・・・・・

　全体に弱いのに、JT,みずほは下がらなかった。ニュースが出たからだな。

　AOCは原油の暴落でやはり下がった。原油が上がっている時に上がらず、下がった時だけ反応する。

　i-21 データを更新したので　UPしておきます。

　「i-21.xls」をダウンロード

総まとめ その7

　過去ログと重複するのですが、必要な部分だけを抜粋します。

注文に応じてUWSCスクリプトファイルが必要になります。

1.　証券会社ログイン(iwai.uws)

2.　売り注文.uws

3.　買い注文.uws

4.　売建て注文.uws

5.　返済注文.uws

6.　終了.uws

この６っ個です。これらは証券会社の注文画面によって違いが出ます。だから厄介なんですよ。

　5月27日・5月29日の記事を見てください。

　2：45にエクセルから出されたメッセージBOXをUWSが読み取ります。

　まぁ、難しいことは考えずに、このまま、メモ帳にコピーしてもらえばよいのですよ。あとは各ボタンの位地、各テキストBOXの番号、証券会社のウィンドーのタイトル、が違うのでそれを直してください。

　売り注文、返済注文は持ち株全ての手仕舞いになります。

　買い注文、と新規売りたては、これに株数が入ります。

　全て成り行き注文です。

総まとめ その6

　うまくUWSCは動きましたか。

今日はスクリプトの説明をします。

6行目

IE.Navigate("http://gyutetu.cocolog-nifty.com/")

このURLを自分の証券会社のログイン画面のURLに変えれば自動発注に繋がります。

21行目

PENNYID=GETID("半自動システムトレード - Microsoft Internet Explorer")

赤字は自分の好きなアルファベットでよいです。

青時はウィンドーのタイトルです。これも証券会社のログイン画面のタイトルに変えればよいのです。

22行目

ACW(PENNYID,1,1,800,700)

PENNYIDウィンドーを1,1の位地（左上）に持っていき、800幅、700高さにしなさいと言う命令です。

SLEEP(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　//待ち時間
MMV(735,552,15)　　　　　　　　　　　　　//　マウスの位地と時間

MMV(735,530,15)　　　
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)　　　　//　漫画のボタン左クリック座標と時間

　ウィンドーのツールバーの幅によってボタンの位置が変わるので横方向はそのままで良いが赤字で書いた高さは自分で調整しないといけない。500にすればマウスの位地は上がるし580とすれば下がります。　

　注文画面にしてもボタンを押さなければならないからこの、微調整が問題となる。

MMV(735,552,15)
MMV(735,530,15)
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)
MMV(735,552,15)
MMV(735,530,15)
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)
MMV(735,552,15)
MMV(735,530,15)
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)
MMV(735,552,15)

　自動発注ではこれら遊びの余分なところは消して、パスワード、暗証番号を入れる為のスクリプトを書けばよいのです。

例えば

Code=*********               // ユーザーコード   
SENDSTR(PENNYIID,Code,2,TRUE,TRUE)　
sleep(0.5)
Code=******               // 暗証コード   
SENDSTR(PENNYIID,Code,3,TRUE,TRUE)　
sleep(1)
BTN(LEFT,CLICK,170,275,300)　　//実行ボタン
SLEEP(2)

のようになります。赤字で数字が書いてありますが、これは画面のテキストBOXの番号でその画面の何番目のBOXかで変わります。*****にはあなたのコード、暗証コードを入れてください。

多分実行ボタンがあると思うのですが、その位置はここではわかりませんので、座標を変えてください。

　　　　　　　　********

　ぼくは毎日これを使っています。ユーザコード、暗証番号を打つのがめんどくさいから。

ここまでは、比較的簡単なんだけど、過去ログに書いてあるのでそれを見てもらうのが良いです。今僕は過去ログを読み直しています。

　つづく

つづき

　解決策は

　UWSCの右から２番目のボタンを押せば、自分のマウスの動きを記録するボタンです。

　これを押して、マウスを適当に動かしてどこかでクリックしてみてSTOPボタンを押します。

　次に、左から2番目のボタンを押します。これは今さっきのマウスの動きを記録するものです。一応適当な名前を付けて（penny）とでもしておいてください。

　真中のボタンはその再生ボタンです。一度押してみてください。

　　　　　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　　　　　*

　マウスが勝手に動いたでしょう。

　それで昨日の僕の作ったスクリプトファイルをその今さっき保存したファイルの上にコピーすればよいのですョ。

　しかし、どないすればよいのか？

　　　　　　　　　　　　　　*

　アクセサリー　にメモ帳が有ります。それを開いてください。

　そしてUWSCの一番左のボタンを押します。

　今さっき保存したpenny.uwsをメモ帳にドラッグして落としてやります。

　スクリプトが出てきたでしょう。MMV(325,48,27)これがマウスの動きです。座標と時間です。

　このメモ帳の内容を消して、僕の作ったスクリプトファイルを上書きしましょう。そして、ファイル（F）で上書き保存してください。

　　　　　　　　　　　　　　*

　休憩　　　　

　後は　この再生をみるだけです。どうなるのか、マウスがどのように動くのか。

　これでバッチリといきたいところですが（たぶん、ボタンの位置が僕のとずれているので上手く行かないはずです。）

　再生の仕方

UWSCの一番左のボタンを押します。penny.UWSを選択して開いてください。

そして、真中の再生ボタンを押してください。マウスから手を放します。

　　　　　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　　　　　*

　マウスが左回転して、右側のまんがコーナへいきます。本当は漫画のすすむボタンを自動で押すのですが多分少し下か、上になり、なにもかわらず、しばらくしてマウスがまた一回転して終わると思います。

　自分でマウスの位置を微調整してくださいね。これが出来ないと、皆それぞれ発注画面は違うので自分で作るしか仕方ないのでこの作業は大事なんですよ。

　それとこれには自動で証券会社のサイト（ログイン画面）を呼び出すスクリプトがかかれているのですよ。マウスが回転するのは余分なんですけどね。

　またその部分は明日書きます。

総まとめ その5

　UWSC　について

　これについては過去記事『PM2:45の自動発注計画』をみてください。

　その前にUWSCそのものをダウンロードしないと行きませんけどね。

　http://www.uwsc.info/　ここから無料でダウンロードできます。

UWSCを開けば右のようなボタン類が出ます。

実験の為に下のようなスクリプトを作ってみました。

「penny.UWS」をダウンロード

これをまず、開くと文字化けをしているかもしれません。その時は表示（ｖ）、エンコード、日本語JISを選択してください。なかなか難しいなぁ～

これはHTMLファイルだな、

　これを一旦メモ帳にコピーして、それからファイル名を適当につけて、拡張子を.uwsと付け、uwsc43dに保存すれば出来るのではないだろうか。

ところが上手くいかない・・・・・・・・・

また明日

総まとめ その4

　銘柄の変更

　これ以上監視銘柄を増やしたくないので、一つ交換する。

アイカをみずほに変えてみようか。

シート名をアイカからみずほに変えます。

セルA2の銘柄コードとセルG2の銘柄名を変えます。

ヤフーデータ取得シートよりみずほのデータをそのシートの６行目以下にコピペします。

各パラメータを変更します。

ここまでは問題ありません。

　　　　　　　　********

　その日のデータを取得するために

　その前にSheet1の18行のコードを変えてください。

　Sheet1のN列の29行がアイカのその日のデータが入るところです。データはNIKKEI　NET　からとっています。セルN29をみずほと書きます。

　予め、NIKKEI　NET　を開き、みずほの株価セルN30を選択します。

ツールバーのデータ（D）,外部データの取り込み（D）,クエリ編集（E）

ダイアログBOXが出てくるので、その中のWEBを参照（B）をクリックします。そしてOKボタン

みずほのデータが書き込まれるはずです。

「i-21.xls」をダウンロード

今日はこの辺で

続きは明日、　次回　１８行に出来たみずほを６行の空いているC・Hに持って行きます。

　そして　UWSCの面白い企画を考えています。

総まとめ その3

　公開するとなると今までの直していなかった点も少しづつ直さねばならない。

例えば、新日鉄のサインが昨日7と出ているのに今日も7と出ている、自分だけで使うのなら問題はないのだけど、皆に使ってもらおうと思えば出来るだけその様な点は直しておきたい。

　そして、どのようにこれが自動売買に繋がっていくのかを読者の皆さんにやってもらいたいのだけど。今の設定はなにしろ、PM2：45にならないと動かない。

　それとその時タイミングよくサインが出ているかどうかである。

　まぁ、テストの場合は７行目に買いの方（Gより左側）は買いサイン3、売りサイン4または6を、売りの方（Hより右側）は売りサイン2、返済の買いサイン5または7を適当にて入力してやればよい。

1.　そして13行の自動解除ボタンの*印を外します。

2.　１１行は単位株数となっていますが自分の取引したい数です。

3.　14行は今の株数です。　ここで注意していただきたいのは、持ち株がある場合買いサインが点灯しても重複して買わないようにメッセージBOXは出ません、また持ち株数0の場合も売りサインが出てもメッセージBOXは出ません。

これは売りの場合でも同じです。ただし売り持ちはマイナスにしてください。

買いは現物取引、売りは信用取引になります。

４．このメッセージBOXをUWSCが反応し発注するようになります。持ち株数は自動的に増減するようになっています。

これは、それらの細かい点を修正して、テストしたファイルです。

「i-21.xls」をダウンロード

まだ7/10のデータを更新する前のものです。

メッセージBOXが正しく出るかのテストをします。

ツール（T)、マクロ（M)からVBEを開いてください。　

左側下の標準モジュールの+のところをクリック

Module3を選択肢左上のコードの表示ボタンをクリック

ツールバーの実行ボタン（▲の横向き）をクリックします。

うえの、1.～順番に試してみてください。

　*印を外したあとに実行ボタンを押せば、緑色の大きいボックスの後に小さいメッセージBOXが出てきます。++　返済注文　++　（新光証券）

　OKボタンをクリックして下さい。次に同じようにJTが出てきます。

２回目にテストする時は、株数が自動的に変わっているので、株数を-1000、-1にしておかないとこの小さいメッセージBOXは出てきません。

２回目のテストのときはポインターをコードの一番上のSubの前に持っていき実行ボタンを押してください。

サインを手入力したあとは、式を元に直してください。

つづく　

　　　　　　　　次回は監視銘柄の変更

PS.　相場は生き物です明日になればこのサインも消えます。そしてまた新しいサインが点ります。例え今負けていたとしても、振り出しに戻ったとしても、また勝ち続けていたとしても絶えず新しい気持ちで前向きに挑みましょう。

総まとめ その2

　実トレードの方はサッパリというか、スイングなのでもう少し長い目で見てください。

　また結果的にサイン無視の取引をしてしまいました。

　また、システムトレードの問題点は、サインがコロコロ変わるときにどこで一旦区切るのが良いのか、検証では寄り付きと決めておいても、実際の取引では自分の有利なとこで入退を決めれば良いのだから、そこにも、システムトレードと実際では矛盾が生じます。

　そのことを踏まえて、つづき

　作業には流れがあって、時間帯によってシートが違ってきます。

　・　相場が終わり15：40に売買指示ブックi-21を開けば、その日の終値が更新され、各銘柄のシートを見てみれば6行に昨日のデータが5行に今日のデータが入っていて4行目は空白になっています。なぜ、このような空白を空けたかと言えばセルE4にいろんな値を入れてあすどのあたりでサインが変わるのか確認するためです。

　・　PM8：00以降にヤフーデータ取得シートから各銘柄シートの6行目以降にデータをコピペします。（この時点で5行目と6行目は同じになりサインは5行目から6行目に変わります）

　・　上の準備が出来ていれば明日9：40ぐらいにはその日の20分遅れのデータが更新されます。

　・　PM2:45になればSheet1の6行目の銘柄のサインが変われば表示が出るようにしてあります。（今日はJTがサイン5で買戻しと出ました。ところが、どこか間違いがありほかは出ませんでした）

　・　13行の*印を外せば今日のJTの場合、メッセージBOXが出現します。

　（僕の場合、このメッセージBOXの出現がUWSCの引き金となり、自動で岩井証券に発注してしまいます。）

　以下この繰り返しです。

　昨日公開したファイルを開いて確かめてください。

　　　　　　　　********

昨日までは余裕だったのに、ころっと状況は変わる。

この繰り返しだな、良いとこだけをつまみ食いしようと考えているのに、やっている事と言えば反対ばかり、まだ、許容の範囲内だけど、しかし痛い

総まとめ その1

　始めて来られた方も多いと思いますので、今日から今までにこのブログでやってきた事をまとめて公開したいと思います。

　最初Progre02というATR（ボラ）の何倍を使ったシステムを作ったのですが、１０年検証の結果、idou20という移動平均の傾きと損失許容範囲まではLCをしないというルールの方が良いことが解りました。

　そして、最終的には自動システムの一歩手前まで作ることが出来ました。

　それで、これに必要な物は

・　検証シート（+データ取得、+結果・パラメータの記録、+テーブル）

・　データ取得シート

・　売買指示シート（数銘柄のサインの監視と自動売買の引き金の役目）

・　発注用UWSC各スクリプトとその技術

　の4つです。

今回は、売買指示シートを取り上げたいと思います。少し改良してみました。

今までは、ボタンによって１行明けて式をコピーしてから自動でデータを取得していたのですが、yahooのテーブル番号が変わってから上手くいかなくなっていたので、先日公開した、データ取得シートから、2007/1/1から今現在のデータをコピーぺするように変えてみました。

　ただ、今の僕のそのエクセルブックは8.3Mと少し大きいです。開いた途端にクエリ（データの呼び出し）が始まります。２０分ごとに呼び出すようになります。9：30まではデータが入りません。２０分遅れのデータが入ります。

「i-21.xls」をダウンロード

ここで、改良点を書きます。

２枚目以降の銘柄シートを開いてください。

６行目以下ににデータ取得シートよりをコピーぺします。（PM8：00にyahoo時系列は更新されます。）

５行目のセルB・C・D・Eには明日の現在値が入ります（明日のAM9：30になるまでは今日の終値が入っています。）

ですから、明日のAM9：30までは6行めがサインとなり、明日のAM9：30すぎれば、５行目のセルB・C・D・Eに20分遅れのデータが入り5行目がサインとなります。

AG列を境に左右に分かれます。左側は単純な移動平均です。右側はidou21です。

　普通に移動平均を使っていたならどうしても勝率は50％を下回ってしまいます。評価も左右に分けていますので、勝率が凄く上がったことが解ります。（ただし、損益レシオは1.0を切ります。）

　　　　　　　　　　

　これらが、Sheet1に反映されます。

　Sheet1の説明は明日しますが、１点だけ注意しておきます。

上にも書いたように７行目にはまだ正しいサインは入っていません。今日の終値の時点でのサインは4行目のサインです。あすの九時半になって始めてサインが入ります。

なでこのようになっているかと言えば、自動発注を前提に作ったからです。明日の朝これを開けば８行９行は---となっているはずです。

つづく

太平洋興発とidou

　杏姫　さんへ　メールの返事ありがとうございました。

　青本の最初の方にオープンマインドでないといけないということが書いてあったように思います。

　他の人のブログを読んで、自分に欠けていることや、ヒントになることは、貪欲に盗んでいく、真似てみる、また間違っていることは正していく。

　失敗談を読んでも、笑っているだけでなく、自分に置き換えて、対処法を考え次の参考にする。

　この様な活動がないと前に進めないように僕も思います。

　　　　　　　　********

　本題

　システムは118円を下回れば利益確定となります。寄り付き利益確定の売りに押され115円で寄り付きました。このときのサインは利益確定です。相場があるときにはサインは動きに応じて変わります。

　しかし、この時点ではまだ決断を下すことは出来ません。

　　　　　　　　　　*

　日替わりランチで、今日は黒崎播磨が美味しそうです。

　AOCは一旦利益確定しても良いかもしれません。

　しかし、サインはあくまでも参考程度にしてください。

　完全自動システムでない限り、最終的には自分で判断するしか仕方ありません。

　　　　　　　　　　*

　黒崎播磨のサインの確認を怠っていました。

調べてみると今日300円で買いサインが出ていました。この様にシステムのサインはかなり遅れます。だから、裁量を時には入れてその部分を補わなくてはなりません。

　何か矛盾しているように思いますが､目的は儲けることですから、そのときの最善を尽くすべきだと思います。

まかせなさい つづき

　記事のタイトルが少し悪いがおゆるしを

　AOCを追っていきます。

　前日の予定では1328円を下回れば、利益確定のサインが点くことは判っていました。

　寄り付きこそ勢いがあったのですが、1441円をつけさがっり13：00過ぎには1328円を下回ってしまいました。

　もし、逆指値で1328円と出していればそこで掛かってしまいます。（それでも利益が出ているので文句は言えません。ここは素直に喜ぶべきです。）

　この点は非常に難しいです。裁量で絶えず板を見ていられる環境であるなら1430円で売れたということもあるでしょう。

　また、僕のように出来る限り大引けまで待つ、またはPM2:45で判断すると決めているなら2：00から1328円を上回ったので今日はホールドです。

　どの時に決済するかは非常に難しいです。だから、なかなかシステムの通りには出来ないのです。

　非現実的だと言われればそうかもしれませんね

　　　　　　　　********

　エクセルファイルの使い方

　今日の日付と4本値を入れます。

　4行目に1行挿入します。

　そこにH列以降の式をコピーします。

　｛セルE4｝に適当な数値をいれ明日の予定をします。

　サインのパターン

　1.　1369円以上　買い持ち

　2.　1164円～1368円　利益確定

　3.　1147円～1163円　買い持ち

　4.　（1056円で損切り、ただし、1147円S安で1146円以下はありません。）

となります。

　　　　　　　　********

　1400円を超えたところで、利益確定でも良かった。かも・・・・

　明日の寄付きでは判断はできないし。・・・・・

　システムはザラ場でもサインを絶えず出しているのである。どこで決済するかはその人の自由だ。

　それにより、不運もあればラッキーもある。

　ただ、4本値の日足データでの検証では、その日の終値を使うか、翌日の寄り付きを使うしかないのである。だから、検証の結果と、実際とは違うのだ。

　そこのところは理解してもらいたい。

　　　　　　　　　********

　JTは結局引けで525000を下回ることが出来なかったので、シュミレーションでは利益確定、実際には2：45にそれを判断すれば良い。凄く微妙だけど・・・・・

　黒崎播磨は300円に壁

　太平洋興発はS高

　僕は全て持ち越し・・・・・

　ぼくは、色んな提案は出来るけど､絶対にこうしなさいとは言えない。だから、もっと使い方を研究してもらいたいし。色々と工夫してどしどし手を加えて欲しいのだ。

まかせなさい

　調子に乗って記事を書いたらいつも恥ずかしい思いをするのだけどあえて書きます。

　AOCのシステムを見ていたら。

　パラメータを変える必要はなかった。2007年からの勝率が92.31％と凄く相性が良い。

　僕の投資スタイルにも合っているようだ。

　それで、本来のぼくの投資スタイルに戻し、トレーリングストップをかけてどこまでも付いて行けば良いのだ。

　ただ、どこで参入したか、で大きく違ってくる。（サイン通りには出来ないから、いつもこの部分で苦しめられる）

　僕の場合、今までの利益があるので、システムの通りに参入したことにすれば良いのだが・・・・・・

　それで、トレーリングストップを高値の8％下1256円に置く。（参考程度）

　月曜日にいくらになれば手仕舞いのサインが出るのか調べた。終値のところに1328と入れてやると､利益確定のサインが出た。164円の利益となる。（参考程度）

　システムはこれで12連勝となり勝率も92.50％と少し上がります。

　ファイルをUPしますので、試してください。

「k-AOC.xls」をダウンロード

　　　　　　　　********　　

　PF　5.07　損益レシオ　0.38　で負けるときは150円ぐらいになる。この事は頭に入れておいて欲しい。自分の資金、自分の損失許容範囲、から逆算して何枚買うか決めるのです。最大レバ、最小レバの値を変えてやると、株数が変わり、どれぐらいの損が出るのかが判ります。

　もし損失が出たら、システムのせいにすれば良いのです。自分はけして悪くは有りません。だから落ち込むことも有りません。僕も、悪くは有りません。全てシステムが悪いのです。

　次からはもっと良い物を自分で作れば良いのです。

　これは、システムトレードのメリットの一つです。忘れていました。

レバレッジをかければ つづき3

　売買指示シートに今回の部分を追加します。最適化用のテーブルも付けますので、最適化にチャレンジしてください。

　サンプルの条件としては、テスト運用のし易い、必要資金が少なくてすむ銘柄が良いだろうと考えました。

　そこで、9669オークネット　をサンプルとします。

「kouku.xls」をダウンロード

　使い方

　・　パラメータはBE3:BF11にまとめたので、BFの数値を変えれば結果が変わります。

　その横に最適化用のテーブルを付けてみました。F9ボタンを押すとテーブルが計算されます。

　・　今回のシステムの結果はBP行からBY行にまとめられています。

　テーブルの結果はセルBQ5資産が反映された物です。

　・　今回の特徴はBU行の株数です2.5715は25,700株買っても良いと言うことです。（凄い数字になっています。）0.0001なら1株です。

　実際に使う場合はセルBQ100か何処か好きなところに自分の資金の1/3ぐらいを入れて見ると実際に近い取引可能株数が出るでしょう。BQ100に100（100万）と入れるとセルBU5は0.3786となり3700株までならOKとなります。しかし、この場合資産は224万に増えています。

　・　パラメータ　BF10、BF11　の値を同じにするとレバレッジがその値に固定されたことになります。

　・　レバレッジを大きくすることを推奨しているのではありません。このサンプルは良すぎると言っても良いでしょう。評価欄のセルBR1:BS2のMDDとMDD率に注意してください。

　レバレッジを0.5に固定するとMDD率は5.42％です。

　レバレッジを2.0に固定するとMDD率は19.73％となります。つまり、ロットが4倍になるとドローダウンも4倍になると言うことです。

　あとで、30銘柄の検証結果を載せますが、普通はレバレッジを2.0に固定すると、MDD率は30％を超えてしまいます。

　責任を持って自分のレバレッジを決めてください。

　ここが、投資の本当のキモの部分だと僕は思います。

　つづく

サービス つづき

　JTはそれ程儲けさしてくれる銘柄ではない。他にもっと凄い銘柄もあるのだけど､敢えて難しい銘柄を例にとる。

勝率82.9％で10連勝の後2連敗

グラフの資産カーブを見てもらえばこのシステムをイメージしてもらえるのではないだろうか。

　1トレードの勝ちは10000、負けが-30000

　小さく10回勝って最後には必ず負けます。それでも差し引きトータル+40000の利益になります。

　秋から、売り売りで儲けていたとしても、今回のように流れが変わり最期には少し負けます。それはある程度仕方のないことです。そこで直ぐにスイッチの切り替えができればよいのですが、システムでは必ずタイムラグが有ります。（この点は上手な裁量とレーダにぐんぱいが上がります。）

　また、長期移動平均の期間が長いほどそのタイムラグは大きくなります。

　（　今回自分は少し負けたけど、比較的上手く逃げれたとは思う。　）

　　　　　　　　********

　パラメータ　を変える事により、勝率、PF,損益レシオは変わる。

　セルAC1・セルAC2を変えると大きくそれらは変わります。

　PS　を0％にしたら損益レシオは1.38となるが勝率は34.5％となり。負けてばっかり

　1％づつ上げていくと勝率とDD用利益が上がって行き、6.00％の時が最大のなりました。

　LCも同じ様にすると4％のところでDD用利益が最大となりました。

　　　　　　　　********

　次にこのエクセルシートを保存し、丸々コピーしてください。

　そして、そこに自分の持ち株などのデータをヤフーから取り入れてください。

　そこで注意しないといけないのは、AW列で、最後をそのときの終値にするか、1000株単位の取引なら1000と入力してください。

　次のサンプルとして、マテリアルをアップしておきます。

　「k.xls」をダウンロード

　色んな銘柄で、最適化をすれば凄い成績が出ることも有ります。しかし、実運用に入る前に先ず色んな問題点を探してください。

　・　システムは予測はしてくれません。たまたま、その銘柄の動きがシステムの設定条件と合った時に儲かると言う物です。

　・　PS　を設ける事によって、僕たちが裁量でしている、我慢を付け加えました。これが無ければ、持合のときのシステムは非常にもろいです。ドローダウンをしている時は黄色い線が出るから､グラフを見れば大体どのような時に弱いかが判りますよね。

　・　長期移動平均のタイムラグ　　みずほに例を採ると今回の設定が250日だからまだ買いサインが出ない。それで、売りから入るものだから最近の上げで5連敗、僕が負けても当然かと、妙に納得する。

　みずほもUPしときます。　　「kmizu.xls」をダウンロード

　長期移動平均の設定を変えてみてください。

　40日にしても良いけど、長～い目で見たら今のままでよいのかも？グラフを見てそう思った。

　システムは一旦逃げるようには作ってある。一回負けたら、むきにならず、1回休むとか、別の銘柄にするとか、裁量を入れるとか､・・・・・

　シストレ上級の人たちも色々と苦労しているようだ

サービス

　GW前なので日ごろ見ていただいている皆さんに感謝の気持ちを込めて、先ほど出来上がった売買指示シートと25銘柄のパラメータ、検証結果を付けて公開したいと思います。

　いくらこのブログで色んな事を書いたとしても、共通した物を持っていなければ、話にならないと思います。ただ、完璧な物ではないしまだまだ、検討する余地もあります。

　また、この僕の悪戦苦闘（足踏みしまくりの僕の状況）からそんなにシステムによる実運用が簡単な物ではないことを汲み取ってください。結局やっていることはいつも同じで、なかなか自分自身を変える事が出来ないと言うことです。同じ道具があってもある人は上手いことそれを使うし、FXにしても同じ条件なのに儲ける人もいれば、儲けられない者も多くいる。

　　それは道具ではなく、自分自身を変えないと解決しないのではないかとも思うけど。

　「k-JT.xls」をダウンロード

　とにかく、この　売買指示シート　を開いて試してください。

　　　　　　　　********

　使い方

　A列～B列　にヤフーの各銘柄の時系列データをいれます。

　Q列～AE列　は通常の移動平均線の結果　（ドッテン）

　AG列～BB列　が今回のシステム　と　その結果

　AF列　は長期移動平均

　AG列（セルW2）　買いサイン　3・・・新規買い　1・・・買い持ち

　AL列（セルY2）　売りサイン　　2・・・新規売り　0・・・売り持ち

　　　　　　　　　　それ以外は返済　奇数が買い　偶数が売り

　パラメータは

　　　　　　セルK3・・・・短期移動平均の日数

　　　　　　セルAC1・・・・PS　（この範囲の損失では損切りはしない。）

　　　　　　セルAC2・・・・LC　

　　　　　　セルAF3・・・・長期移動平均の日数

　　　　　　セルAN1・・・・かたむき1　（買い持ち返済の基準）

　　　　　　セルAN2・・・・かたむき2　（売り持ち返済の基準）

　評価項目

　1行から2行　でAD～AMは通常の移動平均の評価

　AQ～BD　が今回のシステムの評価

　AR列　損益合計

　AW列　資産合計　（初期値をそのときの株価の終値にします。JTは1株50万ですから特別に初期資金を1000,000としても良いでしょう。）

　シート2枚目　検証結果とパラメータの説明

　　だいたい　４日移動平均に統一した。

　　かたむき1、かたむき2のみどりの数値は完全に範囲外の値で、たまたまその大きい値にしてみると良い結果が出て、参入した次の日にもし利益が出ているなら手仕舞いすると言う風になりました。

　　成績評価は全て初期資金を１００万とし、絶えず資金の半分を投資し手数料を１トレード５００円引いたものです。

　　勝率と成果は関係しませんが80％を超えれば損益レシオが0.40を下回ってもまずまずの結果が出ます。

　　ただ、勝率は70％以上と高いが、利益確定を細切れにしているとも言える。

　　５年で１００万の資金が１００万の儲けで倍になれば現実の取引としては合格ではないだろうか。

   どの銘柄を選ぶかによって成果はかなり違う。最期に8868アーバンを思い出して入れてみた。１０倍の利益があっても良さそうだが。資金の半分と言うルールを考えれば４.８倍でつじつまが合う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　GW　はこれで遊んでください。

　また気付いた点がございましたら、コメントください。

銘柄の設定

　一応、システムが出来たので、これから銘柄を5個ほど選びブックを作る。今回はVBAは使いません。

　そして、流動性の高い東証1部を選んでみます。

　その検証結果をこれから書いていきます。

4502　武田

ATR　5日　　120日移動平均　目標2.5ATR　＞　LC2.0ATR

NYダウが14ドル　動いた時

運用日数	561日
初期資産	6510 円
最終資産	8942 円
取引回数	208回
勝率	53.37％
純損益率	37.36％
日率換算利回り	0.06％
月率換算利回り	1.16％
年率換算利回り	14.87％
シグナル発生頻度	37.14％
最大ドローダウン	9.19％
年率ボラティリティ	11.02％
年率シャープレシオ	1.35
プロフィットファクター	1.39
ペイオフレシオ	1.22

　　　　　　　　********

7203　トヨタ

ATR　4日　　100日移動平均　目標0.8ATR　＜　LC1.9ATR

NYダウが14ドル　動いた時

初期資産	6140 円
最終資産	8259 円
取引回数	213回
勝率	55.87％
純損益率	34.51％
日率換算利回り	0.05％
月率換算利回り	1.09％
年率換算利回り	13.85％
シグナル発生頻度	38.1％
最大ドローダウン	10.21％
年率ボラティリティ	9.8％
年率シャープレシオ	1.41
プロフィットファクター	1.38
ペイオフレシオ	1.09

　

　　　　　　　　********

6758　ソニー

ATR　5日　　70日移動平均　目標1.0ATR　＜　LC1.6ATR

NYダウが15ドル　動いた時

初期資産	4940 円
最終資産	7371 円
取引回数	217回
勝率	55.76％
純損益率	49.21％
日率換算利回り	0.07％
月率換算利回り	1.47％
年率換算利回り	19.1％
シグナル発生頻度	38.75％
最大ドローダウン	8.4％
年率ボラティリティ	12.71％
年率シャープレシオ	1.5
プロフィットファクター	1.42
ペイオフレシオ	1.13

　　　　　　　********

5001　新日本石油

ATR　5日　　70日移動平均　目標1.6ATR　＞　LC0.5ATR

NYダウが15ドル　動いた時

初期資産	943 円
最終資産	1191 円
取引回数	215回
勝率	48.37％
純損益率	26.3％
日率換算利回り	0.04％
月率換算利回り	0.85％
年率換算利回り	10.73％
シグナル発生頻度	38.39％
最大ドローダウン	12.45％
年率ボラティリティ	12.93％
年率シャープレシオ	0.83
プロフィットファクター	1.24
ペイオフレシオ	1.32

　　　　　　　********

4005　住友化学

ATR　5日　　40日移動平均　目標0.9ATR　＜　LC1.7ATR

NYダウが8ドル　動いた時

初期資産	837 円
最終資産	1321 円
取引回数	215回
勝率	57.21％
純損益率	57.83％
日率換算利回り	0.08％
月率換算利回り	1.67％
年率換算利回り	22.05％
シグナル発生頻度	38.39％
最大ドローダウン	13.72％
年率ボラティリティ	14.54％
年率シャープレシオ	1.52
プロフィットファクター	1.47
ペイオフレシオ	1.1

　　　　　　　********

3861　王子製紙

ATR　5日　　70日移動平均　目標0.5ATR　＜　LC2.0ATR

NYダウが10ドル　動いた時

初期資産	698 円
最終資産	1053 円
取引回数	204回
勝率	68.14％
純損益率	50.86％
日率換算利回り	0.07％
月率換算利回り	1.51％
年率換算利回り	19.67％
シグナル発生頻度	36.43％
最大ドローダウン	7.02％
年率ボラティリティ	8.16％
年率シャープレシオ	2.41
プロフィットファクター	1.82
ペイオフレシオ	0.85

　　　　　　　********

9984　ソフトバンク

ATR　5日　　50日移動平均　目標2.3ATR　＞　LC0.4ATR

NYダウが16ドル　動いた時

初期資産	4580 円
最終資産	7406 円
取引回数	206回
勝率	47.09％
純損益率	61.7％
日率換算利回り	0.09％
月率換算利回り	1.76％
年率換算利回り	23.35％
シグナル発生頻度	36.79％
最大ドローダウン	5.16％
年率ボラティリティ	11.17％
年率シャープレシオ	2.09
プロフィットファクター	1.75
ペイオフレシオ	1.96

　　　　　　　********

6502　東芝

ATR　4日　　5日移動平均　目標4.5ATR　＞　LC0.2ATR

NYダウが20ドル　動いた時

初期資産	739 円
最終資産	891 円
取引回数	202回
勝率	25.74％
純損益率	20.57％
日率換算利回り	0.03％
月率換算利回り	0.68％
年率換算利回り	8.51％
シグナル発生頻度	36.07％
最大ドローダウン	9.37％
年率ボラティリティ	11.88％
年率シャープレシオ	0.72
プロフィットファクター	1.25
ペイオフレシオ	3.61

　プラスの領域がなかった。　そのため、利益目標とLCの割合を極端に設定した。

　その結果、損益レシオ（ペイオフレシオ）は大きくなったが、勝率が30％を割った。当然の結果である。

　この逆の設定も可能だ、利益目標を出来る限り低くするのだ、そうすれば勝率が上がり損益レシオが1.00を割っても、結果として僅かにプラスになる。

　　　　　　　********

4208　宇部興産

ATR　4日　　40日移動平均　目標1.0ATR　＞　LC0.3ATR

NYダウが20ドル　動いた時

初期資産	329 円
最終資産	421 円
取引回数	204回
勝率	34.8％
純損益率	27.96％
日率換算利回り	0.04％
月率換算利回り	0.9％
年率換算利回り	11.37％
シグナル発生頻度	36.43％
最大ドローダウン	18.55％
年率ボラティリティ	14％
年率シャープレシオ	0.81
プロフィットファクター	1.23
ペイオフレシオ	2.3

　　　　　　　********

9205　日本航空

ATR　5日　　45日移動平均　目標2.5ATR　＞　LC1.5ATR

NYダウが5ドル　動いた時

初期資産	328 円
最終資産	462 円
取引回数	192回
勝率	57.29％
純損益率	40.85％
日率換算利回り	0.06％
月率換算利回り	1.25％
年率換算利回り	16.14％
シグナル発生頻度	34.29％
最大ドローダウン	4.44％
年率ボラティリティ	8.7％
年率シャープレシオ	1.86
プロフィットファクター	1.65
ペイオフレシオ	1.23

　ATRが2円とか3円の時もあり値幅が非常に小さいと言える。今まではこれらの銘柄は見向きもしなかった。トレンドフォローの場合、良い結果がでないのがわかっているからだ。

　だから、パラメータもATRの2．5倍とかでちょうど良いのだろう。また、これらの銘柄は株数を多くしても良いだろう。

　検証のこつも分ってきた、解説も絶好調、凄い結果は出ないけど、安定した結果が出ているし、パラメータも大体同じ範囲だ。

　東芝の結果が他より悪かったのだけど何か原因があるのだろう、ATRに関係があるのかもしれない、今日はこの辺にして明日この原因を突き止めたい。

　つづく

idou の使い方

　毎日、データを入力し、それから、１行挿入し、式をコピーペストします。

idou は単純な移動平均と違うので、どこでサインが変わるか分りません。

ところが、idou はE列の終値（または、現在値）で全てが決まりますから、上の作業をした後に、セルE４のところに値を入力してやると何処かでサインが変わるはずです。

パラメータをいくらにしているかによって当然その値も変わるのですが、ケーヨを例にとりますと。今日は手仕舞いのサインが朝から出ていました。

　それで、いくらまで上がれば、手仕舞いのサインが消え、買い持ちのサインになるか、セルE4に690、700、710、と入れていきました。なんと、７１２円にならないと、手仕舞いのサインは消えません。

　ということは、ほとんど今日システムは（僕の設定したパラメータでは）、利益確定となるでしょうね。（自己判断でお願いします。）

　また調子に乗って、新生銀行を売ったら、上がってしまった。しかし、今日は金曜日のような反発はなさそうだ　よしよし

ついに完成する。

　長い道のりである。青本に出会ってから４年は経っている。

今回の売買指示ブックの改良も１３銘柄だけど各銘柄を先ず４年間で検証した。このとき１銘柄のデータを取得するのに２分は掛かるそしてそのデータを検証シートにコピー/ペーストする、それに８分も掛かるのだ。この１０分が凄く長い。（ツール（D)、プロパティで計算方法を手動にしておかねばならない。これを忘れるとコンピュータが止まってしまい、えらく待たされるのである。）

　データをコピーした後、最適化をする。そのとき、テーブルを使っても良いのだけど、これも凄く時間が掛かる。本格的にやれば１銘柄だけで半日は掛かる。今回、１３銘柄を検証、最適化をしないといけなうのでテーブルを使うのをやめて、グラフで損益曲線を見ながら良いパラメータを探す。慣れればこの方が速い。

　上手くいけば１時間で2銘柄の検証が出来る。しかし、上に書いたことを忘れて絶えず再起動したりそのたびに記録していた結果を消してしまったりで予定よりも倍以上時間が掛かるのであった。

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　*

　次に同じ様にして２年間の検証をする。この場合４年間のパラメータを少し修正するだけで良いので前の最適化よりは楽だ。

　　　　　　　　　　*

　売買指示ブックの各銘柄シートに２年間のデータを入れ、最適化したパラメータをいれる。

　　　　　　　　　　*

　トップシートを整える。

トップシートの説明

　これは１６行までは公開しているidouのトップシートと同じで、ここまでは自動取引に対応しています。今回、それに１８行以下に２０銘柄の一括監視欄を設けました。左側が買い、右側が売りと分けています。ですから、サインの出方によってはNOポジか、両建てになることもあります。

　１８行以下の銘柄を自動取引に対応させようと思えば１８行以下の部分を１６行までの部分にコピーし、参照セルを書き換えれば直ぐに出来ます。今回の作業はそのための準備段階ともいえます。準備を怠ったために儲ける機会を逃してしまったということは良くあります。去年は売りの準備が遅く儲けるどころか反対にやられてしまいました。

　次の上昇、または反落に何時でも対応できるように今から準備しておかねばなりません。

　　　　　　　　　　*

　　この様にidouも銘柄を増やすことも出来るし、また、各銘柄シートの内容を自分の好きなシステムに変えるのも良いでしょう。

　この行の式は全て、

　｛セルD１９}　・・・　＝アイカ!$G$1

　のような式になっているのです。

アイカはシート名、　$G$1はそのシートのセル番号で｛セルG1}のアイカが表示されます。

　銘柄の入れ替えと追加

　N列からO列　はNIKKEI NET より　その日の２０分遅れのデータを取得する部分です。

クエリはセルN20、N30、N40・・・・に入っています。

例えば２番目をアイカに変える場合、セルN３０をアクティブにし、データ（D)、外部データの取り込み（D)、クエリの編集(E)をクリックしてください。

web クエリの編集

　1　URLの最期をscode=4206　とすればよいのです。

　OK　をクリックしてください。

　　　　　　　　　　*

　銘柄を追加する場合は、予めNIKKEI NET で追加したい銘柄を開いておいて、

web クエリの編集

　1　参照　をクリックしてください。

　2　選択した表（O)

　　テキストボックスに表番号　7,8　と入れて

　OK　をクリックしてください。

　とにかく試しにやってみることです。

　　　　　　　　********

　とにかく月曜からは

P-100　を黒崎１０００株買い持ち、新光証券１０００株売り持ちで始めます。ちょうど両銘柄のサインが変わったところです。（しかし、たぶん負けると思います。）

ただし、実際に売り買いするとは限りません。サインに従い実際には持ったままで別枠に移したり、繋ぎ売りをしたりしようと思っています。　　　　　　　　

　目的はｍｙPFを増やすことなんです。

売買指示ブック作成の途中で

　後は各銘柄シートにデータを入れてやれば完成するところまで来ました。

ところが何か変、TSに掛かっているのに返済していない、なぜ　

プログラムのミスか、焦る。だいぶ昔に作ったので思い出せない、ここは下手に動くよりも冷静になって過去ログを調べた方が良いようだ。

　過去ログに書いて有りました。TSは利益確定のみに使い、LCになるまで損切りはしないと言うルールで条件式を書いていました。試しにLCの幅を小さくすればロスカットになりました。

　ブログでシステムの開発の記録をしているのは読者の方のためだけではなく、自分のためにも役立つと改めて感じました。

　作成を続けます。

銘柄の入れ替え

　銘柄選定基準

・　３０万以内で買える銘柄

・　Progre　４年間の検証で以下の成績を満たした銘柄

　　　　　勝率　58％以上　　　トレード数　８０以上

　　　　　PF　２.００以上　　　　損益レシオ　１.５０以上

　（　勝率と損益レシオ　は例外有り　）

AOC,マテリアル、黒崎播磨、JT、オークネット、テクモ、乾汽船　は残します。

　　　　　　　　　　

　新しく追加する銘柄

　　　　　　　　　　　損益　勝率　トレード数　PF　損益レシオ　

4207　アイカ　　　　1386　　53％　　　79　　　2.59　　　2.28

2730　エディオン　　2266　58％　　　91　　　2.12　　　1.52

6305　日立建機　　3744　　62％　　　97　　　2.15　　　1.33

7713　スター精密　3152　　58％　　　83　　　2.34　　　1.71

8168　ケーヨ　　　　1465　　59％　　153　　　2.29　　　1.60　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（　2004/2から2008/2の検証結果　）

　　　　　　　　　　

　資金枠の設定

　今取引中のJT、マテリアル、新光証券は別枠にします。

　それで今回はこの企画として100万円でスタートします。銘柄は色々と入れ替えます（実際の取引の結果を載せます）。これをP-100計画とします。

　　下記のように毎日書いていきます。

P-100　￥+5,000　　　（100.5）

別枠　　￥-10,000

MyPF　￥-5,000　　　（243.5）　　　｛P-100と別枠の合計｝

今日の新規取引

　　　　　かい　****　100株　＠****

　　　　　うり　　****　1000株　＠***

今日の確定損益

　　　　　****　銘柄　　　****かい　　****うり　　（-120,000）

　　　　　　　　　　

目標設定

　目的はあくまでもMyPFを増やすことです。P-100はその一部にすぎません 。ですから、かりにP-100が50万に減ったとしても MyPFが30万増えていれば それでOKです。

　そんなことはないので、1年で40％増を目標とします。3ヶ月で10万です。しかし、今回のように5ヶ月連続負けることも有り、今までの経験では30万勝って15万負けると言うのが普通です。（PF2.00のシステムならそうなる）ですからもくひょうは1ヶ月で10万です。

  　　　　　　100万を110万にする

　（ヤフーのトビにあったのをそのまま使ってみました。1億にする見たいな事を書かないところがそのトビのセンスの良いところです。）

  何があってもシステムの停止はしません。

　　　　　　　　　　

はやく売買指示ブックを完成しヨット

9113 乾汽船

　検証の続き

９１１３　乾汽船

　損益　　　　　+1861

　勝率　　　　　55.70％

　勝ち　　　　　　44

　負け　　　　　　35

　PF　　　　　　　2.03

損益レシオ　　　1.62

平均損失　　　　-51

平均利益　　　　　83

MDD　　　　　　　-868

　これも簡単に条件をクリアーしたが。MDDがやや大きい

　　　　　　　　********

　方針を変える。１００株単位で３０００円未満の銘柄に絞る。今までの苦労はなんだったのか。

　また一からスクリーニングを始めなければならない。

　今回は実戦で使用するためパラメータは固定しないでよい結果を求める。

　　　　　　　　　　*

　本来のいくらまで上がればいくら儲かるという夢もない。

　玉は多いのに昨日の４００以上の暴落でも-1.7万、今日の４００以上の暴騰でも+0.8万、他のブログでは－８万（ひぇぇ～）、＋８万（良かった良かった）と言うのに。

　これで良いのだろうか。マテリアルの失敗がなければ（良かった良かった）と言えたのに。（これもサイン通りに出来ないための失敗だ）

　地味な作業が続くのであった。

9650 テクモ

　検証の続き

９６５０　テクモ

　損益　　　　　+2190

　勝率　　　　　62.62％

　勝ち　　　　　　67

　負け　　　　　　40

　PF　　　　　　　2.46

損益レシオ　　　1.47

平均損失　　　　-38

平均利益　　　　　55

MDD　　　　　　　-318

　これも簡単に条件をクリアーしてしまった。

　１０００円台の最小単位１００株の銘柄ばかりを集めて、自動売買をすれば面白いかもしれない。儲けよりも先ず精神的負担の少ない投資だ。

銘柄の入れ替え

　今日はガッカリした、はっきり言って一相場が終わった。だから銘柄を入れ替える良い機会だ。１００銘柄の検証が終わったのでここから１０銘柄を選ぶ。

　1803　清水建設　　　　　　　　1925　大和ハウス

　1951　協和エクシオ　　　　　*1963　日揮

　2261　明治乳業　　　　　　　　2267　ヤクルト

　2730　エディオン　　　　　　　　2802　味の素

　3405　クラレ　　　　　　　　　　3407　旭化成

*3105　日清紡　　　　　　　　**3591　ワコール

*3861　王子製紙　　　　　　　　4043　トクヤマ

　4118　カネカ　　　　　　　　　　4183　三井化学

*4452　花王　　　　　　　　　**4502　武田薬品

　4661　オリエンタルランド　　4676　フジテレビ

*5017　AOC　　　　　　　　　5110　住友ゴム

　5202　板硝子　　　　　　　　*5233　太平洋セメント

　5334　日本特殊陶業　　　5401　新日本製鉄

*5333　日本硝子　　　　　　　*5405　住友金属

　5471　大同特殊鋼　　　　　　5711　マテリアル

　5713　住友金属鉱山　　　　　5801　古河電気

*5803　フジクラ　　　　　　　　**5947　リンナイ

　6113　アマダ　　　　　　　　　　6301　コマツ