トレーリングストップ

　idou-20 にはトレーリングストップの機能はありません。

　しかし、ドル円の今回の下げでは売り持ちをトレーリングストップで手仕舞いする方法もありました。

　トレーリングストップは買い持ちなら最高値からN%下がったら、売り持ちなら最安値からN%上がったら手仕舞いする方法です。

　それで、簡単に検証してみたら3％ぐらいで丁度良いかな・・・・・・・

　その場合　10/24　に安値＠90.82をつけたので、TSは＠93.54になります。

　率の変りにATRを使う方法もあるのですが律なら簡単に計算が出来ますね。

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　ミスではないのですが、idou-20 は個別用に作ったので両建てになる場合も出てきます。しかし、FXの場合取引会社によって両建て出来ないところが有ります。

　トレンドがなくて、どちらに動くのかわからない時にその様な事が起こります。

le-6 の使い方

「le-6.xls」をダウンロード

　操作は非常に簡単です。

　列BF　のパラメータの値を変えるだけです。

　・　PS，LC，加速度1の値は-0.00から-1.00の値を入れます。

　・　加速度２の値の値は0.00から1.00の値を入れます。

　・　PS，LC，加速度1、加速度２の値を変えて、

　　　　F9ボタンを押せばテーブル（BI3：BO9)の値が変わります。

　　　　その中の損益合計の高いところを選び、

　　　　短期移動（BF4)、長期移動（BF5)にその値を入れます。

　・　MDD,率を見ながら、レバレッジの値（BF1)を上げていきます。

　　　　損益合計（BF2)、MDD,率（BB1,BB2)が変わります。

　・　評価欄（１行、２行）、とグラフを見ながら、良い値を探していきます。

　・　良い値が見つかれば、記録シートに記録します。

　以上

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　それでは実際にやってみましょう。

　le-6 を開いてください。

今は適当なパラメータを入れています。

F9ボタンを押します。しばらく時間がかかります。（５５秒かかりました）

短期移動は4、長期移動は150または300の付近に最適な値があるようです。

短期移動平均（BF4)を4に、長期移動平均（BF5)を150に変えます。

損益合計は34.94、MDD率は9.3％、勝率37.8％と成りました。

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　１０年間で35万です。物足りないですね。グラフを見ればよいのは最初の１年だけ。

　PS,LCの値を変えてみます。この場合勝率とグラフを見ながら変えていきます。

　LCを-0.20、-0.30と変えていくと、勝率が上がっていきます。

　どちらも-0.30にしましょうか。

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　加速度1、加速度2も同じ様に変えていきます。-0.30、0.20としましょうか。

　グラフを見れば凹んでいるところがあり、その所は持ち合っているところだと分ります。

　ここ最近の動きに合ってきました。

　つぎに長期移動平均（BF5)を少しづつ5刻みで変えていきます。170が良さそうです。

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　ここでもう一度F9ボタンを押し、テーブル機能を使って見ます。

　長期移動平均（BF5)の300のところが、48.1となっています。

　同じ様に３００の付近を5刻みで探していきます。期待が持てそうです。

　グラフを見てみますと。1998/3から2004/3まで右肩上がりになっています。そしてこの一年間も右肩上がりです。

　320にすると、損益合計は56.12となりました。

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　LC,PSに順に変えていってください。（注　PSはLCより大きい値にしてください。）

　どちらも-0.40が良いようです。損益合計は56.46、勝率は41.7％と少し上がりました。

　　　　　　　　　　*

　加速度1、加速度2も同じ様に変えていきます。-0.10、0.20とします。

　損益合計は59.73、勝率は43.1％とまた少し上がりました。

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　最期にレバレッジを、MDD率を見ながら大きくしていきます。

　MDD率20％にしますとレバレッジを11まで上げることが出来ます。利益は６５７万、しかし、MDDは-143.11で最初にこのドローダウンを喰らうと破産してしまいます。

　こんな感じで僕は毎日検証をしています。

　お疲れ様でした。

　　　　　　　　　　

　おまけ

　レバレッジを２００倍にすると利益は11946万

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　しかし、MDDは-２６０２万、平均損失－１４０万、一発退場です。

10年間の検証

　手動でせっせとデータをコピーした。３０分以上かかった。

　評価欄の式が狂っていたので直しました。

　「le-6.xls」をダウンロード

　結果の記録シートをつけました。そこで、MDD率を20％以内になるように、レバレッジを設定しました。

　　二つのパラメータが見つかりました。この１年間だけを見てみるとどちらも良い成績です。（勝率が物足りない。）しかし、１０年間の成績は上のパラメータの方が良いです。

　１０年間のグラフを見れば機能している時としてない時があります。

　どちらを採用すれば良いのだろうか　

　記録のパラメータとテーブルを頼りにもっと良いパラメータを探してもらいたい。

idou をFXに応用する

　エクセル初心者さんより、Progre02　でもFXに使えるかとのコメントを頂きました。

　去年の９月に一度それを試しているので。今回はidou-20(le-4)を使いそれをしてみたいと思います。

　「le-4.xls」をダウンロード 　このファイルを一旦自分のPCに保存し、新たにそれをコピーして適当に名前（le-5)を付けてください。

　データはインフォーシークの時系列から取ることにします。

　http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast.html

　ここで注意しないといけないのが、４本値の配列がヤフーの時系列と違うことです。

　le-5の２枚目のシートにインフォーシークの時系列データを一旦コピーペーストし、そこからle-5へ移します。必ず終値をE列に持ってきてください。

　各列の書式を小数点以下２桁に直していきます。（列N,O、Q,V,AG,AL,AZ，BA,BB率の部分、などは書式を変えません）

　AW列の最後のセルにその日の終値を足します。

                  =AW264+AS263+E263

とします。

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　これで出来上がりなのですが。最適化をしないといけないので、これにテーブルとグラフをつけます。

　FXの場合、個別銘柄と違ってボラが小さいのでグラフ化した場合、非常に見にくいです。

　そこで、｛セルAQ３｝・・・5　と入れます。（これはレバレッジ５倍を意味します。）

　｛セルAQ4｝・・・=AR4*$AQ$3  これを下へコピーペーストします。

　｛セルAW4｝・・・=AW5+AS4*$AQ$3  これを下へコピーペーストします。

　｛セルAW263｝・・・=AW264+AS263*$AQ$3+E263　（AW列の最後）

これで完成です。｛セルAQ３｝・・・=$BF$1　に変えます。

　これでFXもバッチリ　

「le-5.xls」をダウンロード この週末はこれで遊んでみてください。

　　　　　　　　　　

　レバレッジの値を変えると面白いです。100にしたら300にしたら、4047万の儲けになります。４０倍の利益です。

　ところがMDD率は171％（-１０２０万）にもなります。

　レバレッジ5なら、MDD率11.9％（-１７万）で妥当なところです。

　くれぐれも資金管理を大切にしてください。

　　　　　　　　　　

　これにかんする、感想、お気づきの点がありましたらコメントよろしく。