2007年6月 9日 (土)

6/8と週間報告

 実際の取引きは2銘柄8111、1916を残し、4銘柄を利益確定しました。

 Progre02は基本的にはこの4銘柄全てHOLDで昨日売る必要もなかったかもしれません。

 共栄タンカーは木曜日に売りサイン点灯、先週気が付いた時に買っていれば、20万は儲けていたことになります。

1916ビルド、8111Gウインが共栄タンカーのようになる事をひそかに期待しています。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/8   17779   335.8  -4.5

       NOポジ

5479 日金工 675 売り  +3.0

6330 エンジ 765 売り  +12.4

5017 AOC 1795 売り  +1.2 

5479 が騰がってくれて助かりました。また実際の取引きでは6330から振り落とされてしまったのですが、その分5711に乗り換えて上手くいきました。

5711はPurogre02の買いサイン、チャート、自分の感、全てが一致して参入タイミングも良かったと思います。

5017はシュミレーションでPM2:45完全自動売買の第1号とした銘柄です。無事に利益確定でき嬉しく思っています。

一応、利益確定しましたが、これらの銘柄はこの先も期待がもてます。いつでもさい参入する体制で挑みたいと思います。

          *

週間結果

第 18週 322.5 +4.1  1.29%

第 19週 311.0 -11.5 -3.57%

第 20週 315.4 +4.4  1.41%

第 21週 325.3 +9.9  3.14%

第 22週 335.8 +10.5  3.23%

この様に週間の損益が±3%あって勝率が70%を越えるシステムがあれば、5年以内に一億を越えるであろう。でもProgre02では勝率に問題がある。(トレンドフォローにも問題がある)よって今のままでは勝率70%を越えるのは無理である。

 しばらくはシステムトレード今日の結果を休もうと思います。

変化があれば、ひらめきがあればまた再開します。

そして新たな兆戦をしてみたい。勝率70%のシステムを捜す旅に出よう。

つづく

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2007年6月 7日 (木)

1-Rの意味

 今日はNYの下げもありGDで始まりました。

あらかじめ主力3銘柄のストップラインを高値より25円下に設定し身構えていました。

5711 655円、  6330 746円、  5479 649円

幸いにもそこまでは下がりませんでした。

ストップラインを割るまでは絶対HOLD

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 デートレとは少し感覚が違うと思いますが、デートレの方は時間枠やストップの幅を変えてこの記事を読んでください。(東証一部をモデルにしていますので流動性の問題は考えていません)出来るだけデートレの立場も考慮して書いていこうと思いますが、間違っていたらお許しください。

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大雑把に言って投資期間とストップの関係は以下のように考えます。

 * デイトレの場合 前日のATRが40ティックとしてストップ幅はATRの0.1倍から0.3倍の4ティックから12ティックになります。

 * 短期中期の場合 高値の2%から9%で12ティックから54ティックになります。(ここは敢えてティックとさせていただきます。)

 * 長期の場合 54ティック以上、となります。

それで絶えずストップまたは1-Rリスクで守られています。

600円で1000株買ったなら、575円がLCです。それが1つのルールです。

目標値のルールは出来るだけ利益を伸ばさなければならないので決めていません。少なくとも2-Rの利益は欲しいです、できれば20-R(50万)。

時間枠もありません。

デートレの場合、それ自体が時間枠のルールですよね、もっとみじかい時間枠のルールを採用している方も居られるようです。

目標値はデートレの場合、必ず場中で売らないといけませんので必要です。(目標値のルール)

          *

それで、買った株が615円に上がり喜んでいたら今度は580円に下がったとします。

 あの時615円で売っていればと誰も思います。

575円を割らないにしても、それからなかなか600円を越えません。

だんだんと時が立つにつれ不安になります。

そして我慢できず585円で損切りしてしまうかもしれません。

そこをグット我慢できたとして、614円まで上がってきました、ヤレヤレという気持ちになって利益確定するかもしれません。

そして550円まで下がってしまったら。あそこで売ったのが正解だったと自慢します。585円で売ってしまった人も、やっぱりあそこで損切りしていて正解だったと言います。

          *

その逆に614円から600円を割らずに650円まで上がってしまったら

何であんなところで売ってしまったんだろうと2人は後悔します。

何が問題かといいますと。614円で売った人も、585円で売った人も始めに決めたルールを無視したのです。

ルールは575円の損切りです。575円の損切りが正解なんです。(ただこれには時間的ルールは入れていません。入れれば変わってきます)

もし違う、ルールが守れない、守っているのに儲からない、となれば、そのルールが悪いか、自分の資金量、自分の性格がそのルールに合ってないからです。また心が落ち着かない場合も、そのときは問題点を探してルールを変えるべきです。

          *

1-Rと言う明確なルールがなくとも人それぞれにここまで下がったら売ろう、ここまで上がれば利食いしようと決めておられると思います。それを仮に1-Rとします。

しかし±1-Rをなかなか抜けません売り方も、買い方も、身動きが取れません、不安と期待が交錯します。この時期が一番辛いのです売り方も買い方も同じです。それが3月4月でした。ぼくの3月4月の記事を見てもらえば分かるようにぼやきまくっていました。(あそこで離していれば利益が出ていたのにと)

そして幸運にも騰がってきました。辛抱の甲斐があったのです。

プラス1-Rを上抜けば売り方の負けです。買い方は嬉しくて溜まりません。利益確定する人が出てきます。でもトレンドフォローとしてはここでは離せません。(今朝のような急落の不安が1割、嬉しさ5割、後の5割は忍耐)

目標はあくまでもプラス2-R以上なんです。これが出来ないと損小利大の取引が成り立たないんですよ。

          *

そしてデイトレの場合、時間的制約がありますから、残念ながらこのようには行きません。

 ここからは僕の私的な感想なので間違っていましたらごめんなさい。

それでデイトレの場合、2-R以上の目標の代わりにATRの0.5倍から2倍に目標値を置きました。

LCはATRの0.1倍から0.3倍に置きます。つまりLCの5倍に利益目標を置くのです。

一旦参入すればLCに掛からない限り絶対に利益目標まで手仕舞いしません。ずっと我慢です。

僕の考えが間違っていればごめんなさい。でもこれが僕の損小利大のルールなのです。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/7   18053   340.1  +5.1

6330 東洋エンジ 779   +12  2000株  

5479 日金工   697   +24  1000株

5017 AOCHD  1828  +32   100株

これでストップ値が上がり損はなくなります。

つづく

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2007年6月 6日 (水)

寄り付き後30分は心配でした

 NYの下げで今日は下げるのではないかと心配していました。でも10:00過ぎから持ち株がプラスに転じ、後場は急騰しました。

 ストップラインを4%ほど下に置き見ていました。このトレーディングストップのおかげで安心してみておられます。

 できるだけ上昇トレンドに付いて行こうと思います。

なでなら、ここで下りたら必ずまた買いたくなり、そこが天井となることが多いから。また再参入にはそのような危険が伴うのですごくパワーがいります、それでなかなかクリックが出来ないからです。

myPFは今ポジションサイズが大きめなので1部は利食いでもいいのですが、欲が深いと言うか。・・・・・・・

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/6   18040   335.0  +5.5

6330 東洋エンジ 767   +10  2000株  

5479 日金工   673   +34  1000株

5017 AOCHD  1796  +15   100株

ゲームは先に動いた方が負け、絶えず相手の出方を見てから動きなさいと先のゲーム理論の本には書いてありました。

つづく

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2007年6月 5日 (火)

AOC・・・・・・

  

今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/5   18058   329.5   -0.1

6330 東洋エンジ 757   -5   2000株  

5479 日金工    639   -3  1000株

5017 AOCHD  1781  +123   100株

myPFの主力銘柄は今日はお休みその代わり2軍銘柄の8111、5017が良く騰がってくれました。

銘柄が日替わりで騰がっているし、日経も18000円を超えてきました。まだ強いのではないでしょうか。

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2007年6月 4日 (月)

下手に天井を売ろうとしない

 新値を抜けてきて、まさに勝ち誇っている状態です。

騰がってくれば、利が乗ってくれば気持ちがそわそわしてきます。

天井を売りたいというココロとの葛藤です。

ここは気を落ち着けて、2-R以上の利益の出た銘柄は、高値より1-R下にトレーディングトップを置くと良いのではないでしょうか。勢いのあるときはタイトストップであってもなかなか引っかかりません。

  でも、寄り天っぽい動きでしたよネ、もしデイトレをするとすれば売りから入らないといけないのでしょうか、もちろんスイングの新規参入を考えたら前場の参入は避けたいところですが、やはりPM2:45の参入でしょうか。(冗談です、)

 私がデートレに向かないのも今日みたいなときにトレンドに逆らって売りから入ることが出来ないからです。スイングとしては高値掴みをしない限り、今日のような展開は大歓迎です。陰線であろうと、陽線であろうと下値がどんどん上がってくれさえすれば。それにあわせてストップの位置を上げるだけです。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/4   17973   329.6   +4.3

6330 東洋エンジ 762   +13   2000株  

5479 日金工    642   +17  1000株

5017 AOCHD  1658   +6    100株

 最後日経は弱かった。18000円割ってるではないか。

myPF の主力株は強かった、2軍株はも一つ元気が無い。

因みに5479は625円が買いサイン、 1916は173円が買いサイン

でした。

つづく

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2007年6月 1日 (金)

久々に週間目標達成

 週間目標は資金の2%UP以上、マイナス2%以内と、しています。

300万の資金で6万です。簡単なようでなかなか難しいです。

 これまでの成績

第6週   313.3  +13.3  +4.43%

第7週   344.0  +30.7  +9.80%

第8週   337.3  -6.7   -1.95%

第9週   342.1  +4.8   +1.42%

第10週  331.6  -10.5  -3.07%

第11週  330.4  -1.2   -0.36%

第12週  325.9  -4.5   -1.36%

第13週  325.4  -0.5   -0.15%

第14週  321.3  -4.1   -1.26%

第15週  313.9  -7.4   -2.30%

第16週  315.2  +1.3   +0.41%

第17週  318.4  +3.2   +1.02%

第18週  322.5  +4.1   +1.29%

第19週  311.0  -11.5  -3.57%

第20週  315.4  +4.4   +1.41%

今週   325.3  +9.9  +3.14%

大体は目標通りマイナス2%以内に収まっています。

ただ第10週からの6連敗は精神的に参りました。この様な時は兎に角損失を出来る限り押さえて(ポジションを小さ目にし)耐えるしかありません。

ここのダメ-ジの差が今後の展開を大きく左右するでしょう。

マイナス2%以内損失は、1日の損益の標準偏差を採りますと1σが3.5万ぐらいになりますので、2日でカバーできると考えられます。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/1   17958   325.3   +3.0

6330 東洋エンジ 749   -1   2000株  

5479 日金工    625  +33   1000株

5017 AOCHD  1652   -10   100株

今週はmy取引きの成績が良かった。

6584三桜工業、7223関東自動車、6315TOWAの3銘柄を監視銘柄に加えようと思います。(注 買うタイミングは今では遅いですが)

ただ今回感じた事は、スクリーニングにしろ、売買サインにしろ、チャートを元に判断している自分がいることに気が付きました。

いくら買いサインが出たとしても、チャートの形が悪ければ買いませんし、買いサイン売りサインが出ていなくてもチャートの形(チャンネルブレイクなど)で先に参入、手仕舞いする事もあるということです。

チャートについても勉強してください。

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2007年5月30日 (水)

取引の思考パターンを変えてみる。

 今日は軟調でありました。6330も下がりました。12:40の730円を割った時には売ろうかとも思いました。しかし、それでは金曜日と同じ事になってしまいます。ここはじっと我慢です。何処まで我慢ができるか。

 幸いにも6330、5711、8111は2:00から騰がってきました。

 1916、5017、5479は下がってしまいました。5479は大きく下がっているので別ですが、他の2つはLCになるまで待ちます。

 騰がれば騰がったで売れないし。下がってもある程度、下がらないと売れない。この許容範囲は人によって違うのだろう、手仕舞いはいつも難しい。

 いつもこれで悩む。裁量取引の上手な人はルールを持ってしているのだろうか。本当に上手な人にはルールなんて要らないのではないか。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

5/30 17588   319.3   -2.4

6330 東洋エンジ 738   -8   2000株  

5479 日金工    586   -5  1000株

5017 AOCHD  1656   -29   100株

目標の330が遠のきました。残念

今スクリーニングで何かよい銘柄が無いか探しています。

今日買った8111ゴールドウィンもスクリーニングと昨日の上げで買ってみました。

 次回は このスクリーニングについて思ったことを書いていこうと思います。

 

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2007年5月29日 (火)

右肩騰がりのトレンド

 トレンドには上昇、下降、持合の3種類ありますが。どの場合でも短期であれば儲けることが出来ます。

 でも高値掴みをした場合。下降トレンドの場合、戻ってきません。持合の場合利益が出ません。上昇トレンドの場合、そのトレンドが続く限り、その時点でたとえ高値掴みであったとしても、それ以上に騰がり利益が出ます。

 私がデートレの銘柄を選ぶとすれば、上昇トレンドの銘柄を選びます。その方が安全だから。

 またそのような銘柄は何回でも挑戦できます。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

5/29 17672   321.7   +4.3

6330 東洋エンジ 746   +21  2000株  

5479 日金工   591    -1  1000株

5017 AOCHD  1685  +19   100株

6330 は強かった 果たして、明日750円を突破できるだろうか。

 実際の取引で金曜日に704円で離してしまったのが悔やまれる。

実際の取引は先週、少しのプラスで終わっていました。でも気分はマイナスでした。

つづく

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2007年5月28日 (月)

他のブログを見て

 最近の自分の取引を反省する。

今日も買いサインの出た銘柄が有ったので、買ってしまった。

それで何を反省したかと言えば、今まで多少なりともプラスであった、ためリスクのとり方が大雑把になっていたのではないかと。

 リスクは1-R(2.5万)と決めていたはずであります。それから逆算してポジションサイズとLCを決めていたはずなんです。買った銘柄は

 1916 @170 2000株

 5711 @619 1000株

 5017 @1681 100株

です。これらはシュミレーションに入れません。絶対にサイン通りに取引すると誓います。それでLCの値を決めます。1916は158円、5711は594円、5017は1550円とします。

 今まで目標価格を決めていませんでした。損小利大の取引が目標なのでこれまでは敢えて決めていませんでした。2月はそれで上手くいきました。今は上手くいっていません。これまでの対処法はトレーディングストップの率を儲けに応じて小さくして行くというものでした。

 もし目標値を決めるとすれば2-R利益でしょうね。それを決めていれば6330もすんなり利益確定が出来たでしょう。(前回の利益を含めればそれに近いです。)でも過去に何度も爆上げした経験もあるのでなかなか心理的に難しいのです。

 一応2-Rで考えますと。

1916 195円、 5711 679円、 5017 1920円

となります。

今の相場つきから言って、LCにはすぐ引っかかり、目標値にはなかなか到達しそうにも思えません。

今回はもっと利益確定を早くしようと考えています。5017も1699円が一瞬ありました、利益確定してもよいぐらいです。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

5/28 17587   317.4   +2.1

6330 東洋エンジ 725   +2  2000株  

5479 日金工   592   +16  1000株

5017 AOCHD  1666  +10   100株

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2007年5月25日 (金)

疲れた

 結局、前場、離したところが底でした。

6330は損失が無いからそれで良いともいえますが。振り落とされた時、利益確定した後にさらに騰がってしまったような時は、すごく自分に腹が立ちます。

大きく損をした時よりも、よけいに腹が立ちます。

それでも実際には最近取引した銘柄の多くが売値より100円ほど下がっていますので、50万ほどは資金を守っているのです、しかし腹が立ちます。

愚痴ばかり言ってすみません。どうにかして気を落ち着かせたい。

これで、振り出しに戻ってしまったことになります。

何かいい投資のアイデアは無いものか

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

5/25 17481   315.3   -2.2 

6330 東洋エンジ 723   -7  2000株  

5479 日金工   576   -7  1000株

5017 AOCHD  1656  -6   100株

  5479の損をカバーしてくれていた6330が下がったのは痛い。

 利益が出ないと面白くない。

 含み損を抱えての取引は耐えられない。

 スカートする取引をしてみたい。何か良い方法は無いものか。

 PM2:45に監視ソフト”その日” が無事フォームで知らせてくれました。AOCも少しは戻したので、売り買いの銘柄はありませんが、フォームは予定通り出ました。

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