2008年3月28日 (金)

IF文を使って

 つづき

 今回、何をするかと言えばIF文を使い銘柄毎の(FXの場合、通貨毎の、時間帯別の、その他なんでも)損益を抜き出そうと言う物です。

 準備は出来たでしょうか。自分の取引管理シートを開いてください。

 まだの人は下のファイルをダウンロードして使ってみてください。

 「torihikikannri-02.xls」をダウンロード

 これには既に上で書いたことをしています。

 項目

 セルAG6・・・・合計損益

 セルAG6・・・・銘柄コード

 7行AH~AQ・・・・抜き出したい銘柄コードまたは自分で決めた通貨ペアーのコード など

 6行AH~AQ・・・・SUM(AH8:AH1013)    AQへコピペ

 セルAH8・・・・IF($G8="","",IF($G8=AH$7,$L8,""))  

               これを(AH8:AQ1013)へコピペ

          *

説明

IF($G8="","",

セルGにコードが入っていなければ$G8="","",となります。

セルGにコードが入っていればIF($G8=AH$7,$L8,"")が試されます。

セルGのコードがAH$7のコードと一致すれば $G8=AH$7 そのコードの銘柄の損益 $L8 が入ります。それ以外の場合は空"",となります。

          *

 面白いでしょう。(実際にしないと分らないけどcoldsweats01

 しかし僕は、この自分の結果を見てガッカリですよ。5017の利益だけが大きくて5017は買い持ちの塩漬けがこの儲けと同じぐらい有るからです。

 このやり方は、会計ソフトのやり方を真似ました。

 おわり

| | コメント (1) | トラックバック (2)

2008年3月22日 (土)

続編

 今はJavaScriptの記事を書いているのですが、すごく長い物になっています。また数学の知識も少しは要るみたいです。

 そこで、違う記事をあいだにはさみます。3/3に新しく投資管理シートを作っていたのですが、今までほったらかしにしていました。

 データを実際に入れてやらないと、この管理シートのよさは分らない。そしてある程度データがたまれば、もっと面白い活用も考えています。

         ********

 少し前に、証券会社より1月、2月の取引明細書が送られてきました。今まで記録していた管理シートは少し書きにくかったので、最近記録するのをサボっていました。

 そこで、これを機会に今年からの記録を新しい方でしようと思いつきました。

 自分の結果を書くのは少し問題があるのですが、恥をしのんで公開します。と言うのも少しまとまったサンプルでないとグラフも出来上がらないし、結果も良く分らないからです。

       「torihikikannri-02.xls」をダウンロード

 このファイルを保存してB列からK列までを消去し自分の取引データを入れてください。L列以降は計算式が入っていますのでその部分は壊さないで下さい。

          *

 このシートでも評価結果は出るのですが、M列を前に紹介した成績計算フォームにコピーペーストするのも良いでしょう。(このとき,データの書式を標準にして下さい。たぶんこの部分はバグでしょう。)

 評価

運用日数 54日
初期資産 2550000円
最終資産 2791820円
取引回数 48回
勝率 68.75%
純損益率 9.48%
日率換算利回り 0.17%
月率換算利回り 3.48%
年率換算利回り 50.84%
シグナル発生頻度 90.57%
最大ドローダウン 1.78%
年率ボラティリティ 8.67%
年率シャープレシオ 5.86
プロフィットファクター 2.54
ペイオフレシオ 1.16
年間営業日数 245
 

と言う結果になりました。 実際にはこれに塩漬け株の含み損を足さなければならないのでマイナスになってしまいます。(ヤラセだとは言わないで下さい。期間も短いですから。)

 それと、計算フォームのはじめに初期資金2550000を入れてください。そうしないとエクセルシートの結果と合わないです。

 運用日数 が54日となっていますが、二ヶ月間なので,正確には39日です。年率換算利回りやシャープレシオが変わってきます。

 後ほどこの部分は改造したいと思います。

          *

 思うこと

 損益率が9%になっている。年の初めに立てた目標を皆は忘れていないだろうか。僕も忘れている。coldsweats02

 後で過去ログを見てみるけど。10%UP(1ヶ月か3ヶ月で)どちらかだったように思う。

 1ヶ月10%はちとキツイようである。

 3ヶ月10%なら出来そうだ。 (ただし含み損は別)

 年利回りの目標は40%だ。

 損益レシオが低く、勝率が高い、何時もの僕の結果だ,DTが多めなので仕方ないが、損小利大の取引は出来ていない。

 1/22まではとにかく売りの取引(カラ売りの場合I列はマイナス)ばかりだった。買い持ちの損失をカバーするためだ。

 できるだけドローダウンを少なくし、含み損がこれ以上増えないで、このペースで行くとプラスにはなる。

         *

 このエクセルはさらに改良を加えるので、自分の取引結果を入れて準備しておいて下さい。(このつづきは1週間後に書きます。)

| | コメント (1) | トラックバック (2)

2008年3月 3日 (月)

メールのお陰で

 良い投資管理シートがまた出来た。

「torihikikannri.xls」をダウンロード

 エクセル入門にはもってこいの材料であり、しかも大事なところです。使い方によっては自分の投資傾向を掴む材料にもなります。

 FX用はもちろん個別株、先物、何でも使える。

 注 8行の初期値の式と9行以下の式が微妙に違うので気を付けて欲しい。

FX用使い方

FXの最小単位が解からなかったので1000と入力しましたが間違っていたら変えてください。株の場合はこれを1として、I列の枚数を株数にすれば良いです。

元金を入力してください。

L列以降は式が入っています。

E列は退出した順に番号を打ってください返済していない物は*印を付けておいて下さい。

G列は適当に取引通貨によって3桁の数字は決めてください。また、1桁の数字で1は買い、2は売りと決めます。

I列は買いの場合正の整数、売りの場合、負の整数で入れます。

K列まで入力すると、後は自動的に計算してくれます。

            spade

 損益曲線のグラフをつけました。たくさん入力するとグラフがはっきりして来ます。右肩上がりなら管理シートの記入が楽しくなり記入していて一人ニターっとsmileするのではないだろうか。

            spade

 ここから発展させて、何らかの方法で人工的に建値、落ち値の部分を作ってやればそれがしすてむになります。だから今日作った右半分はそのまま検証シートや売買指示シートに使えるのです。ただ今回の場合新しいデータが下のほうへ行くようになっています。

 福岡のメイルをくれた人よろしければまた気軽に質問コメントくださいね。よい質問でしたよ。

 タリさん、またこれを使って自分の過去の実際の取引を検証してみるのも良いかと思いますョ。取引が多いので入力は大変だと思いますが。また暇な時に使ってみてください。

では。

| | コメント (2) | トラックバック (1)

2007年3月21日 (水)

売買サインを出すその2

 つづき

ストップの条件をつけた売買サインは次のようになります。(Progre02用)

=IF(Z3="ストップ", IF(Z4="",4,0), IF(AND(X3=1,OR(AA4=0,AA4=4)),3,

IF(X3=2,IF(OR(AA4=4,AA4=0),0,2),IF(X3=0,0,IF(X3=3,3,1)))))

 それではツリーで説明します。(と言ってみたものの、自分が作ったのに4ヶ月も経つと解らなくなっている。)

 式をExpect01用に直して入れてみたが、今度はフラッグとストップサインが喧嘩をしている。

 ストップサインはフラッグが(1)の時しか出ない。今は建値を元にストップが出るように成っている、それでストップが出て一旦売ったとするとその時点でストップサインは消え、フラッグは1のままだからすぐに買いサインが出る、そしてストップサインが出る。このループに陥っている。

 何とか解決しなければ。

フラッグを入れたので建値を使う必要はないのだが,フラッグを使えば今までの式を訂正しなければならない。悩む・・・・・

       *******************************

 1日たって考えがまとまる。

 今後は変動型のトレーリングストップ を使うので前のトレーリングストップのところ{Y列}に売買サイン、{Z列}に落ち値、をもってくるようにします。、{X列}は建値、が入りますが,今度の{Z列}{X列}には売買サインを元にして自動的に算出する式を入れます。

 {AD列}の利益率の式を見てみますと建値を元に算出していますので,{AF列}にダミーの建値(フラッグを基にした建値)を設けます。

                *******************************

それではその式を書きます。このままExcelシートにコピー/ペーストしてください。

{セルAF1}・・・ダミー     {セルAF2}・・・建値     

{セルAF3}・・・=IF($AE3=3,$E3,IF($AE3=1,IF(AF4="",$E4,AF4),IF(OR($AE3=4,$AE3=2),IF(AF4="",$E4,AF4),"")))

 元の式はもっと単純なのですがいろんな事を想定した場合長くなってしまいました。

ツリーにすると次のように成ります。

ダミーの建値

├フラッグ【AE列】が3の時       $AE3=3
│          │    
│          └その日の終値 $E3


├フラッグ【AE列】が1の時       $AE3=1
│          │    
│          ├前日【AF列】空白の時 AF4=""
│          │        └前日の終値 $E4       
│          │
│          │
│          └前日【AF列】空白で無い時
│                    └前日の建値 AF4
│                              

├フラッグ【AE列】が2か4の時  OR($AE3=4,$AE3=2)
│          │    
│          ├前日【AF列】空白の時 AF4=""
│          │        └前日の終値 $E4       
│          │
│          └前日【AF列】空白で無い時
│                    └前日の建値 AF4


└フラッグ【AE列】が0の時  【AF3】空白 ""

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年3月 3日 (土)

データの加工・・・その4

 この激動の一週間,持ち株の移動があったかと思います。そこで持ち株を売った,新たに買った、という場合の管理シートの入力と変更部分、データ加工部分の変更部分,各グラフの変更部分を書きます。

まず新しく買った場合

Kannri50  {セルO37}・・・新光 (買った銘柄)

  {セルP37}・・・670  (買値)

 {セルO37}に銘柄名を入れると{セルJ37}がエラー表示になります。{セルO37}の式を消して前の数値を入力します。

 {セルJ37}・・・307.3

 つぎに新しく売った場合

Kannri51 {セルU37}・・・619  (売値)

{セルV37}・・・0    (株数)

I列のCP(現金)の値を変えてください。

 {セルI37}・・・91.5  (現金)

3月1日に8607ミズホインを304円で2000株買っていますので、同じように処理をしてください。

Kannri52 このようになります。

 次にグラフ作成用の表の変更部分を書きます。

 29行の売ってしまった銘柄は28行へ切り取り/ペースト

 {セルAH29}・・・新光  (新しく買った銘柄)

  {セルAJ29}・・・ミズホイン   (新しく買った銘柄)

これらは元のデータに対応しているので位置をずらさないようにしてください。Kannri53

 たぶんセルAH37とセルAJ41がエラー表示になっていますので、前にしたように式を消して0と入れてください。

 分かりやすいように変動のあったところは太い罫線を下に引きます。

 つぎに、{セルAH38}・・・=(O38-P$37)*P38/10000  (赤い部分を書き換えます)

      {セルAJ42}・・・=(S42-T$41)*T42/10000  (赤い部分を書き換えます)

 次に売ってしまった銘柄の列の処理

  売った次の日のセルの式を消し、売った日の値をそのセルに入れます。

  その値を毎日下の行にコピー/ペーストしていきます。(つまり太線の下セルAG41からセルAG43は式でなく数字です。)

セルの色は分かりやすいように後で付けました。表の部分は以上です。

 ちょっと休憩 (今日は金曜日なのでグラフの変更箇所まで一気に書いてしまいます。)

      *****************************************

  グラフの更新Gura04

  ポジションサイジングの円グラフは自動的に変わっていると思います。

損益曲線のグラフの更新Gura01

 各銘柄の損益曲線のグラフを右クリックします。元のデータ(S)をクリック、元のデータの系列をクリック。

  まず 項目軸ラベルに使用(T) AN$43に変更します。

 系列(S)の1番上を選択、値(V) AE$43に変更します。

        同じく2番目も、値(V) AF$43に変更します。Gura02

   3番目は、売ってしまった銘柄なので、

      名前(N) AG$に変更します。

       値(V) AG$43に変更します。Gura03

    4番目は、新しく買った銘柄なので、

      名前(N) AH$に変更します。

       値(V) AH$43に変更します。

     これを最後まで行い OK をクリックして完了です。

 Gura05 毎日更新するも良し,週に1回ぐらいは更新してくださいね。

 奇跡的に暴落を回避できました。

ブログを書くことによってルールを守らなければと言う意識がこの2週間、高まっていました。

 実際の私のシステムでは最適化の後ストップ値が乖離しすぎていて逃げ遅れていたところです。助かりました。

 そこで、含み益の返しすぎを防ぐため、幅の狭いストップを付け加えなければと考えております。

 監視銘柄全部の最適化もまだ済んでいないのにまた仕事が増えてしまいました。

 ブログ用の売買指示シートExpect01の方は何株買えるか(ポジションサイズ)の列を付け加えようと思います。

 実際、8607も2週間前は5000株買っても良いという指示が出ていましたが、今は2000株になっています。なぜこのように変わったかと言えば、ボラティリティ(ATR)が5から10にかわったからです。つまり4000株*5円=20000と2000株*10円=20000は同じ損益になります。ですからリスクを一定にするためにもポジションを調整しなければなりません。ポジションサイズを意識することによって、より安定したシステムになっていくと考えられます。なを5480冶金において、何株買えるかを見てみますとなんとと表示されていました。ショック・・・・・

まあ5480は500株から買えますけどね。

 つづく 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月26日 (月)

データの加工・・・その3

Kannri015_2 データの加工・・・その1 で作った表から右の損益増減グラフを作ってみます。

 1 グラフウィザードを開き、グラフの種類(C)の折れ線を選択、形式(T)の左上を選択して次へ。G01

 2 データ範囲(D)を消して、その左をクリックしてください。

G02

 3 AE29からAN37までドラッグして、グラフウィザードの右端をクリックしてください。G03

4 元のデータ の左上、系列をクリック、名前(N)の右端をクリック、セルAE29をクリック、元のデータ 名前 のボックスの右端をクリック

G04

5 系列(S) の系列2をクリックし 以下 4でした操作を繰り返し行なう。(系列2は セルAF29)(系列4は銘柄が無いので セルAH27)系列10までして、完了をクリック、これでできあがりです。後はこれを好きなところへ移動し適当な大きさにしてください。Graf15

Graf16

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月25日 (日)

データの加工・・・その2

Kannri016_3 データの加工・・・その1 で作った表から右のポジションサイズ円グラフを作ってみます。

 1 グラフウィザードを開き、グラフの種                        類(C)の円を選択して次へGraf01

 2 系列 を 行(R)にする データ範囲を消し、その右端をクリックするGraf06

 3 49行AG列からAO列までドラッグする。元のデータ-データ範囲のボックスの右端をクリックする。Graf07

4 左上の系列をクリックし、項目軸ラベル(A)のボックスの右端をクリックする。Graf02

5 3と同じように 29行AG列からAO列までドラッグする。元のデータ-データ範囲のボックスの右端をクリックする。次へをクリックGraf03

6 ラベルとパーセンテージを表示する(A)をチェック、完了をクリックGraf04

これで出来たはずです。後はこれを好きなところへ移動し適当な大きさにしてください。Graf05

   

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月24日 (土)

データの加工・・・その1

 つづき

 今まで作ってきた管理シートに毎日記録していくと、そのデータを基に今後いろいろな加工を施すことができると思います。1例ですが、私がしていることを書きます。

Kannri015_1Kannri016_2 右のようなグラフが出来,自分の利益の推移、日経平均との比較,どのように資金を分配し、今どの持ち株の比重が高いか,どの持ち株が貢献し、どの持ち株が足を引っ張っているのか,などなどいろいろなことが見えてくると思います。

 まず このグラフの基になる表をエクセルで作ります。

Kannri006

 各項目を入れます。

{1行AG列~AN列}・・・1~8    {2行AE列}・・・ひとつ前の銘柄

{3行AE列}・・・平均増減      {3行AF列}・・・PF増減

{3行AG列~AN列}・・・今持っている株の銘柄 (元のデータと同じ番号に書く)

{2行AO列}・・・CP         {2行AP列}・・・DT

 式を入れます。

{30行AE列}・・・=C30-$C$29   これを下50行までコピー/ペースト

{30行AF列}・・・=D30-$D$29   これを下50行までコピー/ペースト

{30行AG列}・・・=(M30-N$29)*N30/10000

(元のデータが1列飛ばしなので横にコピー/ペーストしたいができないので下のように記入してください)

{30行AH列}・・・=(O30-P$29)*P30/10000 

{30行AI列}・・・=(Q30-R$29)*R30/10000

{30行AJ列}・・・=(S30-T$29)*T30/10000

{30行AK列}・・・=(U30-V$29)*V30/10000 

{30行AL列}・・・=(W30-X$29)*X30/10000 

{30行AM列}・・・=(Y30-Z$29)*Z30/10000

{30行AN列}・・・=(AA30-AB$29)*AB30/10000   

これらを下50行までコピー/ペースト

{29行AP列}・・・0 

{30行AO列}・・・=I30*(-1)    これを下50行までコピー/ペースト

{30行AP列}・・・=AP29+H30   これを下50行までコピー/ペースト

上で書いた項目(1行~3行)をそのまんま(27行~29行)にコピー/ペースト

これで表は完成。

次回はこれをグラフにします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月23日 (金)

投資管理シートを作ろう・・・その3

 つづき

Kannri033  まずためしにM列~V列までを上のように入力してみましょうか。(気を付けてください、上のエクセルは2っに分割していますので、30行から始めてくださいネ。)

 2月13日に取引がありましたので、{30行I列}300を消して36.6と入れてください。(この現金の部分は自動的に計算してくれないので、自分で計算して入れてください。)

E,F,J,K列の値が変わるはずです。

 つぎに{29行M列}に銘柄名を記入するのですが、それをすると{29行J列}がエラーになりますので、その式を消して、エラーになる前の数を入れてください。

Kannri036

項目を3っ追加

{1行D列}・・・損益    {1行D列}・・・デイトレ損益

{1行I列}{2行I列}・・・デイと例外の損益

式の挿入

{1行E列}・・・SUM(E4:INDEX(E:E,COUNT(A$4:A$300)+3))

普通にE列を合計すれば34行の数まで足してしまうので、このような式になってしまった。この式をみつけるのに3日もかかってしまった。

{1行H列}・・・=SUM(H4:H300)    {1行J列}・・・=E1-H1

以上で 管理シートの基礎の部分は終わりです。

次回は  このデータの加工の部分を書きたいと思います。

つづく

                 *******************************************

  寄り付きで5479日金工を売ってしまった。予定どうりといえば予定どうりではあるが,少しみれんが・・・・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月20日 (火)

投資管理シートを作ろう・・・その2

 つづき

Kannri030_1

 

{4行D列}・・・=I4+J4         (CP現金と持ち株の合計)

 {4行E列}・・・=D4-D3    

 {4行F列}・・・=E4/D3   (セルの書式をパーセントに直す) 

 この3っの式を下300行までコピー/ペースト、項目を2っ追加します。

 {2行E列}・・・PF増減     {2行F列}・・・増減率

 G列、H列、I列の4行目以降は取引があった時に記入してください。I列はそれまで初期資金の300です。

Kannri032

 

{4行K列}・・・=J4/D4   (セルの書式をパーセントに直す)

 次の式は少し長いです。

 {4行J列}・・・=(M4*N4+O4*P4+Q4*R4+S4*T4+U4*V4

                +W4*X4+Y4*Z4+AA4*AB4)/10000

 この式は各持ち株のその日の終値と株数を掛け,それを合計して1万円単位にするものです。

  M列~AB列には式は入りません、  

 2行目には 銘柄名 と 買い単価 (@の前には ’ を入れてください)

 3行目には 左が2-R利益を買値に足した値 (これは自分の好み)

          右が1-Rリスクを買値より引いた値

 4行目以降は 取引があった日より記入

          左がその日の終値  右が持ち株数

 これで大体の基礎的な部分は終わりです。2-R利益は当面の目標で最終の目標は20-R利益です、つまり1-Rリスク25000円の20倍500000円です。1-Rリスクを基にしたこの考え方は青本、魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え に依るものです。このブログのシステムの重要な部分となっています。

 つづく

                **********************************

今日の結果                     ストップ値

  5202  板硝子  625  +7   ホールド   613

  5352  黒崎播磨   537   +15    ホールド      521

    5479    日金工  594  +35   ホールド   564

         PF  ¥3,240,000   +107,000-

5352と5479はストップ値があがります。今日のような日は、ニターと笑いながら管理シートに記入しっています。明日も騰がるといいのにね・・・・・・・・・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)