2012年7月 3日 (火)

担ぎ上げ を喰らうも・・・・・

 先月の中程に売り物の期日が来て、しかもそれが全てタイミング良く下がっていたので良い買戻しができたんだけど、先週の初めに調子に乗って3銘柄新たに売ったら全部踏み上げられた。

 そして、先週末はさらにそれらが踏み上げられるのではないかとビビッていたのだが、それ程の上げではなくホッとした。

 逆に持ち株4銘柄が今週に入り少し遅れて騰がりだしたので12%と大きくなっていた凹みが配当も入れて7%に減ってきた。

 ポジションの大まかな内訳は

 マネー 185

 現物買い 350 (4銘柄

 信用買い 45

 信用売り 180 (4銘柄 

 で 買いと売りの割合は  2:1 となっていて 買いの方が多い。

 だから全体が騰がれば普通、資金も増えるようになっている。

 先週の空売りが非常にもったいないようにも感じるんだけど

 それ以上に買い持ちが騰がってくれているので良い。

 まぁ、先週初めは下がると思って売ったのだが、自分の予想なんて当たらない、でも下がっても騰がってもどちらでも良いようなポジションにしている。

 下がれば売りをリカクして、現物を更に買えば良いし

 騰がれば現物を一部リカク、売りを一旦損切りして、上で新たに空売り、現物を一部リカクすればよい

 予測ではなく長い目で見て、その時々の状況や位置に応じて売り、買い、現金のポジションのバランスを採っていけば暴落時でも凹みは少なくて済む、まぁその反面大きい儲けもないのだが・・・・・

 例えば

 下降時には 売り 2 : 買い 2 : 現金 3

 底       売り 1 : 買い 3 : 現金 2  

 上昇時    売り 1 : 買い 2 : 現金 3

 天井      売り 2 : 買い 1 : 現金 4

というような割合でポジションを持てば良いだろう・・・・・

下降時は休めばよいと言われるがNOポジで待つのは辛い、待つのにはそれだけのエネルギーが要る

 だから、休む代わりにポジションのバランスを取って出来るだけ資金を減らさないようにしておけば、好機も巡って来るだろう

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2012年6月23日 (土)

ポジション額固定、買い下がりの検証と考察

ポジション額固定、買い下がりの投資モデルを作り何が正しいのか探ってみる

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課題は

1.どれぐらい資金が凹むのだろうか?

2.またその凹みに自分は耐えられるのか?

3.凹みの大きさはポジションサイズの大きさで決まる。この投資モデルなら初期資金に対しどれぐらいにポジションサイズを固定すれば適正だろうか?

4.将来どれほど資金が増えるのか?

 (資金の増え方もポジションサイズの大きさで決まるけど、これは有る程度の凹みで抑えるようにポジションサイズを決めよう)

5.上昇の後の暴落で資金をどれほど守られるのか?

6.さらに、資金を増やすため。株価が上がれば現金が増える。その時の空売り戦略をどのように組み込むことが出来るか?

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「pojisyonnkotei.xls」をダウンロード

セルD51にヤフー時系列データ(月)を手入力(黒崎播磨)

Sheet2 に データ保存

セルL45:単位株数(1000)

セルL46:ポジション固定額(3000000)

セルL47:初期資金(5000000)

僕の実際の1トレード当たりの取引額は60万程度であったが資金も増えそれに伴い増やした、ポジションの総額は400万程度なのでポジション固定額の設定を300万にして検証します。

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 グラフ1: 株価と資産曲線(第2軸)

B1

 2002.11末 には@74まで下がり現金はほぼ底をつく173万の凹みだ

 その後の上昇ではそれに伴い順調に資産が増えていると分かる

 2006.1末 の頂点からの下げでは資金に対しポジションサイズは小さいので株価の下げに対し1/3程度だ、それでも、240万の大きい凹みである

 しかし、資金は守っている

 まぁ、これも株価の動きによるのだけど、利益に対する凹みは少ない

 手仕舞いもリカク、損切りの感覚ではないく、ただ単に下がればマネーが株に変わり、騰がれば株がマネーに変わる単なる移動という

 そんな感覚で今後の投資ができれば良いのになぁ~ と思う

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グラフ2: 1回当たりの投資・回収額

       投資額累計・回収額累計(第2軸)

B2

回収累計が投資累計を上回れば全て回収出来たことを表すポジションのサイズ分300万が丸々儲けだ。

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グラフ3: マネーとポジション

B3

 ポジションを300万固定(初期資金の60%)ならかろうじてマネー0にはならなかった

 ポジション固定額を100にしたり400にしたり、自分に合ったポジションサイズを探してもらいたい。

   ********

 銘柄によっては山もなく下がり続けるもの

 山が1個だけであったもの

 黒崎播磨のように山が2個出来たもの

 があり、当然、山が出来ないと成績は振るわない

 そして、右肩上がりで増えたマネーを使い、.右下がりの続く局面では、また別の空売り戦略を用い、さらに資金を増やさねばならないのである。しかし、それは買いの戦略と同じようには行かない

  

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2012年6月22日 (金)

戻って来いぃ~~~

 相場は上下に動くのだから、買いにしろ売りにしろ凹むのは仕方がない

 それを見越して、その時、どのような作戦を立てるかだ

 建値に戻った時、プラスマイナス0で、ヤレヤレの気分になるのではなく、

 下げている時は、他の銘柄を売って、下げの損をカバーしたり、十分引き付けて底を確認した後ナンピンを入れたりして

  戻ってきた時にはある程度の利益が出ている、そんな戦略でやって行きたい。

        ********

 今週、日成ビルドの御蔭で実質、ほぼ資金は戻った

 それで、持ち株全てが●●に戻った、その時には、今よりも更に60万資金が 増えているだろう。     

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2012年6月20日 (水)

いいかげんな予測に怒る

 日成ビルドが自社株買いを発表した翌日に@122で5000株、信用で買い増して1万株、120万円の額のポジションサイズにしておいたのだ・・・・・

 ところが、ヤフーファイナンスの日成ビルドを見てみると下がるという予想が出ていた

 確かに、二日下がってその予想を次の日、見てみると当たりと出ていた。

 勝った後、下がれば不安になるし、

そんな予想で当たったなんて書くな!!、 と腹も立つ

 ある程度の覚悟も出来ているし、そんな予想を見て売ったりはしないが、もし売っていたらえらい事になる

 予想を書くのなら”穴を埋める動きをするだろうから、ギリシャ選挙の結果を見て押したところを拾ておきましょう”と書くべきだろう

 まぁ、そんなこんなで150円から170円までの戻しを期待して

 売り上がって行こうと思う 

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2012年6月16日 (土)

買い下がり

 基本、損切り無の戦略

 自分の資金力やその時々の流れに応じて戦略を変えて行けば良いのであろうと思う

 まぁ、結果、思う様には行かなかったんだけど

 筋書きは一つではなく複数持っているので、なんとかなるだろう。

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 それで、ポジションを絶えず定額に保つというやり方があるようだ

 例えばA銘柄のポジションサイズを120万に保つと決めよう

 それが200円であるなら6000株仕込む。運悪くそれが150円に下がったとしましょう。

 120万のポジションにするには8000株にする必要があるので150円で2000株更に買い増しをします。

 120円になれば10000株なので更に2000株購入します。

 100円になれば更に2000株購入して12000株にします。

 そこから、反発して120円になりますと。2000株だけ売りポジションを120万にします。150円になると更に2000株売りポジションを120万にします。+4万、+6万の利益が得られます。

 また下がれば同じように仕込みます

 更に下がることを想定します80円(15000株)・・・

 60円(20000株)・・・40円(30000株)・・・・

 まぁ、40円でご勘弁してください。

 何の反発もなく一方的に下がった場合、その時の投資資金は288万となり含み損は168万円です。

 まぁ、そんなことはないでしょう(いや、ありえる・・・

        ********

それでも、80円まで戻ればなんとかなります。

上下を繰り返してもなんとかなります。

父さんさえしなければなんとかなります。

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 スタートが200円でなく100円からだともっと楽でしょう

 だから、これから、このやり方が面白くなります。

 検証では色んな銘柄を試すので月末ごとの決算にしてみます。月末、下がっていれば購入して120万に、騰がっていれば一部、売却して120万に(単位株数に丸めて、120万を超えないようにします。

検証、検証・・・・・・

 

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2012年5月26日 (土)

良い方の筋書き

 売り持ち買い持ち現金 とほぼ均等のPFを心がけているなら

 大きく全体が下がったとしてもそれは悪い事ではない

 むしろ、売りは信用期日があるので先に下がってくれた方が有り難く。

 それをリカクして、その金と現金で下の方で買い増しをすれば良いのだ。

 その後でゆっくりと騰がってくれればそれで良し

        ********

 まぁ、上手く下で買い増しが出来れば良いが

 それで、昨日突然、持ち株の太平洋興発が吹き上がった。

 しかし、買い増しはしていなかった・・・・・・・・・・

 続いて、三井松島によいIRが出て、これは2000株買い増ししているので、同じように騰がれば良いのになぁ~

 、

 6年前持っていたAOC5017が@337の年初来安値

 2500円から1/7になってしまった

 

 石油 よりも 石炭  なんちゃって

 

 

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2012年2月 6日 (月)

前場、行動しました

 決算発表が悪かった株も今日は寄り付き高く入った

 天馬を全て手仕舞い

 太平工業を1000だけ残し手仕舞い(その後上がっている

  リカク +7

 三井松島を@170で2000買い増し

 日成ビルドを@203で1000買い増し

        ********

 土日、売り銘柄を探していたのだけど

 業績発表で5901ようかん

 チャート的には8139サンリオ

 持ち株の方に気をとられていて気づけばキティーちゃんが既にえらい下がっていた。

 羊かんは寄り付きGUしていたので、買い持ちを売って、から見たら下がってきていたので

 500株を@1098で売りました。

        ********

 CP        80

 買い持ち    236

 売り持ち    152 (含み損-11

 FX        33

 こんな時、売りにくいけど残り50程売りたい

  

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2012年2月 5日 (日)

未練を断ち切れるか!!!

 株の話しです

 3Qの発表があってそれを元に残す株、手仕舞いする株、新たに組み入れる株を決めないといけないようだ

 もう少し持って置きたいなぁ~

 なんて、未練も残るのだけど一旦リカクして配当を狙うのならまだ2ヶ月あるし、もっと安くなったところで拾えばよい

 1銘柄配当の良いものを探したので、買って、それと入れ替えて・・・

 売り持ちは担ぎ上げられているけど、ヘッジとしての数量がまだ足らないので、もう1銘柄100万ほど空売りを入れてみる予定

 担ぎ上げられた一部を一旦損切りするのも良いのだけど、これも未練が・・・・・

 去年の3月には売り持ちの方が若干多くて、また何があるかわからないので絶えず売り買いの数量を同じ程度にしておきたい

 

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2011年10月11日 (火)

10/11今日のグリー

Gr4

編集用   買い   売り  
時刻 株価 サイン 損益 サイン 損益
           
15:00 2446       0  
14:30 2444       0  
14:00 2448       0  
13:30 2459       0  
13:00 2444       0  
12:30 2442       2  
10:30 2469        
10:00 2484        
9:30 2480   6 -12    
9:00 2492   3      
昨日終値 2445        

3:買い  2:売り  1:買いHOLD  0:売りHOLD

4以上の偶数: 買いの手仕舞い

5以上の奇数: 売りの手仕舞い

        ********

 僕の取引は300の売り持ちがまだあるので身動きが出来ず

 寄り天ポイけどサインが出たので@2490で100株買ってみました

 下がる前に早くも手仕舞いのサインが出ていたのですがそれに気付きませんでした。まさか、そこでサインが出るか????

 気付いたのは昼休みだった、

 気配が安かったので、買い持ち100と売り持ち200を手仕舞うことに決める

 その後1:00に売りサインが点灯したので100株だけ売り直す

 これで、やっとサイン通りのポジションになりました

 明日より自動売買開始です。

 サイズは100株減らし200株で始めます。

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2011年9月21日 (水)

つかれたぁ~~~

 手動で入力

 午後からはリカクのサインが付いたり消えたり

 自動ではないので1:00過ぎには成り行きで売れるように注文画面をセットして待つ

 しかしそのサインも消える

 1:30 にまた注文画面をセット

 1:30 @2196 リカクサイン点灯

 1:32 サイン表示

 Kob30

まぁ、この表示で自動的に注文するように出来ればよいのですが手動で注文

成り行き@2201で約定しました

建値は昨日の寄付きではなく@2351でした

この後も下がり@2186以下で売りサインが点灯

しかし、追い続けるのは疲れる

入らないで休憩  cafe

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