2007年10月31日 (水)

検証の続き 3

 97-98 グラフ

97_3   このグラフはストップ3%の完全ドッテンです。本来売りで儲けなければ成らない下降トレンドで連敗です。

97_3_2   このグラフはストップ3%でストップが掛かれば様子見としてNOポジに一旦するというルールです。このルールを用いるということは、トレンドに従った取引ができるということです。それとは対照的に完全ドッテンの場合あまりにも短い動きにあわせてしまって、長いトレンドを無視しているといえます。

97_5 このグラフはストップ5%の完全ドッテンです。3%に比べ多少は長いトレンドを捉えていることが分かります。緑で囲んだところが持ち合いで、トレンドフォロー系の最も弱いところです。

97_5_2 トレンドのないときは様子見。これでよいと思う。3%様子見も同じ

97_16

16%だと殆どストップに掛かりません。売りか買いのどちらかにポジションを持っているので、トレンドのないときはポジションは有るけど結局休みみたいなもんです。

 休みには2種類あります、現金を持っての休みと、株を持っての休み(塩漬けとはまた違います許容範囲内でのHOLDを意味します)。

 しかし、これほどゆったりした取引が出来れば理想なんですが。なにぶん人間が出来てないもので、目先の動きに惑わされなかなかこのような取引は出来ないです。

 結局、人それぞれの損失許容範囲でポジションサイズも決めなければならないし、ストップの幅も決めないといけない。そして、トレンドのないときはじたばたしても仕方がないのである。トレンドのある良いところだけを取れば、それが一番良い方法だ。

 今までLCとTSの区別をつけないでプログラムを組んできたが、それにも違和感を感じる,例えばAOCのようにサイン無視でHOLDしている場合、システム上では下にまったくストップがないのです。それではまずいので今後それに付いても考えて見ます。

 今回は日経を見ましたが、個別株はもっとボラが大きいです。ですから結果もこれと替わってくると思います。次に個別株の検証をしたいと思います。

          *

 今日の結果は後ほどゆっくり書きます。AOCが下がり良品計画が騰がり、新生も上がりしょっくはおおきいです。頭を冷やさねば

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2007年10月30日 (火)

検証の続き 2

 つづき

 ストップ率 12%  ドンチャン(ストップなし)

 ストップ率 7% 様子見

 ストップ率 7% 完全ドンチャン

 ストップ率 5% 様子見 

 ストップ率 5% 完全ドンチャン 

 ストップ率 3% 様子見

 ストップ率 3% 完全ドンチャン 

 の7パターン、5期間を調べてみました。

          *

今回の検証の課題は次の2点です。

1. ストップがかかった時に、ドッテンするか、それとも一旦NOポジにして様子を見るか。

2. ストップ率はどれが良いか。

          *

まとめ

Matome01

 

 12%が良かったのですが、12%以上にするとほとんどストップにかかることが有りませんでした。そして案外MDD(最大ドローダウン)が小さく、損益レシオもよくなります。

 今まで書いてきたようにストップ率は7%以上が良さそうです。

 完全ドッテンにするか、様子見を取り入れるかを比較してみますと、損益レシオはそれほど変りません。しかし、完全ドッテンにするとトレード数が2割ほど増え、その分勝率が下がります。

 MDD(最大ドローダウン)の点から考えますと、3%様子見が良く、これは使えそうです。多分これはV字の山、谷、持ち合いに適しているかもしれません。ただし、これを使うと本当の意味での損小利大の取引にならないと思います。勝率も案外良かった。

          *

Matome03  1997-1998 の期間では完全ドッテンと様子見にかなりの差が出ました。平均利益、平均損失は変らないのに勝率に10%以上もの違いが有りました。完全ドッテンにすると、無駄な取引だけが増え、連敗が多くなる。(往復びんた)を喰らうのでしょうね。

 強引に結論付ければ、ドッテンするならストップ12%、MDD(最大ドローダウン)の点から考えると、3%様子見となります。また、様子見だと7%以上ならどれでも良い。完全ドッテンは勧められない。

 

つづく 次回はグラフを見ての比較をします。 

 

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2007年10月28日 (日)

検証の続き

 つづき

 日経先物を1997から2006を2年間ごと5回に分けて調べる。

 15日間ATRの3.5倍をX期間の最小値に足した値、Y期間の最大値から引いた値、を株価が越える毎にサインを出すようにしています。

 この期間上げもあり下げもありX期間、Y期間は適当に変えました。このパラメータはどれが良いのかまだ掴めていません。

          *

 今回の検証はストップをかける事による影響を調べました。

12%以上の幅のストップにはかかる事が殆どありませんでした。そしてストップの有無に関係なく平均損失は30、000以内でした。損益レシオの平均は3.08でした。

勝率は残念ながら40%ぐらいです。利益を上げようとすればこの勝率になってしまいます。どこかで辛抱、妥協、がいると言うことだと思います。

ストップを3%以下にしますと損益合計がマイナスになります。トレード数も増え無駄な取引きが増えます。

30、000以内で損失を押さえられるならストップは要りません。

ストップを3%以下にすると平均損失は20、000以内に出来ますが平均利益はそれ以上に減ります。

そしてドンチャンの場合3%以下にすると、そのストップに支配されてしまいます。

          *

       全体    6%以下  7%以上

損益   351、670  255、013  420、710

勝率      39%     38%    40%

トレード数   36       41     32

PF       2.00      1.59    2.28

損益レシオ  3.08      267    3.37

平均損失 -22、763 -22、044  -23、277

平均利益  67、528  56、032  75、740

          *

12%以上にしますとストップに殆ど掛かりません。

            12%以上

損益         456、571  

勝率           41%    

トレード数        31       

PF            2.54      

損益レシオ       3.61      

平均損失      -22、029 

平均利益       77、810  

          *

 3%以下にするとマイナスばかりでアホらしくて検証する気にもなりませんでした。

Nk422  びくびくして、タイトストップの方が安全だと思うけど、それは錯覚だ。しかし、ストップなしで上手く利益を出していくには確かなシステムを持っていることが前提になります。そして、ストップがかかった時、様子見にしていればまだタイトストップでも使えそうだけど。完全なドッテンにすると使えない事はグラフを見れば解かる。(上の図が完全ドッテン)

Nk412 そして綺麗なトレンドの時(めったにないけど)その時はタイトストップでもよいことが解かる。(早く利益確定したいし。いつも利益確定が遅くて損しているし。)

そして、普通は利益確定が早く損切りが遅くなる。(ぼくは、含み損を抱えるのが耐えられないから、耐えられなくなったら離してしまう。)それで、7月以降は連敗している。

 このグラフを見ていて気付いたんだけど、完全なドッテンシステムだったら買いと売りが交互になります、しかしストップ(TS)が出たとき一旦NOポジにした場合(下の図)黄色の部分、ピンクの部分に分かれているのがはっきりと判ります。持合のときは黄色とピンクが混ざっています。これはシステムがトレンドを自然に把握しているといえないだろうか。

 もちろんこのサンプルは最適化をしているので将来も有効というのでは決してありません。それにトレンドが無ければ利益が出ません。

 (累計損益と損益曲線が合っていません。これは累計損益は翌日の寄り付きに寄る決済で、損益曲線は終値で計算しています。)

  ストップなしでも良いと書いたけど、適切なストップを用い完全なドッテンをするならば、それは積極的な良い方法であるとも言える。(この点も考えがまだまとまりません。)

 次回はその点を深く追求していきたい。

 まだ僕もドッテンを始めたばかりで怖いのです。連敗しているし。

 つづく

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2007年10月26日 (金)

タイトストップを斬る

 つづき

 タイトストップ(幅の狭いストップ)

 まずこれの定義をしないといけません。僕の今までの検証の結果では、6%以下がそれに当たります。

 そしてタイトストップが有効な時は、一方的に勢いよく騰がる時、下がる時に限られるのではないかと思うのです。(充分に勝っている時だけタイトストップを使う)そのような時というのは比較的短く、長い期間で見ると全く有効でないと言えます。

 それでも、買いオンリー、売りオンリーの場合ストップが掛かれば、一旦ポジションをはずし様子見となるので問題はありませんが、ドンチャンの場合新たに反対売買をしますから,下手をすると往復でヤラレマス。

 そして、気が付くとシステム本来の機能ではなくタイトストップがシステムを支配していたと言う状態に陥るのではないか

 今までのProgre02でもストップの幅を変える事によりシステムの性格が変わると,解かっていました。ドンチャンにすればそれがさらにシビア-となります、ですから今後はストップ抜きの本来のProgre02の力が試されるようになるでしょう。(良い成績が出ないからといってストップの幅を小さくしていくとさらに成績が落ち、さらに他のパラメータを変更すると訳が解からなくなった。パラメータを元に戻しストップの幅を大きく取ると成績が良くなった。)

 以上は僕の仮説です。

        ********

 検証計画

 日経先物の過去を2年間隔で検証していく

 ボラ倍率は3.5に固定

 何日間最大、何日間最小、のパラメータは適当に変える

 ストップ率は6%以下、6%~12%、12%以上の3つに分けて考える

 ストップが出た場合、ドンチャンは様子見と完全ドンチャンに分ける。

 買いオンリー、売りオンリーは様子見を採用する

 以上

   4×3×5 60パターンの検証になります。

 仮説を証明していきます。

つづく

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2007年10月23日 (火)

ドンチャンで検証

Nk41 無味乾燥なコードばかり続いたのでここらで久しぶりに日経先物をドンチャンで試して見ます。

  グラフを見てもらえば、ドンチャンの意図するところが良くわかるでしょう。

 1. 損益曲線はある点まで日経と同じ様に上がっていきます。

 そして両方が下がります。(そこでドッテン)

 2. 日経は下がり、損益曲線はまた上がり始めます。

 そして日経は上がり始め、損益曲線は下がります。(そこでドッテン)

 3. 1へ戻る。

 この繰り返しです。ですから、必ず最後は少しは負けます。

検証期間   2006/1/4から2007/10/19

パラメータ  ATR20日平均  

        ボラ倍率3.5

        20日間最大  日間最小

        日間最小 ストップ率

結果   ミニ1枚

      損益   ¥749,000

     トレード数  22  12勝10敗

      勝率     54.55%

     6連敗    1回

    最大損失   ¥-44,000

    最大利益   ¥245,000

    3万以上利益    9

    3万以上損失    3

    最大ドローダウン ¥-246,000

    最大ドローダウン率  11.0%

 PF,損益レシオは出しませんが上の結果で大体の事は判ると思います。

 まあそう言わず手で計算しましようか。

 総損失  242000  総利益 991000

 平均損失 24200 平均利益  82500

 PF  3.71     損益レシオ  3.41

 理想に近いですよね。

気が付いた事

 TSの幅が問題なんですが6%以下にすると成績が落ちます。これは個別銘柄でも言えました。ボラ倍率3.5倍で良い成績が出てホッとしています。持合の時はやはり良い成績は出ません。でも想像していた結果になりました。(これは上のグラフを見ての感想です。)

 このパラメータで違った期間を検証しても面白いかも、たぶん悪くなるだろうけど。

          *

          *

     その後違った期間を検証してみたら最悪???

 次回 タイトストップと完全なドンチャンシステムの相性

 まだまだ研究の途中なので結論は出せない。また、最初に仮説を立てて、その検証という作業を続けます。その結果、間違いに気付くこともあるし,確信に変わる事もあります。次回の記事では1つの仮説を立てみます。

 つづく

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2007年9月17日 (月)

その5 売りシステム

 売りシステムでも検証してみました。

Uri11 売りシステムの作り方は、過去ログを見てください。

 売りシステムの結果は全くダメでした。この3年間は11000から18000まで上がったのだから無理もありません。この図で見ますとみどりで囲んだところで連敗しています。

Uri12  2005/10~2006/3の間は急激に上がったので売りサインは少ないです。それでよいと思います。

 この3年間に限って言えば、買い方の方が圧倒的に勝っています。特にライブドア-ショック前が好調であったと言えます。

 Uri13  そして2度の大きい暴落がありました。Progre02は天井から下がり始めた時に一旦逃げるように作ってあります。これは今年2度の暴落を経験し実証されました。(と自分で思っているだけ。)その後が問題です。

  例えば5479日金工は7月まで絶好調でした。でも7月以降連敗が続いています。これはパラメータが上昇トレンドにあまりにもカーブフィッティングしていたからだと思います。

 この暴落後を上手く処理すれば。買いオンリーでも充分、利を伸ばすことが出来ます。また下げの特徴は一気に下げ期間が短いです。ですから3年間通して通用する売りのパラメータはないのかもしれません。

 ライブドア-ショック前と後では明らかに動きが違います。動きをイメージしてみました。Uri14 4ヶ月だらだら上がって、2ヶ月ストンと落ちると言うイメージです。

 しかしこの両方の動きのどちらにも対応するパラメータを見つけるのは難しいです。

  今後の動きに合わせるのであればライブドア-ショック以後で検証/最適化しないといけないようです。

        ********

 ■ 検証/最適化の結果

 パラメータ        買い   売り

ATR平均日数       20    50

ボラ倍            3.0    4.5

日間最大          10    20

日間最小          5     10

日間最大/最小      35    35

ストップ率          8     4

■ 検証評価  

 日経先物  期間 2006/1~2007/8

         買い    売り  ドンチャン

損益      4670    2770   7440

勝率    66.67%  71.43%  68.18%

勝ち       10     5     15

負け       5      2      7

トレード数   15      7     22

PF       6.19    6.77    6.46  

損益レシオ  3.09    2.71    2.98

平均損失   -180   -240   -197

平均利益    557   650    588

となりました。Uri15

 僕の投資資金300万から考えますと平均損失から考えてミニ買い3枚・ミニ売り2枚の割 合で挑み各取引きのリスクを5万円以内に押さえます。(レバレッジは自分の資金、自分のリスク許容範囲を考えて決めてください。)

 トレード数はやや少ないです。1ヶ月に1回ぐらいです。その代わり勝率が70%と高く損益レシオが3と言うのは理想に近いです。Uri16

これらのグラフによりProgre02が実際にどのような時に売り買いのサインが出るか、分かっていただけると思います。

 パラメータ(ボラ倍)を変えることにより黄色線(ストップシグナル)水色線(ゴーシグナル)は上下に動きます。

Uri17_2 また、 パラメータ(何日間最大・最小)を変えることにより黄色線(ストップシグナル)水色線(ゴーシグナル)は左右にズレます。

 これらのグラフを見てパラメータの最適値を探すことも出来ます。

 これで今回のシリーズは終わりです。  

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2007年9月15日 (土)

その4 テーブルの項目変更

 つづき  パラメータ 日間最大・日間最小

パラメータが6個ありますので、2個ずつ3回に分けて最適化を行ないます。行のほうは固定しておいて列だけを変えます。( 必要に応じて行と列の交わるセルの式を変えてもよいです。例えば勝率重視なら=Z6,リスク重視なら平均損失=AB6と入力します。 )

1. ツール(T),オプション(O)Nk181 、下を選択してOK

2. 列を5から5ずつ増やしていきます。Nk16

ここからの作業は、その3.と同じです。

3. 斜めにドラッグして、データ(D)、テーブル(T)Nk161

Nk15 4. テーブルフォームにパラメータのセルをBOXに入れます。

5. OK,をクリックし、ツール(T)、オプション(O)をクリック。シート再計算(S)ボタンをクリックします。( F9ボタンでもよい )

これで結果が出ます。上の図の赤丸で囲んだ数字が一番大きいです。Nk17

10日間最大、5日間最小となります。この数値を入力すると右の図のような結果になります。

        ********

パラメータ ATR日間平均・ボラ倍率

1. 列の変更、右図のように変えてくださいNk19

2. 後は上でやったのと同じです。パラメータのセルは

ATR日間平均 : セルJ13

ボラ倍率    : セルK13

です。テーブルフォームのBOXに入れてください。結果はこの図の赤で囲んだところがよさそうです。

          *

 これで6個のパラメータがほぼ決まりました。

■ 結果

             パラメータ

ATR平均日数       20

ボラ倍            3.0

日間最大          10

日間最小          5

日間最大          40 

ストップ率          9  

■ 検証評価  

       日経先物

期間  2004/8~2007/8

損益  7570

勝率  52.94%   27勝24敗 

PF   2.38     損益レシオ 2.11

平均損失  -228.75  平均利益  483.70

となりました。

        ********

 ラージ1枚で757万の利益が出ます。ただ平均損失も23万で最大で50万ぐらいの損失を覚悟しなければなりません。たぶんドローダウンもそれぐらいになるでしょう。

 利益から見るとこのパラメータでよいのでしょうが。リスク、ポジションサイズ(レバレッジ)、から見れば不満の残るところです。

 次回 損益グラフを見ながらそのあたりを検討しようと思います。

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その3 最適化の手順 

つづき

  今から最適化で使うテーブルを作ります。

Nk4 この図のAJ列は今回ストップ率です。(ATRの倍率、何日間、ストップ率)の3パターンで変更していきます。

7行はこの場合(何日間)です。5から5づつ増えるように書いています。この部分はその後、変更しません。

 これは作業のスピード化とミスを少なくするためです。

6行とAI列の記入は必要ではありません。

 {セルAJ7}・・・・=Z4   (調べたい評価項目、この場合、損益です。勝率、損益レシオ、平均損失でもよい。)重要

          *

 最適化の作業に入る前にしていた方がよい事があります。ツール(T)、オプション(O)をクリック。Nk5_2

 計算方法のテーブル以外自動を選択してOKボタンをクリックしてください。

 これをしておかないと絶えずテーブルの計算をするので凄く動作が重くなってしまいます。重要

          *

 最適化Nk6

1. テーブルの範囲をドラッグします。 Nk7

2. データ(D)、テーブル(T)をクリック

3. テーブルのフォームが出てきますので、上のBOXをNk9Nk10 選択しそのパラメータ(セルS12)をクリックします。次に下のBOXを選択しそのパラメータ(セルU12)をクリックします。OKボタンをクリックしてください。

4. ツール(T)、オプション(O)をクリック。シート再計算(S)ボタンをクリックします。Nk11

 回りくどい事をするようですが、この方法が1番早いようです。(ミソ

Nk12 結果が出ます。

この場合40日、5%または9%が良いようです。

{セルS12}・・・40  {セルU12}・・・9  と入力します。 成績が上がるはずです。Nk14

 

 休憩 ・・・・・・

        ********

つづく

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2007年9月14日 (金)

その2 日々のデータ更新

つづき

1. 1行挿入します。 Nk21_2

2. H列以降の式を挿入した行にコピー/ペーストします。

3. A列からG列のその日のデータを手入力します。Nk22

それだけです。

Nk23 その日の結果が出ます。

この図では積極型2フラッグが(0)となっています。ノーポジのサインです。終値がゴーシグナルの16569を越えれば買いサイン(3)が出るようになっています。(積極型2フラッグはTSをつける前のサインで実際にはX列の売買サインを見てください。)

 非常に簡単です。これを毎日続けて行きます。(ぼくは、Progre02にたどり着くまで、5017AOCで2年ほどこの作業を毎日続けました。この作業を続けることによって何が必要なのかが分かってきました。)

つづく

 次回  最適化の手順 (重要 あるブログではこの箇所を秘密にしています。

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その1 データ取得

 日経先物の時系列データがヤフーファイナンスでは取れないみたいなので、KANTOKNk01_2Uさんよりコメントをいただいた所http://www.kdm.jp/kabu/report/よりコピー/ペーストし、データの並び替えをしたうえで、検証シートに貼り付けました。

 過去データが1枚のエクセルになっているので900日分のデータを取るには比較的楽でした。ありがとうございました。

Nk1Nk2Nk3  これがデータを貼り付けた状態です

 次回 データの更新 (手動入力)

 勉強熱心な方々が、このブログに来てくださっています。それに出来る限り答えようと思います。今日は金曜なのと3連休でもありますので、新しい記事が出来次第UPしようと思います。

 週間の取引結果は5202のお陰で少しプラスになったと思います。やっと700円に乗せてくれました。しかし、5017は原油高騰の割には騰がりませんでした。でも凄く期待しています。この時期(9月第3週)はよく騰がるんですよ。それで600株に増やしました。

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