半自動システムトレード

良い方の筋書き

ペニー5017 — 2012-05-26T10:41:52+09:00

　売り持ち、買い持ち、現金　とほぼ均等のPFを心がけているなら

　大きく全体が下がったとしてもそれは悪い事ではない

　むしろ、売りは信用期日があるので先に下がってくれた方が有り難く。

　それをリカクして、その金と現金で下の方で買い増しをすれば良いのだ。

　その後でゆっくりと騰がってくれればそれで良し

　　　　　　　　********

　まぁ、上手く下で買い増しが出来れば良いが

　それで、昨日突然、持ち株の太平洋興発が吹き上がった。

　しかし、買い増しはしていなかった・・・・・・・・・・

　続いて、三井松島によいIRが出て、これは2000株買い増ししているので、同じように騰がれば良いのになぁ～

　、

　６年前持っていたAOC5017が＠337の年初来安値

　2500円から1/7になってしまった

　石油　よりも　石炭　　なんちゃって

簡単な天・底の求め方

ペニー5017 — 2012-05-25T20:10:03+09:00

　考え方はトレーリィングストップと同じです。違いはレイトをそのまま使えば激しく上下に動くのでトレーリィングストップの場合、高値を求めてそこからいくらか下がった所で売買の判断をさせます。

　今回はそれでは遅いので、平均を３回もして、出来るだけ滑らかにして、その傾きの傾きを使います（分け解らん。とにかく滑らかな状態のものが良いです。頂点が一杯出来ても困りますもん）。

　そしてそれが少しでも下向けば、そこを頂点とします。

　　　　　　　********

　これをFXシュミレーションゲームのAE列からAI列に作ってみます。雛形として一つ作っておけば、そこにどんな平均を持ってきても使えます。

セルAEの８・９行　から　セルAIの８・９行に以下のように項目を入れます。

判別	判別	平均	対　象	対　象
最高	最低	対　象	最高	最低

式を入れます。

セルAG65　：　=$Q65　　　　　　　　　

//　下へコピー　ここには他の対象でも良い、自分の使いたい物を別の列に予め作っておいてそれを参照するようにします。

セルAH65　：　=IF($D65="","",IF(AG65<0,0,IF(AG65>AH64,AG65,AH64)))

//　AG値が高い値になれば書き換え、マイナスになれば0に戻すという式、これがトレーディングストップの時に使った式と同じ

セルAH65　：　=IF($D65="","",IF(AND(AH64>0,AH65=0),AG65,IF(AG65>0,0,IF(AG65<AI64,AG65,AI64))))

//　低い値になれば書き換え、プラスになれば0に戻すという式

セルAE65　：　=IF($D65="","",IF(AI65<0,"",AG65-AH65))　

セルAF65　：　=IF($D65="","",IF(AH65>0,"",AG65-AI65))

//　AE列は騰がり続けている時は0で下がり始めるとマイナスになります。

同じようにAF列は下がり続けている時は0で騰がり始めるとプラスになります。

　　　　　　　　********

　AE/AF列を元に売買の判断を下します。

次回　シュミレーション

ロジック

ペニー5017 — 2012-05-23T18:59:47+09:00

　信用売りの期日が明日来ます。売値にあと少しで到達するのに

　まぁ、よく担ぎ上げられて、よく戻ってきたと・・・・・

　僕の３月時点での最悪の筋書きは売り持ちも買い持ちも共に20％は下がるというものでほぼその通りになってしまった。

　もちろん良い筋書きも当然あって、それは買い持ちはそれ程下がらず、売り持ちだけが大きく下がるという自分にとって都合の良いものだった・・・・・・しかし、そうはいかない

　でも、悪い時は悪いなりに、資金を守り、つぎの場面に備えなければならない。

　　　　　　　　********

　FXシュミレーションの結果、このSLOPEを使っていてはかなり遅く、大きなトレンドが長く続く時は良いがそれ以外はダメなようだ・・・

　Q列の”EMA*3の傾き*２”のピーク・ボトムで売り買いするのが合っている様だ

　問題点は3つ

　1.　レートの動きは波だから普通にプログラムを組めば売り買いが交互に来ます。しかし、それをその通りに繰り返し取引をすれば勝てません。

　別の指標でどちらか一方に決めるようにそれを条件式に組み込むか、裁量で今日はSとかきめてそれをセルF8に入力して買いのサインが出たときはストップにするとかすれば良いのだが

　2.　騙しのピーク・ボトム　そこが底かと思えば余りにも弱く更にその下に底が有るような場合

　これも別の指標を使えれば良いのだが、そう簡単ではない

　今日はSだけと決めておけば下手な買いが入らないのでそれによる損失は免れるが

　今のところは裁量でカバーするしかない

3.　動きが非常に小さい時

　　サインが不安定になる

　　　　　　　　********

　早速、条件式をそれように作り直し、朝から動かしたS設定で３回とれた（参入は自動だが手仕舞いはエクセルのサインを見て手動で行った。

　PM6：00台は夕食でPCを離れている間に　売り即ストップという-800円の取引をしていたようだ。これは３番目の問題だ・・・・

FXシュミレーションゲーム1

ペニー5017 — 2012-05-22T17:55:59+09:00

　早速、FX自動売買のエクセルシートを元にシュミレーションゲームを作ってみました。

「fx.lzh」をダウンロード

■　使い方

　”データ転記ボタン”を押す毎にデータが１個だけ更新されます。

　自動でスクロールはしないのでセルC4の最新の行まで手動でスクロールしてください。

　裁量ボタン”か　い”、”ストップ”、”う　り”　を　押すと、セルF3に自分が下した判断が表示され、”データ転記ボタン”を押すとそれが次に反映されます。

　グラフを見て決めるもよし、備え付けの移動平均、MSCD、MACDクロス、平均の傾き、SLOPEなどを参考に裁量ボタンを押してみてください。

結果はセルA6:C7　に出ます。

　　　　　　　　********

　新しいゲームを始めるにはセルE1のゲーム番号を変えて、”クリアー”ボタンを押してください。ゲームは１から１４まで用意しています。スタート行は70行から、終わりは597行、43時間分です。

　ゲーム番号が変わればレートの幅も変わりますので,それに合わせてグラフの目盛りを変えて下さい。

　　　　　　　　********

　高得点を出しても、なんら褒美もありません

　ゲームというよりは練習用です

　何かを掴んでいただければなぁ　と思います。

午前中　２連敗

ペニー5017 — 2012-05-21T11:54:48+09:00

　FX　は２週続けて300P程の勝ちで、気合の入るところで、日曜日は、しこたま取引のシュミレーションをし、こうすれば勝てるんだ　と意気込んでするも２連敗

　それで、エクセルでFXシュミレーションゲームなんかを作ってみるのも面白いかなぁ～

　なんて思っています。

19回目　グラフで結果を見る

ペニー5017 — 2012-05-19T11:12:48+09:00

　つづき

　グラフには損益曲線しか出ていませんね

グラフの左側を左クリックして軸の書式設定＞目盛＞

最小値を79、最大値を82、X/項目軸・・・を79にします。（レートの範囲が変わったり、過去検証する時はその時のレートに合わせてこの値を変えなければなりません。VBAでコントロール出来そうだけどやめときます。）

ところがこのグラフは損益曲線に第２軸を使っている。しかし２軸はシグマとSLOPEを使いたい・・・・・

　　　　　　　　*******

　それで、損益曲線のダミーをBM列に作ります　グラフを右に少しずらして

　セルBM１０　：　=ROUNDDOWN($D10-1,0)+0.5

　セルBM１１　：　=BM$10+AZ11　　　　//これを下にコピー

　この列をグラフに追加します　線の色や太さを調整して

　　　　　　　　********

　つぎに、シグマとSLOPEのグラフを追加するのですがそのまま入れると単位が小さすぎてグラフになりません、また、この二つも桁が一つ違います。

　そこで、同じようにグラフ用のダミーをBN・BO列に作ります

　１０行から５９行まで79、80と入れてください。

　セルBN６０　：　=IF(D60="","",DC60)　　

　セルBO６０　：　=IF(D60="","",DD60*10)

　//これを下にコピー

　　　　　　　　********

　これをグラフに追加　グラフの右側を右クリック　元のデータ＞系列＞追加

　79と80のところに線が・・・・

　その線の上を右クリック　データ系列の書式設定＞軸＞第２軸

　　グラフ右のラベルを右クリック　軸の書式設定＞目盛

　一応　最小値-1、最大値1　にします。

　セルBN５９、BO59　までの79、80　を消します。

　その線の上を右クリック　データ系列の書式設定＞

　線　なし　/　マーカー　指定　スタイル　○　自動　自動

　　　　　　　********

　各系列に名前をつけて、目盛りを最小値-1、最大値0.6　として見やすいように上にずらし出来上がり

グラフを見て、問題点を言えば

シグマの黄色い線が上に伸びきって、そこから元に戻る時、判定では停滞になるんだけど、大きく動いている。

反対にシグマが小さい場合、上昇、下降のサインが出ても、それ程動いていない場合がある。

手仕舞いも、このままでは遅く、解決策としてDJ列の”SLOPE傾き３個前との差”を用いるのも一つの手であろう

注意　しかし、このまま、この売買条件式を自動で使ったとしても、綺麗に勝つこともあろうが大概は何連敗もするであろう・・・・・

だから今は参考程度に裁量で取引をしています

ペアートレードとは少し違うやり方

ペニー5017 — 2012-05-17T13:11:03+09:00

　簡単に、近況報告

　個別株の方は買い持ちが全滅、S安も喰らい、最後の頼みの興発も沈み－５５万の損失

一方、売り持ちは担ぎ上げられて－２５ぐらいあった含み損が、含み益＋１５に変わった

その間、リカク、損切りもあって

差し引き２０万ほどのマイナスか・・・・・

FXの方は担ぎ上げられていたS持ちのEUR/USDがプラスに、CAD/JPYは５月より取引再開で比較的上手く行っている・・・・・・そんなこんなで５月に入って＋６万ほど

　　　　　　　　********

　思うに、ある銘柄、通貨はポジションを固定して、他の銘柄、通貨で損益を管理しようという考えだ・・・・

　ペアートレードの場合、ある程度、相関関係にある物を反対売買して、リスクを少なくするという考えのやり方だが、それでは利益の方も相殺されてしまう

　それとは違って

　例えば、EUR/USDをSポジ固定していて、それが反対に騰がれば、その損失をCAD/JPYが同じように騰がっているならそれを買ってカバーし、今のようにEUR/USDが下がって利益が出ているなら、ペアートレードの様に　なにがなんでもCAD/JPYを買うと言う様な事をしないで、CAD/JPYが同じように下がっているのであれば売って利益を更に伸ばせば良いではないか・・・・・

　個別株もA銘柄を現物ポジ固定でB銘柄をヘッジで空売りとガチガチな考えではなく全体が騰がっているなら信用B銘柄も信用買いで大きく儲けて、今の様に全体が下がっているなら空売りで損失を出来るだけ少なくすれば良い

　　　　　　　　********

　まぁ、そう言う僕も頭が硬く、また上のように上手くしようと思うが、正しい読みと素早い判断、行動が必要で、そう簡単ではない

　そんなこんなで、全体は一旦振り出しに戻ったような状態（悲惨な状態）だけど,これからどのように立て直すのか、買いだけではなく色んな考えやり方があり、また自分に合ったやり方があり、先ずここからが再スタートであると考えたい

１８回目　E列に売買サインを入れてみる

ペニー5017 — 2012-05-14T16:59:28+09:00

　つづき

　DB列からDK列まで式を入れれば以下のように成ります。

　各セルの書式を整えます。

　E列にはまだ何も入っていません。

　DK列の仮サインを見てE列７１行から７７行まで”売り”、７８行に”ストップ”と入れてみましょう。

AO列からBL列にその結果が出ますよ。

コストを0.03とているのでAW77に-0.01と出ています100円の負けです

　　　　　　　　********

　まぁ、手書きでは面倒なので

　セルE71　：　=DK71

　と入れて下にコピペしてください。

　結果は如何に・・・・・・

　・・・・・・・・・・

　？？？？？

　グラフを見れば損益曲線（茶色）が出ているけど290辺りで止まっている・・・・

　AO列からBL列の式が２９９行真でしか入ってないので、式を2000行までコピぺしてください。

　　　　　　　　********

　最後E628に”ストップ”と入れてください。

　　話はそれて、　　金曜の夜、娘が最終電車で帰ってきて12：30に駅まで迎えに行った。それで、家に帰ってから、友達から「ティエンズ」と言う会社でネットワークビジネスをしないか？と誘われ。遅くなったと・・・

　まぁ、それで、よく聞けばマルチやん

　AM3：30　までその話しで盛り上がった。

　そんなこんなで、AM3：30まで動かしていた。

　僕の結果は、指標発表まえ売り持ちだったので30P程負けていたがその後買い、売りと２回かててほぼトントン

　　　　　　　　********

　結　果

　+43P　８勝１３敗

　AZ6,7から右にその結果が出ます

しかし、過去検証では良い結果は得られませんでした。

まだまだ、矛盾点はあるので、こうすれば勝てる。見たいな偉そうな事はいえません

　まぁ、フローチャートも書かない場当たり的な我流のやり方だけど　条件式を作るヒントにしてもらえば幸いです

　次回　グラフを整える　　

　　　　　問題点を探るためにもグラフが有った方が良いですし・・・・

１７回目　売買サイン条件式の作り方

ペニー5017 — 2012-05-12T12:46:28+09:00

「FX-torimasu.xls」をダウンロード

　エクセルシート　FX-torimasu は　E列に売買サインを入れるようになっています。そこに、サイン（”買い”、”売り”、”ストップ”）を入れれば（手書きでも可）結果が出るようになっています。

　シート！検証を開く

　（感激!!!　　まっさらの状態で式が入っていない

　共通のデータを使いましょう。

　「cadjpy12.5.11.xls」をダウンロード

　上の時系列データをD列に、時刻をA列に入れてください。

　C列には僕の使っているのには差を求める式が入っています。

　先ず手始めに

　セルC9　：　差

　セルC11　：　=IF($D11="","",$D11-$D10)

　をコピペして下にコピペ　　

　　　　　　　　********

　全く式の入っていない状態なので

　新自作講座　１５回目　を読んで式を入れていきます

　　　　　　　　********

　練習として、結果に反映はされませんが、先ず、DK列に仮の売買サイン条件式を書いていきます。

　そして、それを見て手書きでE列にサインを入れ、それで、良い結果が出れば、後ほど、その条件式をE列に移せばよいと思います。(しかし、なかなか良い結果は出せません、期待しないでください。）

　　　　　　　　********

　セルDK7、DK8、DK9　：　仮の　売買　サイン

　先に、D列に　時系列データを入れます。

　DI列の71行からトレンド判定が出ます。

　それで

　セルDK70～セルDK10行　：　ストップ　

　//　入れます　この部分は式が入っていませんよ。といううことを示すためにセルを黄色にしておきましょうか・・・・

DI71には”下停滞”と入っているので、NOポジの状態から”下停滞”は”売り”とこの前、決めたので（その人の好みの問題、独断です）そのように条件式を作ってみます。

　　　　　　　　********

セルDK71：　=IF(AND(DK70="ストップ",DI70<>DI71,DI71="下停滞"),"売り",DK70)

//　ANDの中味　NOポジで（DK70="ストップ"）、トレンド判定が変わり（DI70<>DI71）、それが”下停滞”（DI71="下停滞")なら

　"売り"サインを出します。　それ以外は代わらずDK70のまま

　　　　　　　　********

　トレンド判定が”上停滞”だったら？？？？

　これと同じ内容のIF文が中に入ります

　９７行目に”上停滞”と出ていますのでそこで式を作って見ます。

DK96にストップと入れて、今作った式をDK97にコピペします。

セルDK97　：　=IF(AND(DK96="ストップ",DI96<>DI97,DI97="下停滞"),"売り",IF(AND(DK96="ストップ",DI96<>DI97,DI97="上停滞"),"買い",DK96))　

　//　意味は全く同じで売りと買いの違いだけです。

この式をDK71にコピペし直し、それを９７行までコピペしていきます。

　　　　　　　　********

　手仕舞い（”ストップ”）の条件をまだ入れてないのでサインは”売り”となっています。ここで、”買い”サインを出させたいのですがそのためにはここまでの良いところで”ストップ”サインを出しておかねばなりません、しかもリカクのポイントで

　真剣に考えたら条件が一杯になる

　兎に角、利益、損失、関係無に”下降”、”上昇”が終われば”ストップ”サインを出させるようにしてみます。

　　　　　　　　********

　79行目で一旦”下降”から”下停滞”に変わっているのでここで”ストップ”サインを出させてみます。

　そして、81行目の”下降”で”売り”サインを出させます。

セルDK81：　=IF(OR(DI81="下降",AND(DK80="ストップ",DI80<>DI81,DI81="下停滞")),"売り",IF(AND(DK80="ストップ",DI80<>DI81,DI81="上停滞"),"買い",IF(AND(DI80="下降",OR(DI81="下停滞",DI81="上停滞")),"ストップ",DK80)))

　//　となります。OR(DI81="下降"　”下降”になれば無条件で売りになります。

　　AND(DI80="下降",OR(DI81="下停滞",DI81="上停滞")),")　”下降”から”上、下停滞”になると手仕舞います。

　これと同じパターンで”上昇”の場合と”上昇”から”上、下停滞”になった場合の条件を入れます。

　この式を71行から１５１行まで貼り付けます

　　　　　　　　********

　151行目が”上昇”から”上、下停滞”に変わっていますので、ここで作ります。

セルDK１５１:　=IF(D151="","",IF(OR(DI151="下降",AND(DK150="ストップ",DI150<>DI151,DI151="下停滞")),"売り",IF(OR(DI151="上昇",AND(DK150="ストップ",DI150<>DI151,DI151="上停滞")),"買い",IF(AND(OR(DI150="上昇",DI150="下降"),OR(DI151="下停滞",DI151="上停滞")),"ストップ",DK150))))

　となります。

　この式を７１行から下へコピペします。

　次回　この結果とグラフ

16回目　参入、手仕舞い、損切り　条件

ペニー5017 — 2012-05-12T11:09:45+09:00

　売買サインの条件式は前のシステムのものを一部改良しながら使っているので余分な部分もいっぱい有って何がなんだかわからない状態

　損切り条件もまだ付けていない

　それで、先ず、トレンド判定を使い、参入、手仕舞いのパターンを決めなければならない。

1.　”上昇”（買い持ち）　＞＞　”上停滞”　（手仕舞いか、~~持続か~~？）

2.　”上昇”（買い持ち）　＞＞　”下停滞”　（手仕舞いか、~~持続か~~？）

3.　”上昇”（買い持ち）　＞＞　”下降”　　（手仕舞いドッテン売り）

　　　　　　　　********

　　　HOLDの状態から停滞になった場合、兎に角、手仕舞いしたとして

4.　”上停滞”（NOポジ）＞＞　”下停滞”　（売り参入か、~~見送りか~~？？？）

　思うに、NOポジの状態から”下降”、”上昇”で参入したなら、もう既に動いていて”下停滞”、”上停滞”で参入するより利益も小さいし、しかもリスクも大きくなるのではないだろうか・・・・・

　これは重要な考えだ

　　　　　　　　********

5.　NOポジから４．で参入して

　”下停滞”（売り持ち）＞＞”上停滞”（手仕舞い、ドッテン買い、売り持ち持続？？？？）

　この場合動きがまだ小さいのでどちらに動くかわからない、この状態でフラフラとポジションを変えていたなら何回も負けるであろう。僕の考えでは持続で良いと思う。

　　まぁ、まだ2、3点、考えられるパターンがありますが、まず上の考えで、売買指示サインを出す条件式を作っていこうと思います。

　次回　　売買サイン条件式の作り方　

　　　　　　5/10,5/11の共通のデータを使い実際に条件式を作っていきます

半自動システムトレード

良い方の筋書き

簡単な天・底の求め方

ロジック

FXシュミレーションゲーム1

午前中 ２連敗

19回目 グラフで結果を見る

ペアートレードとは少し違うやり方

１８回目 E列に売買サインを入れてみる

１７回目 売買サイン条件式の作り方

16回目 参入、手仕舞い、損切り 条件

午前中　２連敗

19回目　グラフで結果を見る

１８回目　E列に売買サインを入れてみる

１７回目　売買サイン条件式の作り方

16回目　参入、手仕舞い、損切り　条件