2012年1月 4日 (水)

新年あけましておめでとうございます!!

 早速 思いついた事があるので記録しておきます。

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 移動平均にしろどんな指標にしろ全ては過去のデータの反映であり何個か遅れる

だからといって左に移動する事はデータの先読みとなり、やってはいけない!!

そこで思いついたのが、データを少し加工した物を右にずらし移動平均からそれを差引けばピークの修正が出来、実態とのピークとマッチするのではないだろうか?????

今年もよろしくお願いいたします。

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2011年10月22日 (土)

遅行スパンと移動平均の傾き その2

つづき

文章だと解り難いのでグラフを載せます

Gr100

クリックして拡大してください

水色線が30個前の株価です(遅行スパンを逆に26日先に書いたものだと考えてください)

緑の丸は株価のピークとボトムです

赤丸が遅行スパンとのクロスしたところです

ピンク線は30個移動平均です

赤丸は移動平均のピーク、ボトムと同じであると解ります

30先(26)に書こうが30遅らして書こうがそれから感じ取れる事は同じです。そういう意味で知らず知らずのうちに菜菜さんと同じであった部分もあるのです。(まぁ当然。売り方・買い方にしても、ただ入り方が違うだけで理想のポイントは同じ  みたいな・・・・)

 どうすれば、自分にとって使いやすい、見やすい物ができるのか、システムにとって必要なものは何なのか 

 移動平均のピーク・ボトムは15個ずれている事もこのグラフから解ります

 少なくとも30個以上のトレンドで有って欲しいなぁ~~

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遅行スパンと移動平均の傾き

つづき

n日移動平均の傾きはn日前の終値との差に等しいと昨日書いた。

それならn日を26日と限定したなら一目均衡表の遅行スパンとまったく同じことになるなぁ~。

他のサイトには下のように書かれていた。

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(2)遅行スパンを用いたトレンドの判定
遅行スパンが26日前の株価より上に位置している期間を上昇トレンド期間、逆に遅行スパンが26日前の株価より下に位置している期間を下降トレンド期間と判断します。

また、遅行スパンと株価の関係も、26日前の株価を下から上抜いた時、あるいは、上から下抜いた時が、それぞれゴールデンクロス、デッドクロスと同じように「買い」や「売り」のサインとして使われることがあります。

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 僕は遅行スパンのほうを26日先に書いたほうが見やすいように思うけどなぁ

 僕との違いは26日と決めないでそれをパラメータにしているところだな。

 

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2011年10月20日 (木)

移動平均の傾きが変わるポイント

 僕のシステムは移動平均の傾きが要素の一つです

 だから、前もってどれぐらいの株価になれば傾きが変わるのかが解れば良いのになあぁ~と思います。

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 それで、例えば5移動平均で

 1, 2, 3, 4, 5, 6, と値が変わっていったとします。

 (1+2+3+4+5)/5 が1個目の平均で

 ( 2+3+4+5+6)/5 が2個目の平均です

 移動平均の傾きはこの差ですから

 (6-1)/5 となります

言い換えると、その日の株価と5日前の株価の差を5で割ったものが移動平均の傾きだと言えます

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 今回 30移動平均を僕は使っています

30個前の株価が解ればどの辺りで平均の頂点、底が見えてくるか解りそうです

グリーの場合

今日の14:56が@2431で30個前は2534です

10個先の30個前は2467でそこら辺りで株価が上がってくれば傾きも変わるかもしれません

それまでは変わらないでしょう

更に下がっていき30個前の値との開きが更に出れば傾きが変わるのはもっと先になるでしょう

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 次に考えるのは株価の半周期に対する移動平均の適切なパラメータである

 株価の頂点と移動平均の頂点のズレはパラメータの1/2とするなら

そのズレは半周期の1/4以内にしておきたいそうすれば1/4*2は捨てる事になり振幅の1/2が利益と成り得ると考えられる

 検証時にグラフを見てパラメータを1から順に増やしていけば頂点がズレていくのが解る

 グリーの検証時ピークからボトムまで9/9@2673~9/22@2113 72個(半周期)であった

 だから移動平均のズレは1/4の18個以内にしておきたい、その2倍が移動平均のパラメータとするなら36以内でそれより少しは小さい数字。

 それでその時は30~31が良かった

 よってパラメータは周期の0.21ぐらいか・・・・・・

 

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2011年9月18日 (日)

kobetu30 適している銘柄、局面

 トレンドフォロー系のシステムだから、それに適した銘柄や局面と言うものがある。それを掴んでおけば無駄な取引も減るでしょう

 裁量でも同じで自分の得意なパターンを持っていたなら、そのパターンが来た時だけ参加するようにすればよい

 超シンプルな移動平均の傾きだけを使ってドッテンするシステム作ったならPF1.4ぐらいのものが出来るけど取引回数がやたら多く勝率40%ぐらいになる。

 60%の取引は無駄な取引なんだ・・・・

 取引回数の多いのは問題ではない無駄な取引の多さが問題なんだ

 入りを大事にして無駄な取引を出来る限り排除しようとするのは正解だ

 システムトレードだから多少の無駄はかまわないと言うのは間違いではないだろうか

 超シンプルなシステムでは最適化をしてもPFはなかなか2.0を超えない

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 これまで、その無駄な取引を省く工夫を色々とし、Progreは勝率を60%以上、出せるようにした、PFも2.0以上だすようになった、たとえそれが最適化だと言っても無駄な努力ではなかったと思う。

 しかし、と自画自賛してもそのシステムにあった銘柄、局面というものがあり

 どの場合にこのシステムが使えるのか考える必要がある。

 そうすれば、無駄な取引が0にはならないが減らす事は出来る

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検証結果がダメな銘柄と良い銘柄の比較

 ダメな銘柄 利益率10%以下

 良い銘柄  利益率20%以下

 どこで此の差が出たかと言うとその期間の安値高値の差に違いがあった

 だめな方は株価に対し安値高値の差が10%以下良い方は10%以下はなく成績の良い銘柄は良い物ほど高いようである   

 この記事を書いていて閃きがあったので試してみます。 

 

 

 

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2011年4月29日 (金)

良い銘柄があれば(progre

 暇なんで、他の人のサイトを読みながらその人の銘柄をprogreで検証

 良い成績なのがあったので記録(ただし、カーブフィティング)

 ファンダメンタルは考慮せず

 検証期間 2007/1~2011/4

 ■ クミアイ化学(4996)

    progreパラメータ

     1.移動平均期間    50

     2. 日間最大      20

     3. 日間最小      40

     4. PS          7%

     5. LC          7%

     6. TS          4%

     7. ボラ倍1       0.6

     8. ボラ倍2       0.7

     9. リスク率      6% (MDD率を15%になるように設定)

    

成績

運用日数 1058日
初期資産 100万円
最終資産 833万円
取引回数 49回
勝率 83.67%
純損益率 733.75%
日率換算利回り 0.2%
月率換算利回り 4.18%
年率換算利回り 63.41%
シグナル発生頻度 4.64%
最大ドローダウン 15.78%
年率ボラティリティ 29.25%
年率シャープレシオ 2.17
プロフィットファクター 4.18
ペイオフレシオ 0.82
年間営業日数 245

つづく 

 また良いのが見つかればUPします

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2011年4月 2日 (土)

非常時のProgre 考察

 地震発生時の3/11にシステムのポジションが買い持ちなのか・売り持ちなのか・NOポジなのかはその時の運しだいだ。つまりシステムは半分運しだい・・・・

 Progreの 3/11 のポジション   (自分のポジション)

  銘柄      ポジション  建値  

 GSユアサ   売り持ち   617   

 太平工業   買い持ち   399    (@391かい)

 マテリアル   NOポジ

 太平洋興発  買い持ち   76   (@82かい、@75うり)

 AOC       NOポジ

 住友化学   売り持ち   425   (@357うり)

 東芝      売り持ち   513

 プレス工業  売り持ち   378

 東都水産   売り持ち   167

 マツダ     売り持ち   206

 東海東京   売り持ち   311   (@279うり)

 黒崎播磨   NOポジ

 みずほ証券  買い持ち  251

 カーバイド   NOポジ         (@251かい)

 日産      NOポジ

 日軽金    売り持ち   168

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 地震後の手仕舞いと新規参入

 GSユアサ      617うり→528(3/28)  +89

 太平工業      399かい→362(3/14)  -37

         362うり(3/14)→310(3/15)  +52 (ドッテン

 マテリアル 261うり(3/14)→225(3/15)  +36

 太平洋興      76かい→62(3/14)   -14

          62うり(3/14)→51(3/15)  +11 (ドッテン

 AOC     

 住友化学      425うり→344(3/15)  +81

 東芝         513うり→338(3/16)  +175

 プレス工業     378うり→247(3/15)  +131

 東都水産      167うり→ 91(3/15)  +76

 マツダ        206うり→181(3/15)  +25

 東海東京      311うり→209(3/15)  +102

 黒崎播磨  282うり(3/14)→230(3/15)  +52

         322うり(3/25)→336(3/31)  -14

 みずほ証券    251かい→221(3/14)  -30

 カーバイド 127うり(3/15)→162(3/16)  -35  

 日産     722うり(3/15)→681(3/25)  +41  

 日軽金        168うり→117(3/15)  +51

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 結果の考察

 太平工業、太平洋興発は不運にも買い持ちであった。しかし3/14には損切りドッテン

 みずほ証券は買い持ちの損切り

 カーバイドはNOポジであったのに最も低い所で売り参入

 売り持ちのほとんどの銘柄は3/15の日に大きくリカク

 これは、東電ショックで、ひげ足となりトレーリングストップが働き手仕舞いになったようです。ここで更にドッテン買いとなれば良いのですが、移動平均線が関係してドッテン買いにはなりません。これらはProgreの性格といえます。

 自分の実際の取引ではProgreのように東海東京をリカクすれば良かったのですが、買い持ちだけを残して売り持ちだけを外す事はなかなか出来ず、太平洋興発の売りだけを少し遅れて@59で外しました。

 反面カーバイドはProgreのサインに反して@127で損切りすることなく@194まで戻したところで手仕舞いしました。

 これを見ればProgreはすごく良いようなのですが、もしも3/11に買いポジションの方が多ければ、NOポジが多ければ結果も違ってきます。また東電ショックが無ければまた違った結果になっていたでしょう。

 それと、もう一つ重要なことはそれぞれのポジションサイズによって結果が大きく違ってくるということです。FXにしても1万ドルにするか2万にするかさらに10万・100万では全く違った取引になってしまいます。

 買いオンリーの取引なら、とにかく騰がってもらわなければなりませんが、システムでは売り買いのバランス、ポジションサイズのバランスをとり、上下どちらに動こうが、またボラが津浪のように大きくなろうが、それに飲み込まれること無く、いつも浮き上がってこられるようなそんな取引をしたいです。

 

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2010年11月17日 (水)

つづき3

 手数料負けを防ぐ処置を行った。

 その結果、負けは無くなった。

 ただ、年利回り13%と低い

 対策としては

 取引回数が年40回程度なので

 なんとか、回数をこの倍にする

 一方的に動く場合は方張りにする。

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2010年11月15日 (月)

つづき2

 まぁ、実際にやって見た

 手数料を抜くのが大変

 検証結果も手数料の部分が甘かったようで、ペアーだから手数料を2倍にすると下のような結果になった。

 一応参加はしてみたが明日に持ち越し

 株・FXのほうの成績はサッパリだめで書きたくないなぁ~weep

成績

運用日数 371日
初期資産 3000.00 円
最終資産 3873.00 円
取引回数 66回
勝率 92.42%
純損益率 29.1%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.42%
年率換算利回り 18.37%
シグナル発生頻度 17.84%
最大ドローダウン 0.23%
年率ボラティリティ 3.87%
年率シャープレシオ 4.75
プロフィットファクター 59.2
ペイオフレシオ 4.85
年間営業日数 245

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つづき

 まぁ、それでそのペアー専用の監視ソフトを作って、月曜日を迎えるのだけど、片方の流動性が非常に悪く使い物にならなかった。

 非常に残念な思いをしたのだが

 気を取り直して、別のペアーを探る

 良いのが見つかる

 次の問題は手数料だ、ほとんど鞘のないペアーを対称にしているので、厳密に手数料を引いて検証結果を出さなければならない。

 100万当たり850円ほどの手数料としよう

 それで、データを取って検証なのだが、そのデータは2009/5/15からしかなかった。

 

 

 これは、信用枠で900万ほど運用した結果です。

 これなら、目標額に達するheart02

成績

運用日数 370日
初期資産 3000.00 円
最終資産 4099.00 円
取引回数 66回
勝率 98.48%
純損益率 36.63%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.74%
年率換算利回り 22.96%
シグナル発生頻度 17.89%
最大ドローダウン 0.28%
年率ボラティリティ 4.17%
年率シャープレシオ 5.51
プロフィットファクター 130.29
ペイオフレシオ 2
年間営業日数 245

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