2008年11月 1日 (土)

トレーリングストップ

 idou-20 にはトレーリングストップの機能はありません。

 しかし、ドル円の今回の下げでは売り持ちをトレーリングストップで手仕舞いする方法もありました。

 トレーリングストップは買い持ちなら最高値からN%下がったら、売り持ちなら最安値からN%上がったら手仕舞いする方法です。

 それで、簡単に検証してみたら3%ぐらいで丁度良いかな・・・・・・・

 その場合 10/24 に安値@90.82をつけたので、TSは@93.54になります。

 率の変りにATRを使う方法もあるのですが律なら簡単に計算が出来ますね。happy01

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 ミスではないのですが、idou-20 は個別用に作ったので両建てになる場合も出てきます。しかし、FXの場合取引会社によって両建て出来ないところが有ります。

 トレンドがなくて、どちらに動くのかわからない時にその様な事が起こります。

 

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2008年3月15日 (土)

le-6 の使い方

「le-6.xls」をダウンロード

 操作は非常に簡単です。

 列BF のパラメータの値を変えるだけです。

 ・ PS,LC,加速度1の値は-0.00から-1.00の値を入れます。

 ・ 加速度2の値の値は0.00から1.00の値を入れます。

 ・ PS,LC,加速度1、加速度2の値を変えて、

    F9ボタンを押せばテーブル(BI3:BO9)の値が変わります。

    その中の損益合計の高いところを選び、

    短期移動(BF4)、長期移動(BF5)にその値を入れます。

 ・ MDD,率を見ながら、レバレッジの値(BF1)を上げていきます。

    損益合計(BF2)、MDD,率(BB1,BB2)が変わります。

 ・ 評価欄(1行、2行)、とグラフを見ながら、良い値を探していきます。

 ・ 良い値が見つかれば、記録シートに記録します。

 以上

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 それでは実際にやってみましょう。

 le-6 を開いてください。

今は適当なパラメータを入れています。

F9ボタンを押します。しばらく時間がかかります。(55秒かかりました)

短期移動は4、長期移動は150または300の付近に最適な値があるようです。

短期移動平均(BF4)を4に、長期移動平均(BF5)を150に変えます。

損益合計は34.94、MDD率は9.3%、勝率37.8%と成りました。

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 10年間で35万です。物足りないですね。グラフを見ればよいのは最初の1年だけ。

 PS,LCの値を変えてみます。この場合勝率とグラフを見ながら変えていきます。

 LCを-0.20、-0.30と変えていくと、勝率が上がっていきます。

 どちらも-0.30にしましょうか。

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 加速度1、加速度2も同じ様に変えていきます。-0.30、0.20としましょうか。

 グラフを見れば凹んでいるところがあり、その所は持ち合っているところだと分ります。

 ここ最近の動きに合ってきました。

 つぎに長期移動平均(BF5)を少しづつ5刻みで変えていきます。170が良さそうです。

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 ここでもう一度F9ボタンを押し、テーブル機能を使って見ます。

 長期移動平均(BF5)の300のところが、48.1となっています。

 同じ様に300の付近を5刻みで探していきます。期待が持てそうです。

 グラフを見てみますと。1998/3から2004/3まで右肩上がりになっています。そしてこの一年間も右肩上がりです。

 320にすると、損益合計は56.12となりました。

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 LC,PSに順に変えていってください。(注 PSはLCより大きい値にしてください。)

 どちらも-0.40が良いようです。損益合計は56.46、勝率は41.7%と少し上がりました。

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 加速度1、加速度2も同じ様に変えていきます。-0.10、0.20とします。

 損益合計は59.73、勝率は43.1%とまた少し上がりました。

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 最期にレバレッジを、MDD率を見ながら大きくしていきます。

 MDD率20%にしますとレバレッジを11まで上げることが出来ます。利益は657万、しかし、MDDは-143.11で最初にこのドローダウンを喰らうと破産してしまいます。

 こんな感じで僕は毎日検証をしています。

 お疲れ様でした。

          cafe

 おまけ

 レバレッジを200倍にすると利益は11946万

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 しかし、MDDは-2602万、平均損失-140万、一発退場です。coldsweats01

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10年間の検証

 手動でせっせとデータをコピーした。30分以上かかった。

 評価欄の式が狂っていたので直しました。

 「le-6.xls」をダウンロード

 結果の記録シートをつけました。そこで、MDD率を20%以内になるように、レバレッジを設定しました。

  二つのパラメータが見つかりました。この1年間だけを見てみるとどちらも良い成績です。(勝率が物足りない。)しかし、10年間の成績は上のパラメータの方が良いです。

 10年間のグラフを見れば機能している時としてない時があります。

 どちらを採用すれば良いのだろうか sign02

 記録のパラメータとテーブルを頼りにもっと良いパラメータを探してもらいたい。

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2008年3月14日 (金)

idou をFXに応用する

 エクセル初心者さんより、Progre02 でもFXに使えるかとのコメントを頂きました。

 去年の9月に一度それを試しているので。今回はidou-20(le-4)を使いそれをしてみたいと思います。

 「le-4.xls」をダウンロード  このファイルを一旦自分のPCに保存し、新たにそれをコピーして適当に名前(le-5)を付けてください。

 データはインフォーシークの時系列から取ることにします。

 http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast.html

 ここで注意しないといけないのが、4本値の配列がヤフーの時系列と違うことです。

 le-5の2枚目のシートにインフォーシークの時系列データを一旦コピーペーストし、そこからle-5へ移します。必ず終値をE列に持ってきてください。

 各列の書式を小数点以下2桁に直していきます。(列N,O、Q,V,AG,AL,AZ,BA,BB率の部分、などは書式を変えません)

 AW列の最後のセルにその日の終値を足します。

                  =AW264+AS263+E263

とします。

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 これで出来上がりなのですが。最適化をしないといけないので、これにテーブルとグラフをつけます。

 FXの場合、個別銘柄と違ってボラが小さいのでグラフ化した場合、非常に見にくいです。

 そこで、{セルAQ3}・・・5 と入れます。(これはレバレッジ5倍を意味します。)

 {セルAQ4}・・・=AR4*$AQ$3  これを下へコピーペーストします。

 {セルAW4}・・・=AW5+AS4*$AQ$3  これを下へコピーペーストします。

 {セルAW263}・・・=AW264+AS263*$AQ$3+E263 (AW列の最後)

これで完成です。{セルAQ3}・・・=$BF$1 に変えます。

 これでFXもバッチリ scissors

「le-5.xls」をダウンロード この週末はこれで遊んでみてください。

          spade

 レバレッジの値を変えると面白いです。100にしたら300にしたら、4047万の儲けになります。40倍の利益です。

 ところがMDD率は171%(-1020万)にもなります。

 レバレッジ5なら、MDD率11.9%(-17万)で妥当なところです。

 くれぐれも資金管理を大切にしてください。

          spade

 これにかんする、感想、お気づきの点がありましたらコメントよろしく。

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