2012年6月 2日 (土)

FXシュミレーションゲームつづき4

 つづき

 AEは474行から0が続き、484行で-0.1となりまた0が続く。

 強いんだ

 でも今の条件なら484行のところで売りサインが出る

 そこで、一つ条件を増やす。AB列の値が1.0以上の時は買いのままにしてその値が1.0を下回れば売りサインを出すとすれば利を伸ばせる・・・・・

 498行で売ればよいのだ

        ********

 結果

確定損益

0.882 14 8

Fxg2

339行からの下げの時のポジションが買い持ちで、AF列が0になった時売りに変えればよいのだけどあるルールがあって変わらなかった。

 その一点ぐらいが残念なところだ

後はこれらの点を考慮して条件式を作ればよいのだ

                                   以上

  

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2012年5月28日 (月)

FXシュミレーションゲームつづき3

つづき

結果

確定損益

0.474 11 10

 Fxg1

何とか勝てた

裁量ですると1行か2行どうしても判断・実行が遅れる(5分から10分の遅れ)

自動売買ではその遅れはない、発注に10秒ぐらいかかるぐらいだ。

その部分を修正すると

確定損益

0.520 12 9

少し良くなった(1箇所だけ、たまたま遅れて良かったところがあったけど)

100行から300行のような 動きの無いときはサインが頻繁に出る。反対に動けばハラハラし、少し利益が出たなぁと思ったら次の瞬間、反対に動いている。買えば下がり、売れば騰がるの連続、そして小さな損失が続く。

 こう言う時はあまり動かないほうが良い

 それで、AGの値が-10から10の間はポジションを変えない

 という条件を付け加える(上の結果はその条件を既に付け加えていました)

 もしもその条件をつけなければ

確定損益

0.250 12 19

 と、その100行から300行の間に8連敗-46P

 動きのあるときは比較的良かった

 今日は動きなし、休めばよいのに、それでも懲りずにやっている・・・・・・・

つづく

      次回 300行以降の動きのあるときの考察            

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2012年5月27日 (日)

FXシュミレーションゲームつづき2

 これまでの流れ

 ・ リアルタイムデータ取得ファイル

 ・ UWSCの設定

 ・ MACD、SLOPE、シグマ、頂点判定、などロジックの材料となる指標を作った

 ・ 売買サイン条件式

 ・ UWSC、VBAによる自動発注

 ・ それを使ったデモトレード

 ・ ロジックの開発と改良

 ・ FXシュミレーションゲーム

    ---------

 ・ (FXシュミレーションによる問題点の洗い出し)

 ・ (ロジック完成)

 ・ (自動売買)

 

        ********

FXシュミレーションゲーム

「fx.lzh」をダウンロード

を使えば読者と同じ材料で、動的な勉強が出来る。

それでは、

 ゲーム番号 8番 で試してみます。

 『Q列(AG列)の”EMA*3の傾き*2”のピーク・ボトムで売り買いする』 を裁量でやってみます。

        ********

 セルE1 に8と入れ ”クリアー” ボタン を押します

 69行 まで、データが入ります

 ”データ転記” ボタン を押す度にデータが70行・71行と入っていきます

 74行 からゲームスタートです

        ********

 どうしましょうか????

 トレンド判定は上昇だけど・・・・・

 AG列が12.2から5.5に(AE列が0から-6.8)なっているので天井????

 売ってみます

 ”売り”ボタンを押し、”データ転記” ボタン を押す

 74行 E・F列に売りと入りました。建値は@77.358S

 次の判断まで、”データ転記” ボタン をしばらく押し続けます 

        ********

うわぁぁ~ まだ騰がりよる

85行からAG列はマイナスに、90行でAF列が2.3に

ここでドッテン買いにします

”買い”ボタンを押し、”データ転記” ボタン を押します

建値は@77.431L

1回目の取引は-1030円の負けです

        ********

 今度は買えば下げるAF列の0が弱い事を示している・・・  

 114行で AGがプラスに

 116行で AEが0からマイナスに  //ここでドッテン売りにすればまた負けなのでこのままHOLD(あとでこの部分のロジックに手を加える予定)

 122行目で ドッテン売り (2連敗)

 また裏目に

 まぁ、非常に難しいです。嫌になってきます

 多分このままでは勝てんcoldsweats02

        ********

 めげずに続けた

 つづく

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2012年5月25日 (金)

簡単な天・底の求め方

 考え方はトレーリィングストップと同じです。違いはレイトをそのまま使えば激しく上下に動くのでトレーリィングストップの場合、高値を求めてそこからいくらか下がった所で売買の判断をさせます。

 今回はそれでは遅いので、平均を3回もして、出来るだけ滑らかにして、その傾きの傾きを使います(分け解らん。とにかく滑らかな状態のものが良いです。頂点が一杯出来ても困りますもん)。

 そしてそれが少しでも下向けば、そこを頂点とします。

       ********

 これをFXシュミレーションゲームのAE列からAI列に作ってみます。雛形として一つ作っておけば、そこにどんな平均を持ってきても使えます。

セルAEの8・9行 から セルAIの8・9行に以下のように項目を入れます。

判別 判別 平均 対 象 対 象
最高 最低 対 象 最高 最低

式を入れます。

セルAG65 : =$Q65         

// 下へコピー ここには他の対象でも良い、自分の使いたい物を別の列に予め作っておいてそれを参照するようにします。

セルAH65 : =IF($D65="","",IF(AG65<0,0,IF(AG65>AH64,AG65,AH64)))

// AG値が高い値になれば書き換え、マイナスになれば0に戻すという式、これがトレーディングストップの時に使った式と同じ

セルAH65 : =IF($D65="","",IF(AND(AH64>0,AH65=0),AG65,IF(AG65>0,0,IF(AG65<AI64,AG65,AI64))))

// 低い値になれば書き換え、プラスになれば0に戻すという式

セルAE65 : =IF($D65="","",IF(AI65<0,"",AG65-AH65)) 

セルAF65 : =IF($D65="","",IF(AH65>0,"",AG65-AI65))

// AE列は騰がり続けている時は0で下がり始めるとマイナスになります。

同じようにAF列は下がり続けている時は0で騰がり始めるとプラスになります。

        ********

 AE/AF列を元に売買の判断を下します。

次回 シュミレーション

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2012年5月19日 (土)

19回目 グラフで結果を見る

 つづき

 グラフには損益曲線しか出ていませんね

 Ssdemo2

グラフの左側を左クリックして軸の書式設定>目盛>

最小値を79、最大値を82、X/項目軸・・・を79にします。(レートの範囲が変わったり、過去検証する時はその時のレートに合わせてこの値を変えなければなりません。VBAでコントロール出来そうだけどやめときます。)

Ssdemo3

ところがこのグラフは損益曲線に第2軸を使っている。しかし2軸はシグマとSLOPEを使いたい・・・・・

        *******

 それで、損益曲線のダミーをBM列に作ります グラフを右に少しずらして

 セルBM10 : =ROUNDDOWN($D10-1,0)+0.5

 セルBM11 : =BM$10+AZ11    //これを下にコピー

 この列をグラフに追加します 線の色や太さを調整して

        ********

 つぎに、シグマとSLOPEのグラフを追加するのですがそのまま入れると単位が小さすぎてグラフになりません、また、この二つも桁が一つ違います。

 そこで、同じようにグラフ用のダミーをBN・BO列に作ります

 10行から59行まで79、80と入れてください。

 セルBN60 : =IF(D60="","",DC60)  

 セルBO60 : =IF(D60="","",DD60*10)

 //これを下にコピー

        ********

 これをグラフに追加 グラフの右側を右クリック 元のデータ>系列>追加

 79と80のところに線が・・・・

 その線の上を右クリック データ系列の書式設定>軸>第2軸

  グラフ右のラベルを右クリック 軸の書式設定>目盛

 一応 最小値-1、最大値1 にします。

 セルBN59、BO59 までの79、80 を消します。

 その線の上を右クリック データ系列の書式設定>

 線 なし / マーカー 指定 スタイル ○ 自動 自動

       ********

 各系列に名前をつけて、目盛りを最小値-1、最大値0.6 として見やすいように上にずらし出来上がり

Ssdemo4

グラフを見て、問題点を言えば

シグマの黄色い線が上に伸びきって、そこから元に戻る時、判定では停滞になるんだけど、大きく動いている。

反対にシグマが小さい場合、上昇、下降のサインが出ても、それ程動いていない場合がある。

手仕舞いも、このままでは遅く、解決策としてDJ列の”SLOPE傾き3個前との差”を用いるのも一つの手であろう

        

注意 しかし、このまま、この売買条件式を自動で使ったとしても、綺麗に勝つこともあろうが大概は何連敗もするであろう・・・・・

だから今は参考程度に裁量で取引をしています

     

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2012年5月14日 (月)

18回目 E列に売買サインを入れてみる

 つづき

 DB列からDK列まで式を入れれば以下のように成ります。

Ssdemo

 各セルの書式を整えます。

 E列にはまだ何も入っていません。

 DK列の仮サインを見てE列71行から77行まで”売り”、78行に”ストップ”と入れてみましょう。

AO列からBL列にその結果が出ますよ。

コストを0.03とているのでAW77に-0.01と出ています100円の負けです

        ********

 まぁ、手書きでは面倒なので

 セルE71 : =DK71

 と入れて下にコピペしてください。

 結果は如何に・・・・・・

 ・・・・・・・・・・

 ?????

 グラフを見れば損益曲線(茶色)が出ているけど290辺りで止まっている・・・・

 AO列からBL列の式が299行真でしか入ってないので、式を2000行までコピぺしてください。

        ********

 最後E628に”ストップ”と入れてください。

  話はそれて、  金曜の夜、娘が最終電車で帰ってきて12:30に駅まで迎えに行った。それで、家に帰ってから、友達から「ティエンズ」と言う会社でネットワークビジネスをしないか?と誘われ。遅くなったと・・・

 まぁ、それで、よく聞けばマルチやん

 AM3:30 までその話しで盛り上がった。

 そんなこんなで、AM3:30まで動かしていた。

 僕の結果は、指標発表まえ売り持ちだったので30P程負けていたがその後買い、売りと2回かててほぼトントン

        ********

 結 果

 +43P 8勝13敗

 AZ6,7から右にその結果が出ます

しかし、過去検証では良い結果は得られませんでした。

まだまだ、矛盾点はあるので、こうすれば勝てる。見たいな偉そうな事はいえません

 まぁ、フローチャートも書かない場当たり的な我流のやり方だけど 条件式を作るヒントにしてもらえば幸いですcoldsweats01

 次回 グラフを整える  

     問題点を探るためにもグラフが有った方が良いですし・・・・

 

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2012年5月12日 (土)

17回目 売買サイン条件式の作り方

 

「FX-torimasu.xls」をダウンロード

 エクセルシート FX-torimasu は E列に売買サインを入れるようになっています。そこに、サイン(”買い”、”売り”、”ストップ”)を入れれば(手書きでも可)結果が出るようになっています。

 シート!検証を開く

 (感激!!!  まっさらの状態で式が入っていない

 共通のデータを使いましょう。

 「cadjpy12.5.11.xls」をダウンロード

 上の時系列データをD列に、時刻をA列に入れてください。

 C列には僕の使っているのには差を求める式が入っています。

 先ず手始めに

 セルC9 : 差

 セルC11 : =IF($D11="","",$D11-$D10)

 をコピペして下にコピペ  

        ********

 全く式の入っていない状態なので

 新自作講座 15回目 を読んで式を入れていきます

        ********

 練習として、結果に反映はされませんが、先ず、DK列に仮の売買サイン条件式を書いていきます。

 そして、それを見て手書きでE列にサインを入れ、それで、良い結果が出れば、後ほど、その条件式をE列に移せばよいと思います。(しかし、なかなか良い結果は出せません、期待しないでください。)

 

        ********

 セルDK7、DK8、DK9 : 仮の 売買 サイン

 先に、D列に 時系列データを入れます。

 DI列の71行からトレンド判定が出ます。

 それで

 セルDK70~セルDK10行 : ストップ 

 // 入れます この部分は式が入っていませんよ。といううことを示すためにセルを黄色にしておきましょうか・・・・

DI71には”下停滞”と入っているので、NOポジの状態から”下停滞”は”売り”とこの前、決めたので(その人の好みの問題、独断です)そのように条件式を作ってみます。

        ********

セルDK71: =IF(AND(DK70="ストップ",DI70<>DI71,DI71="下停滞"),"売り",DK70)

// ANDの中味 NOポジで(DK70="ストップ")、トレンド判定が変わり(DI70<>DI71)、それが”下停滞”(DI71="下停滞")なら

 "売り"サインを出します。 それ以外は代わらずDK70のまま

        ********

 トレンド判定が”上停滞”だったら????

 これと同じ内容のIF文が中に入ります

 97行目に”上停滞”と出ていますのでそこで式を作って見ます。

DK96にストップと入れて、今作った式をDK97にコピペします。

セルDK97 : =IF(AND(DK96="ストップ",DI96<>DI97,DI97="下停滞"),"売り",IF(AND(DK96="ストップ",DI96<>DI97,DI97="上停滞"),"買い",DK96)) 

 // 意味は全く同じで売りと買いの違いだけです。

この式をDK71にコピペし直し、それを97行までコピペしていきます。

        ********

 手仕舞い(”ストップ”)の条件をまだ入れてないのでサインは”売り”となっています。ここで、”買い”サインを出させたいのですがそのためにはここまでの良いところで”ストップ”サインを出しておかねばなりません、しかもリカクのポイントで

 真剣に考えたら条件が一杯になる

 兎に角、利益、損失、関係無に”下降”、”上昇”が終われば”ストップ”サインを出させるようにしてみます。

        ********

 79行目で一旦”下降”から”下停滞”に変わっているのでここで”ストップ”サインを出させてみます。

 そして、81行目の”下降”で”売り”サインを出させます。

セルDK81: =IF(OR(DI81="下降",AND(DK80="ストップ",DI80<>DI81,DI81="下停滞")),"売り",IF(AND(DK80="ストップ",DI80<>DI81,DI81="上停滞"),"買い",IF(AND(DI80="下降",OR(DI81="下停滞",DI81="上停滞")),"ストップ",DK80)))

 // となります。OR(DI81="下降" ”下降”になれば無条件で売りになります。

  AND(DI80="下降",OR(DI81="下停滞",DI81="上停滞")),") ”下降”から”上、下停滞”になると手仕舞います。

 これと同じパターンで”上昇”の場合と”上昇”から”上、下停滞”になった場合の条件を入れます。

 この式を71行から151行まで貼り付けます

        ********

 151行目が”上昇”から”上、下停滞”に変わっていますので、ここで作ります。

セルDK151: =IF(D151="","",IF(OR(DI151="下降",AND(DK150="ストップ",DI150<>DI151,DI151="下停滞")),"売り",IF(OR(DI151="上昇",AND(DK150="ストップ",DI150<>DI151,DI151="上停滞")),"買い",IF(AND(OR(DI150="上昇",DI150="下降"),OR(DI151="下停滞",DI151="上停滞")),"ストップ",DK150))))

 となります。

 この式を71行から下へコピペします。

 次回 この結果とグラフ

 

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16回目 参入、手仕舞い、損切り 条件

 売買サインの条件式は前のシステムのものを一部改良しながら使っているので余分な部分もいっぱい有って何がなんだかわからない状態

 損切り条件もまだ付けていない

 それで、先ず、トレンド判定を使い、参入、手仕舞いのパターンを決めなければならない。

1. ”上昇”(買い持ち) >> ”上停滞” (手仕舞いか、持続か?)

2. ”上昇”(買い持ち) >> ”下停滞” (手仕舞いか、持続か?)

3. ”上昇”(買い持ち) >> ”下降”  (手仕舞いドッテン売り

        ********

   HOLDの状態から停滞になった場合、兎に角、手仕舞いしたとして

4. ”上停滞”(NOポジ)>> ”下停滞” (売り参入か、見送りか???)

 思うに、NOポジの状態から”下降”、”上昇”で参入したなら、もう既に動いていて”下停滞”、”上停滞”で参入するより利益も小さいし、しかもリスクも大きくなるのではないだろうか・・・・・

 これは重要な考えだ

        ********

5. NOポジから4.で参入して

 ”下停滞”(売り持ち)>>”上停滞”(手仕舞い、ドッテン買い、売り持ち持続????)

 この場合動きがまだ小さいのでどちらに動くかわからない、この状態でフラフラとポジションを変えていたなら何回も負けるであろう。僕の考えでは持続で良いと思う。

  まぁ、まだ2、3点、考えられるパターンがありますが、まず上の考えで、売買指示サインを出す条件式を作っていこうと思います。

 次回  売買サイン条件式の作り方 

      5/10,5/11の共通のデータを使い実際に条件式を作っていきます

    

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15回目 エクセル トレンド判定

まず、D列に時系列データ

DC列からDJ列に式を入れようとおもいます。

 ■ 項 目

セルDC9 : シグマ

セルDD9 : SLOPE

セルDE8、DE9 : シグマ 傾き

セルDF8、DF9 : SLOPE 傾き

セルDG7、DG8、DG9 : シグマ 傾きの 移動平均

セルDH7、DH8、DH9 : SLOPE 傾きの 移動平均

セルDFI8、DI9 : トレンド 判定

セルDJ7、DJ8、DJ9 : SLOPE 傾き 3個前差

■  式

セルDC60 : =IF($D60="","",STDEVP(D11:D60)) 

   // STDEVP は標準偏差の関数です

 

セルDB列 : DB10から下に1,2,3,4、・・・・とセルDB2000まで入れる

セルDD60 : =SLOPE(D11:D60,DB11:DB60)

  // SLOPE は線形回帰の傾きの関数です

   

セルDE61 : =IF($D61="","",(DC61-DC60)*1000)

セルDF61 : =IF($D61="","",(DD61-DD60)*10000)

  // セルの書式はどちらも数値で、小数点以下1とします。

セルDG70 : =IF($D70="","",AVERAGE(DE66:DE70)) 

セルDH70 : =IF($D70="","",AVERAGE(DF62:DF70))

  // 単純移動平均    シグマの方を5個平均、SLOPEの方を9個平均にして、わざとシグマの方を早めます。そうしなければ、

 下降>下降>下降>上昇>上停滞>上停滞>上停滞

 と不自然に上昇が入ってしまう時があります。この方法は後から思いつきました

 

        ********

 ■ トレンド判定の条件式

その前にトレンドの判定を安定させるためにDJ列に式を入れておきます。

セルDJ72 : =IF($D72="","",DH72-DH70)

// SLOPE 傾きの 移動平均の 3個前との差

セルDI72 : =IF($D72="","",IF(AND(DG72>0,DH72<0),IF(DJ72>0,DI71,"下降"),IF(AND(DG72>0,DH72>0),IF(DJ72<0,DI71,"上昇"),IF(AND(DG72<0,DH72<0),"下停滞","上停滞"))))

// IF文を使い前に書いたトレンドを4通りに分けて表示するようにしています。

        ********

 このトレンド判定をどのように使うか

 上昇、下降で参入していては少し遅いようだ・・・・・

 いろいろ、試して、この特性、性質をつかもう

 

   

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2012年5月10日 (木)

自動じゃなくても・・・・

 それで、昨日は上手く4連勝 約80PのプラスでAM1:00に取引を終えた。

 トレンド判断の理屈は概ね合っているようだ。

 そこで、どのようにこれを利用していくかである。

        ********

 自動じゃなくても、イワイFXのチャートのインジケータに標準偏差(50)、線形回帰分析スロープ(50)を追加してそれを見て判断し注文を出すのも良し

Ss3

Ss4

 また、エクセルにトレンド判定させてそれを見て注文を出すのも良し

 そうすれば、過去検証ではなく、実戦でこういう時は参入して、こういう時は参入見送りだなぁと次第にわかってくるのではないだろうか・・・・・

  次回   エクセル トレンド判定 の式 の作り方       

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