6/8と週間報告

　実際の取引きは２銘柄8111、1916を残し、４銘柄を利益確定しました。

　Ｐｒｏｇｒｅ02は基本的にはこの４銘柄全てＨＯＬＤで昨日売る必要もなかったかもしれません。

　共栄タンカーは木曜日に売りサイン点灯、先週気が付いた時に買っていれば、２０万は儲けていたことになります。

1916ビルド、8111Ｇウインが共栄タンカーのようになる事をひそかに期待しています。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

6/8　　　17779　　　335.8　　-4.5

　　　　　　　ＮＯポジ

5479　日金工　675　売り　　+3.0

6330　エンジ　765　売り　　+12.4

5017　ＡＯＣ　1795　売り　　+1.2　

5479　が騰がってくれて助かりました。また実際の取引きでは6330から振り落とされてしまったのですが、その分5711に乗り換えて上手くいきました。

5711はＰｕｒｏｇｒｅ02の買いサイン、ﾁｬｰﾄ、自分の感、全てが一致して参入タイミングも良かったと思います。

5017はシュミレーションでＰＭ2：45完全自動売買の第１号とした銘柄です。無事に利益確定でき嬉しく思っています。

一応、利益確定しましたが、これらの銘柄はこの先も期待がもてます。いつでもさい参入する体制で挑みたいと思います。

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週間結果

第　18週　322.5　+4.1　　1.29％

第　19週　311.0　-11.5　-3.57％

第　20週　315.4　+4.4　　1.41％

第　21週　325.3　+9.9　　3.14％

第　22週　335.8　+10.5　　3.23％

この様に週間の損益が±３％あって勝率が７０％を越えるシステムがあれば、５年以内に一億を越えるであろう。でもＰｒｏｇｒｅ02では勝率に問題がある。（トレンドフォローにも問題がある）よって今のままでは勝率７０％を越えるのは無理である。

　しばらくはシステムトレード今日の結果を休もうと思います。

変化があれば、ひらめきがあればまた再開します。

そして新たな兆戦をしてみたい。勝率７０％のシステムを捜す旅に出よう。

つづく

1-Rの意味

　今日はＮＹの下げもありＧＤで始まりました。

あらかじめ主力３銘柄のストップラインを高値より２５円下に設定し身構えていました。

5711　655円、　　6330　746円、　　5479　649円

幸いにもそこまでは下がりませんでした。

ストップラインを割るまでは絶対ＨＯＬＤ

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　デートレとは少し感覚が違うと思いますが、デートレの方は時間枠やストップの幅を変えてこの記事を読んでください。(東証一部をモデルにしていますので流動性の問題は考えていません）出来るだけデートレの立場も考慮して書いていこうと思いますが、間違っていたらお許しください。

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大雑把に言って投資期間とストップの関係は以下のように考えます。

　*　デイトレの場合　前日のＡＴＲが４０ティックとしてストップ幅はＡＴＲの０．１倍から０．３倍の４ティックから１２ティックになります。

　*　短期中期の場合　高値の２％から９％で１２ティックから54ティックになります。（ここは敢えてティックとさせていただきます。）

　*　長期の場合　54ティック以上、となります。

それで絶えずストップまたは1－Ｒリスクで守られています。

600円で1000株買ったなら、575円がＬＣです。それが1つのルールです。

目標値のルールは出来るだけ利益を伸ばさなければならないので決めていません。少なくとも2－Ｒの利益は欲しいです、できれば20－Ｒ（50万）。

時間枠もありません。

デートレの場合、それ自体が時間枠のルールですよね、もっとみじかい時間枠のルールを採用している方も居られるようです。

目標値はデートレの場合、必ず場中で売らないといけませんので必要です。（目標値のルール）

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それで、買った株が615円に上がり喜んでいたら今度は580円に下がったとします。

　あの時615円で売っていればと誰も思います。

575円を割らないにしても、それからなかなか600円を越えません。

だんだんと時が立つにつれ不安になります。

そして我慢できず585円で損切りしてしまうかもしれません。

そこをグット我慢できたとして、614円まで上がってきました、ヤレヤレという気持ちになって利益確定するかもしれません。

そして550円まで下がってしまったら。あそこで売ったのが正解だったと自慢します。585円で売ってしまった人も、やっぱりあそこで損切りしていて正解だったと言います。

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その逆に614円から600円を割らずに650円まで上がってしまったら

何であんなところで売ってしまったんだろうと2人は後悔します。

何が問題かといいますと。614円で売った人も、585円で売った人も始めに決めたルールを無視したのです。

ルールは575円の損切りです。575円の損切りが正解なんです。（ただこれには時間的ルールは入れていません。入れれば変わってきます）

もし違う、ルールが守れない、守っているのに儲からない、となれば、そのルールが悪いか、自分の資金量、自分の性格がそのルールに合ってないからです。また心が落ち着かない場合も、そのときは問題点を探してルールを変えるべきです。

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1－Ｒと言う明確なルールがなくとも人それぞれにここまで下がったら売ろう、ここまで上がれば利食いしようと決めておられると思います。それを仮に1－Ｒとします。

しかし±1－Ｒをなかなか抜けません売り方も、買い方も、身動きが取れません、不安と期待が交錯します。この時期が一番辛いのです売り方も買い方も同じです。それが3月4月でした。ぼくの3月4月の記事を見てもらえば分かるようにぼやきまくっていました。（あそこで離していれば利益が出ていたのにと）

そして幸運にも騰がってきました。辛抱の甲斐があったのです。

プラス1-Ｒを上抜けば売り方の負けです。買い方は嬉しくて溜まりません。利益確定する人が出てきます。でもトレンドフォローとしてはここでは離せません。（今朝のような急落の不安が1割、嬉しさ5割、後の5割は忍耐）

目標はあくまでもプラス２-Ｒ以上なんです。これが出来ないと損小利大の取引が成り立たないんですよ。

　　　　　　　　　　*

そしてデイトレの場合、時間的制約がありますから、残念ながらこのようには行きません。

　ここからは僕の私的な感想なので間違っていましたらごめんなさい。

それでデイトレの場合、２-Ｒ以上の目標の代わりにＡＴＲの０．５倍から２倍に目標値を置きました。

ＬＣはＡＴＲの０．１倍から０．３倍に置きます。つまりＬＣの５倍に利益目標を置くのです。

一旦参入すればＬＣに掛からない限り絶対に利益目標まで手仕舞いしません。ずっと我慢です。

僕の考えが間違っていればごめんなさい。でもこれが僕の損小利大のルールなのです。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

6/7　　　18053　　　340.1　　+5.1

6330　東洋エンジ　779　　　+12　　２０００株　　

5479　日金工　　　697　　　+24　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1828　　+32　　　１００株

これでストップ値が上がり損はなくなります。

つづく

寄り付き後３０分は心配でした

　NYの下げで今日は下げるのではないかと心配していました。でも１０：００過ぎから持ち株がプラスに転じ、後場は急騰しました。

　ストップラインを４％ほど下に置き見ていました。このトレーディングストップのおかげで安心してみておられます。

　できるだけ上昇トレンドに付いて行こうと思います。

なでなら、ここで下りたら必ずまた買いたくなり、そこが天井となることが多いから。また再参入にはそのような危険が伴うのですごくパワーがいります、それでなかなかクリックが出来ないからです。

ｍｙＰＦは今ポジションサイズが大きめなので１部は利食いでもいいのですが、欲が深いと言うか。・・・・・・・

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

6/6　　　18040　　　335.0　　+5.5

6330　東洋エンジ　767　　　+10　　２０００株　　

5479　日金工　　　673　　　+34　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1796　　+15　　　１００株

ゲームは先に動いた方が負け、絶えず相手の出方を見てから動きなさいと先のゲーム理論の本には書いてありました。

つづく

AOC・・・・・・

今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

6/5　　　18058　　　329.5　　　-0.1

6330　東洋エンジ　757　　　-5　　　２０００株　　

5479　日金工　　　　639　　　-3　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1781　　+123　　　１００株

myPFの主力銘柄は今日はお休みその代わり２軍銘柄の8111、5017が良く騰がってくれました。

銘柄が日替わりで騰がっているし、日経も18000円を超えてきました。まだ強いのではないでしょうか。

下手に天井を売ろうとしない

　新値を抜けてきて、まさに勝ち誇っている状態です。

騰がってくれば、利が乗ってくれば気持ちがそわそわしてきます。

天井を売りたいというココロとの葛藤です。

ここは気を落ち着けて、２-Ｒ以上の利益の出た銘柄は、高値より1-Ｒ下にトレーディングトップを置くと良いのではないでしょうか。勢いのあるときはタイトストップであってもなかなか引っかかりません。

  でも、寄り天っぽい動きでしたよネ、もしデイトレをするとすれば売りから入らないといけないのでしょうか、もちろんスイングの新規参入を考えたら前場の参入は避けたいところですが、やはりＰＭ２：４５の参入でしょうか。（冗談です、）

　私がデートレに向かないのも今日みたいなときにトレンドに逆らって売りから入ることが出来ないからです。スイングとしては高値掴みをしない限り、今日のような展開は大歓迎です。陰線であろうと、陽線であろうと下値がどんどん上がってくれさえすれば。それにあわせてストップの位置を上げるだけです。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

6/4　　　17973　　　329.6　　　+4.3

6330　東洋エンジ　762　　　+13　　　２０００株　　

5479　日金工　　　　642　　　+17　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1658　　　+６　　　　１００株

　最後日経は弱かった。１８０００円割ってるではないか。

ｍｙＰＦ　の主力株は強かった、２軍株はも一つ元気が無い。

因みに5479は６２５円が買いサイン、　1916は１７３円が買いサイン

でした。

つづく

久々に週間目標達成

　週間目標は資金の2％UP以上、マイナス２％以内と、しています。

３００万の資金で６万です。簡単なようでなかなか難しいです。

　これまでの成績

第6週　　　313.3　　+13.3　　+4.43％

第7週　　　344.0　　+30.7　　+9.80％

第8週　　　337.3　　-6.7　　　-1.95％

第9週　　　342.1　　+4.8　　　+1.42％

第10週　　331.6　　-10.5　　-3.07％

第11週　　330.4　　-1.2　　　-0.36％

第12週　　325.9　　-4.5　　　-1.36％

第13週　　325.4　　-0.5　　　-0.15％

第14週　　321.3　　-4.1　　　-1.26％

第15週　　313.9　　-7.4　　　-2.30％

第16週　　315.2　　+1.3　　　+0.41％

第17週　　318.4　　+3.2　　　+1.02％

第18週　　322.5　　+4.1　　　+1.29％

第19週　　311.0　　-11.5　　-3.57％

第20週　　315.4　　+4.4　　　+1.41％

今週　　　３２５．３　　＋９．９　　＋３．１４％

大体は目標通りマイナス２％以内に収まっています。

ただ第10週からの６連敗は精神的に参りました。この様な時は兎に角損失を出来る限り押さえて（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝを小さ目にし）耐えるしかありません。

ここのダメ－ジの差が今後の展開を大きく左右するでしょう。

マイナス２％以内損失は、1日の損益の標準偏差を採りますと1σが３．５万ぐらいになりますので、２日でカバーできると考えられます。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

6/1　　　17958　　　325.3　　　+3.0

6330　東洋エンジ　749　　　-1　　　２０００株　　

5479　日金工　　　　625　　+33　　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1652　　　-10　　　１００株

今週はｍｙ取引きの成績が良かった。

６５８４三桜工業、７２２３関東自動車、6315TOWAの３銘柄を監視銘柄に加えようと思います。（注　買うタイミングは今では遅いですが）

ただ今回感じた事は、スクリーニングにしろ、売買サインにしろ、ﾁｬｰﾄを元に判断している自分がいることに気が付きました。

いくら買いサインが出たとしても、ﾁｬｰﾄの形が悪ければ買いませんし、買いサイン売りサインが出ていなくてもﾁｬｰﾄの形（チャンネルブレイクなど）で先に参入、手仕舞いする事もあるということです。

ﾁｬｰﾄについても勉強してください。

取引の思考パターンを変えてみる。

　今日は軟調でありました。６３３０も下がりました。12：40の７３０円を割った時には売ろうかとも思いました。しかし、それでは金曜日と同じ事になってしまいます。ここはじっと我慢です。何処まで我慢ができるか。

　幸いにも6330、5711、8111は2：00から騰がってきました。

　1916、5017、5479は下がってしまいました。５４７９は大きく下がっているので別ですが、他の2つはＬＣになるまで待ちます。

　騰がれば騰がったで売れないし。下がってもある程度、下がらないと売れない。この許容範囲は人によって違うのだろう、手仕舞いはいつも難しい。

　いつもこれで悩む。裁量取引の上手な人はルールを持ってしているのだろうか。本当に上手な人にはルールなんて要らないのではないか。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/30　17588　　　319.3　　　-2.4

6330　東洋エンジ　738　　　-8　　　２０００株　　

5479　日金工　　　　586　　　-5　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1656　　　-29　　　１００株

目標の３３０が遠のきました。残念

今スクリーニングで何かよい銘柄が無いか探しています。

今日買った8111ゴールドウィンもスクリーニングと昨日の上げで買ってみました。

　次回は　このスクリーニングについて思ったことを書いていこうと思います。

右肩騰がりのトレンド

　トレンドには上昇、下降、持合の３種類ありますが。どの場合でも短期であれば儲けることが出来ます。

　でも高値掴みをした場合。下降トレンドの場合、戻ってきません。持合の場合利益が出ません。上昇トレンドの場合、そのトレンドが続く限り、その時点でたとえ高値掴みであったとしても、それ以上に騰がり利益が出ます。

　私がデートレの銘柄を選ぶとすれば、上昇トレンドの銘柄を選びます。その方が安全だから。

　またそのような銘柄は何回でも挑戦できます。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/29　17672　　　321.7　　　+4.3

6330　東洋エンジ　746　　　+21　　２０００株　　

5479　日金工　　　591　　　　-１　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1685　　+19　　　１００株

６３３０　は強かった　果たして、明日７５０円を突破できるだろうか。

　実際の取引で金曜日に704円で離してしまったのが悔やまれる。

実際の取引は先週、少しのプラスで終わっていました。でも気分はマイナスでした。

つづく

他のブログを見て

　最近の自分の取引を反省する。

今日も買いサインの出た銘柄が有ったので、買ってしまった。

それで何を反省したかと言えば、今まで多少なりともプラスであった、ためリスクのとり方が大雑把になっていたのではないかと。

　リスクは1-Ｒ（２．５万）と決めていたはずであります。それから逆算してポジションサイズとＬＣを決めていたはずなんです。買った銘柄は

　1916　＠170　２０００株

　5711　＠619　１０００株

　5017　＠1681　１００株

です。これらはシュミレーションに入れません。絶対にサイン通りに取引すると誓います。それでＬＣの値を決めます。1916は１５８円、5711は５９４円、5017は１５５０円とします。

　今まで目標価格を決めていませんでした。損小利大の取引が目標なのでこれまでは敢えて決めていませんでした。２月はそれで上手くいきました。今は上手くいっていません。これまでの対処法はトレーディングストップの率を儲けに応じて小さくして行くというものでした。

　もし目標値を決めるとすれば2-Ｒ利益でしょうね。それを決めていれば6330もすんなり利益確定が出来たでしょう。（前回の利益を含めればそれに近いです。）でも過去に何度も爆上げした経験もあるのでなかなか心理的に難しいのです。

　一応2-Ｒで考えますと。

1916　１９５円、　5711　６７９円、　5017　１９２０円

となります。

今の相場つきから言って、ＬＣにはすぐ引っかかり、目標値にはなかなか到達しそうにも思えません。

今回はもっと利益確定を早くしようと考えています。5017も１６９９円が一瞬ありました、利益確定してもよいぐらいです。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/28　17587　　　317.4　　　+2.1

6330　東洋エンジ　725　　　+2　　２０００株　　

5479　日金工　　　592　　　+16　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1666　　+10　　　１００株

疲れた

　結局、前場、離したところが底でした。

6330は損失が無いからそれで良いともいえますが。振り落とされた時、利益確定した後にさらに騰がってしまったような時は、すごく自分に腹が立ちます。

大きく損をした時よりも、よけいに腹が立ちます。

それでも実際には最近取引した銘柄の多くが売値より１００円ほど下がっていますので、５０万ほどは資金を守っているのです、しかし腹が立ちます。

愚痴ばかり言ってすみません。どうにかして気を落ち着かせたい。

これで、振り出しに戻ってしまったことになります。

何かいい投資のアイデアは無いものか

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/25　17481　　　315.3　　　-2.2　

6330　東洋エンジ　723　　　-7　　２０００株　　

5479　日金工　　　576　　　-7　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1656　　-6　　　１００株

　　５４７９の損をカバーしてくれていた６３３０が下がったのは痛い。

　利益が出ないと面白くない。

　含み損を抱えての取引は耐えられない。

　スカートする取引をしてみたい。何か良い方法は無いものか。

　ＰＭ2：45に監視ソフト”その日”　が無事フォームで知らせてくれました。ＡＯＣも少しは戻したので、売り買いの銘柄はありませんが、フォームは予定通り出ました。

自動売買栄えある１号は

　記念すべき自動売買１号は5017ＡＯＣＨＤとなりました。（実際にはバアーチャルで、ＰＭ ２：３０に手動でクリックしました。＠1663で１００株だけ買いました。）

　まだまだテスト段階で、４銘柄しかリストアップしていません。偶然にも５０１７がサインを出しているのを前場に気づきました。（４銘柄の監視だとめったに買いサインは出ません。このテストチャンスを逃す手は有りません。）

　この計画を始めてからプロシジャー名の記述ミスがあって、今日まで指定の時間にフォームとメッセージボックスを出すことが出来ませんでした。

　昨日の夜やっと間違いに気づき、指定の時間にフォームとメッセージボックスを出せるようになりました。

あのAOCがこの時にサインを出したというのは何かの縁を感じます。

しかし、まだＵＷＳＣが上手く行かないところがあります。（証券会社の注文画面の各ボタンのＣａｐｔｉｏｎを認識してくれないんですよ。）これさえ上手くいってくれれば安定するのに。何処が間違っているのだろうか？不可解

　それで今は半分完成と言ったところです。まだまだ問題はあります。証券会社の画面は１時間を越えて何も操作をしていないと閉じられてしまいます。またスクリーンセイバーの問題もあります。

　今後これを一つ一つ解決していきます。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/24　17696　　　317.5　　　-1.3　

6330　東洋エンジ　730　　　-2　　２０００株　　

5479　日金工　　　583　　　-9　　１０００株

5017　ＡＯＣＨＤ　　1662　　　　　　　１００株

　　　ＡＯＣＨＤ　＠1662　１００株　買い

　６３３０もそう毎日は騰がらない。５４７９はもっとしっかりして欲しい、これだと５２０２を持っているのと同じではないか、今後５２０２よりは下になって欲しくない。こういう所に儲けられない原因がありそうです。

　AOCHDは１００株から買えますので自動売買のテストにはもってこいの銘柄です。本格的に上昇するのはもっと先ではないかと思っています。もしも下がったとしたら買い増しも考えています。私にとっては相性の良い銘柄で、AOCを持つと世界情勢の事が気になります。

つづく　　

このエクセルシートの作り方を書いていきます。

負け惜しみ

　５２０２板ガラス　の今日のような下げに対しどのように対処すべきなのか、常日頃から考えておかなければなりません。

　私は幸運にも離したばかりで、持っていませんでした。昨日買おうとしましたが、寸前でやめました、これ以上玉を増やしたくないのと、６３３０が騰がっているのでそちらに神経を集中させたいからでした。また先日、7246プレス工業も寸前のところで逃げることが出来ました。

　今まで２月２７日から３０万ほどドローダウンをしていますが、うまく逃げることが出来なかったとしたらさらに５０万ほどの損失をしていたことになります。

　誰にもこのような突発的な下げを予測することは出来ませんが、唯一つ対処法があるとすれば。それはポジションサイズの管理だと思います。

　３００万の資金で考えて。Ｓ安をたとえ食らったとしても１０００株のポジションですと１０万の損ですみます。もう少し買値が低いところでしたら、６万ですむかもしれません。これぐらいの損であれば1週間で回復することも可能でしょう。

　ところが目一杯の５０００株でＳ安を食らったとしたら５０万から３０万の損失になってしまいます。これを回復するには普通で３ヶ月から半年はかかってしまいます。

　よく考えてみましょう。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/23　17705　　　318.8　　　+1.0　

6330　東洋エンジ　732　　　+7　　２０００株　　

5479　日金工　　　592　　　　-4　　１０００株

　ＰＭ2：15以降尻すぼみでした。

　５２０２をシュミレーションで買いにしても良いが。面倒なのでやめておきます。

　６３３０は上に抜けたようです。いつもは朝だけ元気で後場下げるのですが、今日は久しぶりに安心して見ていることが出来ました。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/22　17680　　　317.8　　　+3.1　

6330　東洋エンジ　725　　+21　　２０００株　　

5479　日金工　　　596　　-11　　１０００株

銘柄を絞った方が気が楽かもしれない。６月終わりには３５０万に乗せたいが。そのためにはこの２銘柄が１００円ほど騰がらないと達成できない。今まで良く勝っているようでそれほど利益が伸びていないのは同じ数だけ負けているからです。

　勝率45％のシステムであれば、その状態も日常の事で。一つの銘柄が大きく上がってくれればそれで良いのです。5202も良いのですが。

　6330に期待をかけます。

反発してホッとしています

　先週はマイナスで終わりましたが、ある程度損切りして正解だったと思っています。

7246、4112、この二つを損切りしていなければさらに損失が１４万ほど増えるところでした。今後どの銘柄の反発力が強いか、また新値を抜いてくるのがあるのか慎重に見極めていかねば成りません。

6330、5479が少し反発しホッとしています。

　今日前場の安いところで仕込めたならとも思いますが。これ以上ポジションを増やしたくないのと少しの勇気がありません。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/20　17566　　　315.1　　　+3.7　

6330　東洋エンジ　704　　+11　　２０００株　　

5479　日金工　　　607　　+15　　１０００株

　このまま調整を終えて騰がればよいのに,この２銘柄が騰がってくれれば先週の損切りが生きてくれます。１４万のプラスに等しくなります。

プレスもがんばれ

負けパターン

　後場はどうしょうも無い下げであった。難平買いだけはしたくないし。損切りも嫌だしここはじっと耐えるしかないのだろうか。サイン通りにしたからといって儲かるものでもないが、結局はサイン通り動いた方がよさそうだ。

　６３３０も前場は良かったのに、ほかにつられ後場急に下がり出す。売り予定値６８１に限りなく近づく。周りを見ても真っ青、全滅と言ったところだ。

どの銘柄であってもマイナスの状態なのだから、ほんとうはＣＰ多めのポジションでここしばらくは様子見が良いのかもしれない。

また負けパターンに陥っているとも言える。

高値でタイトなストップを掛けて上手く利益確定する。（共栄タンカー、三菱マテリアル、など）また上手い損切りで逃げる。ここまでは予定通りだ。

　そこからがいけない。ポジションが無いと寂しいのと、いつも利益が欲しいと言う気持ちからすぐに買ってしまう。

　山と谷があるのだから。期間をずらせば良いのにそれが出来ない。いつも同じ過ちを繰替えすのである。（わかっちゃいるけどやめられない）

　損を取り戻そうと、リバウンドねらい、ナンピンの失敗が墓穴を掘るのである。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/17　17339　　　311.4　　　-4.5　

6330　東洋エンジ　693　　-7　　２０００株　　

5479　日金工　　　592　　-31　　１０００株　

ところで、『　ＰＭ2：45自動発注計画　』　を始めたんですが。

しかし、ＵＷＳＣのヘルプを見ていて分かったんですがＵＷＳＣのフリー版からエクセルをコントロールできないみたいなんですよ。残念

（当ブログのコンセプトはお金をかけないでどれだけ出来るか。ですから）

そこで、５銘柄に増やしＰＭ2：40に買いサイン（3）、売りサイン（2）（4）が出た銘柄を警告音で知らせるとか，点滅させるとか、してみようか。

まあ、今日なんかも寄り付き高く、１時過ぎが一番安くそれから少し戻してきたのでＰＭ２：４５の取引は有効でないかと思っています。

下手な私

　前場5352,5017のリバウンド狙いで入ろうかと思いましたがそこが今日の高値でそれから下がってしまいました。板を見ていたら、その時は下での買い物の方がが多かったので騰がると思ったのに、結果は反対で多い板の方へ行ってしまいました。

　自分と反対のシステムを作れば儲かるのだろうか。まあ、今は調整が済むまでおとなしくしとけと言うことでしょう。

　私には順張りだからどうしても高く買ってしまう癖があります。

　幸い、6330　東洋エンジ　が騰がってくれました。このまま調整が終わり上がってくれれば良いのですが。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/16　17498　　　315.9　　　+2.4　

6330　東洋エンジ　700　　+12　　２０００株　　

5479　日金工　　　623　　±0　　１０００株　

　昨日から新しい試みを始めました　その名も　

『　ＰＭ2：45自動発注計画　』　です。

この計画のメリット

　前場寄り付きの高値掴みを防げる。

　ある程度決着の付いている時間帯である。

　一般個人が発注しにくい時間帯である。

この計画のデメリット

　オーバーナイトのリスク。（トレンドフォローには関係ない。）逆に手仕舞いもこの時間だからリスクを減らすことにもなる。（暴落前に売れる。）

次回　『　ＰＭ2：45自動発注計画　』　ステップ１

決算発表は怖い

5017、5352が逝ってしまいました。不用意に買って無くてよかったです。危ないところでした。（４１１２が逝ってしまいましたが）

何か去年と同じような展開になってきました。去年も２月にやられ、３月から４月にかけてある程度回復し、調子に乗りかけ、５０１７の玉を増やしたときに、決算発表で逝ってしまいました。

しかしその６月以降は８ヶ月連続プラスだったんですが。

今はよくても売られ、悪ければさらに売り込まれるという状態です。

今後どの銘柄の回復が早いか。そしてさらに騰がる銘柄はどれなのか。

システムトレードだからと言って、ファンダメンタルを無視するわけにはいきません。

今まで資金管理のシステム（ポジションサイジング、トレーディングストップ）

売買サイン、検証システムを考え、作り、実践してきました。

今のところ戦績は、半々と言ったところです。出だしは絶好調でした。次に、損切りと逃げる事を学びました。（損切りはしたくないですが。それが出来ないとシステムトレードは成り立ちません。）

これで、殆どの基礎の部分（重要部分）は押さえられたと思うのです。

今後はこのシステムにあった銘柄を探し、システムに与えてあげることでしょう。

昨日本屋で立ち読みをしたのですが。その中に銘柄を４ランクに分けて考え、悪いランクの銘柄から切り捨て、よいランクの銘柄だけを残していくと言うものがありました。

どれが良いかは人それぞれで感じ方が違うでしょう。けれどたいせつなことです、この部分でもシステム化が出来ればよいのですが、その本には企業の業績の研究には時間を惜しんではならないと書いてありました。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/15　17529　　　313.5　　　+3.5　

6330　東洋エンジ　688　+14　　２０００株　　

5479　日金工　　　623　　+7　　１０００株　　

　銘柄選択は間違ってないと思います。

　乗り換えも上手く出来たかな～　でも勝負は下駄を履くまで分かりません。

過度な弱気も、過度な自信もよくないでしょう。いつも不安と期待が交差します。

３％を超える損失

　今日は１日での今年、最高の損失に成りました。兎に角，４１１２だけは逃げれたのですが。　６３３０の下げが痛いです。

　タラレバを言いたいところですが、ここは素直に反省します。

良かった点。

４１１２を今朝１０００株だけ残そうと思ったが、全部売ることが出来た。

５２０２を利益確定した。７２４６を上手く逃げれた。

悪かった点。

６３３０が１０００株増えてしまった。

６３３０を売ることが出来なかった。これは私個人の弱点なんですが、買った翌日に売ることができません。その結果大きく損をするか。ホールドするか。ホールドした場合、良い銘柄だと戻ってくるのですが。回復するのに２ヶ月ほど掛ってしまいます。

４１１２に比べ６３３０の方が遥かに良いので。これはこれで正解だと思うのです。どうなることやら

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/15　17512　　　309.6　　　-9.9　　　4連敗

これで連休前に戻ってしまいました。　ガッカリ・・・・

決算発表でじたばた

　株をやっていて精神的に分けが解らなくなる時がある。

６３３０　の買戻しも間違いでないと思う。

７２４６　も上手く離せた。

５２０２　も手堅く利益確定が出来た。

６３３０　の買い増しも銘柄を絞っていこうと前前から予定していた。

問題は５４７９の買い、狼狽売りの反対でこれは狼狽買いだ。

天井掴みにならなければ良いのだが・・・・・

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7246　＠528　売り　　（-6000）

5202　＠675　売り　　（+32000）

6330　＠703　買い　1000株

5479　＠644　買い　1000株

今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/10　17736　　　325.9　　　-1.5　　　1敗

5/11　17553　　　322.5　　　-3.4　　　2連敗

5/14　17677　　　319.5　　　-3.0　　　3連敗

システムトレードの優位性について考える

　トレンドフォローとデートレでは根本的に違うので今回は、トレンドフォローにおける、裁量取引との比較をしてみたい。

　心理的に有利かと言えば、トレンドに乗っている時は，同じでどちらも心理的に安定しています。どこで利益確定しようか迷いますが。

　負けている時は、人それぞれの心理的許容範囲の問題だと思います。負けに耐えられねばﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズを小さくするだけで。裁量取引の上手な人はそのコントロールも上手なんでしょうね。

　速度の点は、完全自動にした場合圧倒的にコンピュータの方が早いです。コンピュータには躊躇と言うものが有りませんから。

　勝率は反って裁量取引の方が良いかも分かりません。どちらも長くしていると５０％前後に収斂するのではないでしょうか。

　それではどこにシステムの優位性があるのでしょうか。

トレンドフォローのシステムですから、まず人よりも早くそのトレンドを掴まないといけません。次に幸運にもそのトレンドに乗れたとして振り落とされずにどこまで付いていけるか、今までの経験上これが一番難しいです。（過去にアーバン、最近では冶金など）私はどちらかと言うとチキンです。怖くなってすぐに離してしまいます。

　だからシステムの助けがないと（裁量だと）、損も少ないかわりに利益も少ないと言う状態に陥るのです。

  元々損切りが楽に出来る性格だから。後はどのようにして利を伸ばすかなんです。

　勝率が裁量と比べ変わらないのであれば。後は平均損失よりも平均利益を上げればよいのです。損益レシオを２以上にする、そのようなシステムを作る。システムの優位性はこのことに尽きるのです。

　裁量取引であってもそれは同じです。この１年の取引が実際に何勝何敗で、損益レシオはいくらか、プロフィットファクターはいくらか、すぐに計算できると思います。客観的に見て今の自分の取引が損小利大の取引になっているのか。それから始めましょう。

　それでよい結果が出れば自信を持ちましょう。そしてそれをシステムにしてしまえば良いのです。システムにする方法は当ブログで書いてきました。参考にしてください。

　期待値の低い取引であればやればやるほど損失が出ます。そのときには取引方法を変えましょう。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/10　17736　　　325.9　　　-1.5　　　1敗

今日はまったく元気が無かった。いまのＰＦは保土ヶ谷、次第である。

後場急に騰がり出した

　その中で　５２０２　今日は下がっている。昨日６６４円をストップ値に設定したばかりだ。おまけに『決めたルールは守る』と宣言してしまった。

　もしもこれを下回れば、手仕舞いするしかない。（終値で）

上がることを祈ります。

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　最近、225先物デートレのサイトが気になって仕方ない。

225先物も現物株も動き（ボラティリティー）は同じはずだ。

違いは、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズでしょうか。

詳しくないので良く分からないのですが。間違った事を書いていれば許してください。

資金の２０倍のレバレッジを掛けることが出来るんですよね。

そして小額の資金で、大きく儲けようとしている人が多いみたいですね。例えば３０万の資金で一ヶ月で15万儲けると宣言しているサイトもありました。本当に可能なのでしょうか。（この場合225ミニですが）

　幼稚な僕の今までの経験から言って３００万の資金で現物取引した場合一ヶ月で15万儲ける事は可能で、コンスタンスにそれを続けることも不可能ではないと思っています。

　と言うことは３０万の資金で１０倍のレバレッジを掛けて１枚から２枚取引すれば可能だと考えられます。

ここまでは利益目標です。夢があります。次にリスクについて考えます。

　　　　　　　　　　*

リスクを利益の半分としますと。７．５万です。３０万の資金の場合、２ヶ月連続負けで破産します。

３００万の資金の場合でもﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズのことを考えると２５５ミニで多くて３枚まででしょうね。利益目標は月３０万で、許容リスク月１５万となります。

結論

先物をするにはもっと資金をためてから。破産はしたくないので。

　しかしシステムトレードは暇だ　

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/9　17748　　　327.4　　　+1.2　　　7連勝

　後場急に騰がり出した。特に５７１１，5706、5479羨ましい。

今後どのような投資行動をとるか

　6330　東洋エンジ　は一時７００円を越えました。

いったん利益確定しても良いのですが。（裁量の場合）

あくまでもトレンドフォローのシステムトレードとしての行動を採りたいと思います。（トレンドフォローで儲かるのか、を試さなければこのブログの意味がありません。）

それで　6330　は今までストップ幅を高値の９％に採り、じっと耐えてきました。（始めは広めのロスカットを用いると言う，教科書青本 通りの行動です。）

一応、2－R利益（1-R２．５万円）に達しましたのでストップ幅を縮めようと思います。このストップ幅（ストップ率）は人それぞれの好みで決めれば良いと思います。

　狭い幅（ストップ率2.5％）にしてしまえば再参入を考えておかねばなりません。もうこの位儲ければ僕は満足だと言うのであれば、もっと狭いストップでも構いません。実際今年の２月末の暴落の時は、この狭いトレーリングストップで助かりました。（２月末の記事を見てください。）

　それで，私ははじめ4％にしようとおもったんですよ、ところがPM8:00にデータを更新しグラフで何か良い値がないか探しました。まだ売りたくないという気持ちの方が強いのでそれほど幅を縮めたくないし、今回はストップ率を6.2％にします。　それで，６６１円が売り予定値となります。（掛りそうで掛らないところが分かれば良いのですが）

しかし、　これを決める事により今後の行動がはっきりとしてきます。心理的に優位に立てます。（しかしまだ迷いもあります。このままもう一段上がれば気分的に楽なのですが。）

　　　　　　　　　　　　*

逆に今日引け成りで利益確定した場合を考えてみます。

明日下がればそこではなかなか買い戻す事は出来ません。そこから上がってきて６９４円を越え７００円に乗ってくれば、あそこで売らなければと考え出します。７０５円を越えてくれば。もう買い戻すしかありません。そしてそのまま上がりつづければ問題はないのですが、ここでもたもたされると、心理的な優位性がこの時点で無くなってしまいます。

最悪はそこが高ねと成り、下がってしまう事です。その時は利益確定で儲けた利益を吐き出す事に成ります。次の損切りポイントが分からなくなってしまうからです。また一応利益もあるしと考えなかなか売ることが出来ないからです。再参入の難しいところです。

ここはトレーリングストップを決めトレンドに着いて行くしかありません。

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今日の結果　　

　　　　平均　　　PF（万円）

5/8　17656　　　326.2　　　+3.8　　　６連勝

６３３０　東洋エンジのストップ率は6.2％と決めます。売り予定値は６６１円となります。

５２０２　板硝子のストップ率は3.4％と決めます。売り予定値は６６４円となります。

騰がれば迷いも生じます。

その迷いを断ち切るためにも、ここで誓いを立てます。

一度自分で決めたルールは守るぞ！

売買サインが変わってきた

　４月２５日ぐらいには監視銘柄のほとんどがNOポジ（0）サインだったのが、５月７日には１９銘柄がHOLD（1）,買い（3）になった。また１９８３のリバウンド（S高）にはビックリさせられた。

　シュミレーション取引も連敗が止まりようやく明るさが見えてきたようである。

　連敗中は気お紛らわすためもあり、日々の結果発表をサボり、売買指示シートの完成と，その作り方（VBAの使い方）の記事を書くことに励んできました。

　その記事も書き終わり（一部まだ公開をしていません。）今日などは少し暇を持て余しています。それだけ順調な日であったと言えます。

　　　　　　最近の結果

　　　　平均　　　PF（万円）

4/18　17667　319.1　+1.9

4/19　17371　316.6　-2.5

4/20　17452　313.9　-2.7

4/23　17455　309.7　-4.2

4/24　17451　314.4　+4.7

4/25　17236　308.6　-5.8

4/26　17429　311.9　+3.3

4/27　17400　315.2　+3.3

5/1　　17274　317.4　+2.2

5/2　　17394　318.4　+1.0

5/7　　17669　322.4　+4.0

　４/２５　の近辺が１番苦しかった。それからの５連勝は気分的には良い。ひとまずは３３０万に乗せたいところであります。

買いたいけれど

　7246プレスの検証を行ないました。

Ｐｒｏｇｒｅ02の各パラメータを以下のようにしてください。

ストップ率　　８．１％　｛セルＹ１｝

ボラ倍率　その１　　3.0　｛セルＫ２｝

ボラ倍率　その２　　3.7　｛セルＬ２｝

何日間最大　4　｛セルＱ1｝

何日間最小　32　｛セルＳ1｝

ＡＴＲ平均日数　10　｛セルＪ２｝

リスク率　　6.2％　｛セルＡＤ1｝

何日間最大　3　｛セルＵ1｝

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それで売買サインは 4月１７日に（３）となっています。

買いたいのですが。これ以上、玉を増やしたくないし。もし買ったとすればストップ値は５０２円となります。

それで実際の取引では１９１６を売って７２４６を買いました。これで１０連敗です。最悪

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　４月２０日　　システムトレード今日の結果　　　ストップ値　

６３３０　東洋エンジ　　　　６２８　　　１０００株　　　　６２４

５２０２　板ガラス　　　　　６４９　　　１０００株　　　　６２２　

４１１２　保土ヶ谷　　　　　４２４　　　２０００株　　　　４１７

７２４６　プレス　　　　　　　５３５　　　１０００株　　　　５０２

　　　　　　　　ＰＦ　　\３，１５５,５００　　　\-２６,０００

７２４６　プレス　５３４　買い　１０００株

がっかりです。

疑問があります

　今日はよく下がりました。1時、日経が-４４０も下がりました。寄付きから日経は弱く-１３０で始まり下げ続けました。私の持ち株は比較的強く、午前の１０時過ぎまでは前日比プラスでした。まだその時は余裕がありました。すぐに戻すだろうと、それが10：30ぐらいから日経の下げが大きくなっていき、つられるように私の持ち株も大きく下げていきます。

　そこで疑問なのですが、例えば５２０２板ガラス、今日の午前中の高値６５４で売っていれば約１万の利益に成ります。６３３０エンジも６５０で売っていれば３千の損で済みます。

　　しかし、 青本はけしてそんなところで売れとは書いていませんよね。だいたい主に売るポイントは１-Ｒのロスカットか、トレーディングストップですよね。それに引っ掛からない限り粘りなさいということですよね。いろいろヒントは書いていますが、売買サインの出し方までは書いていませんよね。

　でもシステムトレードをしていれば、それ以外にシステム自体に売りのサインがあり、買ったすぐに売りサインが出るということも多いですよね。（システムに問題があるのでしょうか。）なかなかそういう時（高値で買ってしまった翌日）には売れませんよね。そこで売った方が正解だと分かっていても。

　ある程度粘り、ある程度の決着がつかないと、なかなか売れませんネ。

持ち株はまだまだ決着はついてないとは思いますが。幸いにも日経の下げよりはましだったのですが、こういう時は平均より下げが少なくて良かったと思い何故か心が落ち着いてしまいます。この考えは間違っているのですが。

　青本の通り粘って正解なのか？　裁量で売って正解なのか？システムに完全に従うのが正解なのか？

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　４月１９日　　システムトレード今日の結果　　　ストップ値　

６３３０　東洋エンジ　　　　６３６　　　１０００株　　　　６２４

５２０２　板ガラス　　　　　６４６　　　１０００株　　　　６２１　

４１１２　保土ヶ谷　　　　　４３５　　　２０００株　　　　４１７

　　　　　　　　ＰＦ　　\３，１８１,５００　　　\-１２,０００

　６３３０のストップ値を下げて見ます（ストップ率８．５％ぐらい、買値よりどれも３０円下）

　５２０２はゴーシグナルの数値が６２１となったのでストップ値を６２１とします。

　４１１２は売買サインがノーポジの（0）です。

システムというよりこれは自分の許容範囲で考えています。

つづく

4がつ18にち くもり

　今日は別に書くこともないのですが。ストップの事を今考えているのと。１９１６を実際にはまだ離してないので。シュミレーションの方もまだ持っていると勘違いしていたことです。

　2792ハニーズは不幸にも下がってしまいました。ここらで止まってくれるだろうという希望的観測を持つのはいけないことですが。これは、６３３０も５２０２も4112も1916もいっしょでいつも希望的観測ばかりしています。１９１６も離してしまえば良いのですが、これも駆け引きで１９１６は板を見ていてここらで止まるのではないかと、本当に都合の良いように考えています。

　2792ハニーズハ今後どう動くか分かりませんが、一応ここは負けを認めます。残念

　新しく買った銘柄のストップ（ＬＣ）ですが。最初は９％でいきます。4112は何か仕手くさい感じがします。ここらはまだまだ初動の領域なので。チキンにならないようにしてじっくり粘って見ます。去年秋の1819太平工業の様になれば最高なんですが。

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　４月１８日　　システムトレード今日の結果　　　　　ストップ値　

６３３０　東洋エンジ　　　　６４４　　　１０００株　　　　６３３

５２０２　板ガラス　　　　　６４８　　　１０００株　　　　６１３　

４１１２　保土ヶ谷　　　　　４３６　　　２０００株　　　　４１７

　　　　　　　　ＰＦ　　\３，１９３,５００　　　\+２５,０００

６３３０のストップ率も９％にしても良いのですが。その場合ストップ値（６１４）に成ります。

後で　ストップの問題点・・・その2　を書きます。それを見て皆さんもストップについてもう一度考えて見てください。

買えてしまった

　4112保土谷　昨日買いサインが出ていました｡ノウマークだったのですが、きのうＰＭ８：００に監視銘柄、全部のデータを更新し（ヤフーの時系列の更新が遅いのでいつもそれぐらいの時間に更新するようにしています。）、全てをチェックすると4112が買いサイン（３）システムは終値447で買い。シュミレーション取引は４４７で２０００株、買ったことにします。

　今まで、売買サインより４・５日ほど遅れての参入が多く、売らなければいけない時に逆に買って失敗していたように思います。それで素早くサイン通りにに買ってみることにしました。

　実際の取引は、４６６〔＋１９〕で寄り,見送り４５１円指値,１０００株（これは9：25約定）、一旦４６１まで上がるも、４３６円（10：20）まで下がる、少し戻してきたので４４２円で１０００株購入、よって＠４４７で２０００株となりました。

　いつものことですが前日ＮＹが高く,日経が高く寄る日は高値を掴まぬように参入しないといけませんね。（いつまでたっても自分は下手ですが。1916も高値掴みとなったままです。）

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４月１７日　　システムトレード今日の結果　　　　　ストップ値　

６３３０　東洋エンジ　　　　６３７　　　１０００株　　　　６３３

５２０２　板ガラス　　　　　６４２　　　１０００株　　　　６１２　

４１１２　保土ヶ谷　　　　　４３０　　　２０００株　　　　４１１

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