つづき

　システムの最適化の問題。

　しかし、簡単にパラメータを固定することが出来るのだろうか、色んな銘柄で何回も何回も検証を繰り返さないとパラメータの固定は無理なように思う。

　思いつきだけで、きりの良い数字をパラメータに使っても、良い結果は得られないのではないだろうか。特に個別銘柄の場合。

　　　　　　　　　　　　

　それで、兎に角、動きのないような銘柄はどうしても良い成績は出ないので先週の値上がりランクから選び検証を始めた。（低位仕手株）

　その中で　4614　トウペ　を検証してみた。

　始めこの５年間で最適化をしました。

　パラメータは

　LCが建値の1.7％から1.9％　　　（2.0％ぐらい）

　利益目標　買い25％　売り18％　（LCの１０倍）

　参入　　　300日移動平均の傾きが上向きの場合、前の手仕舞い値より上下5％ぐらい離れれば買い参入、傾きが下向きの場合売り参入

　良い結果が出たのでこのパラメータのままで１０年間の検証をしてみました。

　結　果

運用日数	2522日
初期資産	100.00 円
最終資産	21839.44 円
取引回数	229回
勝率	20.09％
純損益率	21739.44％
日率換算利回り	0.21％
月率換算利回り	4.46％
年率換算利回り	68.75％
シグナル発生頻度	9.08％
最大ドローダウン	30.13％
年率ボラティリティ	41.08％
年率シャープレシオ	1.67
プロフィットファクター	2.3
ペイオフレシオ	9.16
年間営業日数	245

　損益レシオが9ともなれば勝率20％でも良い結果が出ると判る

　300日と期間の長い移動平均を使えば買いの期間売りの期間長くなりはっきりとわかれる。　

移動平均の傾きを使い、売りの期間と買いの期間がはっきり分かれているのが分かる。

　損益曲線は綺麗な右肩上がりになるのだけど。こんな感じ

ここで大きな問題がある。コンスタンスに毎月利益を上げるやり方ではないのです。

　９回ほど小さく負けて１回大きく勝つというやり方です。貧乏人の弱小投資家のぼくとしては毎月少しでも良いから儲けたいのです。にもかかわらず、やっていることと言えば、仕手株の大物狙いです。矛盾しています。

　勝ち取引から次の勝ち取引まで何日かかるのかを次に調べてみます。

　　　　　　　　　　　　

　14　36　25　55　15　15　163　84　28　31　118　45　218　

　56　2　3　16　13　10　48　71　30　24　23　49　38　20　33　

　161　40　78　45　54　111　139　34　30　30　77　126　62　

　20　42　27　5　42　　（70）

　６０日以上勝ちから遠のくと言うことは３ヶ月間勝ちがないのである。その間は小さな負けを積み重ねているのです。最高で２１８日勝ちがない。

　システムだからと言って無駄な取引はする必要はないのだけど、どれが勝ちの取引に繋がるかは難しいところで、連敗の後の２回の勝ちやその後の連勝で大きくトータルで勝つことは判っていても２１８日と言えば１年近く勝ちから見放されるので、その時にどう対処するかである。ただ勝ちの間隔が長いからといって連敗が続いているとは限らない、利益を伸ばしている時もある。その反対に４０日の間に10何連敗と言うのもあった。

　問題解決は分散投資と複数の投資法を持つことであろう。今のところそれしか浮かばない。

　突き詰めれば、色んな問題が出てくる。検証すればするほど自信がなくなる。

　はっきり言って重傷である。

　　　　　　　　　　*

　2ｃｈ　のシストレの掲示板でよく自分のシステムが使い物になるか、なんて成績を載せる者がいてるけど、それに対していつも実運用には無理だなって返事が返される。

　本当に綺麗な資産曲線が出来たのに

  ただそれだけのこと

データ取得ツール （サービス）

　僕が日ごろ使っているyahooファイナンス時系列のデータ取得シートがある。

  これは、へたれさん、が殆どの部分作ってくれた物で、VBAの中には以下のように書かれています。

'***************************************************

'2008/03/03　Yahoo時系列取得.xls V1.00
'このプログラムは一部にペニーさんのプログラムを参考にしてあります。
'自由にプログラムを配布・コピーあるいは改変して使ってください。　by へたれ

'問題点　　1808長谷工で文字化けを起こしやすいページ(lngPageNum=1250；2003/1/31以前)あり、エンコードに失敗している。
'対処予定　なし
'****************************************************

　このデータ取得シートのお蔭で10年分の検証の速度が非常に早く出来るようになりました。

　　　　　　　　　********

　多分、半年を振り返る、ブログも多いと思うのですが、はっきりいって、僕の成績は停滞したまま、ブログも手詰まり。（まぁ、相場自体も停滞しているし、システムの開発とは、同じ作業の繰り返しと、失敗によって成り立つ物だと思っている。）

　そこで、この半年を振り返る代わりに、このシートの一部分を公開しようと思います。

「yahookabu.xls」をダウンロード

　使い方

　Sheet1　に　コード、開始日（あたらしい日にち）、終了日（ふるい日にち）を入力しデータ読み込みボタンを押します。

　約10年分（最大2700日分）のデータが取得されます。すこし時間はかかります。

　時系列シートにデータがコピーされます。Beep　音で完了を知らせます。

　注　データの並びに気をつけてください。ヤフー時系列データは新しいデータが上に来ます。

　　　　　　　　　　　　　*

　へタレさんのシートの素晴らしいところは、株式分割などがあっても自動的に修正してくれることです。

　このシートを使い自分のシステムを作ってください。もし良いのが出来たならシステム評価シートを使いその結果をコメントに載せて下さい。

つづき

　昨日のルールに加え何らかの方法で、売り買いのスイッチを切り替えてやればよい。トレンドを掴みさえすれば、勝率が20％から30％に上がる。今回のルールはPORが5.00を超えるやり方なので、どうにかして少しでも勝率を上げることだ。

　目　標

　勝率　を30％以上にする。

　トレンドを掴む部分は裁量でも良いと僕は思うのだけど。それで、ここで売って、ここで買ってとシュミレーションすれば、凄い良い結果が得られる。（当然だけど

　つぎに、この売り買いのスイッチの切り替えを、システムらしく自動でして、そのシュミレーションの結果に近づけば成功ではないだろうか。

　それなら、今回も移動平均の傾きを利用してみればよいのである。

　　　　　　　　　　　　

　今までの応用で簡単にできた。なかなか面白そうである。

結　果

　新日本製鉄　2003/1/1から2008/6/27

運用日数	1348日
初期資産	100.00 円
最終資産	690.50 円
取引回数	107回
勝率	30.84％
純損益率	590.5％
日率換算利回り	0.14％
月率換算利回り	2.97％
年率換算利回り	42.08％
シグナル発生頻度	7.94％
最大ドローダウン	27.96％
年率ボラティリティ	28.15％
年率シャープレシオ	1.49
プロフィットファクター	3.03
ペイオフレシオ	6.79
年間営業日数	245

　移動平均は16日を使用

100日と長くしても良いが、長い期間、買いか売りか片方になってしまう。

あまり短い期間を使用すると売り買いの切り替えが頻繁になり、最初の意図と違った物になってしまいます。

　問題点

　やはり連敗　11連敗があった。持合のとき。

　損益レシオが6.79だから11連敗の後２連勝もすれば元は取れるのですが。その期間の長さに問題があります。　この間９ヶ月

　対　策

　トレンドのある銘柄に変えるか、あるレンジ内の動きですからそれに合わせて利益目標を下げるかするしか有りません。　

　ここにあるシステムだけに、ある銘柄だけに頼れないと言う問題が発生するの出ある。

　検証を続けます。

あたらしいルール

　ホウスイと言う銘柄がある。上髭の目立つ銘柄だ。一日で30％上昇して直ぐに戻ってしまうような銘柄だ。

　これを今までのシステムに当てはめても良い結果はでない。

　そこで、ホウスイ用のシステムを思いついた。

　ルール

買いのみ

利益目標　建値の　20％

損切り　　　建値の　2.0％

手仕舞いした後の再参入　　手仕舞い下値より翌日寄りつきが3％以上GU、GDすれば参入

　結　果

　大体の想像はつく　損益レシオは10に近い後は勝率だけ、しかし、当然勝率は低い。

運用日数	1348日
初期資産	100.00 円
最終資産	162.58 円
取引回数	148回
勝率	12.84％
純損益率	62.58％
日率換算利回り	0.04％
月率換算利回り	0.74％
年率換算利回り	9.23％
シグナル発生頻度	10.99％
最大ドローダウン	44.47％
年率ボラティリティ	32.34％
年率シャープレシオ	0.29
プロフィットファクター	1.13
ペイオフレシオ	7.66
年間営業日数	245

　勝率が低すぎて使い物にならない

　ごもっともです。

　ところが、もし上昇トレンドの期間だけを見たなら結果は変わります。ペイオフレシオはどの期間も一定ですから勝率さえ上がれば成績は良くなります。

　2004/1　から　2005/2

運用日数	282日
初期資産	90.30 円
最終資産	243.11 円
取引回数	43回
勝率	23.26％
純損益率	169.22％
日率換算利回り	0.35％
月率換算利回り	7.43％
年率換算利回り	136.42％
シグナル発生頻度	15.3％
最大ドローダウン	21.74％
年率ボラティリティ	50.4％
年率シャープレシオ	2.71
プロフィットファクター	2.26
ペイオフレシオ	7.47
年間営業日数	245

　例はそれほど良くはないですネ。パラメータもきりの良い数字を使っているので。

　それでこれを元に、売りでも作り他の銘柄で検証してみました。

　ここでの、僕の狙い

　実際に出来るかは別にして、上昇トレンドの時は買いのみの運用、下降トレンドは売りのみの運用が正解で、勝率を上げることを考えればよい。PORが7.0を超えれば勝率23％でもPF2.0を超えるのだから、勝率４０％も出れば理想のシステムになる。

　3106　クラボウ

　パラメータは利益目標14％LC1.4％とする。

　買いのみで2004/5から2006/1の上昇期間

運用日数	434日
初期資産	91.84 円
最終資産	185.44 円
取引回数	16回
勝率	43.75％
純損益率	101.92％
日率換算利回り	0.16％
月率換算利回り	3.36％
年率換算利回り	48.69％
シグナル発生頻度	3.7％
最大ドローダウン	9.58％
年率ボラティリティ	23.81％
年率シャープレシオ	2.04
プロフィットファクター	5.49
ペイオフレシオ	7.05
年間営業日数	245

　それがこの結果で　PORはなぜか10にならない。シグナル発生頻度3.7％と低いがこれは利益を伸ばすために持っている期間が長かったんだと思う。

　2006/2以降の下降トレンドではPORは8.22であったが勝率が10.64％で成績はマイナスになってしまった。PF0.98

この期間を売りオンリーで検証する。パラメータは最適化をしないで買いと同じパラメータを使う。

運用日数	589日
初期資産	154.67 円
最終資産	281.90 円
取引回数	49回
勝率	16.33％
純損益率	82.26％
日率換算利回り	0.1％
月率換算利回り	2.1％
年率換算利回り	28.36％
シグナル発生頻度	8.33％
最大ドローダウン	13.34％
年率ボラティリティ	27.7％
年率シャープレシオ	1.02
プロフィットファクター	1.86
ペイオフレシオ	9.52
年間営業日数	245

　最適化をしてないのでこのような結果で勝率があまりあがらなかった。

　まとめ

　うまく、売りの期間、買いの期間の区別ができれば、良いのではないか。それが難しいのだけど。

　売り買いの切り替えをどこでしたら良いのか

　１トレードあたりの負けは少ないから、５連敗ぐらいは耐えられる、勝率30％は欲しいので７連敗ぐらいで切り替えの検討をしないといけないだろう。

　他の銘柄も検証してみよう。

リスクをとる つづき6

　ひらじゅんさんの買い付けのルールが変わったので、きゅうきょその検証用にシートを作り、記事の間に挟みました。

　　　　　　　　　********

　検証のつづき

今日は連敗などの苦しい場面を検証します。

11/22のLC固定にルールを変更しその後、連勝、大勝があり、１２月・１月と順調でした。ところが２月に入り、日経平均も最悪の場面を迎えます。

　分殺・逃げ遅れ・持ち越し・連敗

　LC幅が投資資金の1％であれば分殺は多々あります。当然連勝の確立より連敗の確率のほうが高くなります。LCの後で持ち直すことも良くあります。その為に調子よく勝ちが続いた後、今までの慎重さがなくなり、持ち越しが有ったりして、少し大きめの負けを被る事もあるようです。

　２/１３日に逃げ遅れからの持ち越しが有り、翌日-32.5万の損失があります。

　ここから少し苦しくなり、ルール変更したりして少し投資が乱れます。（実際にひらじゅんさんの本文をよんでください。）

　儲かるルールを作ったとしても

　ルールを守ることは簡単なことではないです。

　今まで勝って来たルールだからルールそのものは悪くないと僕は思います。しかしこのときひらじゅんさんはLC幅を更に小さくすることを選択されました。これにより更にルールを守りにくいものになってしまったようです。

　精神的に余裕を持たせたいのであれば、サイズを小さくして、LC幅を少し大きくとったほうがこのときは良かったのかもしれません（勝手なことを書いて申し訳ありません．）

２月は始めてマイナスになります。-37.8万

　　　　　　　　　　　

　３月も苦しいスタート

　色々ルールを変えてみて次の考えにたどり着きます。

＞　正解は、
＞「10上げる時は10の資金で6を取り、10下げる時は5の資金で3損する。」
ということに気が付いた。

＞まぁやることは今までと変わりませんが、これを理解した上でやるのとでは気持ちの面で相当違う。

3/14    MDD が-169万に　ここから１週間休み　

　　どん底の時は一度リセットして再スタートを切るのが良いのかもしれません。これは個人投資家の利点で、もしも、事業をしていれば休むことは出来ないし、リセットは店じまいとなって退場に等しいです。また店を開こうと思えばかなりのエネルギーが要ります。投資なら、いつでも再開は出来ます。

3/24　から再開　今度は毎日売り買いを交互にしていく。参入の仕方はやや複雑

最初５買い調子よく騰がれば１個づつ買い増し

その効果が出て、勝ちだす。

３月は前半が悪すぎ-57.0万で終わる。

　　　　　　　　　　********

　この段階で投資スタイルがほぼ完成しました。怖いのは気の緩みと、ルール違反、

しかし、その反面、ルールを守ることにより、相場の動きによって分殺、連敗が続くのは仕方ありません。

そのときルールを無視したり、ルールを変更したくなります。またブログの読者がこのやり方をよく理解してくれているのか、ということが気になります。

4月はひらじゅんさんは、2月・３月のように投資スタイルを乱すことはありませんでした。（これが普通出来ないのだ）

期待を裏切り４月も５月も１００万オーバーのプラスです、６月も順調です。（笑い

　おわり　

　ひらじゅんさんへ　勝手なことをして申し訳ありませんでした。　またこの記事を読んだ感想を下さい。

　ひらじゅんさんのブログからまだ実験の最中であると言うことがひしひしと感じられます。

　更なる進歩を願っております。

リスクをとる 買い増し

　買い増しとリスクを考えてみる。

( 新しい、ツールを作ったので下にUPしておきました一度試してください）

　スイングの人も、長期の人も、使えます。デートレードのシュミレーションとしても使えそうです。色んな使い方が出来そうです。

　　　　　　　　　　*********

　ナンピンも買い増しの一種である。計画的に安いところ安いところを拾っていくのも買い増しの一種である。もちろん騰がっていくところを買い乗せしていくのもありである。

しかしなぜ、ナンピンが嫌がれるのだろうか。

　考えるに、（最初に買ったもの）は儲かっている時はリスクにいれず、儲かっていないときはリスクに入れるからだろう。

　でも新しく買う部分のリスクはどちらも同じと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　

　具体的に書かないと判らないですよね

方法１．LC（リスク）を固定する。

方法2.　買い増すごとにリスクを増やす。

この２個のパターンを先ず考えてみます。

それで、買い増しした時に平均単価とLC値を計算してくれるエクセルシートを作ってみました。

「kaimasi.xls」をダウンロード

使い方

　３行４行に買値と株数を入力します。

　セルA13にリスク額（LC）を入力します。これはその人の自由で値を決めてください。

　始めから少し大きめにLCをとって、固定することも出来ます。その場合はセルA11に0と入力してください。（方法１の時セルA11に0、方法2の時セルA11に1）

　これによって、方法１、方法２を作り出すことが出来ます。

　14行はLCラインです。そこに来たら、迷わずブン投げましょう。　（笑い

　15行は今新しく建てた時のLCとの差です。方法2.の場合、株価が上がっていれば大きくなっていきます。

　方法1.の場合、例のように1％づつ上がっていれば大きくなるのですが、あまり動かなければ小さくなります。

　３行の一番後ろに今の値を入れれば１７行の一番後ろにその時の利益が出ます。

　　　　　　　　********

　３行４行を一度消して、いまの自分の好きな数字を入れてください、実際に複数の建値のある取引があればそれを入れてみてください。平均単価が出るようになっています。

　実際の取引でなくても、ここで買って、ここで買って、と次々に入力していけば記録が残りシュミレーション、練習にもなります。

　僕の場合はこれに儲かっている場合のTSの項目を設ければ出来上がり。（少しでも利益は欲しいから、セコイ

　それと、売りバージョンも作って、出来次第またUPします。

　　　　　　　　********

　しかし、AOCが　（まぁ、こんなん慣れていますけど

　それをカバーするために、あわてて、新光証券を売ってしまった。

リスクをとる つづき5

　今日みたいな日は、一つ何か売っとけば軽く取れたのだろうけど、いつも突っ込んだところの売りでやられているので躊躇してしまう。入るなら、9：30頃にはどちらに動くのか判断して、10：00頃までには何か一つでも入らないといけないんだろうなぁ～

　JTも順調に下がり、東都水産は逆行高、何か怪しいように感ずるのは僕だけだろうか

　まぁ、僕の場合、手数を出せないのが問題のようで。そこのところをどうにか克服したいのである。

　　　　　　　　********

つづき

連勝と大勝

LCを15万に固定してから、11/26+38.9万、11/27+74.5万勝ちますが。12/20までは３連敗１勝のペースで、金額ペースでは一進一退が続きます。（-15）（-15）（-15）（+50）と言った感じです。

それでもひらじゅんさんはびくともしない。それ以上に日経が弱すぎというのもあるようだ。

ところが、日経が12/20から４連騰する。ひらじゅんさんもそれに合わせて５連勝+24.9、+52.2、+18.6、+58.4、+6.3合計160万となります。

このような連勝があれば最高です。勝率50％なら５連勝の確立は1/32かな

勝率40％なら1/100か　（4/10の5乗）

　　　　　　　　　　*

　1/18には+108.0万と大勝ちします。

　そのときのひらじゅんさんの本文

＞目標ロスカットラインだけを決め、利確ラインを決めずに放置しておくと、数ヶ月に一度こんな日に遭遇する。

　これが狙いですね、でも、LCを掛けなければこの反対の大負けも数ヶ月に一度あると言う事です。そして、大引け近くまで放置しなければなりません、だから行ってこいになる場合は大きい利益を逃すこともあります。これを悔しいと思う人、あそこで放していれば●●万円儲けられたのにといつも思っている人はこの方法は向いていません（或いは投資に向いてないのかもしれない）僕もいつも悔しい思いをしています。

　つづく

次回は　持ち越し、連敗、MDD、逃げ遅れ、ルール無視によるラッキーなど

リスクをとる つづき4

　今日はJTをPM　2：45　に１株売りました。＠463Kです。システムのサインに従ったものです。

日経が上がっていると言うのに僕の持ち株は冴えません。

でも、腐らずにここはガマンしてみます。よく考えれば、ぼくは、真のデートレーダではないので結果が出るのに時間がかかります。

　その点も今後よく考えていかねばなりません。（下の方に考えの途中を書きます。）

　　　　　　　　********

つづき

　11/22日よりルールを変え、損失目標を１５万（投資資金の1％）に固定されます。

 

　ここで考えられることは、大きく儲かる時の金額は以前とそれ程変わらないだろう。だから、損益レシオは上がり勝率は下がるはずです。

　前は2007/10から2008/6までを検証しましたがこれを2007/10/01から2007/11/22前半と2007/11/26から2008/6/13後半の二回に分けて検証し直します。

.

.

　　　　　　　　　　　　　　　　　前半　　　　　　　　後半

運用日数	39日　　　　　　　　134日
初期資産	1000.0 万円　　　　1160.4万円
最終資産	1121.5 万円　　　　1772.2万円
取引回数	33回　　　　　　　　　114回
勝率	48.48％　　　　　　　45.61％
純損益率	12.15％　　　　　　　52.72％
日率換算利回り	0.29％　　　　　　　　0.32％
月率換算利回り	6.19％　　　　　　　　6.66％
年率換算利回り	105.51％　　　　　116.89％
シグナル発生頻度	86.84％　　　　　　　85.71％
最大ドローダウン	11.3％　　　　　　　　10.61％
年率ボラティリティ	55.55％　　　　　　　27.79％
年率シャープレシオ	1.9　　　　　　　　　　4.21
プロフィットファクター	1.37　　　　　　　　　1.66
ペイオフレシオ	1.45　　　　　　　　　1.98
年間営業日数	245　　　　　　　　　　245

　　　　　　　　********

　損益マトリスク　前半

損益　　　　利益回数　　％　期待値　損益回数　％　期待値

0～５万　　　　　5　　31.25％　　　　　　　4　　23.53％　　

５万～１０万　　2　　12.50％　13000円　3　17.65％　-18000円

１０万～１５万　　0　　0.0％　　　　0円　4　23.53％　-47000円

１５万～２０万　　2　12.50％　38000円　1　5.88％　-18000円

２０万～２５万　　1　6.25％　　25000円　1　5.88％　-24000円

２５万～３０万　　3　18.75％　94000円　0　　0.0％　　　-0円

３０万～５０万　　1　6.25％　38000円　3　17.65％　-106000円

５０万～７５万　　1　6.25％　　63000円　　0　　0.0％　　　　-0円

７５万～100万　　0　　0％　　　　　0円　　0　　0.0％　　　　-0円

　100万以上　　1　6.25％　125000円　　1　5.88％　-118000円

　合　計　　　　　16　100％　394000円　　17　100％　-329000円

　　　　　　　　　　　　　　

損益マトリスク　後半

損益　　　　利益回数　　％　期待値　損益回数　％　期待値

0～５万　　　　　3　　　5.66％　　　　　　　　6　　　9.84％　　

５万～１０万　　7　　13.21％　13000円　　10　16.39％　-16000円

１０万～１５万　6　　11.32％　23000円　　13　21.31％　-43000円

１５万～２０万　9　16.98％　51000円　19　31.15％　-93000円

２０万～２５万　4　　7.55％　　30000円　9　14.75％　-59000円

２５万～３０万　4　　7.55％　　38000円　　1　1.64％　　　-8000円

３０万～５０万　7　　13.21％　79000円　　2　　3.28％　-20000円

５０万～７５万　12　22.64％　226000円　1　　1.64％　-16000円

７５万～100万　　0　　　0％　　　　　0円　　0　　0.0％　　　　-0円

　100万以上　　　1　　1.89％　38000円　　0　　0.0％　　　　-0円

　合　計　　　　53　　100％　498000円　61　100％　　-256000円

　　　　　　　　********

　本当に良い実験モデルを二個も提供してもらっている。

　前半の取引は損小利大の取引になっていなく、後半は完璧な損小利大の取引になっています。

　シャープレシオも1.9から4.2にあがっています。より安定した投資スタイルになったといえます。損益曲線も右肩上がりです。素晴らしいです。

　しかし、ルールを守るのは大変です（このスタイルが大変だと言うのではありません、）どのような投資ルールでもLCをきつくすればするほどルールを守ることが大変になると思います。このルールを守ろうとすれば寄り付き分殺は多々あるでしょう。もっときつい1・2ティックの損切りルールなら秒殺です。それで、逃げ遅れもあるでしょうから２２万ぐらいの損失で抑えられたなら成功なんでしょうね。

　そしてMDDはLCの幅とは関係がないようです。これにはどんなトレーダも悩まされます。

　これから、上手く行ったときと、連敗に悩んだときと、そして、どのようにそれを克服していくのか、詳しく調べていきます。（システムトレーダに共通した問題ではなかろうか）

　つづく

　　僕も上のような損益マトリクスを自分のシステムに（金額的には1/10）イメージしているけど、よくよく考えたら、取引回数（資金回転数）が違う。（この部分がひらじゅんさんと決定的に違う）

　僕の場合200万の資金で5ヶ月で50万の取引が100回程度だ、5000万投資したことになる。25回転である。（５ヶ月）。

　方やひらじゅんさんは500万の資金で信用枠いっぱい使っておられるので1500万を100日、トータル150000万で300回転（５ヶ月）。

　愕然とする。でも、今回も良いひらめきだ

　あまりにも違いすぎる。資金が2/5、資金回転数が1/12それをかけると1/30

　ゆったりした取引もそれはそれなりに良いのだろうけど、75回転ぐらいに増やさないとひらじゅんさんの1/10にもならない。

　1/10　にするには

　200万*75＝15000万　を使い切らないといけない、現物150万、信用150万、合計300万を50回これを自分の能力からして4銘柄ぐらいしか集中は出来ないので、つぎのようになる。

　　　　　　　　　　　　　

　まとめ

僕の今までの目標を倍にしないと。

100日で100回取引が　200回取引に　（デートレを増やさないと無理）

1取引　50万を　　　75万に　（LC,損失許容範囲の見直しが必要）

全く自信がない。自分を追い込まないと出来ないだろうな、中途半端な気持ちもあるし　これで直ぐに始めたら失敗するに決まっているし、

やらなければ　絵に描いた餅だろうし。

まあ、今日のところは外枠だけを考えたということで、長い目で見てやってください。　　

リスクをとる つづき3

　今日は、マテリアル、黒崎播磨、も両建て分を全て手仕舞いする。約２０万の損切りである。この損失分は毎日の記録に先に計上している。だから、後で貯金通帳に記入したようなものである。

　東都水産を1000株買い増しした、AOCも寄り付き気配が高かったので買おうとしたが注文を出した後下がってきたので引っ込めた。正解である。

　今のポジション

　東都水産　2000株

　AOC　　　　　500株

　これで手持ちのカードは増えた、また、どこかにLCを置かないといけない。

　　　　　　　　　　　

　つづき

　更に細かく分析します。

2007/10/22　に　188万の大勝

アコムを400株ずつ14回＠2600から＠2700で買っておられる。１４９２万

（自分だと500株までなら、出来るかもしれないな

このときのLCはどこら辺においておられるのだろうか

　1％なら直ぐに掛かってしまうし。3％では45万の損失が出る。僕にはその部分が真似できない。

　つぎの日からリスクの取り方を変えておられる

　僕にしたらこれだけでも凄いのに、大勝ちした後は更にリスクを取ろうと言うのである。

＞昨日の勝ち額の半分）＋（現在設定中のマイナス目標額）を（マイナス目標額）とします。

＞と、言うわけで

＞本日の目標額　－1,150,000円

　でアイフルを5500株＠2710買い＠2670売り　-339,000円

　後で気が付かれるのだが、勝った後リスクを倍にしたいのであれば株数を倍にしなければならない。勝った後にリスクを増やすと言う考えは理にかなっている。負ける人はこの反対をするから。

　しかし、大きく負けるのが目標と言っておきながら10/25日は期待を裏切ってくれるのだ。（笑

　損失目標　-819500円　これならLC5％ぐらいまでガマンできると言うことか

　10/25　KYB　24000株　＠599　１４３７万

　　　　　　　　　売り　＠626　　+581,636円

　　　　　　　　********

　これを自分に置き換えたなら

　資金的にひらじゅんさんの1/10と仮定しよう通常１トレード50万ぐらいと決めていたとする。LCは価格の4％（-２万円）。ある銘柄で幸運にも１０万儲けたとする。次の日の損失許容範囲は

　１０万*1/2+２万＝７万　　７万まで損失を許容します。僕の場合LC幅は銘柄毎に固定するので仮に4％とすればこの時のKYBは24円で

　70000÷24円≒3000株　買える事になります。

　幸運ならさらに7万儲かる。しかし、反対に簡単に７万損するポジションです。その覚悟があるかないかです。僕の場合スイングだから、数日で１００円反対に動く可能性もあります。

　それならば１０００株だけにして、LC幅を７０円と通常より広く取り出来る限り長く持ち利益幅を広げると言う考えも成り立ちます。しかし、これは僕の考えでリスクを多く取ったのとは違う、逆に余裕を前よりも大きくしただけだ、時間的なリスクは前よりも取ることになるけど、いかにも凡人の発想である。だから、東都水産も1000株だけだから損切りせずに持っているのである。

　ただ、大きく勝った後は無意識に気が大きくなり、通常のLC幅より大きくしたり、株数を大きくしたりするのが普通で、１００万勝った後直ぐに１００万負けるのが普通である。（僕にもよくあることだ。気を付けねば）

　だから、ひらじゅんさんのように意識して（自分をコントロールして）１０0万負けるのだと出来たなら、それは素晴らしい事だ。

　株価のコントロールは我々庶民では出来ない。コントロールしないといけないのは自分自身なんだ。

　　　　　　　　　　　　　

　それで二営業日後10/29

　本日の目標損失額　　　-1178,000円

　CCC　　23000株　　＠710買い

　　この日は690円から720円ぐらいまで騰がっていたようです。12回に分けて買っておられます。　

　それから下がったんでしょうか。658売り　-1004,000円

　見事目標達成です。これが検証期間の最大損失です。

　その翌日から目標損失額は通常の-150000円に戻します。

　11/9にはMDDが-1390,000と最大MDD率になります。このときは日経も１日だけ騰がって１１連敗するのであった、買いオンリーなら負けて当然プラスマイナス0で凌げたら優秀な投資家ひらじゅんさんはその後、結局帳尻を合わせてきます。

＞「このブログ毎日負けているような気がするのに、なぜかトータル勝ってるんだよなぁ。」と思われる内容になるのが理想形。

　日経も下がり続けることもなく必ず反発はある。

　この続きはまた明日書くとして

　まとめ

　今回のテーマは大勝ちした後どのようにリスクを取るかである

　1.　LCもサイズも変えない

　2.　サイズは固定でLCの幅を大きくする

　3.　LCは固定でサイズを大きくする

　4.　サイズを小さくして守りに入る

ここまでのひらじゅんさんは２．のやり方である。これから変わるのだが・・・・・・

つづく

リスクをとる つづき2

　つづき

　更に細かく検証していきます。

　連勝・連敗

５連勝が２回、４連勝が１回、５連敗が１回有りました。

　MDD

2007/11/9　　-1390000円　　　11.3％

2008/3/14　　-1690000円　　　10.6％

　損益マトリスク

損益　　　　利益回数　　％　期待値　損益回数　％　期待値

0～５万　　　　　8　　11.6％　　　　　　　１0　　12.8％　　

５万～１０万　　9　　13.0％　13000円　　13　16.7％　-17000円

１０万～１５万　　6　8.7％　17000円　　17　　21.8％　-44000円

１５万～２０万　11　15.9％　48000円　20　25.6％　-77000円

２０万～２５万　　5　7.3％　29000円　　10　　12.8％　-51000円

２５万～３０万　　7　10.1％　51000円　　1　　1.3％　　-6000円

３０万～５０万　　8　11.6％　70000円　　5　　6.4％　　-38000円

５０万～７５万　13　18.8％　188000円　　1　　1.3％　-13000円

７５万～100万　　0　　0％　　　　　0円　　　0　　　0％　　　　-0円

　100万以上　　　2　2.9％　　58000円　　　1　　1.3％　-26000円

　合　計　　　　　69　100％　474000円　　78　100％　-272000円

　　　　　　　　　　　　　　

　期待値の計算が合っているかは分らないが、1000万円の投資当りそれだけ損益が期待できると言うことです。

　損失の取引は　25万以下がほとんどで、利益の取引は20万以上が50％近くあります。

　損小利大の取引ですね。

　50万以上の取引が多くあればよいのですが、これは相場の動き次第なのでどうすることも出来ません。しかし、確率的に10％ぐらいはあるのです。この事をひらじゅんさんはよく理解されています。反対に上手く損切りが出来ないと10％ぐらいの確立で50万以上の損失を出すことがあります。

　あとは、25万以上の損失をいかに少なくするかです。

　わざと大きなリスクを取りにいかれるときもあります。大きなリスクを取らないと大きなリターンは得られないのだろうか僕の弱いところだからこの部分をしっかりと、ひらじゅんさんのブログから学ばなければなりません。

　しかし、1回毎の損失はLCによってコントロールは出来るけど、連敗によるMDDは防ぎようがありません、タートルもどんなトレーダもこれでやられます。どこまで自分の投資ルールに信念を持っているか、持っていられるかですよね。その点でもひらじゅんさんに学ぶ点は多くあります。

　　　　　　　　********

　今日は大きく儲ける日だったのだろうか、というのに僕は予告通り大きく負ける日でありました。　

　更に大きく負ける覚悟であります。（サイン無視）

　　つづく　　　更に細かく検証していきます。

リスクをとる

　思うに、エクセルでシステムを作り検証している。しかし、いくら良い結果が出たとしてもそれは過去の結果であり、最適化した結果であり、作り物なのです。実運用では投資ルールがあったとしても何らかの形で裁量が入り、ドローダウンが大きくなってくれば不安になります。それで、実際の取引を検証してみることも必要ではないだろうかと思うのです。

　きっちりと今までの取引を記録していれば簡単に自分の実際の取引を検証することが出来ます。いつも自分の取引を検証してガッカリするのですけどね

　　それで、今回思いついたのが、他の人のシステムの検証ではなく、他の人の実際の取引を検証すれば、本当の投資モデルとなり、自分との比較もでき、得ることが多いのではないだろうか。（青本の考え方となんか似てきた。）

　　　　　　　　********

　それで、ブログに投資ルールを包み隠さず書いている。出来るだけそのルールを守ろうとする強い規律を持っている。（時々守れない時があっても良い、それが人間だから）きっちりと毎日の成績を記録している。これらが、実際の取引検証の条件になります。

　その条件に当てはまるのがひらじゅんさんです。

　そのやり方は、デートレで１日１５万は損をする事を目標にしておられる。そして、大きく勝った次の日は例えば１００万勝ったなら次の日は目標をポジションサイズを大きくし１００万+15万を目標に損するようにしておられます。

　リスクの取り方が非常に上手です。

　　コツコツ負けてドカーンと大きく儲けるやり方だ。

　　　　　　　　********

　僕の今のやり方を比較すると

　　　　　　　　　　　ひらじゅんさん　　　　　　ペニー

　日々の結果　　　　　確定分　　　　　　　　含み損益

　時間枠　　　　　　　　　有り　　　　　　　　　　無し

　LC　　　　　　　投資額の1％（１５万）　　　３万程度　　　　　　　　　

　サイズ　　　　　　　　大きい　　　　　　　　　50万程度

　　　　　　　　　　儲ければ更に大きくなる

　僕のシステムには時間枠はない。そして、できる限り利益を伸ばそうと僕もしている。時間枠がない分もっと大きく取れても良いのだが、しかし、idouは波の一山だけを取ろうとしているだけだ。確かに率で考えれば太平洋興発などは４５％も儲かったのであるが、そういうのは稀でいつもいつもそんなのに当るものではない。

　仕掛けて反対に動いた時、JTのように時間をかけてプラスに持っていくこともある。（途中、太平洋興発の利益とのあわせ切りも考えたけどNYの暴落に助けられた。）

　ひらじゅんさんはその日の高値で手仕舞いしようとはしない。天井なんか分らないと言われる。僕もこの点は同じだ、今日のJTも447Kで放していれば４万取れたのに引け間際まで待ったのである。（予定通り）

　　　　　　　　********

　失礼と思いましたが、ひらじゅんさんのこれまでの成績をエクセルに書き込み検証してみました。（ゴメン

　期間　2007/10/1　～　2008/6/13

運用日数	173日
初期資産	10000000 円
最終資産	17722000 円
取引回数	148回
勝率	46.62％
純損益率	77.22％
日率換算利回り	0.33％
月率換算利回り	6.99％
年率換算利回り	124.87％
シグナル発生頻度	86.05％
最大ドローダウン	11.3％
年率ボラティリティ	35.74％
年率シャープレシオ	3.49
プロフィットファクター	1.62
ペイオフレシオ	1.85
年間営業日数	245

　　　　　　　　　　　　

　　２月、３月に100万以上のドローダウンが２回ありました。それがなければもっとペイオフレシオは高かったのですが。それでも率にすれば11.3％と小さいです。この時期はシステムトレーダの多くが自信をなくしていたときです。ひらじゅんさんはその連敗にも負けず自分の投資ルールに従います。長く続ければ大きく勝つ時と連勝する時が必ずあると判っているからです。

　年率換算利回りが素晴らしく年率シャープレシオは2.00を超えています。安定した投資スタイルと言えます。

　ポイントはリスクの取り方です。

　しかし、リスクを取る覚悟がないと、ポジションサイズが大きく、LC幅は1％と小さく、よほど上手く、精神的にも運用面でもコントロール出来ないと真似することは出来ません。

　　　　　　　　********

　感じたこと

　システムを作りそれを実践して研究を続けると言うのが一つの僕のテーマなんだけど途中で尻切れトンボになってしまう。それをひらじゅんさんは続けておられるのだ(途中スランプも何度かあるみたいだけど、MDDにも耐えて投資ルールを守られている。）感激ものである。

　大きな違いはポジションサイズ（リスクの取り方）の違いだろう。

　１５万連続５連敗の真似は出来ないけど３万連続５連敗ぐらいは精神的に耐えられるようになりたい。（これは、各銘柄のATRから逆算してポジションサイズを決めればよいのかもしれない。）

　　　　　　　　********

　　これから僕はどう変わればよいのか

　来週からは

　大きく負けると誓う。（ポジションサイズをATRより導く）

　確定損益だけを載せる。

　時間枠を１週間単位にしてみる。（持ち越し有り）

　今の余分な両建てのポジションを無くす。

　ひらじゅんさんの実取引に近づくようにシステム（スイング）の改良に励む。

しんぷる

　あまりにも色々な改良をしてきた。

　短期移動平均をそのまま1個だけ、LCを要れずにドッテンで使ったとしても、勝てる

　しかし、勝率が30％前後と低いのである。青本では40％の勝率でもかまわないと書いてあるのだけど。

　このブログの読者のコメントや意見、他のサイトの意見を聞くと、勝率60％は欲しい、とか、PFは2.00以上欲しいとか、損益レシオ2.00以上欲しいとか、とにかく、欲求が高いのである。（笑い

　また、僕のシステムは勝率80％以上だという者もいる。

　それで今まで、単純な移動平均でも勝てるのにわだわだ、PS,LC、TS、傾きなんかを考え出して、僕もそれに答えようとしてきました。

　しかし、ほんとうに勝っている人は、これらのことを全て満たそうとは思わないのではないか。勝率は低くても極端に損益レシオが高ければ勝てるし。

　また反対に損益レシオが低くても勝率が極端に高く、回数も多ければ勝てる。

　裁量トレーダでもこの事をよく理解している者は勝てる

　　　　　　　　********

　それで、今回移動平均をずらすということを取り入れて検証しているのですが、今のidouではいろんなパラメータが付きすぎていて、どれが効果がよいのか分かりません。

　そこで、最初の状態、短期移動平均を1個だけ使い、どの平均期間が有効か、何日ずらすのが有効かを探ります。勝率は低くなるのは分かっているので勝率には目をつぶります。

　　　　　　　　　　　

　太平興発、住友石炭　は今日も順調。

　また、近いうちに爆上げがありそうな予感　外れたらごめん　TS124円

ずらす つづき2

　結果や従来の物との違いは直接ファイルから見てもらうのが良いでしょう。

「k-JT.xls」をダウンロード

「k-JT02zurasi.xls」をダウンロード

　式の違い

　｛セルK4｝・・・　　=AVERAGE(OFFSET(E4,,,$K$3))

　｛セルAF4｝・・・　=AVERAGE(OFFSET(E4,,,$AF$3))

　変　更

　｛セルK4｝・・・　　=AVERAGE(OFFSET(E13,,,$K$3))

　｛セルAF4｝・・・　=AVERAGE(OFFSET(E13,,,$AF$3))

　赤字の部分を変えて下にコピーします。エラーが出ますので最期の８行の式を削除します。売買サインの部分も最期の８行は削除した方が良いかもしれません。

　この赤い数字を変えることによって右にいくらでも移動平均線をずらすことが出来ます。

　後で試してください。

　　　　　　　　********

　パラメータが違うので、直接比較は出来ませんが、従来の方の短期移動平均のパラメータを16にして今回の移動平均が右方向に９日ずれているのを確認してください。

　また、従来の方の短期移動平均のパラメータをもう少し長くしてみてください。30ぐらいにすると、株価から離れたことが目でわかるのですが、１６日を９日ずらした方に比べ鋭さがないような気がします。期間の短い移動平均の方が当然ぎざぎざの鋭い線になりますよネ。

　つづく

ずらす

　一目のシステム化は難しいようだ。（まだ結論は出せないが・・・・・・）

それで、一目をヒントに移動平均を９日先行させてみました。

このやり方は、JTや武田薬品などのディフェンス銘柄などに有効なように思います。

今からこのやり方を細かく検証しようと思います。

　　　　　　　　　　検証中　

　検証中に思ったこと、気付いたことを書いていきます。

　　JT　2003/1/1から2004/12/30

　従来の方とずらした方でパラメータは変えています。（５年間固定）　レバは0.8。初期資金100万手数料500円

　　　　　　　　従来のidou     9日ずらし

損益合計　　　-6.04　　　　　　19.96　　　

トレード数　　　　43　　　　　　　36

勝率　　　　　　74.42％　　　　86.11％

最大利益　　　　7.55　　　　　6.10

最大損失　　　　-6.00　　　　-8.94

平均利益　　　　1.27　　　　　1.66

平均損失　　　　-4.24　　　　-6.31

MDD　　　　　　-26.60　　　　-8.94

　率　　　　　　25.37％　　　　7.73％

PF　　　　　　　　0.87　　　　　1.63

損益レシオ　　　0.30　　　　　0.26

最大連勝　　　　　11　　　　　11

最大連敗　　　　　2　　　　　　1

　考　察

　ずらすことにより、株価と指標が離れる。だまし、ノイズを拾うことが少なくなり、１トレード当りの取引期間が長くなっている。無駄な取引が減り、トレード数は少なくなる。勝率は上がるが、多少は平均損失が大きくなる。

　　　　　　　　********

　JT　2005/1/1から2006/12/30

　パラメータ、初期設定は同じ

　　　　　　　従来のidou     9日ずらし

損益合計　　　　40.50　　　　　104.37

トレード数　　　　48　　　　　　　48

勝率　　　　　　　83.33％　　　　93.75％

最大利益　　　　8.38　　　　　　10.53

最大損失　　　　-6.57　　　　　-5.12

平均利益　　　　2.02　　　　　　2.64

平均損失　　　　-5.02　　　　　-4.86

MDD　　　　　　　-6.57　　　　　-5.12

　率　　　　　　　　5.04％　　　　4.58％

PF　　　　　　　　　2.01　　　　　8.15

損益レシオ　　　　0.40　　　　　0.54

最大連勝　　　　　9　　　　　　　32

最大連敗　　　　　1　　　　　　　1

　考　察

　この期間は綺麗な上昇トレンドで、儲かって当たり前みたいなものだけど、短期トレードになるほどそれは関係なく案外と難しくなるのである。

　単純に移動平均の期間を長くすれば株価から離れて、ずらす必要もないように思われるがただ単に移動平均の期間を長くすれば成績が落ちてしまうのである。

　勝率が高すぎて嘘みたいな話だけど。この期間３回しか負けていない。

　　　　　　　　********

　JT　2007/1/1から2008/5/30

　パラメータ、初期設定は同じ

　　　　　　　従来のidou     9日ずらし

損益合計　　　　19.63　　　　　-3.79

トレード数　　　　37　　　　　　　34

勝率　　　　　　　83.78％　　　　76.47％

最大利益　　　　7.89　　　　　　7.65

最大損失　　　　-6.81　　　　　-6.40

平均利益　　　　1.53　　　　　　1.27

平均損失　　　　-4.65　　　　　-4.62

MDD　　　　　　　-9.08　　　　　-21.74

　率　　　　　　　　8.58％　　　　20.66％

PF　　　　　　　　　1.70　　　　　0.90

損益レシオ　　　　0.33　　　　　0.28

最大連勝　　　　　10　　　　　　7

最大連敗　　　　　2　　　　　　　3

　考　察

　この期間はライブドアーショック後の高値持合と後餃子問題からの下げトレンドである。

　横にずらしても、持合の場合はまったく効果がないことが判る。平均損失は６万から４万で　損益レシオが0.5以下だから、勝率が80％を切れば苦しい。

　これで、下での持ち合い、上昇、高値持合、下降（下降はこれからと思うが多分機能するのではないだろうか）が考察できた。

　僕はトレンドフォローだから、全ての期間に適応するシステムを作ろうとは思わない。デイトレのシステムとも違う。（デイトレではひらじゅんさんのやり方が理にかなっていて素晴らしいと僕は思う。わかっていても僕には精神力がないので、ひらじゅんさんのようにはできないが・・・　）　ひらじゅんさんのブログにコメントを書き込んだのですが、受け付けてないようなのでこの場で書いてみました。損益レシオが素晴らしいですね。上手くリスクをコントロール出来ていますね。いつも感心しています。）

　しかし、ぼくはトレンドのあるときに強いシステムが出来ればよいのです。

　つづく

　次回はこのファイルを載せます。

一目均衡表 問題点

「hitome03.xls」をダウンロード

　ファイルを開きグラフを見てください。

　上昇トレンドなのに成績が良くありません。

　一目だけに限った問題ではなく、移動平均も他の指標においても言えることだが､当然持ち合い、の時はよわく、ドッテンしていれば連敗が続きます。

　だからといて上昇トレンド、下降トレンドの時は強く、連敗がないかといえば、それがそうとも言えないのです。

　たとえ上昇トレンドであったとしても、それと同じ様に指標としている線が動きそれに絡まるように株価が上下したなら連敗が続くのです。

　　なんとかしようと、転換線＞基準線　をドッテンのスイッチに使ってみたが、それ程良い結果は得られなかった。（原因は同じ）

「hitome04.xls」をダウンロード

　　　　　　　　********

　それで、その状態を防ぐために、一目均衡表を作った人は賢く、先行スパン1・2を２６日先にずらしたのだろうとぼくは思います。

　この考え方はidouやProgre02にも応用できそうだ。

　このグラフから見ると水色の線（先行スパン1）を使うのが良さそうだ。

　上昇トレンドでは長いこと持ちつづけ、１回のトレードで大きく勝ちます。

　しかしやはり、高値持合のところで１３連敗します。

　指標となる線を横にずらせばトレンドには強くても、持合には効果がでません。

　「hitome05.xls」をダウンロード

　また、長く持ちつづけないといけないので、これでは短期の取引には不向きです。

　　　　　　　　　　　　

　最初の壁にぶち当たった。システムとしては何らかの最適化が必要で、裁量の材料としてしか使えない。

  ところが､これが次へのヒントになる。移動平均を少しだけ右にずらせば面白いことが起こる、これは今まで分っていた事なんだけど。なんか禁じ手かなあ今まで聴いたことがないし。

　明日はこれを試してみよう。JTみたいな銘柄には有効なように思う。

　しかし、色々試したので少し整理をしないといけない。

　・　　idou 20

　・　　 idou　傾き　レバの変更

　・　　 idou　傾きー翌日

　・　　idou　傾きーLCによるポジションサイズの管理

　・　　idou　傾きーATRによるポジションサイズの管理

　つづく

あらためて

　次から次に修正個所が出てきます。ひぇ～

　問題は建値2・3の個所に集中していました。

訂正後

　「hitome01.xls」をダウンロード

初期資金は株価の３倍ぐらいに設定してください。例えば三菱商事なら10000で良いのですが、太平洋興発なら200とか300とか入れてください。

　「hitome02.xls」をダウンロード

もし、累計損益いこうにエラーが出た場合はエラーの出た行のAS列AT列のところに0をいれてください。

　三菱商事のデータは父がいつも手入力している物を使いました。

　太平洋興発のデータはヤフー時系列からSheet2にコピペしデータの並び替えをしたものです。

　為替に対応する時は書式を変更し小数点以下第２にすれば良いと思います。

　色々な銘柄で試してください。

　感　想

　僕のこの単純なやり方では勝率はそれ程上がらないです。たぶん40％位でしょう。

　その代わりストップを入れなくても損益レシオが２以上になるのではないだろうか､

　完全な順張り系の指標ですね。

　どこが弱いのか、トレンドのないときもそうだが、大きく勝った後も落とし穴があるような

　今後も、皆で色々と調べていきましょう。

　つづく

ミスを発見

　最初はいつもミスがあります。ゴメン

　売りの損益の計算が反対になっていました。

　でもその部分を直してもエラーが出る。分らん

　また後で直しておきます。

一目均衡表 ひとつのモデル

　今日は週末、月末

ジタバタしたくないので様子見

WTIは大きく下げたのにその割にAOCが上げている。

JTは皆と反対の動き、6/1からタスポ開始で下げているのか

黒崎播磨は両建て失敗かも

太平洋興発が一時130を越えたのだが・・・・・

しかし、しょうもない終わり方であった

　ｍｙ－PF　　　+6,000

　　　　　　　　********

　一目均衡表　つづき

　一目は完成しきった指標だから､パラメータをいじる必要はない。だから、最適化をする必要もない、システムの成績を他のシステムと比較する意味もない。

　いかに上手く利用するかだ。

　それで、手始めに一つのモデルを作ってみました。

　「hitome01.xls」をダウンロード

　システムなので裁量のように複雑なことは出来ません。

　ルール

　・　転換線を超えてドッテン

　・　株の取引数を株価と雲との位置できめます。

　　　　　　　　　　　　買い　　　　　　　売り

　　　　雲の下　　　　1単位　　　　　３単位

　　　　雲の中　　　　2単位　　　　　２単位

　　　　雲の上　　　　３単位　　　　　１単位

　例えば、雲の下で株価が転換線を抜けば今までの売りもちを全て手仕舞いし、１単位を買います。

　幸運にも上がり雲の中に突入すればもう１単位買い増しし２単位にします。

　その後、雲の中で転換すれば、買い持ちを手仕舞い、新たに２単位売ります。

　幸運にも更に上がり雲の上に出ればもう１単位買い増しし3単位にします。

　以下その繰り返しです。

　使い方

　パラメータがないので、株価データ（為替）を何処かから取って来て貼り付ければ良いだけなのですが、ヤフーのデータとは逆順なので、一旦２シートにコピーぺしてそこで、データの並び替えをしてください。

　セルAX8　に10000（×100円）と入れてください。

　見　方

　A列～G列　　　株価データ領域

　H列～L列　　　一目均衡表　指標領域

　N列～R列　　　システムの部品　領域

　AA列・AB列　　売買サイン

　AE列～AV列　　取引　領域

　AW列～BN列　　評価　領域　（ここの４行を見てください）

　　　　　　　　　　*

　実際の計算は９０行から始まります。

　中の式を見てください。だいたい簡単な式で出来ています。

　システムと言っても、裁量の力を磨く必要があると僕は思�