであれば持ち株のない物、返済の売り買いであれば持ち株のある物にはUWSCの引き金となるメッセージBOXが現れます。

I03

・ フォーム、BOXを閉じてください。

    セルO6の株数が2000となっています。

I04

これでテスト完了

・ 同じ手順で全てのサインを試します。

    現物買い、信用売り、でサインの位置はG列、I列 と変わり、持ち株の株数の列もO列からS列に変わります。そして、S列はマイナス表示です。

・ テストが終われば、G列、I列の式を元に戻しましょう。

    

  あれ!!!!  coldsweats01

     サイン9 の時に上手くメッセージBOXが出なかった

     修正した物は後ほどUPします。

つづく

 次回 UWSC 部分

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